Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "model Harsanyiego i Zeuthena" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier kooperacyjnych
The choice of portfolio as based on the theory of games
Autorzy:
Sroczyńska-Baron, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/541219.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Tematy:
wybór portfela
gry kooperacyjne
model Harsanyiego i Zeuthena
choice of portfolio
cooperative games
model of Harsanyi and Zeuthen
Opis:
Jednym z istotnych problemów podczas gry na giełdzie jest wybór odpowiedniego portfela. Gracz pragnie dużego zysku, ale równocześnie małego ryzyka. Każdy rozsądny gracz ogranicza swój wybór tylko do portfeli należących do efektywnego zbioru. Jednak w tym momencie decyzja o wyborze jednego konkretnego portfela spośród wskazanych jest już indywidualna i zależy od gracza, jego awersji do ryzyka. W artykule tym problem ten został przedstawiony jako gra – wewnętrzny konflikt gracza. Z jednej strony oczekuje on dużego zysku, z drugiej niskiego poziomu ryzyka. Który portfel powinien zostać mu wskazany, aby usatysfakcjonować go zarówno pod względem oczekiwanej wygranej, jak i ryzyka? W celu rozwiązania tak postawionego problemu pewna gra została sformułowana, opisana i rozwiązana z wykorzystaniem modelu Zeuthena i Harsanyiego gier kooperacyjnych.
During gambling on the stock exchange the problem of the choice of proper portfolio appears. The player wants the impossible: both great profit and low risk. It is reasonable for him to limit the choice only to portfolios which belong to the efficient set. The decision of the choice of a particular portfolio is individual and depends on the player and his aversion to the risk. In this article this problem is presented as the game, that is the inner conflict of the player. On the one hand, he expects a great profit, yet, on the other hand, he expects a low risk. Which portfolio should be pointed out to give the satisfaction to the player? For the purpose of solving this problem one game is formulated and described. The solution of this problem is found in the theory of cooperative games and in the use of Zeuthen and Harsanyi’s model and applied on the stock exchange in Warsaw.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 2(34); 379-389
1643-7772
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies