Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "minimax estimation" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Minimax estimation in linear models
    Estymacja minimax w modelach liniowych
    Autorzy:
    Drygas, Hilmar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905020.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Linear models
    minimax estimation
    BLME
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Minmax estimation of the empirical distribution function
    Autorzy:
    Rutkowska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748224.pdf
    Data publikacji:
    1980
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Estimation,Minimax procedures
    Opis:
    .
    Let X1,⋯,Xm and Y1,⋯,Yn be two independent samples from the same distribution. The problem is to predict the empirical distribution function, F^(t)=∑ni=1δ(Yi,t), from the second sample using the first sample, where δ(Yi,t)=1 if Yi≤t, and δ(Yi,t)=0 otherwise. The class of predictors φ(t)=a+∑mi=1biδ(Xi,t), a≥0, bi≥0, is considered and the minimax solution under the loss function L(F^,φ)=∫[F(t)−φ(t)]2[F(t)]γ−1[1−F(t)]δ−1dW(t) is constructed; here γ and δ are each either 0 or 1, and W is a given nonnull, finite measure. A method developed by E. G. Phadia [Ann. Statist. 1 (1973), 1149–1157; MR0348872] is used.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1980, 8, 16
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Minimax Prediction for the Multinomial and Multivariate Hypergeometric Distributions
    Autorzy:
    Jokiel-Rokita, Alicja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338961.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    multinomial distribution
    Bayes estimation
    multivariate hypergeometric distribution
    minimax estimation
    Bayes risk
    minimax predictor
    Opis:
    A problem of minimax prediction for the multinomial and multivariate hypergeometric distribution is considered. A class of minimax predictors is determined for estimating linear combinations of the unknown parameter and the random variable having the multinomial or the multivariate hypergeometric distribution.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 3; 271-283
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Minimax estimation of the sum of the mean values of bounded random variables
    Autorzy:
    Rutkowska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748228.pdf
    Data publikacji:
    1980
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Point estimation,Minimax procedures
    Opis:
    Praca poświęcona jest problemom estymacji funkcjonału od rozkładu z pewnej klasy. Wyznaczono ogólna postać estymatora minimaksowaego w tym zadaniu posługując sie twierdzeniem Hodgesa i Lehmanna(1950).
    The article contains no abstract
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1980, 8, 16
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Information inequalities for the minimax risk of sequential estimators (with applications)
    Autorzy:
    Gajek, Lesław
    Mizera-Florczak, B.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339084.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    odds ratio
    information inequalities
    censored data
    minimax estimation
    proportional hazard model
    Opis:
    Information inequalities for the minimax risk of sequential estimators are derived in the case where the loss is measured by the squared error of estimation plus a linear functional of the number of observations. The results are applied to construct minimax sequential estimators of: the failure rate in an exponential model with censored data, the expected proportion of uncensored observations in the proportional hazards model, the odds ratio in a binomial distribution and the expectation of exponential type random variables.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 85-100
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On minimax sequential procedures for exponential families of stochastic processes
    Autorzy:
    Magiera, Ryszard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339040.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Bayes sequential estimation
    minimax sequential procedure
    exponential family of processes
    stopping time
    sequential decision procedure
    Opis:
    The problem of finding minimax sequential estimation procedures for stochastic processes is considered. It is assumed that in addition to the loss associated with the error of estimation a cost of observing the process is incurred. A class of minimax sequential procedures is derived explicitly for a one-parameter exponential family of stochastic processes. The minimax sequential procedures are presented in some special models, in particular, for estimating a parameter of exponential families of diffusions, for estimating the mean or drift coefficients of the class of Ornstein-Uhlenbeck processes, for estimating the drift of a geometric Brownian motion and for estimating a parameter of a family of counting processes. A class of minimax sequential rules for a compound Poisson process with multinomial jumps is also found.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 1-18
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja zbioru możliwości produkcyjnych w ramach formalnego modelu statystycznego
    Estimation of Production Set Based on Formal Statistical Model
    Autorzy:
    Prędki, Artur
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1830286.pdf
    Data publikacji:
    2010-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    nieparametryczny model statystyczny
    podejście minimaksowe
    tempo zbieżności
    zbiór możliwości produkcyjnych
    estymacja zbiorów
    metoda FDH
    metoda DEA
    nonparametric statistical model
    minimax approach
    rate of convergence
    production set
    set estimation
    FDH method
    DEA method
    Opis:
    W artykule przedstawiono ogólny model statystyczny oraz jedną, z jego szczegółowych wersji, służącą jako podstawa formalna estymacji zbioru możliwości produkcyjnych w ramach metod DEA i FDH. Przedstawiono własności estymatorów FDH i DEA oraz zilustrowano ich realizację w skończonej próbie. Wprowadzono elementy podejścia minimaksowego oraz wykorzystano pojęcie tempa zbieżności dla określenia definicji optymalności estymatora.
    In the paper some general statistical model is presented and one of its particular version is exploited to formal estimate of the production set within the DEA and FDH methods. Properties of the FDH and DEA estimators are presented and their realizations for a finite sample are illustrated. Elements of the minimax approach are introduced and the rate of convergence is exploited to express the definition of asymptotic optimality of the estimators.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 4; 3-18
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies