Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "metoda portfolio" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 16
Tytuł:
Identification of a Child’s Creative Potential: Test, Observation, or Dialogue? Main Themes of the Discourse
Identyfikacja potencjału twórczego dziecka: test, obserwacja czy dialog? Główne wątki dyskursu
Autorzy:
Szmidt, Krzysztof J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/30148756.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
twórczość dziecka
diagnoza potencjału twórczego
diagnoza zintegrowana
metoda portfolio
child’s creativity
diagnosis of creative potential
integrated diagnosis
portfolio method
Opis:
The subject of the article is the diagnosis of children’s creativity in its two varieties: diagnosis of creative potential and diagnosis of effectiveness, generally based on psycho- metric measurement. The author briefly characterizes both types of diagnoses, and then goes on to criticize their shortcomings and limitations, which are still the subject of dispute among their supporters. Finally, he proposes to appease these disputes by developing an integrated diagnosis model that combines the study of all aspects of creativity: products, people, the process of creation, and the creative environment, with the use of dialogue and through analyzing children’s narratives. Giving voice to the creative child and the systematic collection and analysis of his or her various achievements in the form of a portfolio is the essence of this model of diagnosis, which is to fulfill an important prognostic and developmental function.
Tematem artykułu jest diagnoza twórczości dzieci w jej dwóch odmianach: diagnozie potencjału twórczego i diagnozie efektywności, opartych na ogół na pomiarze psychometrycznym. Autor charakteryzuje krótko oba typy tych diagnoz, a następnie przechodzi do krytyki ich wad i ograniczeń, które ciągle stanowią przedmiot sporu ich zwolenników i stały element dyskursu naukowego. Proponuje załagodzenie tych sporów poprzez rozwijanie modelu diagnozy zintegrowanej, łączącej w sobie badanie wszystkich aspektów twórczości: wytworów, osób procesu tworzenia i środowiska twórczego, z wykorzystaniem dialogu i narracji dziecięcej. Oddanie głosu tworzącemu dziecku i systematyczne gromadzenie oraz analiza jego różnorodnych dokonań w postaci portfolio jest istotą tego modelu diagnozy, która ma spełnić ważną funkcję prognostyczno-rozwojową.
Źródło:
Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne; 2023, 17, 2; 46-57
2450-4491
Pojawia się w:
Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The multi-criteria fuzzy approach to building and evaluating effective portfolios
Autorzy:
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1878597.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
Fuzzy TOPSIS
multi-criteria problem
effective portfolio
market portfolio
rozmyta metoda TOPSIS
problem wielokryterialny
portfel efektywny
portfel rynkowy
Opis:
Purpose: The aim of the article is to compare the results of effective portfolios obtained after the initial selection using multi-criteria methods with the results of the market portfolio. Design/methodology/approach: When selecting a long-term portfolio, a fundamental analysis can be used to assess a company's economic and financial condition. This analysis is based on fundamental and market indicators. By treating selected indicators as evaluation criteria, the problem can be considered as a multi-criteria problem. In the analyses the TOPSIS methods were used (standard and fuzzy one), which enabled the approach to the issue in a non-standard way. Findings: Three effective portfolios were determined: two of them were obtained after the initial selection of companies using selected multi-criteria methods, the third was generated from the set of all considered companies. The results of these portfolios, estimated for the whole of 2018, were compared with the market portfolio represented by the WIG20 index. The analysis showed that including the fuzzy approach when selecting a portfolio, it is possible to construct more profitable portfolios compared to the market portfolio. Research limitations/implications: The problem requires further research to confirm the recommendations made. Practical implications: Using the proposed approach, we can methodically build more profitable portfolios than the market portfolio. Originality/value: The values of criterion assessments from selected years were treated as triangular fuzzy numbers – this enabled the use of fuzzy approach and the selection of portfolios more attractive than the market one. The study may be of interest to stock market investors.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 144; 397-407
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej
Improving the efficiency of asset portfolio using hybrid optimization
Autorzy:
Rozenberg, Leonard
Rychcicki, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/449655.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:
analiza portfela inwestycyjnego
metoda optymalizacji
analiza techniczna
portfel inwestycyjny
wartość rynkowa
investment analysis
portfolio optimization method
technical analysis
portfolio investment
Opis:
W artykule omówiono przykład zastosowania hybrydowej procedury optymalizacji w doborze struktury i spółek do portfela inwestycyjnego. Pokazano w ten sposób, że istnieją proste metody racjonalizacji efektywności portfela, które nie zawsze związane muszą być z analizą techniczna czy fundamentalną. Wskazano przykład zastosowania specjalnej procedury optymalizacji, który może być wykorzystywany w selekcji spółek do portfela inwestycyjnego oraz doboru jego struktury. Ponadto, na przykładach przedstawiono sposób działania opisywanego rozwiązania do analizy struktury zbioru spółek, który został poddany analizie.
This paper discusses an example of using hybrid optimization procedures in the selection of the structure and the assets in investment portfolio. Thus showing that there are simple ways to rationalize of the portfolio effectiveness, which do not always have to be associated with technical or fundamental analysis. Indicated an example of application specific optimization procedure that can be used in the selection of companies in the investment portfolio and the selection of its structure. Moreover, the examples shows how the described solution for the analysis of structure of a set of companies, which was analyzed.
Źródło:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2014, 2(47); 47-55
2657-3245
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja portfela z zastosowaniem kopuli niesymetrycznych
Application of Asymmetric Copulas in Portfolio Optimization
Autorzy:
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585694.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda Monte Carlo
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Investment portfolio
Monte Carlo method
Risk optimalization
Opis:
This paper is some kind of a discussion about both the necessity and possibility of asymmetric copula applications. Presented deliberation is settled in the context of financial portfolio analysis that, in a specific way, requires taking the correlations of the component assets into consideration, which creates an opportunity for asymmetric copula implementation. Mentioned issues are exemplified by real two-asset portfolio optimization.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 135-143
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza efektywności portfela projektów
Analysis of project portfolio effectiveness
Autorzy:
Cabała, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/202586.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
portfel projektów
metoda PERT
rozkład beta
współczynnik zmienności
ryzyko projektu
ryzyko portfela
project portfolio
PERT method
beta distribution
coefficient of variation
project risk
portfolio risk
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie metodyki badania efektywności portfela projektów. Na początku omówiono znaczenie portfela projektów w kształtowaniu strategii organizacji. Następnie scharakteryzowano proces budowy portfela projektów. Z uwagi na fakt, że liczba potencjalnych portfeli projektów w organizacji może być bardzo duża, konieczna jest algorytmizacja tego procesu. W artykule przyjęto założenie, że podstawą oceny wygenerowanych portfeli są odpowiednie procedury agregacji zysków i ryzyka. Uznano, że w ocenie ryzyka można bezpośrednio wykorzystać parametry rozkładu czasów zakończenia potencjalnych projektów, zgodne z wytycznymi metody PERT i własnościami rozkładu beta. Rozwiązania teoretyczne zilustrowano opisem przypadku, którego celem jest prezentacja możliwości proponowanych rozwiązań metodologicznych.
The aim of the article is to present a method of evaluation of project portfolio effectiveness. At the beginning, the importance of the project portfolio in shaping an organization's strategy is discussed. Then, the process of building the project portfolio is presented. Due to the fact that the number of potential project portfolios in the organization can be very large, it is necessary to algorithmize this process. The article assumes that the assessment of generated portfolios is adequately based on profit and risk aggregation procedures. The article also assumes that in the risk measurement it is possible to use the PERT method guidelines and beta distribution properties. The theoretical solutions are illustrated with a description of a case, which presents the potential of the proposed methodological solutions.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie; 2018, 77; 17-29
0239-9415
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ wyboru metody wielokryterialnej na strukturę i opłacalność portfela
The impact of multiple criteria method on portfolio structure and profitability
Autorzy:
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587846.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wielokryterialna
Metoda AHP
Metoda PROMETHEE
Metody ELECTRE
Portfel akcji
AHP method
ELECTRE methods
Multi-criteria analysis
Portfolio selection
PROMETHEE method
Opis:
W opracowaniu podjęto zagadnienie doboru spółek do portfela akcji z zastosowaniem wybranych metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej. Metody wielokryterialne umożliwiają uporządkowanie lub wyodrębnienie grup preferencji obiektów. Wybór walorów giełdowych do portfela może być traktowany jako zagadnienie wielokryterialne ze względu na to, iż decydent jest zainteresowany wyborem najlepszych spółek, tzn. dających największy możliwy zysk przy minimalnym ryzyku. Najczęściej jednak te dwie charakterystyki są dodatnio skorelowane i trudno jest, bez metodycznego podejścia oraz bez dodatkowych informacji na temat spółki, dokonać właściwego wyboru. Dlatego też dobrze jest wspomóc się wskaźnikami charakteryzującymi sytuację finansowo-ekonomiczną spółek, traktując uwzględnione wskaźniki jako kryteria wyboru. Uzyskany ranking lub grupy preferencji stanowią podstawę konstrukcji portfela opartego na klasycznym modelu Markowitza. Celem opracowania jest porównanie uzyskanych portfeli pod względem ich opłacalności i uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy dobór metody selekcji ma znaczący wpływ na opłacalność portfela.
The purpose of the paper is to compare the structure and profitability of selected portfolios based on Markowitz approach with the use of chosen multi-criteria methods. An important thing for the decision-maker is to make the best decision when there are many alternatives (objects) that are evaluating under differing criteria. Building a portfolio is such a problem. The investor’s main purpose is to select these objects (quoted companies) that have high return rate and low variance. Besides, an important issue in the problem of selecting companies to the portfolio, confirmed by many researchers, is to include in analyses diagnostic features that characterize financial and economic condition of companies. This approach makes that the problem of selecting companies to the portfolio can be treated as multi-criteria decision problem with the fundamental indices as criteria. There are many multi-criteria methods. Mainly, some of them enable to build rankings, others create groups of preferences. In the paper, four methods were applied: the AHP method, the PROMETHEE one (in these two methods rankings are created as a result), ELECTRE I and ELECTRE III (which are methods of the second, mentioned here, type).
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 50-60
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybór metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych
Multi-criteria method choice to investment decision making
Autorzy:
Pośpiech, E.
Mastalerz-Kodzis, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/321152.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
metoda wielokryterialna
analiza fundamentalna
decyzje inwestycyjne
analiza portfelowa
multicriteria method
fundamental analysis
investment decision-making
portfolio analysis
Opis:
Metody wielokryterialne dają możliwość uporządkowania lub wyodrębnienia grup preferencji obiektów charakteryzowanych przez wiele różnych cech. W artykule podejmowane jest zagadnienie wyboru metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych, jaką jest m.in. selekcja walorów giełdowych, stanowiących podstawę budowy portfela inwestycyjnego. Walory te mogą być oceniane przez pryzmat wielu charakterystyk (fundamentalnych, rynkowych i innych), co uzasadnia stosowanie takich narzędzi analizy.
Multi-criteria methods enable to build rankings or create groups of preferences of objects that are assessing in terms of many criteria. The portfolio selection is a problem of assessing companies in terms of fundamental, market or other characteristics. The purpose of the paper is to choose multi-criteria method that may in the best way support the investment decision making (on the example of portfolio selection).
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2015, 86; 379-388
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne
Application of the portfolio strategy to the investments in the cryptocurrencies
Autorzy:
Kądziołka, Kinga
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/449766.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:
waluty kryptograficzne
ryzyko
portfel kryptowalut
strategia MVP
metoda Warda
cryptocurrencies
risk
portfolio analysis
MVP strategy
Ward’s method
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne. Szczególna uwaga została zwrócona na problem doboru walut kryptograficznych do portfela. Do redukcji liczby kryptowalut charakteryzujących się silnym dodatnim skorelowaniem stóp zwrotu zaproponowano wykorzystanie metody Warda. Następnie rozważano różne metody wyboru reprezentantów podgrup (uzyskanych metodą Warda) początkowego zbioru walut kryptograficznych. Wybrani reprezentanci (kryptowaluty) tworzyły portfel, którego skład optymalizowano z wykorzystaniem strategii MVP. Redukcja początkowej liczby składników portfela może prowadzić do uzyskania większej stopy zwrotu, jednak portfele o mniejszej liczbie składników obarczone były większym ryzykiem.
The aim of the article is to present the possibilities of using the portfolio strategy to the investments in the cryptocurrencies. Particular attention was paid to the problem of selection of the cryptocurrencies. There was proposed to use the Ward's method to reduce the number of cryptocurrencies characterized by strong positive correlation of the rate of returns. Then there were considered various methods of choice representatives of subgroups of the initial set of cryptocurrencies. Selected representatives (cryptocurrencies) formed portfolio. Weights of the portfolio were optimized using MVP strategy. Reducing the number of initial components of the portfolio could lead to a greater rate of return, but portfolios with reduced number of components are characterized by greater risk.
Źródło:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2017, 1(51); 107-116
2657-3245
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
The study of the effect of fractal dimension on construction of optimal portfolio
Autorzy:
Zeug-Żebro, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593502.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Metoda segmentowo-wariacyjna
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Portfolio analysis
Segment-variation method
Opis:
W pracy zbadano wpływ zastosowania nieklasycznej miary ryzyka inwestycyjnego, tj. wymiaru fraktalnego, na budowę portfela optymalnego. Miara ta określa zmienność stopy zwrotu i im większa jej wartość, tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. Szacowanie tego wymiaru oparto na metodzie segmentowo-wariacyjnej. W badaniach pod uwagę wzięto finansowe szeregi czasowe złożone z cen zamknięcia akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
In the paper studied the effect of application of non-classical measure of investment risk, i.e. fractal dimension, for building an optimal portfolio. This measure determines the variability of rates of returns and the greater value of this measure, the greater the risk associated with investing in the financial instrument. This dimension was estimated based on segment-variation method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 120-132
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie metody TOPSIS w ujęciu rozmytym do selekcji walorów giełdowych
The application of fuzzy TOPSIS method to the portfolio selection
Autorzy:
Pośpiech, E.
Mastalerz-Kodzis, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/324203.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
metoda TOPSIS
metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym
analiza fundamentalna
decyzje inwestycyjne
analiza portfelowa
TOPSIS method
fuzzy TOPSIS
fundamental analysis
investment decision-making
portfolio analysis
Opis:
Analiza fundamentalna wykorzystywana do oceny spółki, w szczególności spółki giełdowej, zakłada uwzględnienie odpowiedniego czasu, z którego powinno się zaczerpnąć dane. Posługując się w tej ocenie wskaźnikami fundamentalnymi oraz rynkowymi, można się wspomóc metodą wielokryterialną. Określenie wartości uwzględnianych wskaźników za okres dłuższy niż dane są podawane implikuje odpowiednie ich przeliczenie. W artykule zaproponowano sposób, w którym do omawianego zagadnienia podchodzi się jak do problemu rozmytego – w sugerowanym ujęciu oceny kryterialne traktowane są jak trójkątne liczby rozmyte.
The application of fundamental analysis for evaluation of a company, especially a quoted one, requires taking into account the historical data from a proper time (three to five years). To support the problem for evaluation of companies with the use of fundamental and market indicators we may regard multi-criteria methods. Determining the indicators’ values for the period e.g. of three years, we can use some proper techniques of calculating them. The article presents an approach of regarding the considered issue like a fuzzy problem with triangular fuzzy numbers.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 395-404
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rozmyte modelowanie we wspomaganiu decyzji inwestycyjnych
Fuzzy modelling in supporting investment decisions
Autorzy:
Pośpiech, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/326067.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym
analiza fundamentalna
decyzje inwestycyjne
analiza portfelowa
fuzzy TOPSIS method
fundamental analysis
investment decision making
portfolio analysis
Opis:
Inwestując w akcje z uwzględnieniem analizy fundamentalnej, należy przyjąć odpowiedni okres, z którego pochodzić będą dane. W literaturze można znaleźć sugestie, że w analizach powinno się uwzględnić dane z trzech do pięciu lat. Pozostaje jednak problem określenia oceny wariantów decyzyjnych za badany kilkuletni okres za pomocą jednej wartości. W artykule przedstawione są propozycje zastosowania wielokryterialnej metody TOPSIS w ujęciu rozmytym, w zagadnieniu porządkowania i selekcji walorów giełdowych. Posługując się tą metodą przedstawiono oceny kryterialne jako trójkątne liczby rozmyte.
Investing in shares using fundamental analysis means taking into account the appropriate period from which the data will come. In the literature we can find suggestions that in the analysis should be considered data from three to five years. However, there is the problem of determining the assessment of the quoted companies for included several years with one value. In the paper the proposals for use of multi-criteria fuzzy TOPSIS method, in the issue of ordering and selection of shares are presented. Using this method the values of fundamental and market indicators were presented as triangular fuzzy numbers.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 113; 375-384
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalne strategie inwestycyjne – podejście fundamentalne
Optimal investment strategy – fundamental analysis
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/321654.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
inwestowanie w wartość
analiza fundamentalna
wielowymiarowa analiza porównawcza
metoda BMS
analiza portfelowa
investing strategy in value
fundamental analysis
comparative multidimensional analysis
portfolio analysis
Opis:
Celem artykułu jest porównanie modeli optymalizacyjnych opartych na wielowymiarowej analizie porównawczej i wykorzystujących wskaźniki fundamentalne ze strategią inwestowania w wartość. Wykorzystano dane zaczerpnięte z GPW w Warszawie.
The purpose of this article is to compare some optimization models using the multidimensional analysis and fundamental indexes with the investing strategy in value. Some data from GPW in Warsaw were used.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2014, 68; 221-227
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza porównawcza wybranych metod grupowania spółek giełdowych
Comparative analysis of selected clustering methods of listed companies
Autorzy:
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590704.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza skupień
Analiza wielokryterialna
Analiza wielowymiarowa
Metoda ELECTRE I
Miara syntetyczna
Portfel akcji
Clustering methods
ELECTRE I method
Multi-criteria analysis
Multivariate analysis
Portfolio selection
Synthetic measure
Opis:
W opracowaniu jest rozważany problem doboru walorów giełdowych do portfela akcji. W tym celu, na podstawie wybranych metod uwzględniających podejście wielowymiarowe oraz ujęcie wielokryterialne, wyselekcjonowano grupy spółek, które mogłyby stanowić podstawę konstrukcji portfela. Posłużono się wielokryterialną metodą ELECTRE I pozwalającą na wyodrębnienie grup preferencji obiektów oraz zastosowano narzędzia analizy wielowymiarowej – miernik syntetyczny oraz analizę skupień. W analizach wykorzystano wskaźniki fundamentalne określające kondycję spółek oraz standardowe mierniki stosowane w analizie portfelowej (oczekiwaną stopę zwrotu oraz wariancję stóp zwrotu). Zbudowane na bazie wyłonionych grup portfele oparte na modelu Markowitza wskazują, którą z metod selekcji najlepiej zastosować.
The purpose of the paper is to compare selected clustering methods which may be used to the portfolio selection. To achieve this purpose multi-criteria and multivariate approaches were used. In multi-criteria approach, the ELECTRE I method was applied which enables to create groups of preferences, in the multivariate one – synthetic measure and clustering methods were involved. In analyses, diagnostic features that characterize financial and economic condition of companies, as well as classical measures as expected rate of return and variance of return rates, were used. Portfolios built on the basis of selected clustering methods and Markowitz approach, may give the answer if the selection method may cause significant differences in the portfolio profitability.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 153-165
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
KONSTRUKCJA PORTFELA PROJEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM WIELOKRYTERIALNEGO PROGRAMOWANIA DYNAMICZNEGO
PROJECT PORTFOLIO SELECTION USING MULTIOBJECTIVE DYNAMIC PROGRAMMING
Autorzy:
Trzaskalik, Tadeusz
Nowak, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453094.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
zarządzanie portfelem projektów
wielokryterialne programowanie dynamiczne
podejście interaktywne
metoda quasi-hierarchiczna
podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
Project portfolio selection
multiobjective dynamic programming
interactive approach
quasi-hierarchical method
decision making under risk
Opis:
W pracy rozważany jest problem konstrukcji portfela projektów. Zakłada się, że znana jest lista projektów, które mogą być rozpoczęte natychmiast, a także lista kolejnych projektów, które z określonym prawdopodobieństwem mogą się pojawić w przyszłości. Rozważane zagadnienie sformułowano jako zadanie wielokryterialnego programowania dynamicznego. Zaproponowano procedurę interaktywną, która może być wykorzystana do jego rozwiązania. Kolejne rozwiązania próbne wyznaczono przy pomocy metody quasi-hierarchicznej. Sposób wykorzystania procedury zilustrowano przykładem numerycznym.
In the paper a project portfolio selection problem is considered. It is assumed that the list of projects that can be started immediately is available, as well as the list of projects that probably will be ready for implementation in future periods. A multiobjective dynamic programming model is presented and interactive procedure is proposed. The proposals for the decision maker are identified using quasi-hierarchical method. A numerical example is presented to show the applicability of the proposed method.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 335-348
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Resource management and forecasting losses within the project organizational structure of the civil protection system
Zarządzanie zasobami i prognozowanie strat w projektowej strukturze organizacyjnej systemu obrony cywilnej
Autorzy:
Rak, Y. P.
Kvashuk, V. P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/373294.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Tematy:
method
maximum and total loss
Pareto
programmes
projects
crisis situations
project management oriented
office
unified civil protection system
metoda
maksymalna i całkowita strata
programy
projekty
portfolio projektów
sytuacje kryzysowe
zarządzanie zorientowane na projekt
biuro
jednolity system ochrony ludności
Opis:
Objective: To develop a method, based on Pareto principles, for increasing resource management effectiveness with prediction and minimisation of losses arising from emergency situations, both industrial and natural within the project-based organisation structure of the civil protection system. Methods: Theoretical research of an effective management process, with the aid of Pareto distribution, was applied to project organisational structures through the Office of Civil Protection. Current project management tools such as: PMBOK, P2M, PRINCE2, ICB, etc. provided a basis for scientific research. During the research process various methods were applied such as: systems theory, systems analysis, statistical analysis, cognitive analysis theory, mathematical modelling, information technology and management. Results: Presentation of theoretical and experimental data allowed for the calculation of losses during emergency situations. These were determined with the aid of Pareto distributions and statistical methods, with a focus on minimising and estimating losses more accurately. The developed technique allows for the control of singular as well as global losses, at all phases as well as levels of management within the project office, simultaneously ensuring the mitigation of losses and attainment of a high level of functional effectiveness of the civil protection system. The basis for the developed technique was a mathematical description of characteristic indicators and maximum as well as total losses for the Pareto distribution. This approach revealed credible data which will help to increase the effectiveness of performance in a unified system of civil protection. Results allow for better management decisions, improved predictions and minimisation of losses arising from environmental disasters. Conclusions: Results from research allowed, on the basis of long term statistical data, to achieve a high degree of convergence. The developed technique, using Pareto distributions, demonstrated that its application to resource management in the civil protection system leads to minimisation of losses during emergency situations and optimisation of the project management process, simultaneously making it possible to anticipate resource losses at all stages. Furthermore, research was harnessed to address current and applied research challenges, which impact on the improvement of project and programme management; optimal allocation of losses and creation of the most favourable conditions for the organisational management of a unified system of civil protection under the auspices of The Office of Civil Protection. The proposed method describes characteristic values of total and maximum losses, which may be used to obtain most accurate and relevant data, which in turn make it possible to minimise errors during management decision making, and significantly enhance the research base for projects and programme management methods . Obtained results will afford an opportunity to consider the unified system of civil protection in Ukraine in context of a project organisation structure.
Cel: Opracowanie metody, która opiera się na zasadzie Pareto w celu zwiększenia efektywności zarządzania zasobami przy prognozowaniu i minimalizacji strat wynikających z sytuacji nadzwyczajnych klęsk i katastrof spowodowanych przez człowieka w projektach, programach i portfelach w projektowej strukturze organizacyjnej systemu ochrony cywilnej. Metody: Badania teoretyczne procesu efektywnego zarządzania za pomocą rozkładu Pareto stosowanego w projektowych strukturach organizacyjnych biura ochrony ludności. Podstawą metodologii badań naukowych jest nowoczesne zarządzanie projektami, programami i portfelami projektów: PMBOK, P2M, PRINCE2, ICB, itp. Podczas badań stosowano metody: teorii systemów i analizy systemów, badania statystyczne, teorii analizy poznawczej, modelowanie matematyczne, informacje technologia oraz zarządzanie. Wyniki: Zaprezentowane dane teoretyczne i doświadczalne umożliwiły stworzenie na podstawie zasady Pareto i metod statystycznych uniwersalnej metodologii obliczania strat powstałych w sytuacjach kryzysowych w celu zapewnienia ich minimalizacji i bardziej dokładnej prognozy. Opracowana metoda pozwala na kontrolę zarówno pojedynczych jak i globalnych strat we wszystkich fazach i na wszystkich etapach zarządzania biurem projektów, programów i portfeli projektów, jednocześnie zapewniając minimalizację strat i wysoką efektywność funkcjonowania systemu ochrony cywilnej. Podstawą opracowanej techniki był matematyczny opis charakterystycznych wskaźników oraz maksymalnych i całkowitych strat dla rozkładu Pareto, dzięki któremu uzyskano wiarygodne dane zwiększające efektywność projektów, programów i portfeli w jednolitym systemie ochrony cywilnej. Uzyskane wyniki umożliwią podejmowanie lepszych decyzji w zakresie zarządzania, przewidywania i minimalizacji strat wynikających z klęsk żywiołowych. Wnioski: Wyniki tych badań pozwoliły na podstawie statystyk długoterminowych uzyskać wysokie wyniki konwergencji. Metoda opracowana z wykorzystaniem rozkładu Pareto wykazała, że stosowanie metodologii w zarządzaniu biurem projektów w systemie ochrony cywilnej stanowi proces minimalizacji strat w sytuacjach kryzysowych i optymalizacji zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, jednocześnie zapewniając możliwość przewidzenia strat zasobów na wszystkich etapach projektów, programów i portfeli realizacji projektów. Ponadto, badania teoretyczne opierały się na realizacji bieżących i stosowanych problemów naukowych, które wpływają na poprawę zarządzania projektami i programami: optymalną alokację strat i tworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla organizacyjnego zarządzania jednolitym systemem ochrony ludności za pośrednictwem Urzędu Ochrony Cywilnej. Proponowana metoda opisuje charakterystyczne wartości całkowitych i maksymalnych strat, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie najbardziej dokładnych i aktualnych danych, które będą minimalizować błędy w podejmowaniu decyzji zarządczych, znacznie wzbogacą bazę naukową projektu i metodykę zarządzania programami. Uzyskane wyniki będą również okazją do rozważenia jednolitego systemu ochrony ludności Ukrainy jako projektowej struktury organizacyjnej.
Źródło:
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza; 2014, 2; 39-46
1895-8443
Pojawia się w:
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 16

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies