Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "model ARIMA" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Assessing the representative elementary volume of rock types by X-ray computed tomography (CT) – a simple approach to demonstrate the heterogeneity of the Boda Claystone Formation in Hungary
Autorzy:
Abutaha, Saja M.
Geiger, János
Gulyás, Sándor
Fedor, Ferenc
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2204358.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
Hounsfield Unit
HU
autoregressive integrated moving average
ARIMA
Statistical Process Control
SPC technique
skala Hounsfielda
model ARIMA
statystyczna kontrola procesu
SPC
Opis:
X-ray computed tomography (CT) can reveal internal, three-dimensional details of objects in a non-destructive way and provide high-resolution, quantitative data in the form of CT numbers. The sensitivity of the CT number to changes in material density means that it may be used to identify lithology changes within cores of sedimentary rocks. The present pilot study confirms the use of Representative Elementary Volume (REV) to quantify inhomogeneity of CT densities of rock constituents of the Boda Claystone Formation. Thirty-two layers, 2 m core length, of this formation were studied. Based on the dominant rock-forming constituent, two rock types could be defined, i.e., clayey siltstone (20 layers) and fine siltstone (12 layers). Eleven of these layers (clayey siltstone and fine siltstone) showed sedimentary features such as, convolute laminations, desiccation cracks, cross-laminations and cracks. The application of the Autoregressive Integrated Moving Averages, Statistical Process Control (ARIMA SPC) method to define Representative Elementary Volume (REV) of CT densities (Hounsfield unit values) affirmed the following results: i) the highest REV values corresponded to the presence of sedimentary structures or high ratios of siltstone constituents (> 60%). ii) the REV average of the clayey siltstone was (5.86 cm3) and (6.54 cm3) of the fine siltstone. iii) normalised REV percentages of the clayey siltstone and fine siltstone, on the scale of the core volume studied were 19.88% and 22.84%; respectively. iv) whenever the corresponding layer did not reveal any sedimentary structure, the normalised REV values would be below 10%. The internal void space in layers with sedimentary features might explain the marked textural heterogeneity and elevated REV values. The drying process of the core sample might also have played a significant role in increasing erroneous pore proportions by volume reducation of clay minerals, particularly within sedimentary structures, where authigenic clay and carbonate cement were presumed to be dominant.
Źródło:
Geologos; 2021, 27, 3; 157--172
1426-8981
2080-6574
Pojawia się w:
Geologos
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evaluation of Forecasts Performance of ARIMA-GARCH-type Models in the Light of Outliers
Autorzy:
Akpan, Emmanuel Alphonsus
Lasisi, K. E.
Adamu, Ali
Rann, Haruna Bakari
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1075685.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
ARIMA Model
Forecast
GARCH Model
Heteroscedasticity
Outlier
Volatility
Opis:
The carry-over effect of biased estimates of ARIMA-GARCH-type models parameters on forecasting accuracy is investigated in the presence of outliers by exploring the daily returns of share price series of three major banks in Nigerian. The banks considered are Diamond, United bank for Africa and Union. The data were collected from the Nigerian Stock Exchange and spanned from January 3, 2006 to December 30, 2016, comprises 2713 observations and were divided into two portions. The first portion which ranges from January 3, 2006 to November 24, 2016, comprises 2690 observations was used for model formulation and the second portion which ranges from November 25, 2016 to December 30, 2016, consisting of 23 observations was used for out-of-sample forecasting performance evaluation. The parametric bootstrap technique was used in computing the forecasts while Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE) and Mean Error (ME) were the methods of forecast evaluation considered. The findings of this study showed that in the presence of outliers, the forecasts were found to be biased as indicated by ME and the accuracy reduced as shown by MSE, RMSE and MAE. However, adjusting for the outliers, only marginal improvement on the forecasts was observed, reason being that all the outliers were treated as innovations and they occurred before the forecasts origin.
Źródło:
World Scientific News; 2019, 119; 68-84
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Performance Comparison of Four New ARIMA-ANN Prediction Models on Internet Traffic Data
Autorzy:
Babu, C. N.
Reddy, B. E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/308269.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
ANN
ANN training
ARIMA
Box-Jenkins methodology
hybrid ARIMA-ANN model
Internet traffic forecasting
Opis:
Prediction of Internet traffic time series data (TSD) is a challenging research problem, owing to the complicated nature of TSD. In literature, many hybrids of auto-regressive integrated moving average (ARIMA) and artificial neural networks (ANN) models are devised for the TSD prediction. These hybrid models consider such TSD as a combination of linear and non-linear components, apply combination of ARIMA and ANN in some manner, to obtain the predictions. Out of the many available hybrid ARIMA-ANN models, this paper investigates as to which of them suits better for Internet traffic data. This suitability of hybrid ARIMA-ANN models is studied for both one-step ahead and multistep ahead prediction cases. For the purpose of the study, Internet traffic data is sampled at every 30 and 60 minutes. Model performances are evaluated using the mean absolute error and mean square error measurement. For one-step ahead prediction, with a forecast horizon of 10 points and for three-step prediction, with a forecast horizon of 12 points, the moving average filter based hybrid ARIMA-ANN model gave better forecast accuracy than the other compared models.
Źródło:
Journal of Telecommunications and Information Technology; 2015, 1; 67-75
1509-4553
1899-8852
Pojawia się w:
Journal of Telecommunications and Information Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena efektów dywersyfikacji portfela produktowego w zakresie ryzyka sprzedaży całkowitej i trafności jej prognoz
Assessment of diversification of product portfolio in terms of total sales risk and its forecast accuracy
Autorzy:
Brzęczek, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/424809.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
trafność prognozy
szereg czasowy
sprzedaż produktów
regresja
ARIMA
model Wintersa
Opis:
Celem prac badawczych opisanych w artykule była ocena dywersyfikacji portfela produktowego w świetle pojęć i metod teorii prognozowania, przede wszystkim ocena dywersyfikacji na podstawie trafności prognozy sprzedaży całkowitej. Dlatego porównano trafność prognoz sprzedaży pojedynczych grup produktów i sprzedaży całkowitej w wybranym przedsiębiorstwie handlowym z branży rolniczo-technicznej. Wyniki są zgodne ze znaną z teorii prawidłowością, iż dywersyfikacja produktowa służy zmniejszaniu ryzyka w prowadzonej działalności gospodarczej. Podwyższona trafność prognoz potwierdziła hipotezę o właściwej dywersyfikacji produktowej w badanym przedsiębiorstwie. Dobór metod i estymację modeli poprzedzono badaniami własności szeregów czasowych sprzedaży. Testy dały ogólne wskazówki co do typu modelu i zmiennych objaśniających. Do analizy każdego szeregu zastosowano alternatywne typy modeli: regresji, ARIMA i wygładzania wykładniczego Wintersa, z których wybrano jeden o najbardziej trafnych prognozach.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2017, 1 (55); 112-124
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modeling and Forecasting of Monthly Global Price of Bananas Using Seasonal Arima And Multilayer Perceptron Neural Network
Modelowanie i prognozowanie miesięcznej globalnej ceny bananów z wykorzystaniem sezonowej ARIMA i wielowarstwowej sieci neuronowej perceptronowej
Autorzy:
Chi, Yeong Nain
Chi, Orson
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1748958.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
bananas
global price
time series
modeling
forecasting
seasonal ARIMA
multilayer perceptron neural network
banany
cena globalna
szeregi czasowe
modelowanie
prognozowanie
sezonowy model ARIMA
wielowarstwowa sieć neuronowa perceptronowa
Opis:
The primary purpose of this study was to pursue the analysis of the time series data and to demonstrate the role of time series model in the predicting process using long-term records of the monthly global price of bananas from January 1990 to November 2020. Following the Box-Jenkins methodology, ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] with the drift model was selected to be the best fit model for the time series, according to the lowest AIC value in this study. Empirically, the results revealed that the MLP neural network model performed better compared to ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] with the drift model at its smaller MSE value. Hence, the MLP neural network model can provide useful information important in the decision-making process related to the impact of the change of the future global price of bananas. Understanding the past global price of bananas is important for the analyses of current and future changes of global price of bananas. In order to sustain these observations, research programs utilizing the resulting data should be able to improve significantly our understanding and narrow projections of the future global price of bananas.
Podstawowym celem tego badania była analiza danych szeregów czasowych oraz wskazanie ważności modelu szeregów czasowych w procesie predykcji z wykorzystaniem długoterminowych zapisów miesięcznej ceny bananów na świecie od stycznia 1990 r. do listopada 2020 r. Zgodnie z metodologią Boxa-Jenkinsa wybrano jako najlepiej dopasowany dla szeregu czasowego model ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] z dryfem, zgodnie z najniższą wartością AIC. Na podstawie wyników empirycznych stwierdzono, że model sieci neuronowej MLP działał lepiej w porównaniu z modelem ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] z dryfem z mniejszą wartością MSE. Wynika z tego, że model sieci neuronowej MLP może dostarczyć użytecznych informacji, które są ważne w procesie decyzyjnym dotyczącym wpływu zmian przyszłej globalnej ceny bananów. Postrzeganie przeszłych światowych cen bananów jest ważne dla analiz zarówno bieżących, jak i przyszłych zmian światowych cen. Aby podtrzymać te obserwacje, programy badawcze wykorzystujące uzyskane dane powinny umożliwiać znaczne poprawianie wnioskowania i zawężać prognozy przyszłych światowych cen bananów.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2021, 25, 3; 21-41
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przydatność danych z wyszukiwarki internetowej do analizy intensywności inwazji biologicznej na przykładzie szopa pracza
Potential of data from the Internet search engine to analyze of biological invasion intensity on the example of Procyon lotor
Autorzy:
Dyderski, M.K.
Biegańska, A.
Królik, K.
Rydzińska, S.
Żychlińska, A.
Kamieniarz, R.
Skubis, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/989496.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Leśne
Tematy:
zwierzeta lowne
gatunki obce
gatunki inwazyjne
szop pracz
Procyon lotor
liczebnosc
dane statystyczne
wyszukiwarki internetowe
model ARIMA
raccoon
invasive species
predators
hunting
arima
Opis:
Biological invasions are one of the most important problems of nature conservation, which affect several branches of forestry and game management. In case of recent invasions, there is a problem with assessment of invasion intensity due to insufficient quantity of data. In Poland, eight of 31 game species are alien and three small predators are serious threat to biological diversity. The most recent of them is raccoon (Procyon lotor L.). Similarly to studies about rodents and flu, we tested potential of Google search engine to assess whether it may be used as a proxy for species abundance, by downloading search index of phrase 'szop pracz' (i.e. raccoon). We decomposed time series of search intensity in weak intervals into trend, seasonal and remainder, and identified sources of variability within these elements. We also proved, that this time series may be modeled using four moving average model, according to ARIMA technique. Seasonal element was connected with species biology – raccoon was recorded less frequently in winter, due to its lower activity in this time. Remainder was connected with entertainment and law regulation news in most popular websites, which resulted the peak of search index in 2009, when there was a change in length of hunting season for raccoon. Moreover, we proved that annual sums of search indices were positively correlated with hunting gain of raccoon (p<0.05; R²=0.34), thus studied time series is connected with biological phenomena of raccoon invasion. Our results show that search engine queries may be useful in predicting and reconstruction of biological invasions.
Źródło:
Sylwan; 2016, 160, 10; 822-828
0039-7660
Pojawia się w:
Sylwan
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Best Time Series In-sample Model for Forecasting Nigeria Exchange Rate
Autorzy:
Gaddafi, Adamu Babali
Akpensuen, Shiaondo Henry
Shitu, Abdulrazaq Ahmed
Malle, Ahmad Atiku
Adamu, Muhammed
Bukar, Muhammad Goni
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1031300.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
ARIMA
Autoregressive Integrated Moving Average Model
Autoregressive Moving Average Model
Autoregressive models
Box-Jenkins Methodology
CBN
Exchange rate
Model
Moving Average Models
Nigeria
Opis:
In this work we considered data on official Nigeria exchange rates (Naira to British Pound sterling) from January 2003 to December 2019. Four competing models ARIMA (1, 1, 1), ARIMA (2, 1, 1), ARIMA (1, 1, 0) and ARIMA (1, 1, 2) were identified for the exchange rates series. Diagnostic analysis revealed that all the competing models adequately represent the exchange rate series. However, on the basis of out-of-sample model selection and evaluation ARIMA (1, 1, 1) was selected as the optimal model with minimum information criteria for the exchange rate series. A 24 months forecast indicates that the Naira will continue to depreciate. The policy implication of our study is that the Central Bank of Nigeria (CBN), should devalue the Naira in order to not only re-establish exchange rate stability but also encourage local manufacturing and encourage foreign capital inflows.
Źródło:
World Scientific News; 2021, 151; 45-63
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Time series analysis of reference crop evapotranspiration for Bokaro District, Jharkhand, India
Analiza serii czasowych ewapotranspiracji potencjalnej upraw w dystrykcie Bokaro, Jharkhand, Indie
Autorzy:
Gautam, R.
Sinha, A. K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/293179.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Tematy:
ARIMA model
evapotranspiration
forecasting
time series
ewapotranspiracja
model ARIMA
prognozowanie
serie czasowe
Opis:
Evapotranspiration is the one of the major role playing element in water cycle. More accurate measurement and forecasting of Evapotranspiration would enable more efficient water resources management. This study, is therefore, particularly focused on evapotranspiration modelling and forecasting, since forecasting would provide better information for optimal water resources management. There are numerous techniques of evapotranspiration forecasting that include autoregressive (AR) and moving average (MA), autoregressive moving average (ARMA), autoregressive integrated moving average (ARIMA), Thomas Feiring, etc. Out of these models ARIMA model has been found to be more suitable for analysis and forecasting of hydrological events. Therefore, in this study ARIMA models have been used for forecasting of mean monthly reference crop evapotranspiration by stochastic analysis. The data series of 102 years i.e. 1224 months of Bokaro District were used for analysis and forecasting. Different order of ARIMA model was selected on the basis of autocorrelation function (ACF) and partial autocorrelation (PACF) of data series. Maximum likelihood method was used for determining the parameters of the models. To see the statistical parameter of model, best fitted model is ARIMA (0, 1, 4) (0, 1, 1)12.
Ewapotranspiracja jest jednym z głównych elementów obiegu wody. Dokładniejsze pomiary i możliwość prognozowania ewapotranspiracji mogłyby umożliwić wydajniejsze zarządzanie zasobami wodnymi. Dlatego prezentowane w niniejszej pracy badania skoncentrowane były na modelowaniu i prognozowaniu ewapotranspiracji, ponieważ prognozowanie zapewni więcej informacji do optymalnego zarządzania zasobami wodnymi. Istnieje wiele technik prognozowania ewapotranspiracji, takich jak autoregresja (AR), średnia ruchoma (MA), autoregresyjna średnia ruchoma (ARMA), autoregresyjna zintegrowana średnia ruchoma (ARIMA), metoda Thomasa– Feiringa i inne. Stwierdzono, że spośród nich ARIMA jest bardziej odpowiednia do analizy i prognozowania zdarzeń hydrologicznych. Z tego powodu wykorzystano model ARIMA do prognozowania miesięcznych średnich wartości ewapotranspiracji potencjalnej poprzez analizę stochastyczną. Do analiz i prognozowania użyto serii danych ze 102 lat (1224 miesiące) z dystryktu Bokaro. Na podstawie funkcji autokorelacji (ACF) i cząstkowych autokorelacji (PACF) serii danych wybrano różny porządek modelu ARIMA. Do wyznaczenia parametrów modelu wykorzystano metodę maksymalnego prawdopodobieństwa. Najlepiej dostosowanymi parametrami statystycznymi modelu okazały się ARIMA (0, 1, 4) (0, 1, 1)12.
Źródło:
Journal of Water and Land Development; 2016, 30; 51-56
1429-7426
2083-4535
Pojawia się w:
Journal of Water and Land Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie zmian zawartości chlorków w wodzie w procesie infiltracji
Modeling chloride concentration variations in water in the infiltration process
Autorzy:
Gładysz, B.
Grochulska-Segal, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/236768.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Tematy:
infiltracja
chlorki
modelowanie
model ARIMA
model regresji liniowej
infiltration
chlorides
modeling
ARIMA model
regression model
Opis:
Na przykładzie ujęcia infiltracyjnego w Legnicy (Przybków) przedstawiono modele zmian zawartości chlorków w wodzie w procesie infiltracji. W tym celu zbudowano modele ARIMA szeregów czasowych zawartości chlorków wodzie infiltracyjnej w studni zbiorczej. Skonstruowano również równanie regresji zawartości chlorków w wodzie infiltracyjnej ze studni zbiorczej w zależności od ich zawartości w wodach Kaczawy oraz zależnie od wysokości opadów atmosferycznych w rejonie Legnicy. Otrzymana postać regresji pozwoliła wnioskować, że opóźnienie transportowe dla chlorków w wodzie ze studni zbiorczej wynosi około 42 dób. Zaprezentowane w pracy modele zastosowano do prognozowania zawartości chlorków w ujmowanej wodzie infiltracyjnej.
Variations in the concentration of chlorides observed in the infiltration process were modeled for the infiltration water intake for the Water Treatment Plant of Legnica. For this purpose, ARIMA time series models for the chlorides contained in the infiltration water were constructed. A regression equation was derived to describe the concentration of chlorides in the infiltration water and relate it to the following two factors: the concentration of chlorides in the Kaczawa River and the intensity of precipitation in this area. The form of the regression equation implies that the transport delay for the chlorides to the intake wells approaches 42 days. The models presented in this paper were used to predict the chloride concentration in the infiltration water.
Źródło:
Ochrona Środowiska; 2005, R. 27, nr 2, 2; 45-48
1230-6169
Pojawia się w:
Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Research on the combustion process using time series
Badania procesu spalania z wykorzystaniem szeregów czasowych
Autorzy:
Grądz, Żaklin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/407883.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
time series
ARIMA model
flame luminosity
szereg czasowy
model ARIMA
jasność świecenia płomienia
Opis:
In the combustion process, one of the most important tasks is related to maintaining its stability. Numerous methods of monitoring, diagnostics, and analysis of the measurement data are used for this purpose. The information recorded in the combustion chamber constitute one-dimensional time series. In the case of non-stationary time series, which can be transformed into the stationary form, the autoregressive integrated moving average process can be employed. The paper presented the issue of forecasting the changes in flame luminosity. The investigations discussed in the work were carried out with the ARIMA model (p,d,q). The presented forecasts of changes in flame luminosity reflect the actual processes, which enables to employ them in diagnostics and control of the combustion process.
W procesie spalania jednym z najważniejszych zadań jest zachowanie jego stabilności. Do tego celu wykorzystywanych jest wiele metod z zakresu monitorowania, diagnostyki i analizy danych pomiarowych. Zarejestrowane w komorze spalania informacje są jednowymiarowymi szeregami czasowymi. W przypadku niestacjonarnych szeregów czasowych, które można przekształcić do formy stacjonarnej, znalazły zastosowanie scałkowane procesy autoregresji i średniej ruchomej. W artykule przedstawiono problematykę prognozowania zmian intensywności świecenia płomienia. Badania zaprezentowane w pracy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem modelu ARIMA(p,d,q). Przedstawione prognozy zmian intensywność świecenia płomienia odwzorowują rzeczywiste przebiegi, co pozwala wykorzystać je w diagnostyce i sterowaniu procesem spalania.
Źródło:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska; 2020, 10, 2; 52-55
2083-0157
2391-6761
Pojawia się w:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identifying an Appropriate Forecasting Model for Forecasting Total Import of Bangladesh
Autorzy:
Khan, Tanvir
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465624.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
ARIMA model
Holt Winters’ trend and seasonality method
VAR model
Forecasting accuracy
Out-of-sample accuracy measurement
Opis:
Forecasting future values of economic variables are some of the most critical tasks of a country. Especially the values related to foreign trade are to be forecasted efficiently as the need for planning is great in this sector. The main objective of this research paper is to select an appropriate model for time series forecasting of total import (in taka crore) of Bangladesh. The decision throughout this study is mainly concerned with seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA) model, Holt-Winters’ trend and seasonal model with seasonality modeled additively and vector autoregressive model with some other relevant variables. An attempt was made to derive a unique and suitable forecasting model of total import of Bangladesh that will help us to find forecasts with minimum forecasting error.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2011, 12, 1; 179-192
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metodyka wielokryterialnej analizy zmian stóp bezrobocia wybranych gospodarek światowych oraz prognozowanie modelem ARIMA stopy bezrobocia USA na przyszłość
Methodology of Multi-criteria Analysis of Changes in Unemployment Rates in Selected World Economies and Forecasting with the ARIMA Model of the US Unemployment Rate for the Future
Autorzy:
Kozicki, Bartosz
Žukovskis, Jan
Mizura, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/23945046.pdf
Data publikacji:
2020-03-23
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
bezrobocie
prognozowanie
model ARIMA
unemployment
forecasting
ARIMA model
Opis:
W artykule przedstawiono metodykę wielokryterialnej analizy stóp procentowych bezrobocia w wybranych gospodarkach światowych oraz próby przeprowadzenia prognozowania stopy bezrobocia w USA na trzy przyszłe okresy. Badania rozpoczęto od analizy wielowymiarowej zmienności stóp procentowych bezrobocia w wybranych gospodarkach światowych w ujęciu sześciomiesięcznym w latach 2011-2018. Następnie przeprowadzono jej ocenę. Dalszym etapem badania była analiza i ocena szeregu czasowego danych dotyczących stóp procentowych bezrobocia w USA w ujęciu dynamicznym. Następnie zbudowano model prognostyczny ARIMA i wykonano prognozowanie na trzy przyszłe okresy.
The article presents the methodology of multi-criteria analysis of unemployment interest rates in selected world economies, and an attempt to forecast the unemployment rate in the USA for three future periods. The research began with an analysis of the multidimensional volatility of unemployment interest rates in selected world economies on a six-month basis in 2011-2018. It was then assessed. The next stage of the study was the analysis and evaluation of the time series of data on the US unemployment interest rates in dynamic terms. Then, the ARIMA forecast model was built and forecasting for three future periods was performed.
Źródło:
Nowoczesne Systemy Zarządzania; 2020, 15, 1; 71-85
1896-9380
2719-860X
Pojawia się w:
Nowoczesne Systemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ARIMA-based forecasting of the dynamics of confirmed Covid-19 cases for selected European countries
Autorzy:
Kufel, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/22444425.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
Covid-19 epidemic
ARIMA model
forecasting
infection control
non-pharmaceutical intervention
Opis:
Research background: On 11 March 2020, the Covid-19 epidemic was identified by the World Health Organization (WHO) as a global pandemic. The rapid increase in the scale of the epidemic has led to the introduction of non-pharmaceutical countermeasures. Forecast of the Covid-19 prevalence is an essential element in the actions undertaken by authorities. Purpose of the article: The article aims to assess the usefulness of the Auto-regressive Integrated Moving Average (ARIMA) model for predicting the dynamics of Covid-19 incidence at different stages of the epidemic, from the first phase of growth, to the maximum daily incidence, until the phase of the epidemic's extinction. Methods: ARIMA(p,d,q) models are used to predict the dynamics of virus distribution in many diseases. Model estimates, forecasts, and the accuracy of forecasts are presented in this paper. Findings & Value added: Using the ARIMA(1,2,0) model for forecasting the dynamics of Covid-19 cases in each stage of the epidemic is a way of evaluating the implemented non-pharmaceutical countermeasures on the dynamics of the epidemic.
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2020, 15, 2; 181-204
1689-765X
2353-3293
Pojawia się w:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The difference in under-expenditure of the social welfare budget in Korea
Autorzy:
Lee, Young
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/616454.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
social welfare budget
multi-variant ARIMA model
budżet pomocy społecznej
wielowariantowy model ARIMA
Opis:
Przedmiotem badania jest relacja między wydatkami niekwalifikowanym budżetu pomocy społecznej w ramach ograniczonego budżetu Korei w okresie 1965–2008. W artykule wskazano, że pomoc publiczna i wydatki na usługi społeczne są nie do porównania z wydatkami ubezpieczenia narodowego zgodnie z wielowariantowymi modelami ARIMA Box-Jenkins. Ich obecność poddana współmierności jest fałszywa ze względu na wpływ czynników polityczno-gospodarczych. Rezultaty badania w tym artykule mogą wnieść wkład w rozwój teorii budżetowej i polityk budżetowych. Jednak niektóre rezultaty badań powstałych w oparciu o modele ARIMA mogły być nieadekwatne do poddania interpretacji w ramach istniejących teorii i formułują przypuszczenia takie jak te z dziewięcioletnim opóźnieniem, etc. W związku z tym dalsze badania są konieczne.
This research investigates the relationship between under-expenditure of the social welfare budget within a limited budget and the determinants that have an effect on them. Relationships and determinants between under-expenditure of the social welfare budget have generally received relatively little attention from academics. The aim of this article is to examine the differences in the under-expenditures of the social welfare budget in the Korea between 1965 and 2008. It is shown that public assistance and social service expenditures are not comparable with national insurance expenditure according to the Box-Jenkins’ multi-variant ARIMA models. The appearance of them being commensurate is spurious because it is affected by political economic factors. The research findings in this paper can contribute to the development of budgetary theory and budgetary politics. However some findings within in the ARIMA models were incapable of being interpreted within existing theories and conjecture such as those with a 9 year time lag, etc. Further studies are therefore required.
Źródło:
Przegląd Politologiczny; 2015, 3; 21-39
1426-8876
Pojawia się w:
Przegląd Politologiczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identyfikacja spekulacji na rynkach terminowych towarów rolnych
The identification of speculationon the terminal commodity markets
Autorzy:
Malik, Gabriela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425040.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
speculations on financial markets
soft commodity derivatives market
time series analysis
ARIMA model
one-step forecast errors
Opis:
The purpose of this article is to identify speculative activities on the futures commodity market of the CME and to investigate the tendencies of such activities by classifying them according to whether their impact on the market is stabilizing or destabilizing. That goal was accomplished by generating one-step-forecasts for the monthly returns of the future contracts with the shortest time left to expiration, and then examining tendencies in the forecast error series. The mentioned-above predictions were obtained by means of the ARIMA model for which best parameterization was identified based upon the value of AIC. Tendencies in the prediction errors were quantified using the linear trend formula, estimated in the sub-periods. The predictions of tendencies in the error series, covering three years staring at the end of the sample, were calculated after fitted the best ARIMA model in order to catch the dynamic structure of the series under consideration.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 4(42); 140-152
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies