Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "maximum efficiency" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Markowitz’s portfolio theory – optimal length of estimation window for gold and the biggests companies on the Warsaw Stock Exchange
    Teoria portfelowa Markowitza – optymalna długość okna estymacji dla inwestycji w złoto oraz największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Autorzy:
    Potrykus, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/584666.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    portfolio theory
    Polish capital market
    estimation window
    minimal risk
    maximum efficiency
    teoria portfelowa
    polski rynek kapitałowy
    okno estymacji
    minimalne ryzyko
    maksymalna efektywność
    Opis:
    The following article is dedicated to the construction of an investment portfolio consisting of 3 investments from the Polish capital market found in the WIG20 index and from investment in gold. The purpose of the study was to determine the optimal length of the estimation window for building a portfolio with minimal risk and maximum efficiency. The length of the estimation window was also assessed in terms of the rate of return and the maximum cumulative loss. Data from 2017 was used to build the portfolio, and the weightings determined for the portfolio based on these data were evaluated using data from 2018 (from January to October). Based on the research, it was found that the optimal length of the estimation window ranges from 144 to 160 daily observations from the past. However, depending on the investment objective (risk minimization or maximization of efficiency) and the characteristics describing the portfolio, other lengths of the estimation window may also be appropriate.
    Artykuł poświęcono konstrukcji portfela inwestycyjnego składającego się z trzech inwestycji z polskiego rynku kapitałowego (inwestycji wchodzących w skład indeksu WIG20) oraz z inwestycji w złoto. Celem poniższego opracowania jest wyznaczenie optymalnej długości okna estymacji dla budowy portfela o minimalnym ryzyku oraz maksymalnej efektywności. Długość okna estymacji została także oceniona pod względem stopy zwrotu oraz maksymalnej skumulowanej straty. Do budowy portfela wykorzystano dane z roku 2017, a wyznaczone w oparciu o te dane wagi dla portfela poddano ocenie dla danych z roku 2018 (od stycznia do października). Na podstawie badań stwierdzono, że długość optymalnego okna estymacji zawiera się w przedziale od 144 do 160 dziennych obserwacji z przeszłości. W zależności od przyjętego celu inwestycyjnego (minimalizacja ryzyka lub maksymalizacja efektywności) oraz charakterystyki opisującej portfel można mówić o szerszych wartościach powyższego przedziału okna estymacji.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 6; 86-100
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Fuzzy logic controller based maximum power point tracking technique for different configurations of partially shaded photovoltaic system
    Autorzy:
    Naick, B. K.
    Chatterjee, K.
    Chatterjee, T. K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/141010.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    partially shaded configuration
    photovoltaic system
    maximum power point tracking
    fuzzy logic controller
    tracking efficiency
    Opis:
    A solar photovoltaic (PV) system has been emerging out as one of the greatest potential renewable energy sources and is contributing significantly in the energy sector. The PV system depends upon the solar irradiation and any changes in the incoming solar irradiation will affect badly on the output of the PV system. The solar irradiation is location specific and also the atmospheric conditions in the surroundings of the PV system contribute significantly to its performance. This paper presents the cumulative assessment of the four MPPT techniques during the partial shading conditions (PSCs) for different configurations of the PV array. The partial shading configurations like series-parallel, bridge link, total cross tied and honeycomb structure for an 84 PV array has been simulated to compare the maximum power point tracking (MPPT) techniques. The MPPT techniques like perturb and observe, incremental conductance, extremum seeking control and a fuzzy logic controller were implemented for different shading patterns. The results related to the maximum power tracked, tracking efficiency of each of the MPPT techniques were presented in order to assess the best MPPT technique and the best configuration of the PV array for yielding the maximum power during the PSCs.
    Źródło:
    Archives of Electrical Engineering; 2018, 67, 2; 307-320
    1427-4221
    2300-2506
    Pojawia się w:
    Archives of Electrical Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparative analysis of the theoretical models of ideal propulsor, ideal fluid brake, ideal screw propeller and ideal axial wind turbine
    Autorzy:
    Koronowicz, T.
    Szantyr, J. A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/259033.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
    Tematy:
    ideal propeller
    ideal wind turbine
    Betz theorem
    maximum efficiency
    Opis:
    The article presents a detailed discussion of the theoretical models of four different fluid dynamic devices: an ideal propulsor, an ideal fluid brake, an ideal screw propeller and an ideal turbine. The four models are presented with all relevant mathematical formulae regarding the forces, the power and the efficiency. It is demonstrated that the application of the model of an ideal optimum fluid brake according to the Betz theorem for determination of the maximum effectiveness coefficient of an axial wind turbine is not correct. In the case of a turbine the inclusion of important rotational flow losses may increase the maximum value of the turbine effectiveness coefficient above the level defined by Betz. Therefore the model of an ideal turbine should be an inversion of the model of an ideal screw propeller. This conclusion is supported by numerical calculations. It may influence the design procedures of wind turbines and may lead to increase in their efficiency.
    Źródło:
    Polish Maritime Research; 2013, 2; 3-12
    1233-2585
    Pojawia się w:
    Polish Maritime Research
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Assessment of gold and/or crude oil as investments for portfolio diversification. A Warsaw Stock Exchange case study
    Ocena złota i/lub ropy naftowej jako inwestycji dywersyfikujących portfel inwestycyjny. Studium przypadku giełdy papierów wartościowych w Warszawie
    Autorzy:
    Potrykus, H.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2117565.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Tematy:
    portfolio theory
    minimum risk
    maximum efficiency
    naive strategy
    teoria portfelowa
    minimalne ryzyko
    maksymalna efektywność
    strategia naiwna
    Opis:
    The purpose of the study is to assess whether the inclusion of investments in gold and/or crude oil improves an investment portfolio consisting of shares of enterprises included in the WIG20 index (traditional investments). All possible combinations of investment portfolios with minimal risk and maximum efficiency were tested. The portfolios were determined based on Markowitz’s portfolio theory. All results were compared with a naive strategy. In total, nearly 55,000 investment portfolios consisting of three, four or five investments were constructed. The study showed that the application of portfolio theory contributes to obtaining better results than a naive strategy. The minimum risk portfolios that included gold and crude oil showed a risk reduction of 0.39 p.p. on average and a maximum cumulative loss of 7.85 p.p. on average. Portfolios with maximum efficiency achieved an average increase in the rate of return of the investment portfolio of 0.024 p.p. and an average increase in efficiency of 0.0256.
    Celem opracowania jest ocena, czy włączenie inwestycji w złoto i/lub ropę naftową pozwala poprawić charakterystyki portfela inwestycyjnego w pozostałej części składającego się z akcji przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksu WIG20 (inwestycji tradycyjnych). Przebadano wszystkie możliwe kombinacje portfeli inwestycyjnych o minimalnym ryzyku oraz maksymalnej efektywności. Portfele wyznaczono według teorii portfelowej Markowitza. Wszystkie wyniki porównano ze strategią naiwną. Łącznie w badaniu wyznaczono blisko 55,000 portfeli inwestycyjnych, składających się z 3, 4 lub 5 inwestycji. W pracy wykazano, że zastosowanie teorii portfelowej przyczynia się do uzyskiwania lepszych rezultatów niż strategia naiwna. W portfelach o minimalnym ryzyku, w skład których wchodziły złoto i ropa naftowa, zaobserwowano średni spadek ryzyka mierzony odchyleniem standardowym o średnio 0,39 p.p. i spadek maksymalnej skumulowanej straty o średnio 7,85 p.p. W portfelach o maksymalnej efektywności uzyskano średni wzrost stopy zwrotu z portfela inwestycyjnego o 0,024% oraz średni wzrost efektywności na poziomie 0,0256.
    Źródło:
    Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia; 2019, 18, 4; 77-84
    1644-0757
    Pojawia się w:
    Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies