Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "model dwumianowy" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów pozaeuropejskich w Polsce
    Autorzy:
    Cieślik, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/580839.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    bezpośrednie inwestycje zagraniczne
    model dwumianowy ujemny
    Polska
    Opis:
    Celem niniejszego artykułu jest empiryczne zbadanie determinant bezpośrednich inwestycji zagranicznych, pochodzących ze 108 krajów pozaeuropejskich, w Polsce w latach 1990-2015 przy użyciu modelu dwumianowego ujemnego. Badanie jest prowadzone w odniesieniu do nowej teorii przedsiębiorstwa międzynarodowego, co pozwala na rozróżnienie między poziomymi oraz pionowymi motywami dokonywania zagranicznych inwestycji bezpośrednich i wyprowadzenie szeregu empirycznie testowalnych hipotez badawczych. Przede wszystkim empirycznej weryfikacji poddawane są hipotezy wyprowadzone z modelu kapitału wiedzy. Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że Polska przyciąga zarówno poziome, jak i pionowe inwestycje motywowane odpowiednio dostępem do rynku kraju goszczącego oraz chęcią redukcji kosztów, przy czym motyw dostępu do rynku wydaje się silniejszy.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 523; 95-104
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Czynniki determinujące reelekcję prezydentów polskich miast
    Factors determining the likelihood of reelection ofPolish mayors
    Autorzy:
    Grabowski, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/414614.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Instytut Ameryk i Europy. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
    Tematy:
    reelekcja
    prezydent miasta
    model dwumianowy
    reelection
    mayor
    binomial model
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza czynników determinujących prawdopodobieństwo reelekcji wśród prezydentów polskich miast. Szacowane są parametry modelu dwumianowego w celu identyfikacji czynników wpływających na prawdopodobieństwo ponownego wyboru. Okazuje się, że mieszkańcy wysoko cenią wydatki dokonywane przez władze miasta w roku wyborczym, w tym przede wszystkim wydatki na gospodarkę mieszkaniową. Dużą szansę na reelekcję mają prezydenci miast dobrze pozyskujących środki z Unii Europejskiej, w których sytuacja na rynku pracy jest stabilna, a zamożność mieszkańców i firm (w porównaniu z początkiem kadencji) nie uległa pogorszeniu. Skuteczność ubiegania się o reelekcję jest wyższa w grupie miast wojewódzkich, a także należących w przeszłości do zaboru austriackiego, lub położonych na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Zmienne z zakresu socjologii polityki okazały się mieć również istotny wpływ na analizowane prawdopodobieństwo.
    The aim of the paper is to analyze the factors determining the likelihood of reelection of Polish mayors. In order to identify the factors impacting the likelihood of reelection, the author estimates the parameters of the binomial model. The results show that spending in the election year, especially on housing, is greatly appreciated by the inhabitants of cities. The mayors who are very likely to be reelected are leaders of cities that are successful in acquiring EU funds, where the labour market is stable, and the material situation of inhabitants and businesses does not deteriorate during their term. Cities that are capitals of voivodeships offer a greater likelihood of reelection, as do those formerly in the Austrian partition or on the so-called Reclaimed Lands of Western Poland. Variables belonging to the domain of sociology of politics have an equally significant impact on the analyzed likelihood.
    Źródło:
    Studia Regionalne i Lokalne; 2016, 4(66); 97-114
    1509-4995
    Pojawia się w:
    Studia Regionalne i Lokalne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Opcje rzeczywiste i teoria gier w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych
    Real options and game theory in strategic investment decision making
    Autorzy:
    Paliński, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592405.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Model dwumianowy
    Opcja rzeczywista
    Teoria gier
    Binomial model
    Preemptive game
    Real option game
    Opis:
    Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania opcji rzeczywistych w połączeniu z teorią gier do podejmowania decyzji inwestycyjnych zapewniających pierwszeństwo wejścia na rynek. Zastosowanie geometrycznego procesu błądzenia losowego pozwala na wycenę opcji realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego z punktu widzenia lidera lub naśladowcy. Wyliczone wartości opcji pozwalają na znalezienie strategii równowagi w grze inwestycyjnej dla dwóch graczy, którzy wybierają strategię lidera lub naśladowcy. Przykład liczbowy wykorzystujący dwumianowy model wyceny opcji Coxa–Rossa–Rubinsteina wykazał zaskakująco, że dla asymetrycznych graczy o zróżnicowanych nakładach inwestycyjnych, gracz o wyższych nakładach inwestycyjnych z większym prawdopodobieństwem stosuje strategię lidera.
    The aim of the article is to analyze the possibility of utilization of real options in conjunction with the game theory to make investment decisions providing preemptive entry. The use of geometric random walk process allows to valuate an option for the investment project – as leader or follower. The calculated values of the options allow to find equilibrium strategy in the investment game for two players, who choose the strategy of the leader or the follower. The numerical example using a binomial option pricing model of Cox-Ross-Rubinstein showed surprisingly that for asymmetric players with different capital expenditures, the player with higher investment costs more likely uses the strategy of the leader.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 282; 160-170
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie modelu dwumianowego i trójmianowego do wyceny opcji rzeczowych
    Pricing real options using binominal and trinomial model
    Autorzy:
    Sojda, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/327000.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    opcja realna
    projekt inwestycyjny
    wycena przedsiębiorstwa
    model dwumianowy
    model trójmianowy
    kopalnia węgla kamiennego
    real option
    investment project
    company valuation
    binomial model
    trinominal model
    hard coal mine
    Opis:
    W artykule przedstawiono model dwuminowy i trójmianowy wyceny opcji rzeczowych. Zastosowanie opcji rzeczowych pozwala na uwzględnienie w wycenie wartości inwestycji bądź przedsiębiorstwa elastyczności decyzyjnej. W artykule pokazano zastosowanie dwóch modeli wyceny opcji rzeczowych do oceny projektu inwestycyjnego w kopalni węgla kamiennego. Dla tych modeli rozważono amerykańską opcję odroczenia inwestycji. Jako instrument podstawowy, z którym związane jest ryzyko inwestycji wybrano cenę surowca.
    This paper presents a binominal and trinominal model princing real options. The use of real options can be incorporated in the valuation of investments, the company's decision-making flexibility. The article demonstrates the use of two real options valuation models to assess the investment project in a coal mine. For these models is considered an American call option postpone investments. As the basic instrument, which is related to the risk of investment chosen raw material prices.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2013, 64; 225-240
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
    Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności
    Autorzy:
    Krysiak, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1819053.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    option model
    binominal model
    Monte Carlo simulation
    real volatility distribution
    Back-Test
    forecast of the enterprise equity
    model opcyjny
    model dwumianowy
    symulacja Monte Carlo
    rozkład rzeczywistych zmienności cen akcji
    Beck-Test
    prognoza kapitału przedsiębiorstwa
    Opis:
    The article is devoted to the assessment of the accuracy of the binomial model in forecasting the value of capital using the Back-Test approach. In this study, the Monte Carlo method was used to simulate the value of capital using real volatility distributions of stock returns. Based on the analysis of the variability of the stocks returns profile, a generator of real distributions was built, which was used for the Monte Carlo simulation. The results of the study confirmed the high quality and accuracy of the method proposed by the author. Due to the potentially large benefits for company management and investors that come from the measurement quality, according to the methodology presented in the study, it is worth extending this trend in theory and practice. This article is mainly directed to business practitioners engaged in the analytical process of company valuation in restructuring, merging and acquisition of enterprises, and building an investment portfolio.
    Prezentowany artykuł poświęcony jest ocenie dokładności modelu dwumianowego w prognozowaniu wartości kapitału z wykorzystaniem metody Back-Test. W tym badaniu zastosowano metodę Monte Carlo do symulacji wartości kapitału z wykorzystaniem rzeczywistych rozkładów zmienności stóp zwrotu cen akcji. W oparciu o analizę profilu zmienności zbudowano generator rozkładów rzeczywistych, który wykorzystano do symulacji Monte Carlo. Wyniki badania potwierdziły wysoką jakość i dokładność proponowanej przez autora metody. Ze względu na potencjalnie duże korzyści dla zarządzających firmami i inwestorów, jakie płyną z jakości pomiaru, wg zaprezentowanej metody w badaniu, warto jest roszerzać ten nurt w teorii i praktyce. Artykuł skierowany jest głównie do praktyków zajmujących się analitycznym procesem wyceny przedsiębiorstwa przy restrukturyzacji, łączeniu i przejęciu przedsiębiorstwa oraz budowaniu portfela inwestycyjnego.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2021, 26, 1; 37-55
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele wyceny opcji na akcje
    Stock Option Pricing Models
    Autorzy:
    Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1835029.pdf
    Data publikacji:
    2020-05-12
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    akcyjna opcja kupna i sprzedaży
    model wyceny opcji
    model dwumianowy (Coxa-Rossa-Rubinsteina)
    model Blacka-Scholesa
    model Mertona
    stock call and put option
    option pricing model
    the binomial model (Cox-Ross-Rubinstein’s one)
    the Black-Scholes model
    the Merton model
    Opis:
    The increase of financial risk that has been observed for more than three decades has brought about the necessity of using new financial solutions increasing the efficiency of protection from the results of unexpected and disadvantageous events. A response to the investors’ new needs was a dynamic development of the market of derivative instruments, including options. Since investing in options, because of the financial lever, is highly risky, their pricing becomes a particularly significant issue. The article presents basic, most often applied mathematical models used for defining the value of stock call and put options. They include: the binomial model connected with the names of John Cox, Stephen Ross and Mark Rubinstein, the Black-Scholes model and the Merton model. In the case of the binomial model two approaches are presented that make it possible to assess the value of options – the one typical of the assumption concerning universal indifference to risk, and the one based on the method of option replication. According to the Black-Scholes model the price of options is the function of such factors as: the underlying price, the strike price, the time to expiration, the risk-free interest rate, and the volatility of the underlying asset. The Merton model, that is the most popular modification of the Black-Scholes formula, extends it to the case of options run for the shares of the companies constantly paying dividends.
    Źródło:
    Roczniki Nauk Społecznych; 2008, 36, 3; 117-137
    0137-4176
    Pojawia się w:
    Roczniki Nauk Społecznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Model badania potwierdzającego niezawodność dla dwumianowych systemów o rosnącej niezawodności
    Reliability demonstration test model for binomial systems with reliability growth
    Autorzy:
    Wu, X.
    Liu, Q.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/301072.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    system dwumianowy
    badanie potwierdzające
    dyskretny model wzrostu niezawodności
    binomial system
    demonstration test
    discrete reliability growth model
    Opis:
    Wiele złożonych systemów inżynieryjnych przechodzi proces wzrostu niezawodności w kolejnych etapach badań. Większość istniejących modeli badań potwierdzających niezawodność nie uwzględnia jednak wzrostu niezawodności. W niniejszym artykule przedstawiono model badania niezawodności dla systemów dwumianowych o 2 etapach testowych, który bierze pod uwagę możliwy wzrost niezawodności. Określono wskaźniki prawdopodobieństwa dla różnych możliwych sytuacji oraz wyprowadzono statystyczne reguły decyzyjne. Podany przykład ilustruje względnie niższe ryzyko decyzyjne proponowanego modelu w stosunku do tego, jakie niosą klasyczne modele badań.
    Many complex engineering systems experience reliability growth in successive test stages. In most existing reliability demonstration test models, reliability growth is not incorporated. In this paper, for binomial systems with 2 test stages, a reliability demonstration test model is presented that takes possible reliability growth into consideration. Likelihood ratios are defi ned for various possible situations, and statistical decision rules are derived. With a given example, the relative lower decision risk of the proposed model is illustrated by comparison with that of classical demonstration test models.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2010, 2; 55-58
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A combinatorial approach in predicting the outcome of tennis matches
    Autorzy:
    Šarčević, Ana
    Vranić, Mihaela
    Pintar, Damir
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2055160.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    binomial distribution
    final score prediction
    independent distribution
    identical distribution
    predictive model
    rozkład dwumianowy
    przewidywanie wyniku końcowego
    rozkład identyczny
    model predykcji
    Opis:
    Tennis, as one of the most popular individual sports in the world, holds an important role in the betting world. There are two main categories of bets: pre-match betting, which is conducted before the match starts, and live betting, which allows placing bets during the sporting event. Betting systems rely on setting sports odds, something historically done by domain experts. Setting odds for live betting represents a challenge due to the need to follow events in real-time and react accordingly. In tennis, hierarchical models often stand out as a popular choice when trying to predict the outcome of the match. These models commonly leverage a recursive approach that aims to predict the winner or the final score starting at any point in the match. However, recursive expressions inherently contain computational complexity which hinders the efficiency of methods relying on them. This paper proposes a more resource-effective alternative in the form of a combinatorial approach based on a binomial distribution. The resulting accuracy of the combinatorial approach is identical to that of the recursive approach while being vastly more efficient when considering the execution time, making it a superior choice for live betting in this domain.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2021, 31, 3; 525--538
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies