Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "macroeconomic variables" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Budget deficit-macroeconomic variables nexus in Kenya
    Autorzy:
    Philip, Doris Syombua
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2027265.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Budget deficit
    Kenya
    Selected macroeconomic variables
    Opis:
    Aim/purpose – The aim of this paper was to establish the nexus between a budget deficit and selected macroeconomic variables in Kenya. This adds to the existing literature while the methodology and choice of the econometric tools used improve the predictability of the link between a budget deficit and macroeconomic variables. The results are relevant to policy makers as they may help improve understanding of budget deficit management. Design/methodology/approach – The study used time series data for the period from 1976 to 2018 and employed the Vector Autoregression model reinforced by the Keynesian Mundell–Fleming framework. Findings – The impulse response function derived from the vector autoregression model revealed that shocks from both interest rate and exchange rate had a positive impact on budget deficit. External debt servicing and current account deficit shocks had a negative impact on the budget deficit. Research implications/limitations – Interest rate and exchange rate policies remain key in reducing the growth of the budget deficit. Policies on external debt servicing, such as timely payment of debts and prudent investment of borrowed funds, will also reduce the budget deficit. Originality/value/contribution – The study employed transmission mechanism which involves multiple equations to establish the nexus between a budget deficit and macroeconomic variables in Kenya.
    Źródło:
    Journal of Economics and Management; 2021, 43; 270-292
    1732-1948
    Pojawia się w:
    Journal of Economics and Management
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie i interpretacja danych ekonomicznych w planowaniu strategicznym regionu
    Utilization and interpretation of economic data in strategic regional planning
    Autorzy:
    Opolski, Krzysztof
    Dwórznik, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/460935.pdf
    Data publikacji:
    2009-12
    Wydawca:
    Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
    Tematy:
    zmienne makroekonomiczne
    planowanie strategiczne
    macroeconomic variables
    strategic planning
    Opis:
    W artykule analizowane są główne zmienne makroekonomiczne, które powinny być brane pod uwagę przez władze lokalne przy planowaniu strategicznym. Analizowane są czynniki ekonomiczne istotne z punktu widzenia polityki krajowej w zakresie ich znaczenia dla rozwoju regionalnego oraz analizowane są powiązania między czynnikami istotnymi dla kraju i regionów. Dzięki temu możliwe jest określenie danych makroekonomicznych, na które powinny zwrócić uwagę władze lokalne chcące rozwijać swoje regiony, a także źródła informacji charakteryzujących wskazane zjawiska. Z powodu dynamicznie zmieniającej się obecnej sytuacji gospodarczej, skutkującej dużą zmiennością prezentowanych prognoz podstawowych danych makroekonomicznych, w artykule wskazane są tylko czynniki ekonomiczne, na które powinna zostać zwrócona uwaga przy strategicznym planowaniu rozwoju regionu, a także ich potencjalny wpływ na rozwój regionu. W artykule ukazano różnorodne mechanizmy, wpływające na rozwój gospodarczy kraju lub regionu. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż miary (zmienne) ekonomiczne muszą być rozpatrywane łącznie, tzn. w ujęciu strukturalnym, a nie analizowane pojedynczo.
    The article presents the analysis of main macroeconomic data, which should be taken into account by local authorities in strategic planning. Analyzed are both: economic factors relevant to national policy in terms of their importance for regional development and links between the factors relevant to the country and regions. That makes it possible to determine the macroeconomic data, which should be taken into account by the local authorities wishing to develop their regions. Due to rapidly changing economic situation, the article indicates only economic factors, which should be essential for strategic planning of regional development. The article shows a variety of mechanisms, which have an influence on economic development of region or country. Particular attention is paid to the fact, that economic indicators should be considered together, i.e. in structural terms rather than analyzed individually.
    Źródło:
    MAZOWSZE Studia Regionalne; 2009, 3; 15-27
    1689-4774
    Pojawia się w:
    MAZOWSZE Studia Regionalne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Cointegration analysis and VECM of FDI, employment, export and GDP in Croatia (2002-2017) with particular reference to the global crisis and poor macroeconomic governance
    Autorzy:
    Škare, Marinko
    Franc-Dąbrowska, Justyna
    Cvek, Dajana
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/22444360.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    FDI
    VECM model
    macroeconomic variables
    long-term equilibrium
    crisis
    Opis:
    Research background: The preconditions for attracting foreign investment are political stability and long-term capital investment, positively influencing the recipient country's development. During the crisis as well as in the unstable political environment, economic agents engage in speculative and risky acts for faster earnings. Purpose of the article: The paper aims to point out the importance of foreign direct investments (FDI) and other macroeconomic variables and their relationship with particular reference to the Croatian economy in 2002-2017. Methods: We use ADF test, development of the VECM model, testing of the stability of the VECM model, decomposition of the variance of the predictive errors of the variables, analysis of responses to unit orthogonal pulses. The vector correction auto-regression model (VECM) explores the long-term relationship between (FDI) and macroeconomic indicators in crisis time. Findings & Value-added: Applying the VECM model, we find that employment, export, and GDP variables are exogenous in the short term. The FDI variable is statistically significant and adjusts for the long-run equilibrium. Analyzing the responses to unit shocks, we conclude there is weak feedback of the observed variables and a weak effect of the observed variables in the Croatian economy. The FDI variable does not affect GDP, employment, and exports in Croatia due to poor macroeconomic management, corruption, regional development, inefficiency, and inefficient foreign direct investment structure.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2020, 15, 4; 761-783
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analysis of budget deficits and macroeconomic fundamentals: A VAR-VECM approach
    Autorzy:
    Epaphra, Manamba
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/522020.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Budget deficit
    Macroeconomic variables
    Vector Autoregression
    Vector Error-Correction Model
    Opis:
    Aim/purpose – This paper examines the relationship between budget deficits and selected macroeconomic variables in Tanzania for the period spanning from 1966 to 2015. Design/methodology/approach – The paper uses Vector autoregression (VAR) – Vector Error Correction Model (VECM) and variance decomposition techniques. The Johansen’s test is applied to examine the long run relationship among the variables under study. Findings – The Johansen’s test of cointegration indicates that the variables are cointegrated and thus have a long run relationship. The results based on the VAR-VECM estimation show that real GDP and exchange rate have a negative and significant relationship with budget deficit whereas inflation, money supply and lending interest rate have a positive one. Variance decomposition results show that variances in the budget deficits are mostly explained by the real GDP, followed by inflation and real exchange rate. Research implications/limitations – Results are very indicative, but highlight the importance of containing inflation and money supply to check their effects on budget deficits over the short run and long-run periods. Also, policy recommendation calls for fiscal authorities in Tanzania to adopt efficient and effective methods of tax collection and public sector spending. Originality/value/contribution – Tanzania has been experiencing budget deficit since the 1970s and that this budget deficit has been blamed for high indebtedness, inflation and poor investment and growth. The paper contributes to the empirical debate on the causal relationship between budget deficits and macroeconomic variables by employing VAR-VECM and variance decomposition approaches.
    Źródło:
    Journal of Economics and Management; 2017, 30; 20-57
    1732-1948
    Pojawia się w:
    Journal of Economics and Management
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The nexus between Prices and Macroeconomic Variables in Iran
    Autorzy:
    Mehrara, Mohsen
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1194077.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
    Tematy:
    Granger Causality and Efficient Market Hypothesis
    Macroeconomic variables
    Stock Price Index
    Opis:
    This paper examines the causal relationship between stock prices and macroeconomic aggregates in Iran, by applying the techniques of the long–run Granger non–causality test proposed by Toda and Yamamoto (1995). We test the causal relationships between the TEPIX Index and the three macroeconomic variables: money supply, value of trade balance, and industrial production using quarterly data for the period 1993:1 to 2010:4. The results show unidirectional long run causality from macroeconomic variables to stock market. Accordingly, the stock prices are not a leading indicator for economic variables, which is inconsistent with the previous findings that the stock market rationally signals changes in real activities. Contrarily, the macro variables seem to lead stock prices. So, Tehran Stock Exchange (TSE) is not informationally efficient.
    Źródło:
    World Scientific News; 2014, 6; 1-9
    2392-2192
    Pojawia się w:
    World Scientific News
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prediction of Banks Distress – Regional Differences and Macroeconomic Conditions
    Predykcja bankructwa banków – różnice regionalne i uwarunkowania makroekonomiczne
    Autorzy:
    Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata
    Ptak-Chmielewska, Aneta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655439.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    bankructwo
    CAMEL
    predykcja logistyczna
    zmienne makroekonomiczne
    banks distress
    logistic prediction
    macroeconomic variables
    Opis:
    Artykuł poświęcony został bankructwom banków europejskich z lat 1990–2015. Wykorzystane zostały w nim niezbilansowane dane panelowe dla 3691 banków. Zidentyfikowano 132 bankructwa – zarówno faktyczne, jak i wynikające z konieczności subwencji. Wykorzystano zmienne na poziomie banków typu CAMEL i kontrolne zmienne makroekonomiczne (PKB, inflacja, stopa bezrobocia). Analiza oparta została na tradycyjnym modelu regresji logistycznej do predykcji bankructwa i metodzie k‑średnich do grupowania. Otrzymane wyniki wskazują, że prawdopodobieństwo bankructwa jest zależne od warunków makroekonomicznych poprzez wyniki klasteryzacji. Zmienne na poziomie banków, które są stabilnym predyktorem bankructwa od roku do czterech lat przed zdarzeniem, to: kapitał do aktywów ogółem (dźwignia) oraz kredyty do funduszy (płynność). Z czynników makroekonomicznych istotne znaczenie ma PKB, ale ze zróżnicowanym wpływem: dla roku przed bankructwem wysokie prawdopodobieństwo bankructwa jest związane z niską dynamika PKB, ale dla 2, 3 i 4 lat przed bankructwem wysokie ryzyko bankructwa jest związane z wysoką dynamika PKB, czyli jest to zależność odwrotna. Pokazuje to zmienną rolę otoczenia makroekonomicznego i wskazuje na potencjalny wpływ sprzyjających warunków makroekonomicznych na powstawanie problemu systemowego w sektorze bankowym.
    In this study we focus on distress events of European banks over the period of 1990–2015, using unbalanced panel of 3,691 banks. We identify 132 distress events, which include actual bankruptcies as well as bailout cases. We apply CAMEL‑like bank‑level variables and control macroeconomic variables (GDP, inflation, unemployment rate). The analysis is based on traditional logistic regression and k‑means clustering. We find, that the probability of distress is connected with macroeconomic conditions via regional grouping (clustering). Bank‑level variables that were stable predictors of distress from 1 to 4 years prior to event are equity to total assets ratio (leverage) and loans to funding (liquidity). From macroeconomic factors, the GDP growth is a reasonable variable, however with differentiated impact: for 1 year distance high distress probability is connected with low GDP growth, but for 2, 3 and 4 year distance: high distress probability is conversely connected with high GDP growth. This shows the changing role of macroeconomic environment and indicates the potential impact of favorable macroeconomic conditions on building‑up systemic problems in the banking sector.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2019, 6, 345; 73-57
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów
    Taxonomic indicators of spatial diversification in development of Polish counties
    Autorzy:
    Jabłoński, Łukasz
    Tokarski, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2140373.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego
    mierniki taksonomiczne
    zmienne makroekonomiczne
    diversification in economic development
    taxonomic indicators
    macroeconomic variables
    Opis:
    The paper analyzes the spatial diversification in economic development of the Polish powiats (administrative spatial units of second degree) in the years 2002–2007. The variables considered in the research are as follows: gross capital assets per capita, investment outlays per capita, wages, and unemployment rates. Some taxonomic indicators based on distance in the Euclidean and in the city space were computed by means of the afore-mentioned variables. It follows from the analysis that the powiats typified by the highest level of development are the ones that before 1999 used to be capital towns of the previous administrative regions, as well as the ones that make part of huge agglomeration cities. The powiats located east of the Vistula river, and on agricultural areas are by far least developed. In the period under investigation the spatial diversification increased by little degree.
    Źródło:
    Studia Prawno-Ekonomiczne; 2010, LXXXI (81); 261-289
    0081-6841
    Pojawia się w:
    Studia Prawno-Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa małopolskiego
    Territorial diversification of economic development of counties in Malopolskie voivodship
    Autorzy:
    Dykas, Paweł
    Tokarski, Tomasz
    Trojak, Mariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/595876.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego
    województwo małopolskie
    zmienne makroekonomiczne
    territorial diversification of economic development
    Malopolskie voivodship
    macroeconomic variables
    Opis:
    The aim of this paper is to present the local diversification of the economic development of counties in Malopolskie voivodship between 2002 and 2008 year. Authors used a set of stimulants (total sold production of industry per capita, gross value of fixed assets per capita, investment per capita and wages) and one destimulant (unemployment rate) to estimate the economic development taxonomic indicators of 22 counties in Malopolska. The results proved that Cracow and Tarnow had the highest values of the indicator. Not too far behind them were the following counties: chrzanowski, olkuski i oświęcimski oraz Nowy Sącz. Contrary to this, the lowest values of the development indicator could be observed in: proszowicki, miechowski, dąbrowski and tarnowski counties.
    Źródło:
    Studia Prawno-Ekonomiczne; 2011, LXXXIII (83); 281-310
    0081-6841
    Pojawia się w:
    Studia Prawno-Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Economic conditions and bank performance : evidence from pre-war, transition and post-war economy in Iraq
    Warunki gospodarcze a działalność banku : dowody z gospodarki przedwojennej, przejściowej i powojennej w Iraku
    Autorzy:
    Saeed, Maytham Hussein
    Shanan, Hussein Abed
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1826610.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    macroeconomic variables
    bank performance
    Iraqi banks
    interest rates
    inflation rates
    GDP
    zmienne makroekonomiczne
    wyniki banków
    banki irackie
    stopy procentowe
    stopy inflacji
    PKB
    Opis:
    Studies have shown that macroeconomic factors are key determinants of bank performance. However, in the case of war-torn Iraq the effect of economic conditions deems to have significant impact on bank performance. Thus, this study examines the relationship between macroeconomic variables and bank performance with the aim of establishing this relationship during pre-war, transition and the post-war periods in Iraq. This study used data of 32 banks for the periods 1993 to 2018. By applying the Augmented Dickey Fuller and Co-Integration testing, the findings showed a mixed effect of macroeconomic variables on bank performance among the periods. In the long run, Gross Domestic Product has positive effect on the bank performance during all periods, while interest rates have mixed effects on bank performance during the periods. However, exchange rate is insignificant to the performance of Iraqi banks. This study suggests that banks need to implement policies that would enable them to efficiently and effectively exploit the gains of macroeconomic variables to avert its effect on their performance.
    Badania wykazały, że czynniki makroekonomiczne są kluczowymi determinantami wyników banków. Jednak w przypadku rozdartego wojną Iraku wpływ warunków ekonomicznych wydaje się mieć znaczący wpływ na wyniki banków. W związku z tym niniejsze badanie analizuje związek między zmiennymi makroekonomicznymi a wynikami banków w celu ustalenia tego związku w okresie przedwojennym, przejściowym i powojennym w Iraku. W badaniu tym wykorzystano dane 32 banków za okresy od 1993 do 2018 roku. Dzięki zastosowaniu testów Augmented Dickey Fuller i Co-Integration, wyniki wykazały mieszany wpływ zmiennych makroekonomicznych na wyniki banków w poszczególnych okresach. W dłuższej perspektywie produkt krajowy brutto ma pozytywny wpływ na wyniki banków we wszystkich okresach, podczas gdy stopy procentowe mają mieszany wpływ na wyniki banków w tych okresach. Jednak kurs walutowy ma niewielkie znaczenie dla wyników irackich banków. Badanie to sugeruje, że banki muszą wdrożyć politykę, która umożliwiłaby im wydajne i efektywne wykorzystanie korzyści płynących ze zmiennych makroekonomicznych, aby uniknąć ich wpływu na ich wyniki.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2020, 22, 1; 452-469
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Panelowa weryfikacja wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe
    Panel Verification of the Impact of Macroeconomic Variables on Stock Market Indices
    Autorzy:
    Wiśniewski, Hubert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525755.pdf
    Data publikacji:
    2017-05-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    zmienne makroekonomiczne
    indeksy giełdowe
    dane panelowe,
    zależności krótkodługookresowe estymatory DFE
    MG i PMG
    macroeconomic variables
    stock indices
    panel data
    short- and long-run relationship
    DFE
    MG and PMG estimators
    Opis:
    Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja wpływu krajowych zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe. Do zbadania tych zależności wykorzystano trzy różne estymatory: DFE, MG i PMG. W badaniu wykorzystano dane dotyczące dwudziestu krajów należących do OECD. Natomiast wśród wykorzystanych zmiennych makroekonomicznych były: produkcja przemysłowa, inflacja, bezrobocie, kurs walutowy, krótkoi długoterminowa stopa procentowa. W wyniku estymacji otrzymano interesujące rezultaty w zakresie poszczególnych zmiennych makroekonomicznych czy rodzaju zależności (krótko- lub długookresowa).
    The aim of this article is an empirical verification of the impact of national macroeconomic variables on stock market indices. To investigate these relationships, three estimators: DFE, MG and PMG were used. The study used data from twenty OECD countries. The macroeconomic variables used included: industrial production, inflation, unemployment rate, exchange rate, short- and long-term interest rates. The estimation brought interesting results for the different macroeconomic variables, depending on the type of short-run or long-run relationships.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 162-177
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies