Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "model VAR" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 34
Tytuł:
Zmiany podaży pieniądza, stóp procentowych i kursu walutowego a wzrost gospodarczy w obszarze euro
Changes of Money Supply, Interest Rates, Foreign Exchange and Economic Growth in the Euro Area
Autorzy:
Bukowski, Sławomir Ireneusz
Bukowska, Joanna Emilia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/659288.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
polityka monetarna
stopa procentowa
agregaty pieniężne
kurs walutowy
model VAR
monetary policy
interest rate
money aggregates
foreign exchange
Opis:
The aim of the research, which results are presented in this paper was answer the question: what was the impact of changes in aggregate M3, interest rates, foreign exchange EUR/USD on the economic growth in the euro area in the period of 2008–2016. The econometric model VAR was applied in research. The Analysis of the model’s estimation results indicates that effectiveness of economic growth stimulation by quantitative easing and interest rate policy in the euro area was relatively very weak.
Celem badań, których wyniki zawiera niniejszy artykuł, była odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na wzrost gospodarczy w obszarze euro miały zmiany podaży pieniądza, stóp procentowych i kursu walutowego EUR/USD w okresie obejmującym recesję, kryzys finansowy i fiskalny oraz pierwsze lata ożywienia (2008–2016). W badaniach zastosowano model ekonometryczny VAR. Analiza wyników estymacji tego modelu wskazuje na relatywnie niską skuteczność polityki luzowania ilościowego oraz polityki stóp procentowych w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w obszarze euro.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 6, 332; 159-173
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zmian cen ropy naftowej na rynek walutowy
The impact of oil price changes on the currency exchange market
Autorzy:
Gędek, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/394762.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
rynki walutowe
ropa naftowa
model VAR
funkcja odpowiedzi na impuls
currency markets
crude oil
VAR model
impulse response function
Opis:
Rynek walutowy jest największym światowym rynkiem. Jego funkcjonowanie wpływa na całą gospodarkę światową. Jest on także przedmiotem oddziaływania innych rynków. Jednym z takich rynków jest światowy rynek ropy naftowej. Przedmiotem badań wzajemnych relacji pomiędzy tymi rynkami był dotychczas wpływ zmian kursu EUR/USD, podstawowej pary walutowej rynku światowego, na zmiany ceny ropy oraz wpływ zmian cen ropy naftowej na kursy walutowe krajów będących dużymi jej importerami. Brakuje natomiast opisu skutków zmian cen ropy naftowej dla kursu EUR/USD oraz dla kursów walut krajów eksportujących ropę naftową. Celem niniejszego artykułu jest częściowe przynajmniej zapełnienie tej luki. Przedmiotem analizy był wpływ zmian cen ropy naftowej na poziom kursów EUR/USD, RUB/USD, BRL/USD oraz NOK/USD w okresie od początku marca 2011 do końca czerwca 2017 roku. W analizie tej wykorzystany został ekonometryczny model VAR. Wyniki tej analizy wykazały, że wpływ zmian cen ropy naftowej na badane kursy walutowe był bardzo wyraźny. Dotyczył on zarówno mającego znaczenie globalne kursu EUR/USD, jak i kursów walut krajów eksportujących ropę naftową. Najbardziej wpływ ten widoczny był w przypadku Rosji, w przypadku Norwegii i Brazylii był nieco słabszy, lecz również widoczny.
The foreign exchange market is the world’s largest market. Its operation affects the entire world economy. The currency market is also the subject of the impact of other markets. One of such markets is the global market for crude oil. The subject of research on the relationship between these markets has so far been the effect of changes of the EUR/USD for the crude oil price and the impact of oil price changes on the exchange rates of the currencies of large crude oil importers. The description of the effects of oil price changes for the EUR/USD and exchange rates of the currencies of petroleum exporting countries are missing. The aim of this study is to at least partially fill that gap. The subject of the analysis was the impact of oil price changes on the EUR/USD, RUB/USD BRL/USD and NOK/USD rate level during the period from the beginning of March 2011 to the end of June 2017. This analysis employed the VAR econometric model. The results of this analysis showed that the impact of oil price changes on the tested exchange was very clear. It affected both the EUR/USD exchange rate, which is of global importance, and exchange rates of the currencies of petrol exporting countries. This impact was most noticeable in the case of Russia, it was weaker in the case of Norway and Brazil, but also visible.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; 2018, 102; 25-35
2080-0819
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na gospodarki państw strefy euro w latach 1999–2016
The Impact of the European Central Bank’s Monetary Policy on the Euro Area Countries Economies in the Years 1999–2016
Autorzy:
Brózda-Wilamek, Dominika Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/659286.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
polityka pieniężna
mechanizm transmisji polityki pieniężnej
panelowy model VAR
monetary policy
monetary policy transmission mechanism
panel VAR model
Opis:
The aim of the study is to compare the impact of the ECB’s monetary impulse on the euro area member states’ economies at different time intervals. The paper is divided into three major parts. In the first part was described the theoretical aspects of the functioning of the ECB’s monetary policy transmission mechanism. In the second part was presented a review of literature on asymmetries that occurring in the single monetary policy transmission mechanism. Then the research methodology and results of the estimation was contained. The essay was concluded with a summary in which it was pointed out that the single interest rate policy has a different impact on the real sphere of the euro area member states’ economies.
Celem artykułu jest próba porównania wpływu impulsu monetarnego EBC na gospodarki państw członkowskich strefy euro w różnych interwałach czasowych. Praca jest podzielona na trzy części. W pierwszej opisano teoretyczne aspekty funkcjonowania mechanizmu transmisji polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego. W części drugiej zaprezentowano przegląd literatury przedmiotu z zakresu asymetrii impulsów występujących w procesie transmisji jednolitej polityki pieniężnej. Następnie przedstawiono metodologię badania oraz wyniki estymacji. Całość zamknięta została podsumowaniem, w którym wskazano, że jednolita polityka stopy procentowej oddziałuje z różną siłą na realną sferę gospodarek poszczególnych państw członkowskich.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 6, 332; 175-188
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ cen skupu żywca na ceny detaliczne mięsa
The influence of chosen factors on retail prices foodstuffs
Autorzy:
Tłuczak, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453140.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
detaliczne żywności
ceny w skupie produktów rolnych
modele VAR
test Grangera
związki przyczynowe
agricultural prices
foodstuffs prices
VAR model
Granger causality
Opis:
Ceny detaliczne artykułów spożywczych w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły. Według Głównego Urzędu Statystycznego ceny żywności w marcu 2011 roku były o ok. 5% wyższe niż przed rokiem. Istnieje wiele czynników mających wpływ na wzrost cen żywności, i tak np. ceny mięsa drożeją ze względu na wzrost cen trzody chlewnej czy bydła w skupie. Celem artykułu jest identyfikacja, za pomocą testu przyczynowości Granger’a związków przyczynowych pomiędzy cenami wybranych produktów rolnych w skupie a cenami detalicznymi wybranych produktów żywnościowych.
The retail prices of foodstuffs have increased a lot lately. According to the Central Statistic Office food prices in March 2011 were 5% higher than a year ago. There are a lot of factors influencing the food price increase, e.g. the prices of flour and bread are getting higher due to the increase of crops procurement prices. The prices of fruit are growing because of low amount of fruit in the home market. The aim of this article is to identify the causal relationships between some factors, e.g. the size of procurement, the agricultural prices and food prices.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 373-380
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ cen ropy naftowej na kurs korony norweskiej
The impact of oil prices on the exchange rate of Norwegian krone
Autorzy:
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/615806.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
Dutch disease
Norway
exchange rate
VAR mode
choroba holenderska
Norwegia
kurs walutowy
model VAR
Opis:
Crude oil exploitation forms the basis for the Norwegian economy and the main source of its high level of economic development. Such dependence, however, could be the reason for the emergence of a set of harmful economic phenomena known as the ‘Dutch disease’. Norway avoided most of the negative effects of the ‘Dutch disease’ as a result of conducting effective economic policy in this regard. The subject of the paper is the verification of the hypotheses that Norway has not fully been able to avoid the impact of the exchange rate channel of the ‘Dutch disease’, which consists of appreciation of the national currency and thus weakening competitiveness in international markets. Verification of this hypothesis was based on an examination of the interrelationship between the time series course NOK/EUR and the price of Brent crude oil, over a time interval from May 2003 to January 2015. This analysis used an econometric macro-model built in accordance with the Engel-Grainger methodology. The results of this analysis showed that the exchange rate channel was active in the Norwegian economy, albeit with different intensities in different periods of the sample interval.
Wydobycie i eksport ropy naftowej jest podstawą gospodarki Norwegii i stanowi podstawowe źródło jej wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego. Takie uzależnienie może być powodem pojawienia się zespołu niekorzystnych zjawisk gospodarczych określanych mianem „choroby holenderskiej”. Norwegia uniknęła większości negatywnych efektów „choroby holenderskiej” na skutek prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej w tym zakresie. Przedmiotem opracowania była weryfikacja hipotezy, iż nie w pełni udało się jej uniknąć oddziaływania kanału walutowego tej „choroby holenderskiej” polegającego na aprecjacji waluty krajowej i tym samym pogarszaniu konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Weryfikacja tej hipotezy dokonana została w oparciu o badanie współzależności pomiędzy  szeregami czasowymi kursu NOK/EUR i cen ropy Brent obejmującymi przedział czasowy maj 2003 – styczeń 2015. W analizie tej wykorzystany został model ekonometryczny zbudowany zgodnie z metodologią Engla-Grangera. Wyniki tej analizy wykazały, że kanał walutowy „choroby holenderskiej” był w gospodarce norweskiej aktywny, aczkolwiek z różną intensywnością w poszczególnych okresach badanego przedziału czasowego.
Źródło:
Przegląd Politologiczny; 2015, 4; 145-157
1426-8876
Pojawia się w:
Przegląd Politologiczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wages, Prices and Unemployment in Poland
Autorzy:
Roszkowska, Sylwia
Rogut, Aleksandra
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/953217.pdf
Data publikacji:
2010-08-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
cointegrated VAR model
labor market in Poland
price adjustments
Opis:
The paper aims to analyze long-run relationships between labor market trends, wages, prices, interest rates and the exchange rate in Poland. We use a research approach known as cointegrated VAR analysis, which makes it possible to identify long-run tendencies and common stochastic trends as well as estimate the adjustment dynamics of the system (the pulling and pushing forces). The results show that we can find stable long-run cointegration relationships between the unemployment rate, wages and prices. We can confirm our two main research hypotheses formulated on the basis of theoretical formulations. First of all, increasing product market competition seems to be the main driving force behind the convergence of the Polish economy with more advanced European economies during the analyzed period. Second, we can confirm that the Polish inflation rate has adapted to the European purchasing power parity level over the long run, and we can also confirm a kind of Balassa-Samuelson effect on consumer prices.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2010, 241, 7-8; 21-43
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Using VARs and TVP-VARs with Many Macroeconomic Variables
Autorzy:
Koop, Gary
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483265.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Bayesian VAR
forecasting
time-varying coefficients
state-space model
Opis:
This paper discusses the challenges faced by the empirical macroeconomist and methods for surmounting them. These challenges arise due to the fact that macroeconometric models potentially include a large number of variables and allow for time variation in parameters. These considerations lead to models which have a large number of parameters to estimate relative to the number of observations. A wide range of approaches are surveyed which aim to overcome the resulting problems. We stress the related themes of prior shrinkage, model averaging and model selection. Subsequently, we consider a particular modelling approach in detail. This involves the use of dynamic model selection methods with large TVP-VARs. A forecasting exercise involving a large US macroeconomic data set illustrates the practicality and empirical success of our approach.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 3; 143-167
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Using of the VAR Model in Analysis of Interest Rates Relationship in Poland
Wykorzystanie modelu VAR w analizie powiązań stóp procentowych w Polsce
Autorzy:
Rembeza, Jerzy
Przekota, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906300.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
interest rates
causality
VAR model
Opis:
W opracowaniu analizowano powiązania pomiędzy dziennymi, miesięcznymi, rocznymi i pięcioletnimi stopami procentowymi w Polsce. W analizie wykorzystano modele VAR, funkcje odpowiedzi na impuls oraz dekompozycję wariancji. Uzyskane wyniki wskazują, że dominuje oddziaływanie stóp długookresowych na stopy krótkookresowe. Taki charakter powiązań wskazuje na występowanie zwrotnej, wzmocnionej reakcji stóp procentowych.
In this research it is examined the relationship between daily, monthly, yearly and 5-yearly interest rates in Poland. VAR model was used in analyze, the impulse response function and variance decomposition. These results indicate that there is influence of long-term interest rates on short-term rates. Such a relationship indicates the presence of feedback, an enhanced response rates.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Study on the Unexpected Loss Measurement of Environmental Pollution from Energy Consumption Waste Emissions in Industrial Parks Based on Extreme Value VaR Model
Autorzy:
Sun, Tao
Shi, Peishi
Zhao, Yu
Han, Xiuyan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27322985.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
environmental pollution losses
extreme value VaR model
energy consumption
energy waste emission
Industrial Park
Opis:
The waste emission of energy consumption in industrial parks causes huge expected environmental pollution loss but also causes serious environmental pollution losses in the form of accidents. To explore the measurement method of the environmental pollution losses of waste emissions from energy consumption in industrial parks and the effective way of its application, based on the literature review and theoretical analysis, extreme value theory and VaR theory was introduced to construct the extreme value VaR model for the measurement of environmental pollution losses of wastes emission from energy consumption in industrial parks. The maximum likelihood estimation method was used to estimate the parameters of the measurement model. Then, the application test was carried out with the case data of waste emission from energy consumption in Nanjing MV industrial park, which verifies the effectiveness of the research method and its application.
Źródło:
Rocznik Ochrona Środowiska; 2023, 25; 399--412
1506-218X
Pojawia się w:
Rocznik Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Structural Change in the Deterministic and Stochastic Part of VECM. I(1) and I(2) Case
Autorzy:
Majsterek, Michał
Gosińska, Emilia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2075267.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
structural change
DGP
cointegration
VAR model
Opis:
The paper analyses the consequences of structural change in the presence of non-stationary stochastic processes I(1) or I(2). The structural change may concern the deterministic structure (in particular, the trend and the constant term) as well as the process generating the stochastic part. The focus of the paper is on the case of a discrete change in a regime for which the moment of switch is known. A change in the deterministic part does not alter the character of the cointegration relationships but its consequences for cotrending and cobreaking are interesting. The consequences of a change in the stochastic part are more complex, because then the stochastic process as well as the deterministic structure of the VECM are modified. The restrictions are analysed for both cases.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2020, 4; 317-345
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Reakcja detalicznych cen paliw na zmiany cen hurtowych PKNOrlen i Lotos
Reaction of retail fuel prices to changes in PKNOrlen and Lotos wholesale prices
Autorzy:
Waściński, Tadeusz H.
Przekota, Grzegorz
Sobczak, Lidia M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452869.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
hurtowe ceny paliw
detaliczne ceny paliw
korelacja
model VAR
funkcja odpowiedzi na impuls
wholesale fuel prices
retail fuel prices
correlation
VAR model
impulse response functions
Opis:
W artykule podjęto próbę określenia siły i kierunku wpływu hurtowych cen paliw koncernów PKNOrlen i Lotos na ceny detaliczne. Analizę przeprowadzono dla średnich tygodniowych hurtowych cen paliw koncernów Orlen i Lotos oraz cen detalicznych na wybranych stacjach. Otrzymane wyniki wskazują na silny wpływ cen hurtowych na ceny detaliczne, chociaż w krótkim okresie przyrosty cen hurtowych Orlen silniej niż przyrosty cen Lotos wpływają na przyrosty cen detalicznych, a reakcja przyrostów cen detalicznych na zmiany przyrostów cen hurtowych najsilniejsza jest w drugim tygodniu po zaistnieniu impulsu.
In this article an attempt was made to determine the strength and direction of the impact of the PKNOrlen and Lotos wholesale fuel prices to retail prices. The analysis was performed for the average weekly wholesale price of fuel groups Orlen and Lotos, and retail prices on selected stations in the years 2004-2008. Correlation analysis was used here and the tools associated with the VAR model. The results indicate strong influence of the wholesale prices into retail prices. But in the short-term differences in wholesale prices Orlen increases stronger than differences in wholesale prices Lotos affect the retail price differences. Retail prices respond with a two-week delay to changes in wholesale prices.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 273-280
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoregresji wektorowej
Forecasting Inflation in Poland Based on Vector Autoregressive Models
Projections relatives à l’inflation en Pologne sur la base des modèles autorégressifs vectoriels
Прогнозирование инфляции в Польше на основе модели векторной авторегрессии
Autorzy:
Wójcik, Szymon
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/543416.pdf
Data publikacji:
2015-01
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Model wektorowej autoregresji
Prognozowanie
Inflacja
Zmienność poziomu cen
Vector Autoregression Model (VAR)
Forecasting
Inflation
Price level variability
Opis:
В статье были использованы модели векторной авторегрессии для прогнозирования месячного показателя потребительских цен в Польше. Выбор используемых макроэкономических переменных соответствовал трем теориям формирования инфляции: монетаристской, кейнсианской (курсовой) и издержек. В прогнозировании была использована концепция вне выборки (out-of-sample), а качество результатов было обследовано с использованием ошибок прогноз ex post.
W artykule wykorzystano modele wektorowej autoregresji do prognozowania miesięcznego indeksu cen konsumenta w Polsce. Dobór użytych zmiennych makroekonomicznych odpowiadał trzem teoriom powstawania inflacji: monetarystycznej, keynesowskiej i kosztowej. W prognozowaniu wykorzystano koncepcję prognozowania poza próbę (out-of-sample), a jakość wyników zbadano przy pomocy błędów prognoz ex post.
The article presents a usage of vector autoregressive models in forecasting polish consumer price index. Macroeconomic variables used in this paper are considered to reflect particular economic theories describing causes of inflation. Out-of-sample methodology was used in forecasting process. Accuracy of results was diagnosed by using ex post forecasting errors.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2015, 1; 28-41
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Produkcja rolna w Polsce a eksport rolno-spożywczy
Agricultural production in Poland and agri-food exports
Autorzy:
Strojny, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/542084.pdf
Data publikacji:
2018-04-28
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
model VAR
kointegracja
produkcja rolna
eksport rolno-spożywczy
VAR model
cointegration
agricultural production
agri-food exports
Opis:
Opracowanie ma na celu identyfikację dynamicznej przyczynowości zachodzącej pomiędzy wielkością produkcji rolnej w Polsce a eksportem towarów rolno-spożywczych. Identyfikacja wielkości i kierunku wpływu wskazanych zmiennych może posłużyć do kształtowania polityki gospodarczej. Badanie obejmuje lata 1991—2013 i opiera się na danych FAO; zastosowano w nim metodologię VAR (wektorowej autoregresji). Dokonano m.in. analizy funkcji odpowiedzi na impuls oraz dekompozycji wariancji błędów prognoz zmiennych modelu VAR. Wyniki badania wskazują, z jednej strony, że produkcja rolna w Polsce jest kształtowana zarówno przez opóźnienia własne, jak i opóźnienia eksportu. Z drugiej strony, eksport rolno-spożywczy pozostaje głównie pod wpływem własnej tendencji rozwojowej. Oznacza to, że w modelu VAR eksport należy postrzegać jako czynnik priorytetowy („bardziej egzogeniczny”).
he research is aiming at the identification of the dynamic causality between agricultural production in Poland and exports of agri-food goods. Identification of the magnitude and direction of these variables may be used for economic policy forming. The study covers the period of 1991—2013 and is based on the data from the FAO; the research employs the vector autoregression methodology (VAR). The study comprises, among others, the analysis of the impulse response function and variance decomposition of forecasts’ errors of VAR model variables. The results of the research show that agricultural production in Poland is shaped by both own and exports delays. On the other hand, agri-food exports are mainly influenced by their own development trends. This means that, in the VAR model, exports should be seen as a priority ('more exogenous').
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2018, 63, 4; 58-72
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
PROCESY DOSTOSOWAŃ CENOWYCH NA POLSKIM RYNKU WIEPRZOWINY
PRICE ADJUSTMENT PROCESSES ON THE POLISH PIG MEAT MARKET
Autorzy:
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453730.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ceny wieprzowiny
EU
model VAR
funkcja odpowiedzi na impuls
pork price
VAR model
impulse response function
Opis:
Analiza powiązań cenowych pomiędzy polskim rynkiem wieprzowiny a rynkami wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż polski wieprzowiny był silnie powiązany cenowo z rynkami wieprzowiny krajów UE, a impulsy cenowe płynęły z rynków państw UE na rynek polski. Przeprowadzona analiza wykazała również, iż to przede wszystkim rynek niemiecki determinuje zmiany cen na rynku polskim, a udział rynku duńskiego był wyraźnie mniejszy, chociaż również znaczący.
The VAR model was used in the analysis of pork price linkages between Polish market and the markets of selected EU countries. The Granger causality analysis was applied to determine the direction of price impulses. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of the variance of forecast error was used to determine the share price volatility on German and Danish pig meat markets in explaining price volatility on Polish pig meat market. The results of research indicate that the Polish pig meat market was strongly linked to pig meat markets of EU countries, and the price impulses flowed from EU countries' markets to the Polish market. Analysis also showed that German market determines the price changes on the Polish market. The share of the Danish market was clearly smaller, though also significant.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 242-251
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
POWIĄZANIA CENOWE NA EUROPEJSKIM RYNKU BARANINY. ANALIZA EKONOMETRYCZNA
PRICE LINKAGES ON THE EUROPEAN LAMB MARKET. AN ECONOMETRIC ANALYSIS
Autorzy:
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452857.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ceny baraniny
model VAR
funkcja odpowiedzi na impuls
lamb price
VAR model
impulse response function
Opis:
Analiza powiązań cenowych pomiędzy rynkami baraniny wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF), wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR, pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż powiązania cenowe na europejskim rynku baraniny były bardzo silne i zmienne w czasie, a impulsy cenowe płynęły przede wszystkim z rynku hiszpańskiego i irlandzkiego na rynki krajów będących głównymi konsumentami baraniny.
The VAR model was used in the analysis of price linkages on the lamb market of selected EU countries. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of variance of the forecast error was used to determine the share of price volatility in individual markets in explaining the price volatility on the other markets. Obtained results indicates that the price linkages on the European lamb market were very strong. The parameters of that linkages were time-varying and price impulses flowed mainly from the Spanish and Irish markets to the markets of the main lamb meat consumers.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 3; 218-227
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 34

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies