Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "model wektorowej autoregresji" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Forecasting municipal waste accumulation rate and personal consumption expenditures using vector autoregressive (VAR) model
    Autorzy:
    Bień, Jurand
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/23966648.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
    Tematy:
    wskaźnik akumulacji odpadów
    wydatki konsumpcyjne
    prognozowanie
    analiza szeregów czasowych
    wielowymiarowe szeregi czasowe
    model autoregresji wektorowej
    waste accumulation rate
    consumption expenditures
    forecasting
    time-series analysis
    multivariate time series models
    vector autoregression model
    Opis:
    Accurate forecasting of municipal solid waste (MSW) generation is important for the planning, operation and optimization of municipal waste management system. However, it’s not easy task due to dynamic changes in waste volume, its composition or unpredictable factors. Initially, mainly conventional and descriptive statistical models of waste generation forecasting with demographic and socioeconomic factors were used. Methods based on machine learning or artificial intelligence have been widely used in municipal waste projection for several years. This study investigates the trend of municipal waste accumulation rate and its relation to personal consumption expenditures based on the yearly data achieved from Local Data Bank (LDB) driven by Polish Statistical Office. The effect of personal consumption expenditures on the municipal waste accumulation rate was analysed by using the vector autoregressive model (VAR). The results showed that such method can be successfully used for this purpose with an approximate level of 2.3% Root Mean Square Error (RMSE).
    Źródło:
    Production Engineering Archives; 2022, 28, 2; 150--156
    2353-5156
    2353-7779
    Pojawia się w:
    Production Engineering Archives
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spatial Pigmeat Price Transmission: the Case of Lithuania and Poland
    Przestrzenna transmisja cen mięsa wieprzowego na przykładzie Litwy i Polski
    Autorzy:
    Jurkėnaitė, Nelė
    Syp, Alina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2130400.pdf
    Data publikacji:
    2022-03-28
    Wydawca:
    Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
    Tematy:
    przestrzenna transmisja cen
    rynek mięsa wieprzowego
    model autoregresji wektorowej
    przyczynowość Grangera
    spatial price transmission
    pigmeat market
    vector autoregression model
    Granger causality
    Opis:
    The paper investigated the patterns of changes in spatial price transmission between pigmeat prices of two post-communist Member States, namely Lithuania and Poland, and five main producing countries in the EU-15, namely Germany, Denmark, France, Spain, and the Netherlands. This study employed vector autoregression modelling, as well as the Granger causality concept, and focused on changes in price behavior from May 2004 to May 2021. The findings suggest fundamental differences in the short-term price behavior of two post-communist countries. Over the investigated period, Poland strengthened the position in the EU pigmeat market and could be classified as a price leading country for the certain markets. The case of Lithuania demonstrated that countries with lower productivity and the dominant share of pig population on small-scale farms as well as high price level became vulnerable and evolved towards a viable national pig farming structures. Hence, a movement of new Member States towards greater market integration must be linked to the spread of innovations in pig farming or exit of uncompetitive farms. In the case of Lithuania, a promising direction of policy implications is support for the establishment of modern and competitive medium-sized farms, as well as the spread of relevant knowledge and innovations.
    W pracy zbadano wzorce zmian w przestrzennej transmisji cen mięsa wieprzowego pomiędzy dwoma postkomunistycznymi państwami członkowskimi, tj. Litwą i Polską, a pięcioma głównymi krajami produkującymi w UE-15, tj. Niemcami, Danią, Francją, Hiszpanią i Holandią. W badaniu wykorzystano modelowanie wektorowej autoregresji, a także koncepcję przyczynowości Grangera i skupiono się na zmianach w zachowaniu cen od maja 2004 do maja 2021 roku. Wyniki sugerują fundamentalne różnice w krótkoterminowym zachowaniu cen w dwóch krajach postkomunistycznych. W badanym okresie Polska umocniła pozycję na unijnym rynku mięsa wieprzowego i mogła być zaklasyfikowana jako kraj liderów cenowych na niektórych rynkach. Przypadek Litwy pokazał, że kraje o niższej produktywności i dominującym udziale pogłowia trzody chlewnej w gospodarstwach o małej skali, a także o wysokim poziomie cen stały się wrażliwe i ewoluowały w kierunku opłacalnych krajowych struktur hodowli trzody chlewnej. Dlatego też podążanie nowych państw członkowskich w kierunku większej integracji rynku musi być powiązane z rozprzestrzenianiem się innowacji w hodowli trzody chlewnej lub wyjściem niekonkurencyjnych gospodarstw. W przypadku Litwy obiecującym kierunkiem konsekwencji polityki jest wspieranie tworzenia nowoczesnych i konkurencyjnych gospodarstw średniej wielkości, a także rozpowszechnianie odpowiedniej wiedzy i innowacji.
    Źródło:
    Zagadnienia Ekonomiki Rolnej; 2022, 370, 1; 87-106
    0044-1600
    2392-3458
    Pojawia się w:
    Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Oddziaływanie inflacji na wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1991-2009
    The impact of inflation on economic growth in Poland in the period 1991-2009
    Autorzy:
    Misztal, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/399322.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
    Tematy:
    inflacja
    wzrost gospodarczy
    model autoregresji wektorowej
    inflation
    economic growth
    vector autoregression model
    Opis:
    The main aim of the study was to analyze the impact of inflation on the economic growth in Poland in the period from 1991 to 2009. In the paper, methods based on the literature study of international economics and international finance as well as econometric methods (Vector Autoregression Model - VAR) were used. All statistics used in the paper came from the statistical base EconStats. On the basis of the analysis of the relationship between inflation and the economic growth in Poland in the period from 1991 to 2009 you can point to several key conclusions. Firstly, relationship between the inflation rate and the dynamics of real GDP in Poland was relatively important in this period. Moreover, on the basis of VAR model estimates, a negative influence of inflation on the economic growth in Poland over considered period was confirmed. The results also revealed that changes in the inflation rate accounted for 0.5% variability of the growth rate of real GDP in Poland after a year from the shock. Moreover, the existence of non-linear relationship between inflation and economic growth in Poland was confirmed and two threshold levels of inflation amounted to 2.49% and 11.8% were estimated.
    Źródło:
    Ekonomia i Zarządzanie; 2010, 2, 3; 46-57
    2080-9646
    Pojawia się w:
    Ekonomia i Zarządzanie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Terms of trade i wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1980–2009
    Autorzy:
    Misztal, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1810732.pdf
    Data publikacji:
    2012-09-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    terms of trade
    wzrost gospodarczy
    model wektorowej autoregresji
    economic growth
    vector autoregressive model
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza oddziaływania zmian cenowych terms of trade i zmienności terms of trade na wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 19802009. Wyniki badań przeprowadzonych za pomocą modelu wektorowej autoregresji (VAR) ujawniły, że poprawa cenowych terms of trade w Polsce prowadził do wzrostu dynamiki PKB per capita, zaś wzrost zmienności cenowych terms of trade przyczyniać się do zmniejszenia tempa wzrostu PKB na mieszkająca w Polsce. Ponadto potwierdzono stosunkowo większe oddziaływanie zmian cenowych terms of trade niż zmienności terms of trade na dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce. Wykazano również, że zmiana cenowych terms of trade i zmienność terms of trade wyjaśniały w zbliżonym stopniu zmienność PKB per capita w Polsce w okresie 19802009.
    This article aims to analyze the impact of changes in terms of trade and terms of trade volatility on economic growth in Poland in the period 19802009. The results of tests using the vector autoregressive model (VAR) revealed that improved terms of trade in Poland led to increased dynamics of GDP per capita, while the increase in terms of trade volatility reduced the growth rate of GDP per capita in Poland. In addition, there was confirmed the greater impact of changes in terms of trade, than the terms of trade volatility on the dynamics of economic growth in Poland. It was also demonstrated that the change in terms of trade and volatility of terms of trade, explained in a similar degree the variation of GDP per capita in Poland in the period 19802009.
    Źródło:
    Studia i Materiały; 2012, 1–2/2012 (14–15); 16-24
    1733-9758
    Pojawia się w:
    Studia i Materiały
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Monte Carlo Analysis of Forecast Error Variance Decompositions under Alternative Model Identification Schemes
    Badanie dekompozycji wariancji błędów prognozy przy różnych schematach identyfikacji modeli wektorowej autoregresji za pomocą metody Monte Carlo
    Autorzy:
    Staszewska-Bystrova, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654622.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    dekompozycja wariancji błędów prognozy
    strukturalne modele wektorowej autoregresji
    restrykcje długookresowe
    restrykcje krótkookresowe
    forecast error variance decomposition
    structural vector autoregressive model
    long-run restrictions
    short-run restrictions
    Opis:
    Celem artykułu jest zbadanie dokładności estymacji parametrów dekompozycji wariancji błędów prognozy dla strukturalnych modeli wektorowej autoregresji zidentyfikowanych z użyciem restrykcji na parametry krótko‑ i długookresowe. W analizie wykorzystano eksperymenty Monte Carlo. Wykazano, że dla procesów o pierwiastkach, których wartość zbliżona jest do jedności, wybrane parametry dekompozycji wariancji błędów prognozy można oszacować z większą precyzją przy założeniu trójkątnej macierzy mnożników długookresowych niż przy restrykcji trójkątnej macierzy mnożników bezpośrednich. Uzyskane wyniki wnoszą wkład do dyskusji dotyczącej zalet i wad różnych schematów identyfikacji przez wskazanie kontrprzykładów dla hipotezy, że wykorzystanie restrykcji krótkookresowych prowadzi do mniejszych błędów szacunku niż zastosowanie restrykcji na parametry długookresowe.
    The goal of the paper is to investigate the estimation precision of forecast error variance decomposition (FEVD) based on stable structural vector autoregressive models identified using short‑run and long‑run restrictions. The analysis is performed by means of Monte Carlo experiments. It is demonstrated that for processes with roots close to one, selected FEVD parameters can be estimated more accurately using recursive restrictions on the long‑run multipliers than under recursive restrictions on the impact effects of shocks. This finding contributes to the discussion of pros and cons of using alternative identification schemes by providing counterexamples for the notion that short‑run identifying restrictions lead to smaller estimation errors than long‑run restrictions.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 5, 338; 115-131
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu EUR/ PLN
    Sources of real exchange rates fluctuations EUR/ PLN
    Autorzy:
    Waszkowski, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452784.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    realny efektywny kurs walutowy, model wektorowej autoregresji, dekompozycja wariancji błędu prognozy
    real exchange rate, vector autoregression model, forecast error variance decomposition
    Opis:
    W artykule poruszono problem wyjaśnienia źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu walutowego na przykładzie EUR/ PLN wykorzystując podejście równowagi. Punktem wyjścia było opracowanie modelu wektorowej autoregresji oraz jego strukturalnej postaci. Specyfikacji modelu dokonano w oparciu o pracę Claridy i Galiego [1994], wykorzystując kwartalny szereg czasowy 1996- 2010 dla Polski i strefy euro. Pozwoliło to na estymację sytemu składającego się z trzech zmiennych: PKB, REER oraz HICP. Celem określenia źródła fluktuacji realnego kursu EUR/ PLN przeprowadzono dekompozycję wariancji błędu prognozy. Okazało się, że największe znaczenie (powyżej 80%) w wyjaśnieniu wariancji REER mają szoki popytowe.
    In the article we've raised the issue of explaining the source of the fluctuation of the Real Effective Exchange Rate (REER) using a equilibrium approach for EUR/PLN example. The starting point was to elaborate a model of vector autoregression and its structural form. The specification of a model have been made based on Clarida and Gali's work. To determine the source of the fluctuation of the real exchange rate we used Forecast Error Variance Decomposition. It resulted that the most important (more than 80%) in explaining the variance of the REER are demand shocks.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Monetary Policy Transmission and the Labour Market in the Non‑eurozone Visegrad Group Countries in 2000–2014. Evidence from a SVAR Analysis
    Transmisja polityki pieniężnej a rynek pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej niebędących członkami strefy euro w latach 2000–2014. Wyniki analiz z wykorzystaniem modeli SVAR
    Autorzy:
    Włodarczyk, Przemysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/633375.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    polityka pieniężna
    produkcja
    zatrudnienie
    bezrobocie
    Grupa Wyszechradzka
    strukturalne model wektorowej autoregresji
    SVAR
    monetary policy
    output
    employment
    unemployment
    Visegrad Group countries
    Structural Vector Autoregressive models
    Opis:
    Celem prezentowanego artykułu jest wypełnienie luki w istniejącej literaturze ekonomicznej poprzez dostarczenie nowych dowodów na istnienie zależności pomiędzy rozmiarami podaży pieniądza a poziomami zatrudnienia i bezrobocia obserwowanymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej niebędących członkami strefy euro (Czechach, Węgrzech i Polsce). Analizy wykorzystują strukturalne modele wektorowej autoregresji (SVAR), które estymowano w oparciu o dane miesięczne z okresu 2000:1–2014:2. W celu uzyskania oszacowań funkcji odpowiedzi na impuls wykorzystano zbiór restrykcji krótkookresowych wyprowadzonych z teorii transmisji polityki pieniężnej. Zaproponowano dwie różne identyfikacje modelu. Wyniki potwierdzają istnienie zależności pomiędzy polityką pieniężną, zatrudnieniem i bezrobociem. Zgodnie z uzyskanymi oszacowaniami szoki polityki pieniężnej powodują opóźnioną reakcję produkcji, zatrudnienia i stopy bezrobocia w analizowanych krajach.
    This paper is aimed at filling the gap in existing economic research by delivering new evidence on the money‑labour nexus in the emerging markets of the non‑eurozone Visegrad group countries (i.e. Czech Republic, Hungary and Poland). Analyses are based on the Strucutral VAR (SVAR) models of the monetary transmission mechanism, estimated using monthly data from the 2000:1–2014:2 period. In order to obtain impulse responses, the short‑run restrictions set, based on the monetary transmission theory, is imposed. Two different identification schemes are considered. The results confirm that there exists a nexus between monetary policy, employment, and unemployment. According to the obtained estimates monetary policy shocks invoked lagged, hump‑shaped reactions of output, employment and unemployment in each of the analysed countries.
    Źródło:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2017, 20, 4; 23-43
    1508-2008
    2082-6737
    Pojawia się w:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoregresji wektorowej
    Forecasting Inflation in Poland Based on Vector Autoregressive Models
    Projections relatives à l’inflation en Pologne sur la base des modèles autorégressifs vectoriels
    Прогнозирование инфляции в Польше на основе модели векторной авторегрессии
    Autorzy:
    Wójcik, Szymon
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/543416.pdf
    Data publikacji:
    2015-01
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Model wektorowej autoregresji
    Prognozowanie
    Inflacja
    Zmienność poziomu cen
    Vector Autoregression Model (VAR)
    Forecasting
    Inflation
    Price level variability
    Opis:
    В статье были использованы модели векторной авторегрессии для прогнозирования месячного показателя потребительских цен в Польше. Выбор используемых макроэкономических переменных соответствовал трем теориям формирования инфляции: монетаристской, кейнсианской (курсовой) и издержек. В прогнозировании была использована концепция вне выборки (out-of-sample), а качество результатов было обследовано с использованием ошибок прогноз ex post.
    W artykule wykorzystano modele wektorowej autoregresji do prognozowania miesięcznego indeksu cen konsumenta w Polsce. Dobór użytych zmiennych makroekonomicznych odpowiadał trzem teoriom powstawania inflacji: monetarystycznej, keynesowskiej i kosztowej. W prognozowaniu wykorzystano koncepcję prognozowania poza próbę (out-of-sample), a jakość wyników zbadano przy pomocy błędów prognoz ex post.
    The article presents a usage of vector autoregressive models in forecasting polish consumer price index. Macroeconomic variables used in this paper are considered to reflect particular economic theories describing causes of inflation. Out-of-sample methodology was used in forecasting process. Accuracy of results was diagnosed by using ex post forecasting errors.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2015, 1; 28-41
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies