Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "market modelling" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 21
Tytuł:
Modifications of Evans price equilibrium model
Modyfikacje modelu równowagi cenowej Evansa
Autorzy:
Zabolotnii, Serhii
Mogilei, Sergii
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27315394.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
Evans model
market equilibrium
equilibrium price
differential equations
market modelling
model Evansa
równowaga rynkowa
cena równowagi
równania różnicowe
modelowanie rynku
Opis:
The paper regards the classical Evans price equilibrium model in the free product market in the aspect of regarding the opportunities for expanding (modifying) the model given that is aimed at perfecting the accuracy of its mathematical formulating. As an accuracy criterion, we have chosen a summary quadratic deviation of the calculated indices from the given ones. One of the approaches of modifying the basic Evans model is suggesting there is a linear dependence between price function and time as well as its first and second derivatives. In this case, the model will be described through differential equation of second order with constant coefficients, revealing some oscillatory process. Besides, it is worth regarding a non-linear (polynomial) dependence between demand, supply and price. The paper proposes mathematical formulating for the modified Evans models that have been approbated for real indices of exchange rates fluctuations. It also proves that increase of the differential and/or polynomial order of the given model allows its essential accuracy perfection. Besides, the influence of arbitrary restricting circumstances of the model on its accuracy is regarded. Each expanded Evans model is accompanied by mathematically formulated price and time dependence.
W artykule rozpatrzono klasyczny model równowagi cenowej Evansa na wolnym rynku produktów w aspekcie możliwości rozbudowy (modyfikacji) danego modelu, zmierzającej do udoskonalenia dokładności jego matematycznego sformułowania. Jako kryterium dokładności wybraliśmy sumaryczne, kwadratowe odchylenie obliczonych indeksów od zadanych. Jednym z podejść do modyfikacji podstawowego modelu Evansa jest sugerowanie istnienia liniowej zależności między funkcją ceny a czasem oraz jej pierwszą i drugą pochodną. W takim przypadku model będzie opisany równaniem różnicowym drugiego rzędu o stałych współczynnikach, ujawniającym pewien proces oscylacyjny. Ponadto warto zwrócić uwagę na nieliniową (wielomianową) zależność pomiędzy popytem, podażą i ceną. W artykule zaproponowano matematyczne sformułowania dla zmodyfikowanych modeli Evansa, które zostały zaaprobowane dla rzeczywistych indeksów wahań kursów walutowych. Udowodniono, że zwiększenie rzędu różniczkowego i/lub wielomianowego danego modelu pozwala na jego zasadniczą poprawę dokładności. Ponadto rozważany jest wpływ dowolnych okoliczności ograniczających model na jego dokładność. Każdemu rozszerzonemu modelowi Evansa towarzyszy matematycznie sformułowana zależność cenowa i czasowa.
Źródło:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska; 2023, 13, 1; 58--63
2083-0157
2391-6761
Pojawia się w:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparing the results of function model estimation for the prediction of real estate market values in additive and multiplicative form
Porównanie wyników estymacji modeli funkcyjnych dla potrzeb predykcji rynkowej wartości nieruchomości w postaci addytywnej i multiplikatywnej
Autorzy:
Barańska, A.
Łuczak, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/385925.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
funkcja addytywna
funkcja multiplikatywna
modelowanie rynku nieruchomości
additive function
multiplicative function
modelling of real estate market
Opis:
The work deals with the estimation of the parameters of linear and non-linear models for the prediction of real estate market values. The problem is interesting and important. The attractiveness of the real estate as an investment of capital encourages searching the best methods to estimate its value. The subject of investigation is a database of real estates including functional premises situated in Cracow, in the administration unit Śródmieście. The models selected for estimation of real estate market values have been presented. The analyses aimed to check if the market value should be determined by summation or by multiplication of the attributes shares. Furthermore, the effect of considering the non-linear character of the relation between an attribute and the price on modelling quality was examined as well as the answer to the question, if it is possible to reduce attributes without deterioration of modelling results. To choose the general estimation model, the following forms of functions modelling a local market of functional real estates were analysed: -additive function; a particular case of this function is the model multiple linear regression; the model is created by summation of the attributes shares, taking into account the non-linear relation between the price and the attribute; -multiplicative function; a model created by the product of shares of particular attributes, expressed as exponential variation, considered in two forms: 1)simple form, where the estimated coefficients are raised to the power corresponding to the values of particular attributes; 2)complex form, where the estimated coefficients are raised to the power corresponding to the value of non-linear function, determined for particular attributes and estimating the relation between the price and the attribute. Estimated models were verified by many statistical tests examining their quality as well as comparing models between each other. Models were also assessed on the basis of values of defined invariant parameters.
Tematem artykułu jest estymacja parametrów modeli liniowych i nieliniowych dla potrzeb predykcji rynkowej wartości nieruchomości. Zagadnienie to stanowi ciekawy problem naukowo-badawczy. Atrakcyjność nieruchomości jako lokaty kapitału zachęca do poszukiwania jak najlepszych metod oszacowania jej wartości. Przedmiotem przeprowadzonych badań jest baza nieruchomości, w skład której wchodzą lokale użytkowe położone w Krakowie, w jednostce ewidencyjnej Śródmieście. Zaprezentowano modele wybrane do szacowania rynkowej wartości nieruchomości. Celem przeprowadzonych analiz było sprawdzenie, czy wartość rynkową powinno się otrzymywać poprzez zsumowanie udziałów poszczególnych atrybutów, czy też przez wymnożenie ich przez siebie. Ponadto badano wpływ uwzględnienia nieliniowego charakteru zależności pomiędzy danym atrybutem a ceną na jakość modelowania oraz poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest redukcja liczby atrybutów bez pogorszenia wyników modelowania. Dobierając ogólny model wyceny, analizowano następujące postacie funkcji modelujących lokalny rynek nieruchomości użytkowych: -funkcję addytywną, której szczególnym przypadkiem jest model liniowej regresji wielorakiej; model powstały przez zsumowanie udziałów atrybutów, z uwzględnieniem nieliniowej zależności pomiędzy ceną a danym atrybutem; -funkcję multiplikatywną; model powstały z iloczynu udziałów poszczególnych atrybutów, wyrażonych zmiennością wykładniczą, rozpatrywany w dwóch postaciach: 1) w postaci prostej, w której szacowane współczynniki podnoszone są do potęgi odpowiadającej wartości poszczególnych atrybutów; 2) w postaci złożonej, w której szacowane współczynniki podnoszone są do potęgi odpowiadającej wartości funkcji nieliniowej, wyznaczonej dla poszczególnych atrybutów, a estymującej zależność pomiędzy ceną a danym atrybutem. Wyestymowane modele poddano wielu testom statystycznym weryfikującym zarówno ich jakość, jak i porównującym modele między sobą. Oceniono je także na podstawie wartości zdefiniowanych parametrów niezmienniczych.
Źródło:
Geomatics and Environmental Engineering; 2007, 1, 3; 19-35
1898-1135
Pojawia się w:
Geomatics and Environmental Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The neural modelling in chosen task of Electric Power Stock Market
Autorzy:
Ruciński, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/92914.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
neural modelling
neural network
electric power stock market
Opis:
The work contains selected results of the neural modelling for the Electric Power Exchange (EPE) for the Day Ahead Market (DAM). The paper contains description of the neural modelling method, the way of preparing (pre-processing) data used for leaning of Artificial Neural Network (ANN), description of achieved neural models of EPE, the comparative study results and the sensitivity study results. The results which was obtained was interpreted and discussed in the systemic category.
Źródło:
Studia Informatica : systems and information technology; 2017, 1-2(21); 63-83
1731-2264
Pojawia się w:
Studia Informatica : systems and information technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody szacowania siły rynkowej w sektorze energetycznym
Methods for the estimation market power in the power sector
Autorzy:
Kamiński, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/282710.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
siła rynkowa
oligopol
modelowanie matematyczne
market power
oligopoly
mathematical modelling
Opis:
Artykuł przedstawia analizę najważniejszych metod szacowania siły rynkowej w sektorze energetycznym. Przedstawiono zarówno metody oparte na wielkości produkcji i mocy zainstalowanej podmiotów funkcjonujących na rynku energii elektrycznej jak i bardziej zaawansowane metody wykorzystujące modelowanie matematyczne. Podano najważniejsze formuły matematyczne służące do obliczenia wskaźników. Jako najbardziej adekwatne do zastosowania w analizach siły rynkowej przedsiębiorstw energetycznych wskazano metody oparte na modelach równowagi (Cournot, Supply Function Equilibrium).
The paper presents analysis of the most important methods for the estimation of the market power in the energy sector. In general, the methods based on concentration of electricity production and more advanced methods based on mathematical programming were assessed. Mathematical formulas of coefficient methods were presented. The methods based on equilibrium models (Cournot, Supply Function Equilibrium) were indicated as the most accurate for the application in the energy sector.
Źródło:
Polityka Energetyczna; 2009, T. 12, z. 2/2; 229-241
1429-6675
Pojawia się w:
Polityka Energetyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody jakościowe i ilościowe na usługach wyceny nieruchomości
Quality and quantity methods for estimating real estates
Autorzy:
Barańska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/341361.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tematy:
modelowanie rynku nieruchomości
czynnik systematyczny
metody jakościowe
metody ilościowe
modelling of real estate market
systematic factor
quality methods
quantity methods
Opis:
W pracy zostanie zaprezentowana propozycja jednoczesnego wykorzystania metod jakościowych i ilościowych w procesie dochodzenia do wartości rynkowej nieruchomości, na przykładzie konkretnego algorytmu wyceny. W pierwszym etapie analizy, na podstawie informacji rynkowych stanowiących bazę do wyceny, będą estymowane parametry dwóch modeli: addytywnego w postaci liniowej regresji wielorakiej oraz multiplikatywnego, uwzględniającego wykładniczą zmienność cen nieruchomości względem ich atrybutów. Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczących wartości estymowanych parametrów modeli będzie podstawą do wnioskowania o ich istotności oraz pozwoli na wybór modelu o lepszej wiarygodności. Na podstawie parametrów wybranego modelu oraz atrybutów nieruchomości wycenianej będzie określana jej wartość rynkowa wraz z pełną analizą wariancji. Tak określona wartość rynkowa nieruchomości, stanowiąca predykcję estymowanego modelu, będzie korygowana poprawką losową, która zostanie określona w drugim etapie analizy. W drugim etapie – analizie statystycznej będą podlegać odchyłki losowe do jednostkowych cen nieruchomości, wraz z ich macierzą kowariancji, które zostały określone w etapie pierwszym. Do tej analizy zostanie opracowana procedura, bazująca na metodach jakościowych, ustalania stopnia podobieństwa nieruchomości wycenianej i nieruchomości w bazie. W wyniku analizy jakościowej zostanie ustalona podgrupa nieruchomości, która wykazuje najwyższy stopień podobieństwa do nieruchomości wycenianej. Odchyłki losowe dla jednostkowych cen nieruchomości ustalonej podgrupy oraz ich macierz kowariancji, określone w pierwszym etapie, stanowią podstawę do wyznaczenia poprawki losowej dla wycenianej nieruchomości. Po dodaniu tej poprawki do rynkowej wartości nieruchomości uzyskanej z predykcji modelu, określonej w etapie pierwszym, uzyskuje się bardziej wiarygodną wartość rynkową wycenianej nieruchomości.
The paper presents a two-stage method of real estate estimation, basing on the probabilistic model of the variability of real estates prices in relation to their attributes. At the first analysis stage, on the basis of the market information being a base for estimation, a linear model and a multiplicative model of variability of real estate prices in relation to their attributes will be estimated. The verification of statistical hypotheses concerning the differences between the values of the estimated model parameters will be the basis for evaluating their significance and it will permit to choose a more reliable model. On the basis of model parameters and of the attributes of an estimated real estate, we will determine its market value with a full analysis of variance. A real estate value determined in such a way, being a prediction of estimated model, will be corrected with a random correction, which is going to be determined at the second stage of the analysis. At the second stage, the statistical analysis will include random deviations, determined at the first stage, relating to the real estate unit prices, together with their covariance matrix. For this analysis, a procedure based on quality methods will be evolved with the aim of determining the degree of similarity between an estimated real estate and a real estate in the database. As result of the quality analysis, a subgroup of real estates showing the highest degree of similarity to the estimated real estate will be established. Random deviations for real estate unit prices of the established subgroup and their covariance matrix, determined at the first stage, are the basis for determining the random correction for the estimated real estate. This random correction being added to the real estate market value obtained from the model prediction determined at the first stage, we get the most probable market value of the estimated real estate.
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum; 2008, 7, 2; 3-13
1644-0668
Pojawia się w:
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A study on the influence of the discretisation unit on the effectiveness of modelling currency exchange rates using the binary-temporal representation
Autorzy:
Stasiak, M. D
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406673.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
foreign exchange market
technical analysis
decision support for currency market investment
modelling of currency exchange rates
Opis:
An exchange rate can be expressed in the form of a binary-temporal representation. Such a representation is based on a discretization of movements in the exchange rate, in which to each change in the value - equal to a given discretization unit – two parameters are allocated: a binary value, consistent with the direction of change in the exchange rate (increase 1, decrease 0) and duration. Statistical examination proves the existence of dependencies between the parameters of previous changes and the direction of future changes. To model the exchange rate using the applied binary-temporal representation, an appropriate model was developed that enables estimation of the probability of the direction of future changes in the currency exchange rate based on the parameters of historical changes. This article presents an analysis of the influence of the chosen discretization unit on the quality of exchange rate modelling. For this purpose, software was written in MQL4 and C++. As a result of the study, an optimal value for the discretization unit and the optimal parameters of the model providing the highest efficiency were determined. The input data used in the analysis involved tick data for the AUD/NZD exchange rate for a five-year time frame 2012–2017.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2018, 28, 2; 57-70
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Measuring active ageing within the European Union: implications on economic development
Autorzy:
Thalassinos, Eleftherios
Cristea, Mirela
Noja, Gratiela Georgiana
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/22446397.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
Active Ageing Index
European Union
economic development
labour market
macro-econometric modelling
Opis:
Research background: The ageing phenomenon undermines the stability and equilibrium of the labour market and it affects the economic development of countries, as well as the welfare of older people aged over 65 years. Purpose of the article: Against this background, our research is conducted to assess the specific ways in which active ageing (measured through the active ageing index ? AAI), correlated with other economic and labour market credentials, would impact the economic development of EU Member States. Methods: The research methodology consists of two econometric procedures, namely (i) cluster analysis performed on EU?28 countries to configure congruent groups according to similar features of the active ageing (measured through the Active Ageing Index ? AAI) and Gross Domestic Product (GDP) levels, respectively (ii) panel data analysis, applied distinctly on two panels, EU?15 (old) and EU?13 (new), relying on four macro-econometric models (robust regression, panel corrected standard errors, spatial lag and spatial error), in order to test the direct influences of AAI and other economic and social selected variables on economic development. The analysis is made for the 2010?2018 lapse of time, by capturing all the available data for the AAI as reported by the European Commission. Findings & Value added: The results highlight important dissimilarities between the EU countries that require a rethinking of policies for the active ageing population support. Thereby, constant policy rethinking, adequate strategies, measures and tools for the active ageing population support become outlier keystones that entail a successful integration of the older people within all life dimensions.
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2019, 14, 4; 591-609
1689-765X
2353-3293
Pojawia się w:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie przewidywalności zmian kursu złotego wobec EUR i USD
Study of predictability of PLN to EUR and USD exchange rate
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Stasiak, Michał Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/580512.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
rynek walutowy
modelowanie kursów walutowych
wspieranie decyzji inwestycyjnych
foreign exchange market
exchange rate modelling
currency market investment decision support
Opis:
Od lat toczą się spory o zasadność wykorzystywania metod analizy technicznej do predykcji przyszłych zmian kursu. Często w badaniach zakłada się brak wpływu historycznych zmian na bieżący przebieg kursu. Takie założenie podważa zasadność wykorzystania jakichkolwiek metod analizy technicznej do prognozowania rynku. W artykule zaprezentowano sposób weryfikacji tego założenia dla notowań kursu złotego w stosunku do dwóch głównych walut: dolara amerykańskiego oraz euro. W badaniu wykorzystano reprezentacje binarną, która jest o wiele dokładniejsza niż reprezentacja świecowa. Reprezentacja ta umożliwia wiarygodną weryfikację hipotezy o wpływie zmian historycznych na aktualny przebieg kursu z wykorzystaniem testowania statystycznego. Schemat badania dodatkowo pozwala na wyznaczenie zakresu jednostek dyskretyzacji, dla których otrzymana reprezentacja binarna może być wykorzystana do budowy systemów predykcyjnych wspomagających decyzje inwestycyjne na rynku walutowym.
For years, there have been many disputes concerning application of technical analysis methods to predict future exchange rate changes. Often the research assumes no impact of historical data on the current course trajectory. Such an assumption undermines the legitimacy of using any technical analysis methods to forecast the market. The article presents a verification method for this assumption, performed on quotations of PLN exchange rate in relation to two main currencies: US dollar and Euro. The study uses a binary representation which is much more accurate than the candlestick representation. This representation enables reliable verification of the hypothesis about the impact of historical data on the current course trajectory with use of statistical testing. The survey scheme additionally allows to determine the range of discretization units for which the obtained binary representation can be used to construct predictive systems supporting investment decisions on the currency market.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 379-389
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Neural modelling of electricity prices quoted on the Day-Ahead Market of TGE S.A. shaped by environmental and economic factors
Autorzy:
Ruciński, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2052267.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
Polish Power Exchange
day ahead market
DAM
artificial neural network
system modelling
MATLAB
Opis:
The paper contains the results of research on the impact of the number of factors used to build the Day-Ahead Market model at Polish Power Exchange S.A. Five models with a different number of factors influencing the model were tested. To test the quality of models according to the adopted evaluation criteria, i.e., mean square error and the coefficient of determination for the weighted average prices sold in a given hour of the day, the influence of weather factors, socio-economic factors and energy demand were adopted. The results obtained from the analysis show a relatively high correctness of the simplest of the adopted models, which differs slightly from the best model.
Źródło:
Studia Informatica : systems and information technology; 2020, 1-2(24); 25-35
1731-2264
Pojawia się w:
Studia Informatica : systems and information technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evolutionary algorithm inspired by the methods of quantum computer sciences for the improvement of a neural model of the electric power exchange
Autorzy:
Tchórzewski, J.
Ruciński, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/94729.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
Artificial Neural Network
Matlab language
modelling
quantum computation
Polish Power Exchange
day ahead market
Opis:
The work contains results of research on the possibility to improve the neural model of the Electric Power Exchange (polish: Towarowa Giełda Energii Elektrycznej – TGEE) in MATLAB and Simulink environment using evolutionary algorithm inspired by quantum computer science. The developed artificial neural network was trained using data for the Day Ahead Market, assuming the joint volume of supplied and sold electrical energy [MWh] as the input quantities in each hour of the 24-hour day, and average prices [PLN/MWh] as output quantities. The obtained model of the exchange system was improved using the evolutionary algorithm, and further improvement in the accuracy of the model by supplementing the evolutionary algorithm using quantum solutions, related to the initial population, crossover and mutation operators, selection, etc. were proposed.
Źródło:
Information Systems in Management; 2017, 6, 4; 343-355
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An attempt to model the demand for new cars in Poland and its spatial differences.
Autorzy:
Kisiała, Wojciech
Kudłak, Robert
Gadziński, Jędrzej
Dyba, Wojciech
Kołsut, Bartłomiej
Stryjakiewicz, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/943133.pdf
Data publikacji:
2017-12-20
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:
car market
socio-economic determinants of demand
spatial perspective
econometric modelling
geographically weighted regression
Polska
Opis:
The article seeks to identify socio-economic conditions that affect the demand of individual consumers for cars and to analyse the spatial differences of those conditions. To achieve this objective use was made of methods and models of spatial econometrics. The analysis conducted embraced all poviats in Poland (the secondlevel unit of the Polish administrative division, equivalent to LAU-1, previously called NUTS-4) and covered the years 2010-2015. The findings show that the primary factor affecting the demand for new cars in Poland, other than the price, was the level of wealth of potential consumers. A complementary role was played by the demographic situation, the level of local development and the level of satisfaction of the needs for a motor vehicle. An in-depth analysis in the form of geographically weighted regression (GWR) showed there to be spatial variations in the conditions identified, which might explain the wide differences in the level of motorisation and the demand for new cars in Poland.
Źródło:
Economics and Business Review; 2017, 3(17), 4; 111-127
2392-1641
Pojawia się w:
Economics and Business Review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selected implications of negative externalities - on the example of the Polish energy sector
Autorzy:
Kudełko, M.
Wejer, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1201252.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
market failure
effective allocation of resources
negative and positive externalities
modelling of the Polish energy sector
Opis:
The aim of this paper is to present selected issues of the effective allocation of resources and its function in optimal decision-making processes. The authors focus on the economic consequences of market failure in the case of external effects - both positive and negative. It has been characterized from the theoretical perspective by illustrating the economic implications of this situation for producers (producers surplus), consumers (consumer surplus), and the environment (external costs and benefits). This paper shines a light on effective levels of production, the subsidies to producers (in the case of positive externalities), or correcting tax (in the case of negative externalities). Moreover, the decision rules that are used in the cost-benefit analysis (a method supporting the decision-making process undertaken by both private entities and public authorities) are given. There are specific examples of its application in order to achieve allocative efficiency. An exception of its use is to achieve cost efficiency, which does not ensure that a project, program, or policy is socially optimal and desirable. The second part of this paper includes theoretical implications of market failure. The results of the authors' mathematical model that is used to optimize long-term energy sector development are presented. The importance of the presented results is that they reflect development of the Polish energy sector, both from the private and public viewpoint, taking into account the adverse effects caused by the emission of gaseous pollutants. Consumer and producer surpluses were the bases to estimate costs and benefits of change in the social welfare. It has been proven that the use of private welfare criterion is incorrect. The internalization of external costs (which means including them in decision-making criterion, significantly - i.e., 24%) increases the level of social welfare achieved on the scale of the whole Polish energy sector.
Źródło:
Managerial Economics; 2014, 15, 2; 189-201
1898-1143
Pojawia się w:
Managerial Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cluster analysis as a preliminary problem in neural modelling of the Polish Power Exchange
Autorzy:
Tchórzewski, Jerzy
Jezierski, Jakub
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/94965.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
artificial self-organizing neural networks
business intelligence
cluster analysis
neural modelling
Day Ahead Market
Polish Power Exchange
Opis:
The work focuses on cluster analysis as a preliminary problem in neural model- ling based on the data quoted on the Day Ahead Market of the Polish Power Ex- change as a subsystem of the system of Towarowa Giełda Energii S.A. [Polish Pow- er Exchange]. The paper contains the results of literature research related to cluster analysis methods, description of possible applications of artificial neural networks SOM for mapping information on the volume of electrical power sold and prices ob- tained, description of possible applications of MATLAB and Simulink environment, and especially Neural Network Toolbox for mapping knowledge, and cluster analy- sis performed for selected data.
Źródło:
Information Systems in Management; 2019, 8, 1; 69-81
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ jednostki dyskretyzacji na efektywność modelowania kursu walutowego w reprezentacji binarnej
Impact of Discretization Units on the Modelling Efficiency of Currency Exchange Rate in Binary Representation
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Stasiak, Michał Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/965008.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
rynek walutowy
analiza techniczna
wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym
modelowanie kursów walutowych
foreign exchange market
technical analysis
currency market investment decision support
modelling of currency exchange rates
Opis:
Kurs pary walutowej może zostać przedstawiony w postaci reprezentacji binarnej. Algorytm binaryzacji polega na zamianie kursu reprezentowanego przez dane tikowe na odpowiadający im ciąg binarny. Każdemu wzrostowi kursu o zadaną jednostkę dyskretyzacji jest przypisywana wartość binarna 1, natomiast spadkowi wartość 0. Właściwości oraz charakter kursu w reprezentacji binarnej, np. wpływ losowych fluktuacji (szum), poziom zależności pomiędzy aktualnymi zmianami i danymi historycznymi zależą od wartości przyjętej jednostki dyskretyzacji. W pracy przedstawiono analizę statystyczną kursu pary walutowej w reprezentacji binarnej, otrzymaną dla różnych jednostek dyskretyzacji. Analizę przeprowadzono pod kątem możliwości wykorzystania reprezentacji binarnej do budowy systemów predykcyjnych, opartych na modelu stanowym reprezentacji binarnej (MSRB). Do analizy wykorzystano dane tikowe kursu walutowego AUD/NZD z pięcioletniego przedziału 2012–2017.
Exchange rate course trajectory can be visualised in a binary representation. Binarization algorithm involves transformation of a course represented by tic data into a respective binary string. Each exchange rate increase by one discretization unit is assigned a binary value 1, and a respective decrease is assigned a 0. Properties and character of the exchange rate course in binary representation, that is, for example, influence of random fluctuations (noise) or relationship between current changes and historical data, are dependent on the appointed discretization unit. In the article a statistical analysis of an exchange rate trajectory for AUD/NZD currency pair in binary representation with different discretization units is presented. The analysis was performed in order to verify possible application of binary representation to create prediction systems based on binary representation state model (BRSM). Data used in performed research consisted of tick data for AUD/NZD from a five-year time period 2012–2017.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 4; 422-435
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie kursu walutowego w reprezentacji binarnej z wykorzystaniem zależności falowych
Exchange rate modelling in binary representation with use of wave dependences
Autorzy:
Stasiak, Michał Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589205.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza falowa
Analiza techniczna
Forex
Modelowanie kursów
Currency market investment decision support
Exchange rate modelling
Technical analysis
Wave analysis
Opis:
Kurs pary walutowej może zostać przedstawiony w postaci reprezentacji binarnej. W pracy zaproponowano stanowy model kursu walutowego w reprezentacji binarnej z wykorzystaniem zależności falowych. W modelu zdefiniowano stany odpowiadające danym wzorcom zmian ceny oraz wzorcom przynależności do fal danego rodzaju. Proces wykrywania fal oraz wyznaczania ich parametrów wykorzystuje zaproponowane przez autora algorytmy detekcji fal w reprezentacji binarnej. Przedstawiono również przykładowe efekty modelowania kursu walutowego AUD/NZD z wykorzystaniem zaproponowanego w pracy modelu dla danych historycznych z okresu 2011-2016 wraz ze statystyczną analizą otrzymanych rezultatów.
The exchange rate trajectory can be visualized in a binary representation. The binarization algorithm transforms a course trajectory given by tick data into respective binary string. In this article author introduces a new state model for an exchange rate in a binary representation with use of wave dependences. The model describes states corresponding to given price change patterns and wave membership patterns of particular parameters. The process of wave detection and appointing wave parameters uses wave detection algorithms in binary representation, created by the author. In addition, author presents exemplary results of modelling AUD/NZD exchange rate with use of abovementioned model, calculated for historical data from 2011-2016 as well as a statistical analysis of obtained results.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 155-165
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 21

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies