Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "longevity Risk" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Wpływ wyboru rozkładu statystycznego zmian oczekiwanej długości życia na wyznaczenie parametrów swapów przenoszących ryzyko długowieczności
    The statistical distribution of changes in expected life length choice effect for the determination of parameters for longevity risk swaps.
    Autorzy:
    Duczkowski, Norbert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2044087.pdf
    Data publikacji:
    2022-03-10
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
    Tematy:
    ubezpieczenia
    ryzyko długowieczności
    longevity swap
    rozkłady statystyczne
    insurance
    longevity risk
    statistical distribution
    Opis:
    Celem niniejszej pracy jest weryfikacja wpływu wyboru rozkładu statystycznego zmian oczekiwanej długości życia na wyznaczenie parametrów swapów przenoszących ryzyko długowieczności. Weryfikacja ta zostanie przeprowadzona metodą analityczną na podstawie danych dotyczących oczekiwanej długości życia dla świata, publikowanych przez Bank Światowy. Porównaniu zostaną poddane parametry wyznaczone na podstawie rozkładów Cauchy’ego, normalnego, gamma oraz α-stabilnego. Wyniki prac potwierdzają, że wybór parametrów statystycznych oraz rozkładów do modelowania oczekiwanej długości życia jest znaczącym i kluczowym czynnikiem wpływającym na ustalenie parametrów instrumentów finansowych opartych o wskaźniki długowieczności. Wyniki prac wskazują także na ułomności metody analitycznej.
    The aim of this study is to verify the impact of the statistical distribution of changes in life expectancy selection on the determination of longevity risk swap parameters. Verification will be carried out with an analytical method on the basis of life expectancy data published by the World Bank. The parameters determined on the basis of Cauchy, normal, gamma and α-stable distributions will be compared. The results of the work confirm that the selection of statistical parameters and distributions for modelling life expectancy is a significant and key factor influencing the determination of the parameters of financial instruments based on longevity indicators. The results of the work also indicate the shortcomings of the analytical method.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze; 2022, 9, 16; 27-47
    2391-7830
    2545-3661
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelowanie ryzyka długowieczności – ujęcie regionalne
    Modeling of Longevity Risk in a Regional Context
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Majewska, Justyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589789.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Geometryczny ruch browna
    Prawdopodobieństwo ruiny
    Specyficzne ryzyko długowieczności
    Tablice trwania życia
    Geometric brown motion
    Longevity risk
    Probability of ruin
    Table life expectancy
    Opis:
    W pracy poruszamy kwestię specyficznego ryzyka długowieczności, które polega na tym, że dana osoba dożyje dłuższego wieku, niż oczekiwała, co spowoduje całkowite lub częściowe wyczerpanie zasobów materialnych, jakie zgromadziła na starość (tzw. bankructwo emerytalne). Wykorzystano koncepcję znaną z nowoczesnych finansów – wartości zagrożonej – do oszacowania prawdopodobieństw bankructw emerytalnych dla wszystkich województw Polski. Do tego celu przedstawiono tablice trwania życia z 2013 r.
    The study addresses the issue of specific longevity risk, which consists in the fact that a person will live longer age than expected, resulting in total or partial exhaustion of material resources that gathered in old age (i.e. the bankruptcy retirement). We use the concept we known of modern finance – value at risk – to estimate the probabilities of bankruptcies pension for all Polish voivodships. For this purpose we use life tables from 2013.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 248; 245-256
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Model optymalizacji planu finansowego dwuosobowych gospodarstw domowych
    Financial Plan Optimization Model for a 2-person Household
    Autorzy:
    Pietrzyk, Radosław
    Rokita, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/596403.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    planowanie finansowe
    finanse osobiste
    ryzyko długowieczności
    modele cyklu życia
    financial planning
    personal finance
    longevity risk
    life-cycle models
    Opis:
    W tym artykule została zaprezentowana oryginalna propozycja modelu planu finansowego dla dwuosobowego gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem celu emerytalnego. Koncepcja ta pozwala na stosunkowo łatwe rozszerzanie modelu poprzez dodawanie większej liczby celów, jak również wprowadzanie nowych rodzajów ryzyka. Model ten nie wymaga zastosowania żadnych wyrafinowanych metod kalibracji. Niektóre jego parametry są wprost otrzymywane z publicznie dostępnych danych. Inne to parametry opisujące sytuację finansową gospodarstwa domowego, które są oparte na danych dostępnych każdemu takiemu gospodarstwu (np. dane o bieżących dochodach). Są też parametry wyrażające preferencje członków gospodarstwa domowego (np. ich awersję do ryzyka). Konstrukcja i interpretacja modelu preferencji gospodarstwa domowego przyjęta w proponowanym modelu planu finansowego jest jednak na tyle intuicyjna, że gospodarstwo domowe może po prostu wprost podać te parametry. Koncepcja modelu odnosi się do dwuosobowego gospodarstwa domowego, a nie pojedynczych osób rozpatrywanych osobno. Do zalet podejścia dwuosobowego należy możliwość uwzględnienia takich planów finansowych, w których koszty konsumpcji przypisane do danej osoby nie muszą być w 100% pokryte w emerytalnej fazie cyklu życia. Staje się to możliwe dzięki dzieleniu ryzyka, a konkretnie poprzez transfer kapitału między członkami gospodarstwa domowego. Liczba możliwych planów finansowych, spośród których wybierany jest plan optymalny, wzrasta w ten sposób znacząco. Podejście dwuosobowe ma jednak swoje wady wynikające z większej złożoności modelu. Niedogodności wynikające z dwuwymiarowego charakteru procesu przeżycia członków gospodarstwa domowego sprawiają, że potrzebne są pewne uproszczenia. Sprzyja im oryginalny sposób wyrażania awersji do ryzyka, zaproponowany w ramach tej koncepcji. Pozwala on bowiem na redukcję liczby scenariuszy, które należy uwzględniać w procedurze optymalizacji planu.
    This article presents an original proposal of a two-person household financial plan optimization model, with a special emphasis on the retirement goal. The concept allows for relatively easy augmenting of the model, by adding more goals to it, as well as introducing new types of risk. The model does not require any sophisticated estimation of parameters. Some of them are obtainable directly from publicly known data. Some other describe the financial situation of the household and are based on the data that each household has the access to (e.g., current income of the household members). There are also the parameters that reflect preferences of the household members (e.g., their risk aversion). The construction and interpretation of preferences in the model is intuitive, thanks to which, the preference parameters may be directly provided by the household members. No sophisticated estimation is needed. The concept refers to a two-person household, instead of treating household members as independent single individuals. To the advantages of a two-person model belongs the fact that it allows for such financial plans, in which the costs that are attributed to each particular person do not need to be covered in 100% during the retirement phase of the life cycle. This is possible thanks to the risk sharing by the household members, or, to be more precise, thanks to the capital transfer between them. A two-person approach has, however, its disadvantages resulting from higher level of complexity. Some problems of the burdensomeness resulting from the bi‑dimensionality had to be overcome. An original way of risk aversion expressing, proposed as part of the concept, enables the necessary simplification. It allows to reduce the number of scenarios to be taken into consideration in the procedure of plan optimization.
    Źródło:
    Studia Prawno-Ekonomiczne; 2017, 105; 293-309
    0081-6841
    Pojawia się w:
    Studia Prawno-Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Mathematical reserves vs longevity risk in life insurances
    Ryzyko długowieczności a wymagany poziom rezerw w ubezpieczeniach na życie i dożycie
    Autorzy:
    Homa, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425173.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    longevity risk
    Solvency II
    required mathematical premium reserves
    ryzyko długowieczności
    wymagany poziom rezerw matematycznych
    Opis:
    Insurers wanting to provide protection against unforeseen losses should establish an appropriate level of reserves, which should balance the risk borne by the insurer so as to guarantee the financial security of the insured. The system including the financing requirements tailored to the real risks is called the Solvency II. According to that the valuation of classic life insurance should consider the real risk, which includes risk of death and the change in value of money over time. This method of calculating reserves does not ensure the protection of collected funds by aggregation and the individual risk of longevity, which may negatively affect the long-term financial stability of insurers as well as the level of financial security for the insured. Therefore, the aim of this paper is to modify the calculation methods and, above all, to correct reserves within the period of insurance, taking into account the current expectation of the future projected length.
    Ubezpieczyciel, chcąc zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi stratami, powinien ustalić odpowiedni poziom rezerw, które powinny zrównoważyć ponoszone przez ubezpieczyciela ryzyko, tak aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonych. System zawierający wymogi finansowania dopasowane do rzeczywistych typów ryzyka to Solvency II. Zgodnie z nim wycena klasycznych ubezpieczeń na życie powinna uwzględniać rzeczywiste ryzyko, które obejmuje: ryzyko śmierci oraz zmianę wartości pieniądza w czasie. Taki sposób kalkulacji rezerw nie zapewnia ochrony gromadzonych środków przed zagregowanym i indywidualnym ryzykiem długowieczności, co może negatywnie wpłynąć na długoterminową stabilność finansową ubezpieczycieli, a także na poziom zabezpieczenia finansowego ubezpieczonych. W związku z tym celem artykułu jest modyfikacja sposobów kalkulacji, a przede wszystkim korekty rezerw w okresie trwania ubezpieczenia z uwzględnieniem aktualnego trendu dalszej oczekiwanej długości.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2020, 24, 1; 23-38
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Global aging - the nature of longevity risk
    Globalne starzenie się – natura ryzyka długowieczności
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658197.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    ryzyko długowieczności
    transfer ryzyka
    stochastyczne modelowanie śmiertelności
    dynamika populacji
    longevity Risk
    risk transfer
    stochastic mortality
    population dynamics
    Opis:
    W artykule przedstawiamy badania nad problemem modelowania ryzyka długowieczności ryzyka. Omawiamy pojęcie ryzyka długowieczności, aby lepiej zrozumieć wszystkie powiązane wyzwania w sferze zarządzania ryzykiem z punktu widzenia finansowego i ubezpieczeniowego. Artykuł prezentuje również opinię na temat praktycznych zadań związanych z rosnącą długości życia. Jednocześnie, wzrost długości życia zwiększył potrzebę rozwoju rynków kapitałowych, celem zarządzania i transferu ryzyka. Dlatego, również podkreślamy przyszłe zarządzanie ryzykiem długowieczności z finansowego punktu widzenia.
    In this paper we investigate the latest developments on longevity risk modelling. We first introduce longevity risk to allow for a better understanding of the related challenges in term of risk management from both a financial and insurance point of view. The article also provides a global view on the practical issues of longevity. Simultaneously, the development on the longevity has enhanced the need of capital markets as to manage and transfer the risk. Therefore, we also highlight future developments on longevity risk management from a financial point of view.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 5, 325
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Finansowe implikacje ryzyka długowieczności
    Financial Implications of the Risk of the Longevity
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590236.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Instrumenty finansowe
    Ryzyko długowieczności
    Financial instruments
    Longevity risk
    Opis:
    W artykule zostaną omówione finansowe implikacje nowego ryzyka – nowe instrumenty finansowe, które pojawiły się wraz z ryzykiem długowieczności. Obserwowane zmiany wartości współczynników umieralności implikują nieoczekiwane wzrosty średniej długości życia. Równocześnie następuje wzrost odpowiednich oczekiwanych wartości, określonych korzyści z emerytury. W rezultacie należy podjąć opis i zmierzyć ryzyko długowieczności, a następnie poddać to ryzyko procesowi zarządzania, jako ryzyko finansowe. Decyzje o tym, czy wprowadzić zabezpieczenia, czy eliminować ryzyko długowieczności, są złożone. Wskażemy na problem finansowych konsekwencji zarządzania ryzykiem długowieczności.
    At this article we will discuss about financial implications of the new risk – new financial instruments which appeared along with the risk of the longevity. Observed changes are describing to the value of fatality rates, unexpected of rise of the life expectancy. At the same time an increase appropriated expected values is taking place, of determined benefits from the retirement. As a result one should take the description and to measure the risk of the longevity, and then to subject this risk to the process of managing, as the financial risk. Decisions on whether to implement the securing or to eliminate the risk are submitted to the longevity we will point at the problem of financial consequences of the risk management of the longevity.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 161-173
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies