Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "minimum contrast estimator" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
On detection of homogeneous segments of observations in financial time series
Wykrywanie jednorodnych segmentów obserwacji w finansowych szeregach czasowych
Autorzy:
Sarnowski, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905687.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
detection of change-points
minimum contrast estimator
GARCH models
stochastic volatility
Opis:
The aim of this article is to present financial data modelling in presence of stochastic disorders. Change-point analysis is applied. We adapt universal method of change-point detection for disorder in parameters of GARCH processes. A comparison of the model fitted to whole sample with models built on homogenous data subset is made.
Praca podejmuje zagadnienie modelowania finansowych szeregów czasowych w obecności rozregulowań struktury probabilistycznej. Zmiany wykrywane są za pomocą uniwersalnej metody detekcji zaadaptowanej do wykrywania rozregulowań w parametrach procesów typu GARCH. Przeprowadzona została statystyczna analiza jakości modeli uwzględniających wykryte zaburzenia z modelami, które zakładają iż ciąg danych ma jednorodną strukturę probabilistyczną.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies