- Tytuł:
-
Specyficzne cechy europejskich giełd energii – statystyczna analiza cen spot w ujęciu długoterminowym
A specific features of European energy exchanges – the long-term statistical analysis of spot prices - Autorzy:
- Lorek, P.
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/952551.pdf
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
- Tematy:
-
giełdy energii
analiza statystyczna
zależności długoterminowe
rynek energii
statistical analysis
energy exchanges
energy market
long-term dependences - Opis:
-
Giełdowy rynek energii elektrycznej nabiera coraz większego znaczenia jako płaszczyzna
obrotu energią elektryczną. W niektórych krajach 80% energii elektrycznej jest sprzedawane na
tym rynku. W wielu państwach udział tego rynku w całkowitym wolumenie sprzedawanej energii
systematycznie rośnie. W opisanej sytuacji ważne wydaje się pozyskanie jak największej ilości
informacji dotyczących cech charakterystycznych rynków giełdowych energii elektrycznej. W artykule
zostanie podjęta próba ustalenia charakterystycznych cech statystycznych szeregów cen spot
energii elektrycznej. W tym celu zostały użyte takie metody jak: analiza widmowa, badanie rozkładu
statystycznego, wyznaczanie autokorelacji cząstkowych oraz wykresy rekurencyjne. Dane
dotyczące wymienionych analiz odnoszą się do skandynawskiej giełdy Nord Pool, austriackiej
giełdy Energy Exchange Austria (EXAA), hiszpańskiej OMI-Polo Español (OMIE) oraz polskiej
Towarowej Giełdy Energii (TGE).
Acceleration of markets globalization, deregulation and liberalisation of business activity of enterprises, decentralisation of the management structures lead to increased competition on the market, where the quality of service and price of products is extremely important. Availability and the price of energy dtermines in a large scale the functioning and competitive position of the economy. The energy markets in european countries are rapidly evolving. In some countries 80% of energy volume is sold via energy exchanges. The energy exchanges are not used only by manufacturers and distributors, but also the distribution companies and wholesale customers. The importance of this form of market organisation is steadily growing. The development of European energy system has now reached the status of regional integration. This trend is part of the current European power sector development strategy that aim to create a single pan-European system. In this situation, it seems important to acquire as much information about the characteristics of the energy exchanges as possible. The article attempts to identify the characteristics of following energy exchanges: Nord Pool, Energy Exchange Austria, OMI-Polo Español and Towarowa Giełda Energii. Survey covers electricity prices from the period 1.01.2007–31.12.2013. In order to determine the characteristics of each of the exchanges, the following experiments were conducted: time plots analysis, the study of statistical distributions, spectral analysis, partial autocorrelation test, analysis and interpretation of recurrence plots. Collected in this way the results of the experiments are used to determine the homogeneous or heterogeneous nature of the examined European energy exchanges. The article is summarized by conclusions of the study. - Źródło:
-
Polityka Energetyczna; 2015, 18, 2; 29-41
1429-6675 - Pojawia się w:
- Polityka Energetyczna
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł