Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "model ARIMA" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 28
Tytuł:
Analiza roli węgla w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju a polityka energetyczna Polski do roku 2050
The role of hard coal in national energy security with regard to the energy policy in Poland until 2050
Autorzy:
Manowska, A.
Rybak, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/167207.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Tematy:
bezpieczeństwo energetyczne
polityka energetyczna
model ARIMA
węgiel kamienny
energy security
energy policy
ARIMA model
hard coal
Opis:
W artykule omówiono rolę węgla kamiennego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przeanalizowano dyrektywy Unii Europejskiej wpływające na możliwość rozwoju lub zahamowanie sektora górniczego. Głównie skupiono się na analizie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej i przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. Przeanalizowano również dostępne prognozy polityki energetycznej Polski, aby pokazać rolę i miejsce węgla w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Autorzy zaprezentowali również utworzone przez siebie prognozy i dokonali ich porównania z prognozami polityki energetycznej kraju.
This paper presents the role of hard coal in national energy security. European Union directives, which influence development possibilities and mining sector inhibitions were analyzed. The emphasis was placed on directives of the European Parliament and the Council with regard to energy effectiveness and transition to low-emission industry. Available prognoses of Polish energy policy were analyzed to demonstrate the place and role of hard coal in national energy security. The authors presented their prognoses and compared them with the prognoses of the national energy policy.
Źródło:
Przegląd Górniczy; 2017, 73, 9; 45-51
0033-216X
Pojawia się w:
Przegląd Górniczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of statistical process control for proper processing of the Fore-Sudetic Monocline copper ore
Autorzy:
Tasdemir, A.
Kowalczuk, P. B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/110236.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
copper
upgrading
statistical process control
ARIMA model
Shewhart’s chart
autocorrelation
Opis:
The paper deals with Statistical Process Control (SPC) applied to three original and three generated variables of copper ore upgrading by flotation. The six variables were evaluated by the SPC charts based on industrial upgrading of copper ore data gathered during one month of operation in the form of copper content in feed, concentrate and tailing. The remaining three upgrading variables were concentrate yield, copper recovery in concentrate and non-copper components recovery in tailing. Although, all variables obeyed normal distribution, considerable autocorrelation was detected between observations for all variables. For this reason, the traditional Shewhart control charts, that assume the process data generated are normally and independently distributed, resulted in many of out-of-control points which may lead to wrong decisions regarding the control of process variables. The most suitable ARIMA time series models were determined for all variables to remove autocorrelations. The ARIMA(0,1,1) model was found the best for copper content in feed, copper content in concentrate, concentrate yield and non-copper components recovery in tailing, while the AR(1) model was suitable for copper content in tailing and copper recovery in concentrate.
Źródło:
Physicochemical Problems of Mineral Processing; 2014, 50, 1; 249-264
1643-1049
2084-4735
Pojawia się w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of the Cobb-Douglas production function to study the results of the production process and planning under turbulent environment conditions
Zastosowanie funkcji produkcji Cobba-Douglasa do badania rezultatów procesu produkcyjnego i planowania w warunkach turbulentnego otoczenia
Autorzy:
Rybak, Aurelia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/216934.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
coal production
production function
turbulent environment
ARIMA model
wydobycie węgla
funkcja produkcji
otoczenie turbulentne
model ARIMA
Opis:
The article presents the possibility of using the Cobb-Douglas production function for planning in a turbulent environment. A case study was carried out – the Cobb-Douglas function was used to examine the condition of the Polish hard coal mining industry and the progress which has been made after undertaking certain activities aimed at increasing the competitiveness of coal companies over recent years. Only the correct and confirmed identification of the causes of irregularities in the production process can allow for the introduction of effective remedies. The effectiveness of the solutions proposed by the author has been confirmed thanks to the simulation during which the impact of the proposed production strategy on the parameters of the CD function was examined. Three variants of production functions models were created and production productivity rates and marginal substitution rates were determined. The results enabled the verification of the progress of restructuring as well as identification of the origin of the observed problems and comparison of the current state with the results of analyses carried out in previous years. Scenarios of possible trend developments for the factors introduced into the function model in order to present remedial measures that could improve the process of hard coal extraction were created. The scenarios were created using the ARIMA class models. Which scenario is the most favourable was determined. A computer program, created by the author, for optimising the level and use of labor resources at the level of the entire coal company has been presented.
W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania funkcji produkcji Cobba-Douglasa do planowania w warunkach turbulentnego otoczenia. Przeprowadzono studium przypadku – funkcja Cobba-Douglasa wykorzystana została do zbadania stanu polskiego górnictwa węgla kamiennego oraz postępów podejmowanych w ostatnich latach działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności spółek węglowych. Utworzono modele funkcji produkcji w 3 wariantach, wyznaczono wskaźniki produktywności produkcji oraz krańcową stopę substytucji. Pozyskane rezultaty umożliwiły zweryfikowanie postępów restrukturyzacji, określenie głównych przyczyn zidentyfikowanych problemów oraz porównanie obecnego stanu z wynikami analiz prowadzonych w ubiegłych latach. Tylko prawidłowa i potwierdzona identyfikacja przyczyn nieprawidłowości w procesie produkcji umożliwić może wprowadzenie właściwych środków zaradczych. Skuteczność zaproponowanych przez autorkę rozwiązań została potwierdzona dzięki symulacji, podczas której zbadano wpływ proponowanej strategii produkcji na parametry funkcji CD. W celu wskazania środków zaradczych mogących usprawnić proces wydobycia węgla kamiennego, utworzono scenariusze możliwego rozwoju trendów czynników wprowadzonych do modelu funkcji. Scenariusze utworzono z wykorzystaniem modeli klasy ARIMA. Określono, który scenariusz jest najbardziej korzystny. Zaprezentowano także stworzony przez autorkę program komputerowy, który ma za zadanie zoptymalizowanie poziomu i wykorzystania środków pracy żywej na poziomie całej spółki węglowej.
Źródło:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi; 2019, 35, 3; 99-118
0860-0953
Pojawia się w:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ARIMA model used to analyze the demand for swimming pool services
Autorzy:
Pawlisiak, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970657.pdf
Data publikacji:
2019-03-31
Wydawca:
Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:
arima model
lifeguarding and water rescue
readiness
swimming pool
swimming baths
safety
Opis:
Na preferencje klientów wybierających aktywną formę spędzania wolnego czasu wpływa wiele czynników. Bogata oferta rynkowa daje szerokie możliwości, a od obiektów sportowych wymaga się, aby pozostawały w pełnej gotowości do świadczenia usług. Pomocne w takim przygotowaniu jest konstruowanie prognoz umożliwiających określenie przewidywalnej liczby klientów. Przykład takiej predykcji, sporządzonej na podstawie pływalni, przedstawiono w niniejszym artykule. W tym celu wykorzystano model ARIMA bazujący na założeniu, że na wartość zmiennej objaśnianej wpływa wartość tej zmiennej opóźniona w czasie.   Klasyfikacja JEL: C2, C22. 
Many factors influence customer preferences among those who choose active leisure. A wide range of market productsmakes for many opportunities, and sports facilities are required to be fully prepared to provide services. It is helpful to create forecasts that enable to determine the predictable number of clients. An example prediction made with respect to swimming pools is presented in this article. For this purpose, the ARIMA model was used, based on the assumption that the value of the endogenous variable is affected by the value of this variable laggedin time. JEL classification: C2, C22. 
Źródło:
Współczesna Gospodarka; 2019, 10, 1 (32); 55-68
2082-677X
Pojawia się w:
Współczesna Gospodarka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ARIMA-based forecasting of the dynamics of confirmed Covid-19 cases for selected European countries
Autorzy:
Kufel, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/22444425.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
Covid-19 epidemic
ARIMA model
forecasting
infection control
non-pharmaceutical intervention
Opis:
Research background: On 11 March 2020, the Covid-19 epidemic was identified by the World Health Organization (WHO) as a global pandemic. The rapid increase in the scale of the epidemic has led to the introduction of non-pharmaceutical countermeasures. Forecast of the Covid-19 prevalence is an essential element in the actions undertaken by authorities. Purpose of the article: The article aims to assess the usefulness of the Auto-regressive Integrated Moving Average (ARIMA) model for predicting the dynamics of Covid-19 incidence at different stages of the epidemic, from the first phase of growth, to the maximum daily incidence, until the phase of the epidemic's extinction. Methods: ARIMA(p,d,q) models are used to predict the dynamics of virus distribution in many diseases. Model estimates, forecasts, and the accuracy of forecasts are presented in this paper. Findings & Value added: Using the ARIMA(1,2,0) model for forecasting the dynamics of Covid-19 cases in each stage of the epidemic is a way of evaluating the implemented non-pharmaceutical countermeasures on the dynamics of the epidemic.
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2020, 15, 2; 181-204
1689-765X
2353-3293
Pojawia się w:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Assessing the representative elementary volume of rock types by X-ray computed tomography (CT) – a simple approach to demonstrate the heterogeneity of the Boda Claystone Formation in Hungary
Autorzy:
Abutaha, Saja M.
Geiger, János
Gulyás, Sándor
Fedor, Ferenc
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2204358.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
Hounsfield Unit
HU
autoregressive integrated moving average
ARIMA
Statistical Process Control
SPC technique
skala Hounsfielda
model ARIMA
statystyczna kontrola procesu
SPC
Opis:
X-ray computed tomography (CT) can reveal internal, three-dimensional details of objects in a non-destructive way and provide high-resolution, quantitative data in the form of CT numbers. The sensitivity of the CT number to changes in material density means that it may be used to identify lithology changes within cores of sedimentary rocks. The present pilot study confirms the use of Representative Elementary Volume (REV) to quantify inhomogeneity of CT densities of rock constituents of the Boda Claystone Formation. Thirty-two layers, 2 m core length, of this formation were studied. Based on the dominant rock-forming constituent, two rock types could be defined, i.e., clayey siltstone (20 layers) and fine siltstone (12 layers). Eleven of these layers (clayey siltstone and fine siltstone) showed sedimentary features such as, convolute laminations, desiccation cracks, cross-laminations and cracks. The application of the Autoregressive Integrated Moving Averages, Statistical Process Control (ARIMA SPC) method to define Representative Elementary Volume (REV) of CT densities (Hounsfield unit values) affirmed the following results: i) the highest REV values corresponded to the presence of sedimentary structures or high ratios of siltstone constituents (> 60%). ii) the REV average of the clayey siltstone was (5.86 cm3) and (6.54 cm3) of the fine siltstone. iii) normalised REV percentages of the clayey siltstone and fine siltstone, on the scale of the core volume studied were 19.88% and 22.84%; respectively. iv) whenever the corresponding layer did not reveal any sedimentary structure, the normalised REV values would be below 10%. The internal void space in layers with sedimentary features might explain the marked textural heterogeneity and elevated REV values. The drying process of the core sample might also have played a significant role in increasing erroneous pore proportions by volume reducation of clay minerals, particularly within sedimentary structures, where authigenic clay and carbonate cement were presumed to be dominant.
Źródło:
Geologos; 2021, 27, 3; 157--172
1426-8981
2080-6574
Pojawia się w:
Geologos
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Best Time Series In-sample Model for Forecasting Nigeria Exchange Rate
Autorzy:
Gaddafi, Adamu Babali
Akpensuen, Shiaondo Henry
Shitu, Abdulrazaq Ahmed
Malle, Ahmad Atiku
Adamu, Muhammed
Bukar, Muhammad Goni
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1031300.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
ARIMA
Autoregressive Integrated Moving Average Model
Autoregressive Moving Average Model
Autoregressive models
Box-Jenkins Methodology
CBN
Exchange rate
Model
Moving Average Models
Nigeria
Opis:
In this work we considered data on official Nigeria exchange rates (Naira to British Pound sterling) from January 2003 to December 2019. Four competing models ARIMA (1, 1, 1), ARIMA (2, 1, 1), ARIMA (1, 1, 0) and ARIMA (1, 1, 2) were identified for the exchange rates series. Diagnostic analysis revealed that all the competing models adequately represent the exchange rate series. However, on the basis of out-of-sample model selection and evaluation ARIMA (1, 1, 1) was selected as the optimal model with minimum information criteria for the exchange rate series. A 24 months forecast indicates that the Naira will continue to depreciate. The policy implication of our study is that the Central Bank of Nigeria (CBN), should devalue the Naira in order to not only re-establish exchange rate stability but also encourage local manufacturing and encourage foreign capital inflows.
Źródło:
World Scientific News; 2021, 151; 45-63
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evaluation of Forecasts Performance of ARIMA-GARCH-type Models in the Light of Outliers
Autorzy:
Akpan, Emmanuel Alphonsus
Lasisi, K. E.
Adamu, Ali
Rann, Haruna Bakari
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1075685.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
ARIMA Model
Forecast
GARCH Model
Heteroscedasticity
Outlier
Volatility
Opis:
The carry-over effect of biased estimates of ARIMA-GARCH-type models parameters on forecasting accuracy is investigated in the presence of outliers by exploring the daily returns of share price series of three major banks in Nigerian. The banks considered are Diamond, United bank for Africa and Union. The data were collected from the Nigerian Stock Exchange and spanned from January 3, 2006 to December 30, 2016, comprises 2713 observations and were divided into two portions. The first portion which ranges from January 3, 2006 to November 24, 2016, comprises 2690 observations was used for model formulation and the second portion which ranges from November 25, 2016 to December 30, 2016, consisting of 23 observations was used for out-of-sample forecasting performance evaluation. The parametric bootstrap technique was used in computing the forecasts while Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE) and Mean Error (ME) were the methods of forecast evaluation considered. The findings of this study showed that in the presence of outliers, the forecasts were found to be biased as indicated by ME and the accuracy reduced as shown by MSE, RMSE and MAE. However, adjusting for the outliers, only marginal improvement on the forecasts was observed, reason being that all the outliers were treated as innovations and they occurred before the forecasts origin.
Źródło:
World Scientific News; 2019, 119; 68-84
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identifying an Appropriate Forecasting Model for Forecasting Total Import of Bangladesh
Autorzy:
Khan, Tanvir
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465624.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
ARIMA model
Holt Winters’ trend and seasonality method
VAR model
Forecasting accuracy
Out-of-sample accuracy measurement
Opis:
Forecasting future values of economic variables are some of the most critical tasks of a country. Especially the values related to foreign trade are to be forecasted efficiently as the need for planning is great in this sector. The main objective of this research paper is to select an appropriate model for time series forecasting of total import (in taka crore) of Bangladesh. The decision throughout this study is mainly concerned with seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA) model, Holt-Winters’ trend and seasonal model with seasonality modeled additively and vector autoregressive model with some other relevant variables. An attempt was made to derive a unique and suitable forecasting model of total import of Bangladesh that will help us to find forecasts with minimum forecasting error.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2011, 12, 1; 179-192
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identyfikacja spekulacji na rynkach terminowych towarów rolnych
The identification of speculationon the terminal commodity markets
Autorzy:
Malik, Gabriela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425040.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
speculations on financial markets
soft commodity derivatives market
time series analysis
ARIMA model
one-step forecast errors
Opis:
The purpose of this article is to identify speculative activities on the futures commodity market of the CME and to investigate the tendencies of such activities by classifying them according to whether their impact on the market is stabilizing or destabilizing. That goal was accomplished by generating one-step-forecasts for the monthly returns of the future contracts with the shortest time left to expiration, and then examining tendencies in the forecast error series. The mentioned-above predictions were obtained by means of the ARIMA model for which best parameterization was identified based upon the value of AIC. Tendencies in the prediction errors were quantified using the linear trend formula, estimated in the sub-periods. The predictions of tendencies in the error series, covering three years staring at the end of the sample, were calculated after fitted the best ARIMA model in order to catch the dynamic structure of the series under consideration.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 4(42); 140-152
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metodyka wielokryterialnej analizy zmian stóp bezrobocia wybranych gospodarek światowych oraz prognozowanie modelem ARIMA stopy bezrobocia USA na przyszłość
Methodology of Multi-criteria Analysis of Changes in Unemployment Rates in Selected World Economies and Forecasting with the ARIMA Model of the US Unemployment Rate for the Future
Autorzy:
Kozicki, Bartosz
Žukovskis, Jan
Mizura, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/23945046.pdf
Data publikacji:
2020-03-23
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
bezrobocie
prognozowanie
model ARIMA
unemployment
forecasting
ARIMA model
Opis:
W artykule przedstawiono metodykę wielokryterialnej analizy stóp procentowych bezrobocia w wybranych gospodarkach światowych oraz próby przeprowadzenia prognozowania stopy bezrobocia w USA na trzy przyszłe okresy. Badania rozpoczęto od analizy wielowymiarowej zmienności stóp procentowych bezrobocia w wybranych gospodarkach światowych w ujęciu sześciomiesięcznym w latach 2011-2018. Następnie przeprowadzono jej ocenę. Dalszym etapem badania była analiza i ocena szeregu czasowego danych dotyczących stóp procentowych bezrobocia w USA w ujęciu dynamicznym. Następnie zbudowano model prognostyczny ARIMA i wykonano prognozowanie na trzy przyszłe okresy.
The article presents the methodology of multi-criteria analysis of unemployment interest rates in selected world economies, and an attempt to forecast the unemployment rate in the USA for three future periods. The research began with an analysis of the multidimensional volatility of unemployment interest rates in selected world economies on a six-month basis in 2011-2018. It was then assessed. The next stage of the study was the analysis and evaluation of the time series of data on the US unemployment interest rates in dynamic terms. Then, the ARIMA forecast model was built and forecasting for three future periods was performed.
Źródło:
Nowoczesne Systemy Zarządzania; 2020, 15, 1; 71-85
1896-9380
2719-860X
Pojawia się w:
Nowoczesne Systemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modeling and Forecasting of Monthly Global Price of Bananas Using Seasonal Arima And Multilayer Perceptron Neural Network
Modelowanie i prognozowanie miesięcznej globalnej ceny bananów z wykorzystaniem sezonowej ARIMA i wielowarstwowej sieci neuronowej perceptronowej
Autorzy:
Chi, Yeong Nain
Chi, Orson
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1748958.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
bananas
global price
time series
modeling
forecasting
seasonal ARIMA
multilayer perceptron neural network
banany
cena globalna
szeregi czasowe
modelowanie
prognozowanie
sezonowy model ARIMA
wielowarstwowa sieć neuronowa perceptronowa
Opis:
The primary purpose of this study was to pursue the analysis of the time series data and to demonstrate the role of time series model in the predicting process using long-term records of the monthly global price of bananas from January 1990 to November 2020. Following the Box-Jenkins methodology, ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] with the drift model was selected to be the best fit model for the time series, according to the lowest AIC value in this study. Empirically, the results revealed that the MLP neural network model performed better compared to ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] with the drift model at its smaller MSE value. Hence, the MLP neural network model can provide useful information important in the decision-making process related to the impact of the change of the future global price of bananas. Understanding the past global price of bananas is important for the analyses of current and future changes of global price of bananas. In order to sustain these observations, research programs utilizing the resulting data should be able to improve significantly our understanding and narrow projections of the future global price of bananas.
Podstawowym celem tego badania była analiza danych szeregów czasowych oraz wskazanie ważności modelu szeregów czasowych w procesie predykcji z wykorzystaniem długoterminowych zapisów miesięcznej ceny bananów na świecie od stycznia 1990 r. do listopada 2020 r. Zgodnie z metodologią Boxa-Jenkinsa wybrano jako najlepiej dopasowany dla szeregu czasowego model ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] z dryfem, zgodnie z najniższą wartością AIC. Na podstawie wyników empirycznych stwierdzono, że model sieci neuronowej MLP działał lepiej w porównaniu z modelem ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] z dryfem z mniejszą wartością MSE. Wynika z tego, że model sieci neuronowej MLP może dostarczyć użytecznych informacji, które są ważne w procesie decyzyjnym dotyczącym wpływu zmian przyszłej globalnej ceny bananów. Postrzeganie przeszłych światowych cen bananów jest ważne dla analiz zarówno bieżących, jak i przyszłych zmian światowych cen. Aby podtrzymać te obserwacje, programy badawcze wykorzystujące uzyskane dane powinny umożliwiać znaczne poprawianie wnioskowania i zawężać prognozy przyszłych światowych cen bananów.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2021, 25, 3; 21-41
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie zmian zawartości chlorków w wodzie w procesie infiltracji
Modeling chloride concentration variations in water in the infiltration process
Autorzy:
Gładysz, B.
Grochulska-Segal, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/236768.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Tematy:
infiltracja
chlorki
modelowanie
model ARIMA
model regresji liniowej
infiltration
chlorides
modeling
ARIMA model
regression model
Opis:
Na przykładzie ujęcia infiltracyjnego w Legnicy (Przybków) przedstawiono modele zmian zawartości chlorków w wodzie w procesie infiltracji. W tym celu zbudowano modele ARIMA szeregów czasowych zawartości chlorków wodzie infiltracyjnej w studni zbiorczej. Skonstruowano również równanie regresji zawartości chlorków w wodzie infiltracyjnej ze studni zbiorczej w zależności od ich zawartości w wodach Kaczawy oraz zależnie od wysokości opadów atmosferycznych w rejonie Legnicy. Otrzymana postać regresji pozwoliła wnioskować, że opóźnienie transportowe dla chlorków w wodzie ze studni zbiorczej wynosi około 42 dób. Zaprezentowane w pracy modele zastosowano do prognozowania zawartości chlorków w ujmowanej wodzie infiltracyjnej.
Variations in the concentration of chlorides observed in the infiltration process were modeled for the infiltration water intake for the Water Treatment Plant of Legnica. For this purpose, ARIMA time series models for the chlorides contained in the infiltration water were constructed. A regression equation was derived to describe the concentration of chlorides in the infiltration water and relate it to the following two factors: the concentration of chlorides in the Kaczawa River and the intensity of precipitation in this area. The form of the regression equation implies that the transport delay for the chlorides to the intake wells approaches 42 days. The models presented in this paper were used to predict the chloride concentration in the infiltration water.
Źródło:
Ochrona Środowiska; 2005, R. 27, nr 2, 2; 45-48
1230-6169
Pojawia się w:
Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena efektów dywersyfikacji portfela produktowego w zakresie ryzyka sprzedaży całkowitej i trafności jej prognoz
Assessment of diversification of product portfolio in terms of total sales risk and its forecast accuracy
Autorzy:
Brzęczek, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/424809.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
trafność prognozy
szereg czasowy
sprzedaż produktów
regresja
ARIMA
model Wintersa
Opis:
Celem prac badawczych opisanych w artykule była ocena dywersyfikacji portfela produktowego w świetle pojęć i metod teorii prognozowania, przede wszystkim ocena dywersyfikacji na podstawie trafności prognozy sprzedaży całkowitej. Dlatego porównano trafność prognoz sprzedaży pojedynczych grup produktów i sprzedaży całkowitej w wybranym przedsiębiorstwie handlowym z branży rolniczo-technicznej. Wyniki są zgodne ze znaną z teorii prawidłowością, iż dywersyfikacja produktowa służy zmniejszaniu ryzyka w prowadzonej działalności gospodarczej. Podwyższona trafność prognoz potwierdziła hipotezę o właściwej dywersyfikacji produktowej w badanym przedsiębiorstwie. Dobór metod i estymację modeli poprzedzono badaniami własności szeregów czasowych sprzedaży. Testy dały ogólne wskazówki co do typu modelu i zmiennych objaśniających. Do analizy każdego szeregu zastosowano alternatywne typy modeli: regresji, ARIMA i wygładzania wykładniczego Wintersa, z których wybrano jeden o najbardziej trafnych prognozach.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2017, 1 (55); 112-124
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Performance Comparison of Four New ARIMA-ANN Prediction Models on Internet Traffic Data
Autorzy:
Babu, C. N.
Reddy, B. E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/308269.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
ANN
ANN training
ARIMA
Box-Jenkins methodology
hybrid ARIMA-ANN model
Internet traffic forecasting
Opis:
Prediction of Internet traffic time series data (TSD) is a challenging research problem, owing to the complicated nature of TSD. In literature, many hybrids of auto-regressive integrated moving average (ARIMA) and artificial neural networks (ANN) models are devised for the TSD prediction. These hybrid models consider such TSD as a combination of linear and non-linear components, apply combination of ARIMA and ANN in some manner, to obtain the predictions. Out of the many available hybrid ARIMA-ANN models, this paper investigates as to which of them suits better for Internet traffic data. This suitability of hybrid ARIMA-ANN models is studied for both one-step ahead and multistep ahead prediction cases. For the purpose of the study, Internet traffic data is sampled at every 30 and 60 minutes. Model performances are evaluated using the mean absolute error and mean square error measurement. For one-step ahead prediction, with a forecast horizon of 10 points and for three-step prediction, with a forecast horizon of 12 points, the moving average filter based hybrid ARIMA-ANN model gave better forecast accuracy than the other compared models.
Źródło:
Journal of Telecommunications and Information Technology; 2015, 1; 67-75
1509-4553
1899-8852
Pojawia się w:
Journal of Telecommunications and Information Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 28

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies