Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "likelihood" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 130
Tytuł:
Switching regression models with non-normal errors
Modele regresji przełącznikowej ze składnikami losowymi o rozkładach rożnych od normalnego
Autorzy:
Pruska, Krystyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904609.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
switching regression models
maximum likelihood method
pseudo maximum likelihood method
Opis:
In this paper two forms of switching regression models with non-normal errors are considered. The pseudo maximum likelihood method is proposed for the estimation of their parameters. Monte Carlo experiments results are presented for a special switching regression model, too. In this research there are compared distributions of parameters estimators for different distributions of errors. The error distributions are as follows: normal, Student’s or Laplace’s. The maximum likelihood method (for the normal errors) is applied to the estimation. In most of the cases the estimators distributions do not differ significantly.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Likelihood and quasi - likelihood estimation of transition probabilities
Autorzy:
Bakinowska, Ewa
Kala, Radosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729736.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
likelihood estimation
quasi-likelihood estimation
transition probabilities
quasi-information matrix
Opis:
In the paper two approaches to the problem of estimation of transition probabilities are considered. The approach by McCullagh and Nelder [5], based on the independent model and the quasi-likelihood function, is compared with the approach based on the marginal model and the standard likelihood function. The estimates following from these two approaches are illustrated on a simple example which was used by McCullagh and Nelder.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2004, 24, 1; 77-84
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Lifetime distributions with wave-like bathtub hazard
Autorzy:
Guo, R.
Thiart, C.
Cui, Y.
Guo, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2069543.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Tematy:
lifetime distribution
hazard
bathtub hazard
likelihood function
maximum likelihood estimation
Opis:
In this paper, we argue the necessity of dealing with lifetime distributions with wave-like bathtub hazard function. Four classes of wave-like bathtub hazards are investigated. For preparing maximum likelihood estimation of the hazard parameters, the first-order and second-order partial derivatives are derived.
Źródło:
Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2011, 2, 1; 115--122
2084-5316
Pojawia się w:
Journal of Polish Safety and Reliability Association
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przedział ufności profile likelihood dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu regresji logistycznej Firtha
Profile likelihood confidence interval for the probability of a success in the Firth’s logistic regression
Autorzy:
Fijorek, Kamil
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422856.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
regresja logistyczna
przedziały ufności
metoda profile likelihood
logistic regression
confidence intervals
profile likelihood
Opis:
W pierwszej części artykułu za pomocą symulacji zbadano właściwości przedziałów ufności Walda oraz przedziałów ufności wyznaczanych metodą profile likelihood (zaproponowano również efektywny algorytm wyznaczania tychże przedziałów) budowanych dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu regresji logistycznej Firtha. W drugiej części artykułu zaprezentowano przykładowy model zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa handlowego jako etap pośredni w celu zademonstrowania praktycznego znaczenia rezultatów uzyskanych w części teoretycznej artykułu.
In the first part of the paper the results of the simulation study, comparing the coverage properties of Wald’s and the profile likelihood confidence intervals for the probability of a success in the Firth’s logistic regression, are described. The efficient algorithm for computing profile likelihood confidence intervals is proposed. In the second part of the paper the theoretical results are applied to the bankruptcy model.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 4; 355-368
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Restriction Testing in Binary Choice Model with I(1) Regressors
Autorzy:
Grabowski, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483245.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
nonstationarity
maximum likelihood
restriction testing
Opis:
This paper deals with the problem of nonstationarity of regressors in binary choice model. The limit distribution of the ML-estimator is mixed normal, but restriction testing shall not be based on standard t-statistic. The results of the conducted Monte Carlo experiment demonstrate that the true size of the restriction test is far from the significance level. Therefore, the t -Student statistic should be modified and this paper proposes its modification. The results of the Monte Carlo investigation point to the superiority of the new statistic.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009, 1, 4; 301-309
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Adaptive trimmed likelihood estimation in regression
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Clarke, Brenton
Schubert, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729910.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
trimmed likelihood estimator
adaptive estimation
regression
Opis:
In this paper we derive an asymptotic normality result for an adaptive trimmed likelihood estimator of regression starting from initial high breakdownpoint robust regression estimates. The approach leads to quickly and easily computed robust and efficient estimates for regression. A highlight of the method is that it tends automatically in one algorithm to expose the outliers and give least squares estimates with the outliers removed. The idea is to begin with a rapidly computed consistent robust estimator such as the least median of squares (LMS) or least trimmed squares (LTS) or for example the more recent MM estimators of Yohai. Such estimators are now standard in statistics computing packages, for example as in SPLUS or R. In addition to the asymptotics we provide data analyses supporting the new adaptive approach. This approach appears to work well on a number of data sets and is quicker than the related brute force adaptive regression approach described in Clarke (2000). This current approach builds on the work of Bednarski and Clarke (2002) which considered the asymptotics for the location estimator only.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2010, 30, 2; 203-219
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Parameter Estimation of Some Longitudinal Model
O estymacji parametrów pewnego modelu dla danych wielookresowych
Autorzy:
Żądło, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905660.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
longitudinal data
restricted maximum likelihood
MSE
Opis:
The problem of modeling longitudinal profiles is considered assuming that the population and elements’ affiliation to subpopulations may change in time. Some longitudinal model which is a special case of the general linear model (GLM) and the general linear mixed model (GLMM) is studied. In the model two random components are included under assumptions of simultaneous spatial autoregressive process (SAR) and temporal first-order autoregressive process (AR(1)) respectively. The accuracy of model parameters’ restricted maximum likelihood estimators is considered in the simulation.
Rozważany jest problem modelowania profili wielookresowych zakładając, że populacja i przynależność elementów domen mogą zmieniać się w czasie. Proponowany model jest przypadkiem szczególnym ogólnego modelu liniowego i ogólnego mieszanego modelu liniowego. W modelu tym uwzględniono dwa wektory składników losowych spełniające odpowiednio założenia przestrzennego modelu autoregresyjnego i modelu autoregresyjnego rzędu pierwszego w czasie. W symulacji rozważano dokładność estymatorów parametrów modelu uzyskanych metodą największej wiarygodności z ograniczeniami.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modeling and identification of actuator for flap deflection
Autorzy:
Ulinowicz, M.
Narkiewicz, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/384620.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
electromechanical actuator
system identification
maximum likelihood method
Opis:
The electromechanical actuator (EMA) model is presented with the methods for identifying its design parameters. The actuator is a part of the system for flap deployment on the commercial transport airplane. The differential equations with the feedback control describe behaviour of the actuator deflection. There are two concepts of drive system simultaneously considered: a high torque/low speed (HT/LS) and a geared low torque/high speed (LT/HS). For parameter identification in both cases the Maximum Likelihood (ML) method with two minimisation algorithms: linearized Gauss-Newton and Levenberg-Marquardt is applied. Both approaches for each of two design solutions were effective, while tested on hypothetical data.
Źródło:
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems; 2011, 5, 4; 35-40
1897-8649
2080-2145
Pojawia się w:
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Information-type divergence when the likelihood ratios are bounded
Autorzy:
Rukhin, Andrew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339144.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
information measures
multiple decisions
convexity
likelihood ratio
Opis:
The so-called ϕ-divergence is an important characteristic describing "dissimilarity" of two probability distributions. Many traditional measures of separation used in mathematical statistics and information theory, some of which are mentioned in the note, correspond to particular choices of this divergence. An upper bound on a ϕ-divergence between two probability distributions is derived when the likelihood ratio is bounded. The usefulness of this sharp bound is illustrated by several examples of familiar ϕ-divergences. An extension of this inequality to ϕ-divergences between a finite number of probability distributions with pairwise bounded likelihood ratios is also given.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 4; 415-423
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A note on the existence of the maximum likelihood estimate in variance components models
Autorzy:
Grządziel, Mariusz
Michalski, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729792.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
variance component
linear mixed model
maximum likelihood
Opis:
In the paper, the problem of the existence of the maximum likelihood estimate and the REML estimate in the variance components model is considered. Errors in the proof of Theorem 3.1 in the article of Demidenko and Massam (Sankhyā 61, 1999), giving a necessary and sufficient condition for the existence of the maximum likelihood estimate in this model, are pointed out and corrected. A new proof of Theorem 3.4 in the Demidenko and Massam's article, concerning the existence of the REML estimate of variance components, is presented.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2014, 34, 1-2; 159-167
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On maximum likelihood estimation in mixed normal models with two variance components
Autorzy:
Grządziel, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729796.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
variance component
linear mixed model
maximum likelihood
Opis:
In the paper we deal with the problem of parameter estimation in the linear normal mixed model with two variance components. We present solutions to the problem of finding the global maximizer of the likelihood function and to the problem of finding the global maximizer of the REML likelihood function in this model.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2014, 34, 1-2; 187-197
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelling air cargo market – a gravity method
Modelowanie rynku lotniczego transportu towarowego – metoda grawitacyjna
Autorzy:
Mączka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/213257.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Tematy:
air transport
gravity model
maximum likelihood estimation
Opis:
The gravity method and its expansions in transport economics, analogical to Newton’s gravity law are not the most modern approach to demand estimation. They are, however, simple and applicable to the publicly available data as those of EUROSTAT or national statistics sources. Main assumption is that the trips (or in this case flows of cargo) are produced at an origin and “attracted” to destination according to some identifiable pattern. It is possible to suggest – but not ensure as in Newton’s Physics – these patterns, provided a complete list of socioeconomic data (GDP, population, ...) or other quantifiable conditions in the range (catchment) of all locations (nodes), combined with a series of corresponding flow volumes using a non-linear equation. Each variable of the explanatory side of the equation is equipped with a weight (in econometrics called a parameter). Due to non-linear form of the equation parameters are found using an Iterative calculation that is typically performed by the Maximum Likelihood Estimation (popularized by Ronald Fisher). Validity of calculations are checked using statistical measures of proportionate reduction in uncertainty.
Metoda grawitacyjna i jej inne wariacje w ekonomii transportu, będące analogią wobec newtonowskiego powszechnego prawa ciążenia, nie są najnowszym narzędziem do szacowania popytu. Są, natomiast, proste i możliwe do zastosowania mając do dyspozycji publicznie dostępne dane takie jak te pochodzące z EUROSTAT lub innych źródeł państwowych. Głównym założeniem metody jest to, że podróże (lub poziom przepływu towarów) są generowane w jednych lokalizacjach i są „przyciągane” do pozostałych lokalizacji zgodnie z pewnym identyfikowalnym wzorcem. Możliwe jest zaproponowanie – ale nie ustalenie jak w newtonowskiej fizyce – tych wzorców pod warunkiem, że jest dostępna pełna lista danych socjoekonomicznych (PKB, ludność, …) lub innych policzalnych warunków w zasięgu (strefie ciążenia) wszystkich lokalizacji (węzłów) powiązana z odpowiadającymi im poziomami przepływów przy użyciu funkcji nieliniowej. Każda ze zmiennych ulokowanych po stronie równania, która opisuje zjawisko (przepływy) jest wyposażona w wagę (w ekonometrii zwaną parametrem). Z powodu nieliniowej formy funkcji parametry są obliczane iteracyjnie, co jest najczęściej wykonywane metodą największej wiarygodności. Trafność dopasowania modelu jest sprawdzana metodami statystycznymi badającymi proporcje redukcji niepewności.
Źródło:
Prace Instytutu Lotnictwa; 2015, 2 (239); 23-29
0509-6669
2300-5408
Pojawia się w:
Prace Instytutu Lotnictwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The em Algorithm and Its Implementation for the Estimation of Frequencies of snp-Haplotypes
Autorzy:
Polańska, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/908153.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
genetyka
informatyka
algorithms
haplotypes
likelihood functions
gene frequency
Opis:
A haplotype analysis is becoming increasingly important in studying complex genetic diseases. Various algorithms and specialized computer software have been developed to statistically estimate haplotype frequencies from marker phenotypes in unrelated individuals. However, currently there are very few empirical reports on the performance of the methods for the recovery of haplotype frequencies. One of the most widely used methods of haplotype reconstruction is the Maximum Likelihood method, employing the Expectation-Maximization (EM) algorithm. The aim of this study is to explore the variability of the EM estimates of the haplotype frequency for real data. We analyzed haplotypes at the BLM, WRN, RECQL and ATM genes with 8-14 biallelic markers per gene in 300 individuals. We also re-analyzed the data presented by Mano et al. (2002). We studied the convergence speed, the shape of the loglikelihood hypersurface, and the existence of local maxima, as well as their relations with heterozygosity, the linkage disequilibrium and departures from the Hardy-Weinberg equilibrium. Our study contributes to determining practical values for algorithm sensitivities.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2003, 13, 3; 419-429
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Record data from Kies distribution and related statistical inferences
Autorzy:
Al-Olaimat, Nesreen M.
Bayoud, Husam A.
Raqab, Mohammad Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1917056.pdf
Data publikacji:
2021-12-08
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Bayesian estimates
Kies distribution
maximum likelihood estimation
records
Opis:
The Kies probability model was proposed as an alternative to the extendedWeibull models as it provides a more efficient fit to some real-life data sets in comparison to the aforementioned models. The paper proposes classical and Bayesian inferences for the Kies distribution based on records. Maximum likelihood estimates are studied jointly with asymptotic and bootstrap confidence intervals. Moreover, Bayes estimates, along with credible intervals are discussed assuming squared and LINEX loss functions. The proposed estimation methods have been investigated and compared via simulation studies. A real data set has been analysed for illustrative purposes.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 4; 153-170
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sequential Probability Ratio Test for Mean Based on Pseudo-Likelihood Function
Ilorazowy test sekwencyjny dla średniej oparty na funkcji pseudowiarygodności
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905060.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sequential probability ratio test
likelihood function
normal distribution
Opis:
Hypotheses about expected value of random variable can be verified by means of the parametric sequential probability ratio test in case of the known class of this variable's distribution. The problem with verification of such hypotheses occurs when we have no information about random variable distribution. Then, we have to apply non-parametric methods. The author of the paper proposes the application of pseudo-likelihood function instead of likelihood one in the statistic of sequential probability ratio test. Examples of application of the test based on the likelihood function ratio in selected kinds of distributions are presented together with the results of Monte Carlo analysis concerning properties of these tests.
Hipotezy o wartości oczekiwanej zmiennej losowej możemy zweryfikować parametrycznym ilorazowym testem sekwencyjnym, w przypadku znanej klasy rozkładu tej zmiennej. Problem z weryfikacją takich hipotez pojawia się, gdy nie posiadamy informacji o rozkładzie zmiennej losowej i musimy zastosować metody nieparametryczne. W procy proponowane jest wykorzystanie funkcji pseudowiarygodności, zamiast funkcji wiarygodności, w statystyce ilorazowego testu sekwencyjnego. Przykłady zastosowania testu opartego na ilorazie funkcji pseudowiarygodności dla wybranych rodzajów rozkładów s;j zaprezentowane w pracy wraz z wynikami analizy Monte Carlo dotyczącymi własności tych testów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 130

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies