- Tytuł:
-
Estymacja krzywej dochodowości stóp procentowych dla Polski
Estimation of the yield curve of interest rates in Poland - Autorzy:
- Waszkowski, Adam
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453170.pdf
- Data publikacji:
- 2012
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
krzywa dochodowości
model Nelsona- Siegela
model Svenssona
yield curve
Nelson-Siegel model
Svensson - Opis:
-
W artykule podjęty został problem estymacji krzywej dochodowości dla Polski. Przedstawiono w nim dwie metody najczęściej stosowane przez banki centralne, które publikują takiego typu dane- metodę Nelsona- Siegela oraz Svenssona. Rozważono również możliwość stosowania tych metod w polskich warunkach a w dalszej konsekwencji przedstawiono wyniki estymacji struktury terminowej stóp procentowych. Porównano również oszacowania długookresowej oraz krótkookresowej stopy procentowej obiema metodami w latach 2001- 2012 w Polsce.
Tha aim of this article is the estimation of the yield curve of interest rates in Poland. Two methods applied at central banks publishing this type of data have been presented- Nelson-Siegel method and Svensson method. The article reports the results of applying these methods for Poland subsequently. - Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 3; 253-261
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł