Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "metoda momentów" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-15 z 15
    Tytuł:
    Analiza właściwości emiterów impulsowych pola elektromagnetycznego
    Analysis of impulse electromagnetic field emitters properties
    Autorzy:
    Nowak, M.
    Jakubiuk, K.
    Kowalak, D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/377632.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
    Tematy:
    emitery pola
    anteny
    promienniki monoimpulsowe
    HVR
    metoda momentów
    Opis:
    W pracy przedstawiono analizę porównawczą wybranych emiterów pola elektromagnetycznego w oparciu o badania symulacyjne. Badane emitery różnią się kształtem i rozmiarem elementów składowych. Analiza dotyczy właściwości impulsów pola elektrycznego. Porównano właściwości kierunkowe, efektywności emisji oraz częstotliwości własne emiterów. Wskazano na najbardziej korzystną z punktu widzenia tych parametrów konstrukcję emitera.
    Comparative analysis of the chosen electromagnetic field emitters based on the simulations has been presented. Regarded emitters differ in shape and number of components. The properties of the electric impulses has been the scope of the analysis. Directivity, emission effectiveness and natural frequency of the emitters has been compared. The most optimal construction regarding these parameters has been proposed.
    Źródło:
    Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2018, 93; 9-20
    1897-0737
    Pojawia się w:
    Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza właściwości emiterów LCR
    Analysis of the LCR Emiters Properties
    Autorzy:
    Jakubiuk, K.
    Nowak, M.
    Kowalak, D.
    Wołoszyn, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/378337.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
    Tematy:
    emitery polowe
    anteny
    LCR
    pole bliskie
    metoda momentów
    Opis:
    Od wielu lat pojawiają się publikacje dotyczące konstrukcji emiterów służących do wypromieniowania energii pola elektromagnetycznego z układów, w których są wytwarzane impulsy prądowe o krótkim czasie trwania (rzędu ns lub μs) i znaczącej wartości szczytowej (rzędu MA) [3]. Tego rodzaju emitery nazywane są w języku angielskim Large Current Radiators (LCR) [3, 4, 5]. Budowa emitera LCR powinna zapewniać możliwie niewielką indukcyjność (rzędu μH) i możliwie dużą efektywność wypromieniowania energii pola elektromagnetycznego wytworzonego w impulsowym generatorze prądu, np. w generatorze magetokumulacyjnym [1]. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metody analizy numerycznej właściwości wybranych układów emiterów LCR w oparciu o oprogramowanie EMCOS Antenna VLab v1.0.1 SV [8] oraz wyników symulacji komputerowej wybranych ich typów. Wyniki symulacji zostały porównane z wynikami pomiarów. Uzyskano ich zadawalającą zgodność.
    Construction of emitters radiating the energy of the electromagnetic field from the systems that generate short duration current impulses (in the order of ns or μs) and large peak value (in the order of MA) has been subject of scientific papers for many years. Emitters of such kind are called Large Current Radiators (LCR). The structure of LCR emitter should provide feasibly low inductance (in the order of μH) and high radiation efficiency of the energy of the electromagnetic field generated in impulse current generators such as a magneto–cumulative generator. The purpose of this paper is to present the method of numerical analysis of the properties of chosen LCR. The results of the simulation has been compared to the measurements. The correspondence of the results of simulation with experimental data is sufficient.
    Źródło:
    Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2017, 89; 293-300
    1897-0737
    Pojawia się w:
    Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ulepszona metoda momentów vs. funkcje pakietu obliczeniowego MATLAB System Identification Toolbox w zakresie estymacji parametrów prostych modeli dynamicznych w niestacjonarnych zagadnieniach wiroprądowych
    Improved method of moments vs. functions of the MATLAB Identification Toolbox calculation package in the scope of estimation of simple parameters of dynamic models in eddy curent problems
    Autorzy:
    Dudziak, Konrad
    Stawicki, Krzysztof
    Brykalski, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/378387.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
    Tematy:
    zmodyfikowana metoda momentów
    model transmitancyjny
    dynamika pola elektromagnetycznego Matlab
    COMSOL
    Opis:
    Jedną z niewielu metod, pozwalających na wykorzystanie do estymacji parametrów modeli transmitancyjnych charakterystyki częstotliwościowej jest metoda momentów. W niniejszej pracy, na przykładach dynamicznych zagadnień wiroprądowych, autorzy przedstawią porównanie uproszczonych typowe modeli transmitancyjnych otrzymanych z charakterystyki częstotliwościowej i czasowej. Zbadana będzie zgodność modeli wyznaczonych ulepszoną metodą momentów z analogicznymi modelami uzyskanymi z wykorzystaniem komercyjnego pakietu obliczeniowego System Identification Toolbox™ (SIT) z pakietu MATLAB®. Adekwatność modeli uzyskanych ulepszoną metodą momentów oraz niezależnie, dzięki pakietowi System Identification Toolbox™, będzie sprawdzona przez porównanie zgodności odpowiednich charakterystyk czasowych i częstotliwościowych, uzyskanych przez rozwiązanie równania przewodnictwa lub zespolonego równania Helmholtza w programie COMSOL Multiphysics®. Autorzy wykażą konkurencyjność, a w niektórych przypadkach przewagę zmodyfikowanej metody momentów nad wybranymi funkcjami komercyjnego narzędzia.
    One of the few methods allowing to use the frequency response models for estimation of parameters is the improved moment method. In this paper, on selected examples of dynamic eddy current problems, the authors will practically present how simplified, typical transfer function`s models can be obtained from the frequency response of computer methods. The compatibility of the models determined by an improved method of moments with similar models obtained using the commercial System Identification Toolbox ™ from the MATLAB® package will be tested. The adequacy of the models obtained with the improved torque method and independently, thanks to the System Identification Toolbox ™, will be checked by comparing the compatibility of the relevant time characteristics and frequency characteristics obtained before direct solution of the conduct equation or complex Helmholtz equation in the COMSOL Multiphysics® program. The authors will show competitiveness and in some cases the advantage of an improved method of moments over selected features of the commercial System Identification Toolbox ™ for MATLAB®.
    Źródło:
    Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2019, 97; 17-28
    1897-0737
    Pojawia się w:
    Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Reliability assessment of a series system with redundancy and repair facilities
    Autorzy:
    Zhernovyi, Yuriy
    Kopytko, Bohdan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1839753.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
    Tematy:
    reliability
    recoverable system
    redundancy
    series system
    hyperexponential approximation
    fictitious phases
    method of moments
    niezawodność
    redundancja
    system szeregowy
    metoda momentów
    Opis:
    In this paper, we propose a method for studying the reliability of series systems with redundancy and repair facilities. We consider arbitrary distributions of the units’ time to failure and exponentially distributed recovery times. The approach based on the use of fictitious phases and hyperexponential approximations of arbitrary distributions by the method of moments. We consider cases of fictitious hyperexponential distributions with paradoxical and complex parameters. We define conditions for the variation coefficients of the gamma distributions and Weibull distributions, for which the best and same accuracy of calculating the steady-state probabilities is achieved in comparison with the results of simulation modeling.
    Źródło:
    Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2020, 19, 3; 123-131
    2299-9965
    Pojawia się w:
    Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza złożonych struktur promieniujących za pomocą hybrydowej metody FDTD/MoM - PO
    Analysis of the complex radiating objects by using hybrid FDTD/MoM - PO method
    Autorzy:
    Topa, T.
    Noga, A.
    Wójcik, D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/209305.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
    Tematy:
    elektromagnetyzm obliczeniowy
    metoda FDTD
    metoda momentów
    metody hybrydowe
    optyka fizyczna
    anteny
    computational electromagnetics
    FDTD method
    method of moments
    hybrid methods
    physic optics
    antennas
    Opis:
    W artykule przedstawiono hybrydową metodę analizy złożonych obiektów promieniujących i/lub rozpraszających fale elektromagnetyczne. Omówione podejście łączy w sobie zalety dwóch konwencjonalnych metod pełnofalowych: metody momentów (MoM) i metody FDTD. W celu zwiększenia efektywności analizy obiektów dużych elektrycznie metodę momentów połączono dodatkowo z asymptotycznym przybliżeniem optyki fizycznej (PO). Skuteczność proponowanego podejścia hybrydowego (FDTD/MoM - PO) pokazano na przykładzie analizy anteny reflektorowej.
    In this paper, the FDTD/MoM - PO hybrid technique is presented. The proposed approach is applied to complex electromagnetic problems such as those involving antennas radiating in the presence of dielectric bodies. The method combines the ability of the FDTD method to deal with arbitrary material properties, and versatility of the MoM - PO method for conducting structures. Numerical results show that the FDTD/MoM - PO hybrid technique offers a noticeable memory and CPU time saving.
    Źródło:
    Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej; 2009, 58, 4; 115-123
    1234-5865
    Pojawia się w:
    Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Integracja polskiego rynku papierów udziałowych z rynkami zagranicznymi a wzrost gospodarczy w Polsce
    Integration of Polish Equity Securities Market with Foreign Market and Economic Growth in Poland
    Autorzy:
    Bukowski, Sławomir I.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654896.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    integracja finansowa
    papiery wartościowe udziałowe
    wzrost gospodarczy
    Uogólniona Metoda Momentów (UMM)
    model ekonometryczny
    financial integration
    equity securities
    economic growth
    GMM
    econometric model
    Opis:
    The aim of the research which is the base for this paper has been answer the question: if Polish equity securities market with foreign market influence the economic growth in Poland? Following hypothesis was formulated: integration of Polish equity securities market with foreign market influence significantly the capital market development and economic growth in Poland. In the research applied relation between the sum of the Polish portfolio investment in the equity securities abroad and foreign portfolio investment in Polish equity securities to GDP. The econometric models were implemented in the research. The results of the research indicated that increase of Polish market of equity securities with foreign market influence positively development of capital market and economic growth in Poland.
    Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: czy integracja polskiego rynku udziałowych papierów wartościowych wpływa na wzrost gospodarczy w Polsce? Sformułowano hipotezę badawczą, że integracja polskiego rynku udziałowych papierów wartościowych wpływa w sposób statystycznie i ekonomicznie istotny na rozwój rynku kapitałowego oraz wzrost gospodarczy. Jako wskaźnik integracji polskiego rynku papierów udziałowych z rynkami zagranicznymi przyjęto stosunek sumy polskich inwestycji portfelowych w udziałowe papiery wartościowe za granicą oraz zagranicznych inwestycji portfelowych w udziałowe papiery wartościowe w Polsce do PKB. Badania z zastosowaniem modeli ekonometrycznych wykazały, że wzrost stopnia integracji polskiego rynku udziałowych papierów wartościowych z zagranicą wywiera pozytywny i dość znaczny wpływ zarówno na rozwój rynku akcji, jak i na wzrost gospodarczy w Polsce.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 6, 317
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The CAPM and Fama-French Models in Poland
    Model CAPM oraz model FAMY i FRENCHA na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
    Autorzy:
    Czapkiewicz, Anna
    Skalna, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1828616.pdf
    Data publikacji:
    2010-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Fama–French three-factor model
    Generalized Method of Moments
    risk premium
    trójczynnikowy model Famy-Frencha
    Uogólniona Metoda Momentów
    ryzyko systematyczne
    premia za ryzyko
    Opis:
    The main objective of this paper is to verify the performance of the Fama-French model for the Polish market. The estimates for individual stock returns are obtained using the monthly data from the Warsaw Stock Exchange for the period December 2002 to January 2010. The Generalized Method of Moments is used to test hypotheses that lead to the validation of the Fama-French model. We find that the cross-sectional mean returns are explained by exposures to the three factors, and not by the market factor alone. These results are consistent with previous studies of developed markets.
    Tematem prezentowanej pracy jest weryfikacja trójczynnikowego modelu Famy Frencza dla danych z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Okres badania obejmuje lata 2002-2010. Do estymacji nieznanych parametrów modelu zastosowano uogólnioną metodę momentów (GMM), Przyjęto założenie istnienia heteroskedastyczności i autokorelacji szeregów czasowych biorących udział w badaniu. Ponadto dopuszczono możliwość istnienia korelacji czynników objaśniających z błędami losowymi występującymi w modelu regresji. Uzyskane wyniki potwierdziły tezę, że trójczynnikowy model Famy Frencza zadowalająco opisuje zmiany stóp zwrotu na rynku polskim w badanym okresie. Wynik tego badania należy jednak traktować jako wstęp do bardziej wnikliwych analiz.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 4; 128-141
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Yarn-Dyed Fabric Image Retrieval Using Colour Moments and the Perceptual Hash Algorithm
    Otrzymywanie obrazu tkaniny wytworzonej z barwionych przędz przy zastosowaniu metody momentów barwnych i percepcyjnego algorytmu z mieszaniem
    Autorzy:
    Li, Zhongjian
    Xiang, Jun
    Wang, Lei
    Zhang, Ning
    Pan, Ruru
    Gao, Weidong
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/232957.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
    Tematy:
    yarn-dyed fabric
    image retrieval
    colour moments
    perceptual hash algorithm
    Hamming distance
    przędza barwiona
    obrazy wzorów tkanin
    metoda momentów barwnych
    percepcyjny algorytm mieszania
    odległość Hamminga
    Opis:
    Due to the variety of yarn colours and arrangement, it is a challenging problem to retrieve a yarn-dyed fabric image. In this paper, yarn-dyed fabric samples are captured by the DigiEye system first, and then pattern images of the fabric images captured are simulated by pattern design software based on extracted structure parameters of the yarn-dyed fabric. For the simulated pattern image, an effective algorithm is proposed to retrieve these kinds of images by combining the colour moments method and perceptual hash algorithm. Then the pattern images retrieved are mapped back to the yarn-dyed fabric image so as to realise the yarn-dyed fabric image retrieval. In the algorithm proposed, the colour moments method is adopted to extract the colour features, and the perceptual hash algorithm is utilised to calculate the spatial features of the simulated pattern images. Then the two kinds of image features are used to compute the similarity between the input original image and each target image based on the Euclidean distance and Hamming distance. Relevant images can be retrieved in dependence on the similarity value, which is determined by calculating the optimum weighted value of the colour features’ similarity and spatial features’ similarity. In order to measure the retrieval efficiency of the method proposed, the accuracy rate and retrieval rate of image retrieval were computed in experiments using a PATTERN image database with 300 images. The experimental results show that the average accuracy rate of the method proposed is 85.30% and the retrieval rate - 53.51% when the weighted value of the colour feature similarity is fixed at 0.45 and the spatial feature similarity is 0.55. It is shown that the method presented is effective to retrieve pattern images of yarn-dyed fabric.
    Ze względu na różnorodność kolorów i rozmieszczenia przędz otrzymanie obrazu tkaniny wytworzonej z barwionych przędz jest trudnym zadaniem. W artykule próbki tkanin z barwionych przędz były najpierw analizowane przez system DigiEye, a następnie wykonane zostały symulacje obrazów z zastosowaniem oprogramowania do projektowania wzorów oparte na wyodrębnionych parametrach struktury tkaniny. W przypadku symulacji obrazu wzoru zaproponowano skuteczny algorytm do odzyskiwania tego rodzaju obrazów poprzez połączenie metody momentów koloru i percepcyjnego algorytmu z mieszaniem. W zaproponowanym algorytmie do wyodrębniania cech kolorów zastosowano metodę momentów barwnych, a do obliczenia cech przestrzennych symulowanych obrazów został wykorzystywany percepcyjny algorytm mieszania. Następnie użyto dwóch rodzajów cech obrazu do obliczenia podobieństwa między oryginalnym obrazem wejściowym a każdym obrazem docelowym w oparciu o odległość euklidesową i odległość Hamminga. Odpowiednie obrazy można odzyskać w zależności od wartości podobieństwa, która jest określana przez obliczenie optymalnej ważonej wartości podobieństwa cech koloru i podobieństwa cech przestrzennych. Aby zmierzyć skuteczność proponowanej metody w eksperymentach obliczono wskaźnik dokładności i szybkość pobierania obrazów, wykorzystując bazę danych obrazów PATTERN z 300 obrazami. Wyniki eksperymentalne pokazały, że średni współczynnik dokładności proponowanej metody wynosi 85,30%, a szybkość pobierania 53,51%, wartość podobieństwa cech kolorów wynosiła 0,45, a podobieństwo cech przestrzennych wynosiło 0,55. Wykazano, że prezentowana metoda jest skuteczna w przypadku otrzymywania obrazów wzorów tkanin z przędz barwionych.
    Źródło:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2019, 5 (137); 39-46
    1230-3666
    2300-7354
    Pojawia się w:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Infrastructure, Human Capital Development and Economic Growth in Transitional Countries
    Infrastruktura, rozwój kapitału ludzkiego i wzrost gospodarczy w krajach przejściowych
    Autorzy:
    Tsaurai, Kunofiwa
    Ndou, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/632970.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    kapitał ludzki
    infrastruktura
    gospodarki przechodzące transformację
    metoda uogólnionych momentów (dynamic GMM)
    human capital
    infrastructure transitional economies
    dynamic GMM
    Opis:
    W niniejszym opracowaniu poddano analizie wpływ rozwoju infrastruktury i kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy w gospodarkach przechodzących proces transformacji. Zbadano również, czy interakcje między rozwojem infrastruktury a rozwojem kapitału ludzkiego przyczyniły się do wzrostu gospodarczego w tych gospodarkach. Mimo że literatura przedmiotu obejmuje wiele opracowań, poświęconych zbadaniu odrębnego wpływu rozwoju infrastruktury i rozwoju kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy, to jednak żadne ze znanych autorowi badań nie było poświęcone próbie kapitału ludzkiego sprzyjają wzrostowi gospodarczemu. W badaniu wykorzystano głównie uogólnione metody momentów (dynamic panel GMM) autorstwa Arellano i Bonda (1995), które uwzględniają dynamiczny charakter danych dotyczących wzrostu gospodarczego i rozwiązują problemy endogeniczności normalnie związane z funkcjami regresji wzrostu gospodarczego. Metody analizy danych panelowych, takie jak metoda najmniejszych kwadratów (pooled OLS) oraz metody z efektami stałymi i losowymi zostały użyte do celów porównawczych i przeprowadzenia testów odporności. Zgodnie z dynamicznym podejściem opartym na uogólnionych metodach momentów (GMM), interakcje między rozwojem infrastruktury a rozwojem kapitału ludzkiego przyczyniły się do zwiększenia wzrostu gospodarczego w gospodarkach przechodzących transformację, zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi i empirycznymi. Metoda z efektami losowymi i metoda najmniejszych kwadratów (pooled OLS) pokazują, że interakcje między rozwojem infrastruktury a rozwojem kapitału ludzkiego miały szkodliwy wpływ na wzrost gospodarczy, natomiast zgodnie z metodą z efektami stałymi interakcje między tymi dwiema zmiennymi miały niewielki pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w gospodarkach przechodzących transformację. Biorąc pod uwagę, że wyniki otrzymane metodą uogólnionych momentów (GMM) są uważane za dokładniejsze ze względu na możliwość uwzględnienia problemu endogeniczności i dynamiczny charakter danych dotyczących wzrostu gospodarczego, z niniejszego badania wynika zalecenie, aby gospodarki przechodzące transformację wdrożyły polityki, które wspierają rozwój kapitału ludzkiego w celu zwiększenia zdolności rozwoju infrastruktury do wpływania na wzrost gospodarczy. Przyszłe badania powinny obejmować nie tylko jeden (rozwój kapitału ludzkiego), ale wszystkie warunki, które muszą być spełnione aby rozwój infrastruktury mógł przyczynić się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych.
    This study investigated the impact of infrastructure and human capital development on economic growth in transitional economies. It also explored whether the interaction between infrastructural and human capital development enhanced economic growth in the transitional economies. Although the literature is awash with studies which investigated the separate impact of infrastructure and human capital development on economic growth, no study that the author is aware of has so far explored whether the interaction between infrastructure and human capital development enhances economic growth. The study mainly used a dynamic panel generalised methods of moments (GMM) approach by Arellano and Bond (1995), a framework that takes into account the dynamic nature of economic growth data and addresses the endogeneity issues normally associated with economic growth regression functions. Panel data analysis approaches such as pooled ordinary least squares (OLS), and fixed and random effects were used for comparison purposes and robustness tests. According to the dynamic GMM framework, the interaction between infrastructure and human capital development improved economic growth in transitional economies, in line with theoretical and empirical predictions. Random effects and pooled OLS show that the interaction between infrastructural and human capital development had a deleterious effect on economic growth, whilst according to the fixed effects approach, the interaction between these two variables had an insignificant positive influence on economic growth in transitional economies. Considering that the results from a dy34 Kunofiwa Tsaurai, Adam Ndou namic panel GMM are considered to be more accurate due to the approach’s ability to address the endogeneity problem and the dynamic nature of economic growth data, the current study recommends that transitional economies should implement policies that improve human capital development in order to enhance infrastructural development’s ability to influence economic growth. Future studies should investigate not just one (human capital development), but all the conditional factors which must be in place before economic growth advantages triggered by infrastructure development are realised.
    Źródło:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2019, 22, 1; 33-52
    1508-2008
    2082-6737
    Pojawia się w:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rozkład prądu wzdłuż anten liniowych - modele Pocklingtona i Hallena
    Current distribution along the antenna line – Pocklington and Hallen models
    Autorzy:
    Witenberg, A.
    Walkowiak, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/118382.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
    Tematy:
    antena liniowa
    równanie Hallena
    równanie Pocklingtona
    metoda momentów
    potencjał wektorowy
    potencjał skalarny
    koszt obliczeniowy
    linear antenna
    Hallen equation
    Pocklington equation
    method of moments
    vector potential
    scalar potential
    computation cost
    Opis:
    W artykule przedstawiono dwa równania dla prądu w symetrycznej antenie liniowej, wyprowadzone po raz pierwszy przez Pocklingtona i Hallena. Omówiono najpowszechniejszy sposób ich rozwiązywania – metodę momentów, której ideą jest rozwinięcie poszukiwanej nieznanej funkcji w kombinację liniową pewnych znanych funkcji o nieznanych współczynnikach. W ten sposób można doprowadzić do zamiany równań operatorowych w równania algebraiczne. W artykule dokonano również porównania nakładów obliczeniowych niezbędnych do analizy modeli tworzonych w oparciu o równania Pocklingtona i Hallena.
    In this paper Hallen’s and Pocklington’s equations for symmetrical linear antenna are considered. To solve these equations the Method of Moments is taken. Moreover, we made a brief presentation of this method which is the most common among numerical solutions. We also made a comparison between the amount of computation for Hallen’s and Pocklington’s currents equations respectively.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej; 2010, 2; 37-46
    1897-7421
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ANALIZA WYBRANYCH METOD ESTYMACJI PARAMETRÓW GRANICZNYCH ROZKŁADÓW STATYSTYKI MAKSIMUM
    ANALYSIS OF CHOSEN ESTIMATION METHODS OF MAXIMUM STATISTIC LIMIT DISTRIBUTION PARAMETERS
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452812.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    statystyka maksimum
    rozkład Gumbela
    rozkład Frécheta
    rozkład Weibulla
    metoda momentów
    metoda kwantyli
    kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli.
    maximum statistic
    Gumbel distribution
    Fréchet distribution
    Weibull distribution
    maximum likelihood method
    method of moments
    quantile method
    Opis:
    Granicznym rozkładem statystyki maksimum wyznaczonej na podstawie próby losowej jest jeden z rozkładów: Gumbela, Frécheta lub Weibulla. Gdy posiadamy informacje o klasie rozkładu analizowanej zmiennej twierdzenia graniczne określają klasę rozkładu maksimum z próby, natomiast w innym przypadku należy stosować testy statystyczne oparte na statystykach pozycyjnych rozstrzygające o przynależności dystrybuanty maksimum do obszaru przyciągania odpowiedniej dystrybuanty. Do szacowania parametrów rozkładów maksimum wykorzystać można różne metody estymacji, w szczególności metodę największej wiarygodności, metodę momentów i metody oparte na kwantylach. W pracy przedstawiono rezultaty analiz błędów średniokwadratowych estymatorów parametrów rozkładu Gumbela otrzymanych metodą momentów, kwantyli oraz kwantylową metodą najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli. Otrzymane wyniki pozwalają sformułować wnioski dotyczące własności rozważanych estymatorów.
    The limiting distribution of maximum statistic determined on the basis of a random sample is one of the following distributions: Gumbel, Fréchet or Weibull. If we have information about the distribution class of the analyzed variable we use limit theorems about maximum distribution, otherwise we must apply appropriate statistical tests based on the order statistics. We can use different methods to estimate the parameter of maximum distribution, in particular the maximum likelihood method, the method of moments and methods based on quantiles. The paper presents the results of analysis of mean squared errors of Gumbel distribution parameters estimators obtained by the methods of moments, the quantile method and the quantile least squares method with a truncated number of quantiles. Received results allow to draw conclusions on the regarded estimators properties, specifically the efficiency of the chosen estimation methods.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 4; 75-84
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The effect of governance code compliance on audit committee diversity and corporate voluntary disclosure : evidence from dynamic panel approach
    Wpływ zgodności kodeksu zarządzania na różnorodność komisji audytowej i dobrowolne ujawnianie informacji : rezultaty podejścia dynamicznego
    Autorzy:
    Kabara, Ali Shariff
    Abdullah, Dewi Fariha
    Othman, Aniza
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/405237.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    audit committee diversity
    voluntary disclosure
    governance code compliance
    generalized method of moments
    GMM
    Nigerian listed firms
    różnorodność komisji audytu
    dobrowolne ujawnianie
    zgodność z kodeksem zarządzania
    ogólna metoda momentów
    nigeryjskie spółki giełdowe
    Opis:
    This study examines the impact of regulatory compliance on the relationship between the audit committee diversity and the extent of voluntary disclosure in the Nigerian listed firms. The study investigates 71 company from 10 sectors listed on the Nigerian Stock Exchange (NSE) in the period of 2011-2017. As we adopt a basic and causality research design, a quantitative approach through generalized method of moment (GMM) panel models was used to analyse the data collected from each company’s annual report and the stock exchange fact books. The result indicates that regulatory compliance has a positive and significant impact on the audit committee and voluntary disclosure. Furthermore, audit committee independence and financial expertise have a positive influence on voluntary disclosure due to the positive interaction effect of regulatory compliance. The main contribution is the introduction of corporate governance regulations as a moderator of this relationship besides using the system Generalized Method of Moment (GMM) approach as a superior estimator. This study provides insights to policymakers and the business firms interested in improving the effectiveness of corporate governance within their countries.
    Tematyką tego artykułu jest wpływ zgodności z przepisami na związek między różnorodnością komisji ds. Audytu a zakresem dobrowolnego ujawnienia informacji w nigeryjskich spółkach giełdowych. Przebadano 71 spółek z 10 sektorów notowanych na nigeryjskiej giełdzie papierów wartościowych (NSE) w latach 2011-2017. W badaniu zastosowano podejście ilościowe poprzez uogólnione metoda momentu (GMM) do analizy danych zebranych z raportu rocznego każdej spółki i ksiąg faktów giełdowych. Wynik wskazuje, że zgodność z przepisami ma pozytywny i znaczący wpływ na komisji audytu poprzez dobrowolne ujawnienie. Ponadto niezależność komisji audytu i wiedza finansowa mają pozytywny wpływ na dobrowolne ujawnianie informacji ze względu na zgodność z przepisami. Główną zasługą jest wprowadzenie przepisów dotyczących ładu korporacyjnego jako moderatora tej relacji, oprócz zastosowania systemowego podejścia uogólnionej metody (GMM) jako nadrzędnego estymatora. Badanie to dostarcza informacji decydentom politycznym i firmom zainteresowanym poprawą skuteczności ładu korporacyjnego w swoich krajach.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2019, 20, 1; 223-232
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stabilność i wyniki finansowe banków w krajach Europy graniczących z konfliktem militarnym w Ukrainie
    Stability and Financial Performance of Banks in European Countries Bordering the Military Conflict in Ukraine
    Autorzy:
    Karaś, Marta A.
    Boda, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/33759894.pdf
    Data publikacji:
    2024-06-28
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    sektor bankowy
    ryzyko systemowe
    wojna w Ukrainie
    systemowa metoda uogólnionych momentów
    stabilność banków
    banking sector
    systemic risk
    war in Ukraine
    system generalised method of moments
    bank stability
    Opis:
    Artykuł bada wpływ wojny w Ukrainie na kondycję finansową i stabilność banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej bezpośrednio graniczących z krajami zaangażowanymi w konflikt militarny, czyli z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Próbę badawczą składającą się z 93 banków oraz 45 analizowanych zmiennych dobrano na podstawie usystematyzowanego przeglądu literatury. Badanie empiryczne wykorzystuje systemową metodę uogólnionych momentów (SGMM). By uchwycić wpływ, wykorzystano zarówno zmienną binarną, jak i zmienne interakcyjne. Wyniki omówiono w odniesieniu do zmiennych jednostkowych oraz zmiennych dotyczących sytuacji makroekonomicznej. Badanie pozwoliło stwierdzić, że w analizowanym okresie nie nastąpiło znaczne pogorszenie współczynników kapitałowych banków. Jednocześnie wykazało ono istotny wpływ wielu zmiennych na kondycję i stabilność banków mierzonych pozostałymi wskaźnikami, a także istotność 22 zmiennych interakcyjnych, pokazującą, że wojna w Ukrainie ma realny negatywny wpływ na sytuację banków w badanych krajach. Ponadto wyniki sugerują, że banki w krajach o wyższym długu lub deficycie budżetowym mogą silniej odczuwać skutki wojny.
    The paper examines the impact of the war in Ukraine on the financial condition and stability of banks in Central and Eastern European nations directly bordering on the countries involved in the military conflict, i.e., Ukraine, Russia, and Belarus. The research sample, consisting of 93 banks and 45 analysed variables, was selected based on the systematic literature review presented. The empirical study uses the system generalised method of moments (SGMM). To capture the studied impact, both binary and interactive variables were used. The results are discussed in relation to banking variables and those related to the macroeconomic situation. The study allowed us to conclude that there has been no significant deterioration in the capital position of banks. However, it showed a significant negative impact of several variables on the condition and stability of the studied banks, as captured by other indicators. Additionally, the significance of 22 interactive variables indicates that the war in Ukraine has had a real impact on banks in the examined countries. Moreover, the results suggest that banks in countries with higher debt or budget deficits may be more affected by the war.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2024, 318, 2; 64-111
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Do multi-factor models produce robustresults? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
    Analiza diagnostyczna wieloczynnikowych modeli oszacowań premii za ryzyko akcyjne
    Autorzy:
    Sakowski, Paweł
    Ślepaczuk, Robert
    Wywiał, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585858.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Asset pricing models
    Autocorrelation
    Collinearity
    Diagnostics
    Econometric
    Equity risk premia
    General Methods of Moments (GMM)
    Heteroscedasticity
    Maximum Likelihood Estimation (MLE)
    Multi-factor models
    Normality
    Ordinary Least Squares (OLS)
    Outliers
    Autokorelacja
    Diagnostyka modeli
    Heteroskedastyczność
    Metoda najmniejszych kwadratów
    Metoda największej wiarygodności
    Modele wieloczynnikowe
    Modele wyceny aktywów
    Obserwacje odstające
    Premia za ryzyko akcyjne
    Uogólniona metoda momentów
    Współliniowość
    Opis:
    In recent decades numerous studies verified empirical validity of the CAPM model. Many of them showed that CAPM alone is not able to explain cross-sectional variation of stock returns. Researchers revealed various risk factors which explained outperformance of given groups of stocks or proposed modifications to existing multi-factor models. Surprisingly, we hardly find any discussion in financial literature about potential drawbacks of applying standard OLS method to estimate parameters of such models. Yet, the question of robustness of OLS results to invalid assumptions shouldn't be ignored. This article aims to address diagnostic and econometric issues which can influence results of a time-series multifactor model. Based on the preliminary results of a five-factor model for 81 emerging and developed equity indices [Sakowski, Ślepaczuk and Wywiał, 2016a] obtained with OLS we check the robustness of these results to popular violations of OLS assumptions. We find autocorrelation of error term, heteroscedasticity and ARCH effects for most of 81 regressions and apply an AR-GARCH model using MLE to remove them. We also identify outliers and diagnose collinearity problems. Additionally, we apply GMM to avoid strong assumption of IID error term. Finally, we present comparison of parameters estimates and Rsquared values obtained by three different methods of estimation: OLS, MLE and GMM. We find that results do not differ substantially between these three methods and allow to draw the same conclusions from the investigated five-factor model.
    W ostatnich latach liczne prace podejmowały temat empirycznej weryfikacji skuteczności modelu CAPM. Ich autorzy zaproponowali co najmniej kilka czynników ryzyka, które są w stanie wyjaśnić zróżnicowanie przekrojowe zwrotów rozmaitych aktywów finansowych. Zaproponowano także liczne modyfikacje istniejących modeli wieloczynnikowych. W bogatej literaturze rzadko jednak spotykamy dyskusję na temat konsekwencji stosowania standardowej Metody Najmniejszych Kwadratów do oszacowania parametrów tych modeli. Pytanie o odporność oszacowań wieloczynnikowych modeli wyceny aktywów finansowych uzyskanych za pomocą MNK na niespełnienie założeń nie powinno być jednak ignorowane. Celem niniejszego artykułu jest analiza diagnostyczna wyników oszacowań modelu pięcioczynnikowego dla 81 indeksów giełdowych [Sakowski, Ślepaczuk i Wywiał, 2016a]. Weryfikacja założeń modelu wskazuje na obecność autokorelacji i heteroskedastyczności czynnika losowego, a także występowanie efektów ARCH. Analiza obejmuje także identyfikację obserwacji wpływowych oraz weryfikację obecności współliniowości wśród czynników. W końcowej części prezentujemy porównanie oszacowań uzyskanych za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów, Metody Największej Wiarygodności oraz Uogólnionej Metody Momentów. Wszystkie trzy metody dają bardzo zbliżone oszacowania i pozwalają wyciągnąć ten sam zestaw wniosków dla analizowanego modelu pięcioczynnikowego.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 203-227
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A moment-matching based method for the analysis of manipulator’s repeatability of positioning with arbitrarily distributed joint clearances
    Oparta na dopasowywaniu momentów metoda analizy powtarzalności pozycjonowania manipulatora o dowolnym rozkładzie luzów na przegubach
    Autorzy:
    Wang, Wei
    Wang, Jin
    Fu, Jian-Hui
    Lu, Guo-Dong
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/301397.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    manipulator
    positioning repeatability
    arbitrarily distributed clearance
    moment-matching
    Lagrange multipliers method
    powtarzalność pozycjonowania
    arbitralnie rozłożone luzy
    dopasowanie momentów
    metoda mnożników Lagrange'a
    Opis:
    The joint clearance can be the mainly concern factor in the analysis of repeatability of positioning for a manipulator. Traditionally, the joint clearance is empirically assumed to be uniform or normal variables. This hasty treatment may be not accurate enough when the precise statistic information of variables cannot be obtained. To handle the reliability evaluation problem with arbitrarily distributed joint clearances, a moment-matching based method is proposed. The highly nonlinear performance function is firstly established by the forward kinematics and then a second order Taylor expansion is performed on this function for the order reduction. Based on the maximum entropy principle, the Lagrange multipliers method is employed to derive a best-fit probability density function (PDF) with consideration of the first four moments-matching restrictions. This study shows that the prosed method can acquire a better accuracy and efficiency compared with the first order second moment method (FOSM), first order reliability method (FORM) and Monte Carlo simulation (MCS). A serial manipulator is applied as an example to demonstrate the new method.
    Luzy na przegubie manipulatora mogą stanowić główny czynnik wpływający na analizę powtarzalności pozycjonowania manipulatora. Tradycyjnie przyjmuje się empirycznie podbudowane założenie, że luz na przegubie jest zmienną jednorodną lub normalną. Takie ujęcie może jednak nie być wystarczająco dokładne w przypadku, gdy nie można uzyskać precyzyjnych informacji statystycznych na temat zmiennych. Aby rozwiązać problem oceny niezawodności przy dowolnie rozłożonych luzach na przegubie, zaproponowano metodę opartą na dopasowywaniu momentów. W pierwszej kolejności, obliczono za pomocą kinematyki prostej, wysoce nieliniową funkcję stanu granicznego, a następnie wyznaczono szereg Taylora drugiego rzędu dla tej funkcji w celu obniżenia rzędu. Opierając się na zasadzie maksymalnej entropii, zastosowano metodę mnożników Lagrange'a w celu wyprowadzenia najlepiej dopasowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF) z uwzględnieniem pierwszych czterech ograniczeń dopasowania momentów. Badanie to pokazuje, że przedstawiona metoda pozwala uzyskać wyższą trafność i skuteczność niż metoda pierwszego rzędu drugiego momentu (FOSM), metoda analizy niezawodności pierwszego rzędu (FORM) czy symulacja Monte Carlo (MCS). Zastosowanie nowej metody zilustrowano na przykładzie manipulatora szeregowego.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2019, 21, 1; 10-20
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-15 z 15

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies