Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "metoda stochastyczna" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Interactive approach in multicriteria analysis based on stochastic dominance
    Autorzy:
    Nowak, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/970492.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    analiza wielokryterialna
    metoda interakcyjna
    modelowanie niepewności
    dominacja stochastyczna
    multiple criteria analysis
    interactive approach
    uncertainty modeling
    stochastic dominance
    Opis:
    The paper considers a discrete stochastic multicriteria problem. This problem can be denned by a finite set of actions A, a set of attributes X and a set of evaluations E. It is assumed that the performance probability distributions for each action on each attribute are known. A new procedure for such a problem is proposed. It is based on two concepts: stochastic dominance and interactive approach. Stochastic dominance is employed for comparing evaluations of actions with respect, to attributes. The STEM methodology is employed in the dialogue procedure between decision maker and decision model. In each step a candidate action a_i is generated. The decision maker examines evaluations of a_i, with respect to attributes and selects the one that satisfies him/her. Then the decision maker defines the limit of concessions, which can be made on average evaluations with respect to this attribute. The procedure continues until a satisfactory action is found.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2004, 33, 3; 463-476
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Reliability modeling in some elastic stability problems via the generalized stochastic finite element method
    Modelowanie niezawodności w pewnych zagadnieniach stateczności sprężystej z wykorzystaniem Uogólnionej Stochastycznej Metody Elementów Skończonych
    Autorzy:
    Kamiński, M.
    Świta, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/231185.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    analiza stateczności
    metoda perturbacyjna
    metoda stochastyczna elementów skończonych
    metoda funkcji odpowiedzi
    wskaźnik niezawodności
    wyboczenie sprężyste
    stability analysis
    perturbation method
    stochastic finite element method
    response function method
    reliability indicator
    elastic buckling
    Opis:
    The main idea of this work is to demonstrate an application of the generalized perturbation-based Stochastic Finite Element Method for a determination of the reliability indicators concerning elastic stability for a certain spectrum of the civil engineering structures. The reliability indicator is provided after the Eurocode according to the First Order Reliability Method, and computed using the higher order Taylor expansions with random coefficients. Computational implementation provided by the hybrid usage of the FEM system ROBOT and the computer algebra system MAPLE enables for reliability analysis of the critical forces in the most popular civil engineering structures like simple Euler beam, 2 and 3D single and multi-span steel frames, as well as polyethylene underground cylindrical shell. A contrast of the perturbation-based numerical approach with the Monte-Carlo simulation technique for the entire variability of the input random dispersion included into the Euler problem demonstrates the probabilistic efficiency of the perturbation method proposed.
    Zasadniczym problemem omawianym w tej pracy jest zastosowanie Uogólnionej Stochastycznej Metody Elementów Skończonych opartych na metodzie perturbacji stochastycznej do wyznaczania wskaźników niezawodności w przypadku stateczności konstrukcji budowlanych pracujących w zakresie sprężystym. Wskaźnik niezawodności jest modelowany zgodnie z definicją podaną w normie Eurokod odpowiednią dla analizy niezawodności pierwszego rzędu, a obliczony dzięki zastosowaniu rozwinięcia wszystkich funkcji stanu w szereg Taylora ze współczynnikami z uwzględnieniem wyrazów wyższego rzędu. Procedura obliczeniowa jest oparta na jednoczesnym zastosowaniu programu Metody Elementów Skończonych ROBOT oraz systemu algebry komputerowej MAPLE i jest wykorzystana do analizy obciążeń krytycznych w popularnych konstrukcjach inżynierskich takich jak pręt Eulera, dwu i trójwymiarowe modele jedno- i wieloprzęsłowej ramy stalowej, jak również polietylenowy zbiornik podziemny o kształcie cylindrycznym. Porównanie metody perturbacji stochastycznej z techniką symulacji Monte-Carlo w całym zakresie losowej zmienności wykorzystywanych parametrów wejściowych na przykładzie zagadnienia Eulera pokazuje efektywność i ograniczenia zastosowanej metody perturbacji.
    Źródło:
    Archives of Civil Engineering; 2011, 57, 3; 275-295
    1230-2945
    Pojawia się w:
    Archives of Civil Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Symbolic computing in probabilistic and stochastic analysis
    Autorzy:
    Kamiński, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/331062.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    probabilistic analysis
    stochastic computer method
    symbolic computation
    analiza probabilistyczna
    metoda komputerowa
    metoda stochastyczna
    obliczenia symboliczne
    Opis:
    The main aim is to present recent developments in applications of symbolic computing in probabilistic and stochastic analysis, and this is done using the example of the well-known MAPLE system. The key theoretical methods discussed are (i) analytical derivations, (ii) the classical Monte-Carlo simulation approach, (iii) the stochastic perturbation technique, as well as (iv) some semi-analytical approaches. It is demonstrated in particular how to engage the basic symbolic tools implemented in any system to derive the basic equations for the stochastic perturbation technique and how to make an efficient implementation of the semi-analytical methods using an automatic differentiation and integration provided by the computer algebra program itself. The second important illustration is probabilistic extension of the finite element and finite difference methods coded in MAPLE, showing how to solve boundary value problems with random parameters in the environment of symbolic computing. The response function method belongs to the third group, where interference of classical deterministic software with the non-linear fitting numerical techniques available in various symbolic environments is displayed. We recover in this context the probabilistic structural response in engineering systems and show how to solve partial differential equations including Gaussian randomness in their coefficients.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2015, 25, 4; 961-973
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bi-Criteria Stochastic Generalized Transportation Problem: Expected Cost and Risk Minimization
    Autorzy:
    Anholcer, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/578594.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Variance of the cost
    Equalization method
    Expected cost
    Stochastic methods
    Metoda stochastyczna
    Spodziewany koszt
    Wariancja kosztów
    Metoda wyrównania
    Opis:
    In the paper we consider a bi-criteria version of the Stochastic Generalized Transportation Problem, where one goal is the minimization of the expected total cost, and the second one is the minimization of the risk. We present a model and a solution method for this problem.
    Źródło:
    Multiple Criteria Decision Making; 2016, 11; 5-19
    2084-1531
    Pojawia się w:
    Multiple Criteria Decision Making
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dual probabilistic analysis of the transient heat transfer by the stochastic finite element method with optimized polynomial basis
    Dualna probabilistyczna analiza niestacjonarnego przepływu ciepła przy użyciu stochastycznej metody elementów skończonych
    Autorzy:
    Rabenda, M.
    Kamiński, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/105428.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    heat transfer
    stochastic finite element method
    Monte Carlo simulation
    stochastic perturbation technique
    przepływ ciepła
    stochastyczna metoda elementów skończonych
    metoda symulacji Monte Carlo
    metoda perturbacji stochastycznej
    Opis:
    The main aim of this work is to contrast three various probabilistic computational techniques, namely analytical, simulation and perturbation-based, in a solution of the transient heat transfer problem in specific axisymmetric problem with Gaussian uncertainty in physical parameters. It is done thanks to a common application of the Finite Element Method program ABAQUS (for the deterministic part) and symbolic algebra system MAPLE, where all probabilistic procedures have been programmed. We determine up to the fourth order probabilistic characteristics of the resulting temperatures, i.e. expectations, coefficients of variation, skewness and kurtosis together with the histograms – all as the functions of the input coefficient of variation of random heat conductivity coefficient. Stochastic perturbation technique is implemented here using the tenth order Taylor series expansion and traditional Least Squares Method released with polynomial basis whose final order is a subject of the separate statistical optimization. Probabilistic results computed show almost perfect agreement of all the probabilistic characteristics under consideration, which means that the traditional simulation method may be replaced due to the time and computer scale savings with the stochastic perturbation method.
    Głównym celem niniejszej pracy jest porównanie trzech różnych probabilistycznych metod numerycznych, tj. metody analitycznej, symulacyjnej, a także metody perturbacji, podczas rozwiązywania pewnego zagadnienia osiowo-symetrycznego, w którym współczynnik przewodnictwa ciepła jest Gaussowskim parametrem losowym. Porównanie takie jest przeprowadzone przy użyciu systemu Metody Elementów Skończonych ABAQUS (dla części deterministycznej rozwiązania), a także pakietu algebry komputerowej MAPLE, w którym zaimplementowano wszystkie procedury losowe. W pracy wyznacza się centralne momenty probabilistyczne do rzędu czwartego włącznie, tj. wartości oczekiwane, współczynniki wariancji, skośność i kurtozę, jak również odpowiednie histogramy – wszystkie one są wyznaczone w funkcji wejściowego współczynnika wariancji. Metoda perturbacji stochastycznej jest zaimplementowana przy użyciu rozwinięcia w szereg Taylora rzędu dziesiątego, a także z wykorzystaniem tradycyjnej Metody Najmniejszych Kwadratów. Metoda ta umożliwia wyznaczenie wielomianowej funkcji odpowiedzi, której rząd jest przedmiotem oddzielnej optymalizacji statystycznej. Otrzymane wyniki probabilistyczne pokazują bardzo dobrą zgodność wszystkich wyznaczanych charakterystyk losowych, co oznacza w praktyce, iż tradycyjna metoda symulacji może zostać zastąpiona przez metodę perturbacji stochastycznej w celu wielokrotnego zmniejszenia czasu oraz mocy obliczeniowej.
    Źródło:
    Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; 2017, 64, 2/II; 211-225
    2300-5130
    2300-8903
    Pojawia się w:
    Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    New Forecasting Technique for Intermittent Demand, Based on Stochastic Simulation. An Alternative to Croston’s Method
    Nowa technika prognozowania popytu nietypowego na podstawie symulacji stochastycznej. Alternatywa dla metody Crostona
    Autorzy:
    Doszyń, Mariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654612.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    prognozowanie popytu nietypowego
    metoda Crostona
    symulacja stochastyczna
    błędy prognoz
    intermittent demand forecasting
    Croston’s method
    stochastic simulation
    forecast error measures of intermittent demand
    Opis:
    Głównym celem artykułu jest przedstawienie nowej techniki prognozowania popytu nietypowego (sporadycznego). Aby zaprezentować właściwości proponowanej techniki, przeanalizowano dokładność prognoz generowanych metodą Crostona i metodą autora (opartą na symulacji stochastycznej). Do porównań przyjęto również takie metody, jak średnia ruchoma i proste wygładzanie wykładnicze. Zastosowano również metodę SBA, która jest modyfikacją metody Crostona. Metoda Crostona jest rozszerzeniem metod adaptacyjnych. Oddzielnie analizowane są odstępy między niezerową sprzedażą oraz poziom sprzedaży. Jej celem jest lepsze prognozowanie nietypowego (sporadycznego) popytu. Drugą metodą prognostyczną jest propozycja autora, która opiera się na dwóch etapach. W pierwszym, w oparciu o symulację stochastyczną, określa się, czy zdarzenie (sprzedaż) w danym okresie wystąpi. W drugim etapie szacowany jest poziom sprzedaży (jeśli poprzedni etap pokazuje, że nastąpi sprzedaż). Ze względu na silną asymetrię sprzedaży jej poziom ustalany jest na podstawie odpowiednich kwantyli. Podstawą prognozowania są cotygodniowe serie sprzedaży około czternastu tysięcy produktów (dane rzeczywiste). Analizowane szeregi czasowe można zdefiniować jako nietypowe, co przejawia się niewielką liczbą niezerowych obserwacji (duża liczba zer), dużą zmiennością i losowością (testy losowości wskazują na biały szum). Stosowane miary błędów prognoz charakteryzują zarówno obciążenie, jak i efektywność prognoz. Błędy prognoz zostaną dostosowane do szeregów czasowych z dużą liczbą zer (w tym autorska propozycja miary błędu prognozy). Prognozy zweryfikowano ze względu na rozkłady czterech błędów ex post: błędu średniego (ME), średniego odchylenia bezwzględnego (MAD), średniego absolutnego błędu skalowanego (MASE) i błędu D (propozycja autora). Metoda prognozowania oparta na symulacji stochastycznej jest najmniej obciążona i najbardziej efektywna. Metoda Crostona daje dodatnio obciążone prognozy o raczej niskiej efektywności. Proponowana technika prognozowania może wspierać decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach, które borykają się z problemem prognozowania sporadycznego popytu. Bardziej dokładne prognozy mogą zwiększyć poziom obsługi klienta i zoptymalizować poziom zapasów.
    The main aim of the article is to present a new forecasting technique, applicable in case of intermittent demand. To present properties of this new technique, the accuracy of the predictions generated by the Croston’s method and by the author’s method (based on stochastic simulation) was analyzed. For comparison, methods such as moving average and simple exponential smoothing are as well used as a reference. Also the SBA method, a modification of Croston’s method, is applied. Croston’s method is an extension of adaptive methods. It separates the interval between the (non‑zero) sales and the sales level. Its purpose is to better forecast intermittent (sporadic) demand. The second prognostic method is the author’s proposal which relies on two stages. In the first stage, based on stochastic simulation, it determines if an event (sale) occurs in a given period. In the second stage, the sales level is estimated (if the previous stage shows that the sales will occur). Due to the strong asymmetry of the sales, the sales level is determined on the basis of the corresponding quantiles. The basis for forecasting are weekly sales series of about fourteen thousand products (real data). The analyzed time series can be defined as atypical, which is manifested by a small number of non‑zero observations (high number of zeros), high volatility and randomness (randomness tests indicate white noise). Forecast error measures are used to characterize both the bias and the efficiency. The forecast error measures will be characterized so that they can be applied to a time series with a large number of zeros (including the author’s forecast error measure proposal). Forecasts were evaluated with respect to the distributions of four ex post errors, such as mean error (ME), mean absolute deviation (MAD), mean absolute scaled error (MASE) and the author’s proposal (error D). The proposed technique, based on stochastic simulation, seems to be the least biased and most efficient. The Croston’s method gives positively biased predictions with rather low efficiency. The proposed forecasting technique might support decisions in enterprises facing the problem of forecasting intermittent demand. The more accurate forecasts could increase the quality of customer service and optimize the inventory level.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 5, 338; 41-55
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Possibilities of the numerical solution of the dislocation evolution equation for stochastic variables
    Możliwości numerycznego rozwiązania równanie opisującego ewolucję dyslokacji dla zmiennych stochastycznych
    Autorzy:
    Milenin, Ivan
    Rauch, Łukasz
    Szeliga, Danuta
    Pietrzyk, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/29520328.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    evolution of dislocation
    stochastic variable
    Monte Carlo method
    zmienna stochastyczna
    metoda Monte Carlo
    Opis:
    The model describing evolution of dislocation population based on fundamental works of Kocks, Estrin and Mecking (KEM) is a useful tool in modelling of metallic materials processing. In combination with the Sandstrom and Lagneborg approach it can predict changes of the dislocation density accounting for hardening, recovery and recrystallization. Numerical solutions of a one-parameter model (average dislocation density), as well as for two types of dislocations and three types of dislocation are described in the literature. All these solutions were performed for deterministic variables. On the other hand, an advanced modelling of materials requires often an information about distribution of parameters. This is the case when uncertainty of the model has to be evaluated or when an information about distribution of product properties is needed. The latter is crucial when deterioration of local formability is caused by sharp gradients of properties. Thus, the investigation of possibilities of numerical solution for the KEM model with stochastic variables was the main objective of the present work. Evolution equation was written for the distribution function and solution was performed using Monte Carlo method. Analysis of the results with respect to the reliability and computing costs was performed. The conclusions towards selection of the best approach were formulated.
    Model opisujący ewolucję populacji dyslokacji wykorzystujący fundamentalne prace Kocksa, Estrina i Meckinga (KEM model) jest użytecznym narzędziem w modelowaniu przetwórstwa materiałów metalicznych. W połączeniu z modelem Sandstroma i Lagneborga możliwe jest przewidywanie zmian gęstości dyslokacji uwzględniając zjawiska umocnienia, zdrowienia i rekrystalizacji. Numeryczne rozwiązania dla jednoparametrowego modelu (średniej gęstości dyslokacji), jak i dla dwóch lub trzech rozdajów dyslokacji, jest opisane w literaturze. Te rozwiązania zostały przeprowadzone dla zmiennych deterministycznych. Z drugiej strony zaawansowane modelowanie materiałów wymaga informacji o rozkładzie parametrów. Ma to miejsce np., kiedy potrzebna jest ocena niepewności wyników lub informacja o funkcji rozkładu własności materiału. To ostatnie jest ważne, kiedy obniżenie lokalnej odporności mateiału na pękanie jest powodowane przez ostre gradienty własności. Stąd celem niniejszej pracy była ocena możliwości numerycznego rozwiązania dla modelu KEM ze zmiennymi losowymi. Równanie ewolucji dyslokacji zapisano dla funkcji rozkładu prawdopodobieństwa i przeprowadzono rozwiązanie wykorzystując metodę Monte Carlo. Przeprowadzono analizę wyników w aspekcie ich dokładności oraz oceniając koszty obliczeń. Sformułowane zostały wnioski sugerujące dobór najlepszych parametrów modelu numerycznego.
    Źródło:
    Computer Methods in Materials Science; 2019, 19, 4; 169-173
    2720-4081
    2720-3948
    Pojawia się w:
    Computer Methods in Materials Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Quantile estimation of probability distributions for maximum daily precipitation and short time series of observational data for engineering design
    Autorzy:
    Kuchar, Leszek
    Broszkiewicz-Suwaj, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2057626.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    stochastic method
    daily precipitation
    Pareto law
    metoda stochastyczna
    opad dobowy
    prawo Pareto
    Opis:
    Knowledge of the distribution quantiles of precipitation maximum amounts is required in many fields concerning engineering design or hydrological risk assessment. When the number of observation years is small, it is not possible to fit the probability distribution function to maximum values and to calculate quantiles. This paper presents a procedure for calculating the quantiles of the probability distribution of daily precipitation maximums over a year using stochastic convergence of distributions. The distribution series of random variables, defined based on the cut-off sample with the elimination of the smallest values, made it possible to determine the quantiles for times series of order α of the distribution. These values were approximated by a function from the exponential class and then extrapolated to obtain quantiles for the distribution of maxima. The resulting quantile estimates, for short time series, were corrected using the kurtosis of the data used for estimation, which leads to a very large error reduction.
    Źródło:
    Environment Protection Engineering; 2022, 48, 1; 35--50
    0324-8828
    Pojawia się w:
    Environment Protection Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies