Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "kredyty walutowe" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Cross-currency interest rate swap w kontekście rachunku adekwatności kapitałowej banków posiadających walutowe kredyty hipoteczne
    Cross-Currency Interest Rate Swap in the Context of the Calculation of Capital Adequacy of Banks with Foreign Currency Mortgages
    Autorzy:
    Koleśnik, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525987.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    capital adequacy
    CIRS
    FX mortgages
    adekwatność kapitałowa
    walutowe kredyty hipoteczne
    Opis:
    Polish banks have a large long currency position resulting from the portfolio of foreign currency mortgages, which they secure mainly using FX swaps and cross-currency interest rate swaps (CIRS). The purpose of this paper is to show how to take CIRS, which is one of the most popular methods of hedging against risk of CHF mortgages, into account in the calculation of capital adequacy. The paper also tries to answer the question whether the conversion of foreign currency mortgages will lead to changes in the treatment of CIRS in the calculation of capital adequacy of banks. The author points out that the conversion of part or all of the portfolio will eliminate the possibility for CIRS to be counted in the non-trading book and therefore a bank, instead of the capital requirement for credit risk, will have to set capital requirements for counterparty risk and position risk.
    Polskie banki posiadają dużą długą bilansową pozycję walutową w związku z portfelem kredytów walutowych, które zabezpieczają głównie przy użyciu transakcji fx swap i cross-currency interest rate swap (CIRS). Celem artykułu jest przedstawienie zasad uwzględniania w rachunku adekwatności kapitałowej jednej z najpopularniejszych metod zabezpieczania się banków przed ryzykiem walutowym kredytów hipotecznych w szwajcarskiej walucie, jaką są transakcje CIRS oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy przewalutowanie tych kredytów doprowadzi do zmiany sposobu traktowania transakcji CIRS w rachunku adekwatności kapitałowej banków. Autor wskazuje, iż przewalutowanie części lub całości tego portfela spowoduje, iż CIRS nie będzie mógł być dłużej zaliczany do portfela bankowego co sprawi, iż zamiast wymogu z tytułu ryzyka kredytowego bank będzie musiał wyznaczać wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kontrahenta oraz z tytułu ryzyka pozycji.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2015, 3/2015 (55), t.2; 158-169
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nauki prawne oraz ekonomia i finanse wobec problemu walutowych kredytów hipotecznych – rekomendacja integrująca perspektywy obu dyscyplin nauk społecznych
    Legal studies and economics and finance in the face of the foreign currency mortgage loans problem: the recommendation integrating the perspectives of both of these social sciences disciplines
    Autorzy:
    Zaleśkiewicz, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/20679062.pdf
    Data publikacji:
    2023-11-23
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
    Tematy:
    foreign currency mortgage loans
    financial system stability
    remuneration for capital use
    kredyty walutowe
    stabilność systemu finansowego
    wynagrodzenie za korzystanie z kapitału
    Opis:
    Autor artykułu podejmuje problematykę dotyczącą jednego z najbardziej skomplikowanych i doniosłych w skutkach zjawisk gospodarczych obserwowanych w ostatnich latach w Polsce – sporów sądowych prowadzonych przez banki i konsumentów jako strony umów walutowego kredytu hipotecznego. Krytyczna analiza zarysowującego się obecnie kierunku linii orzeczniczej pozwala sformułować rekomendację, zgodnie z którą w wydawanych przez sądy rozstrzygnięciach sporów powstałych na tle walutowych kredytów hipotecznych należy uwzględniać argumenty ekonomiczno-finansowe. W toku rozważań przedstawiono wywodzące się z dorobku nauk ekonomicznych uzasadnienie dla realizacji tej rekomendacji oraz wypracowane w naukach prawnych ścieżki interpretacyjne, na podstawie których można rozważać jej zastosowanie przez polskie sądy. W konsekwencji, wbrew formułowanym niekiedy w literaturze przedmiotu twierdzeniom o rozłączności porządku prawnego i kanonów racjonalności ekonomicznej, zawarte w artykule uzasadnienie dla zgłoszonej rekomendacji stanowi interdyscyplinarną próbę zintegrowania perspektyw i narzędzi stosowanych w naukach prawnych oraz w ekonomii i finansach. Celem takiego zabiegu jest ukształtowanie ładu instytucjonalnego, który zapewni optymalizację procesu gospodarowania wszystkim grupom aktorów rynkowych. Analiza przytoczonych w artykule danych oraz przedstawionych w nim stanowisk, wyrażonych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w komunikatach instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego (UKNF, NBP), prowadzi do wniosku, iż cel ten można najpełniej zrealizować poprzez zintegrowanie dorobku obu dyscyplin nauk społecznych, nie zaś poprzez ich przeciwstawianie.
    The author addresses the issue of one of the most complex and far-reaching economic phenomena observed in recent years in Poland: legal disputes between banks and consumers as parties to foreign currency mortgage loan agreements. As a result of a critical analysis of the emerging direction of the case law, the author of the article formulates a recommendation that economic and financial arguments should be taken into account in court decisions on disputes arising out of foreign currency mortgage loans. The article provides a justification for implementing this recommendation based on the achievements of economic sciences and identifies interpretative paths developed in legal studies that can be considered for its application by Polish courts. Consequently, contrary to sometimes asserted claims in the subject literature that legal order and the canons of economic rationality are separate, the justification for the proposed recommendation in the article represents an interdisciplinary attempt to integrate the perspectives and tools used in legal studies as well as in economics and finance. The aim of this approach is to shape an institutional order that ensures the optimisation of economic activities for all groups of market actors. The analysis of both the data cited in the article and the positions presented in the literature, as well as those articulated by Polish financial safety net institutions (e.g. UKNF, NBP), leads to the conclusion that this goal can be most fully achieved through the integration of the achievements of both social sciences disciplines rather than contrasting them.
    Źródło:
    Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów; 2023, 192; 11-30
    1234-8872
    2657-5620
    Pojawia się w:
    Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Gdy zabraknie szwajcarskiej precyzji ‒ o problemie kredytobiorców zaciągających kredyty we frankach szwajcarskich w aspekcie prawno-ekonomicznym
    When Comes Lack of „Swiss Precision” – Few Words in Legal and Economic Aspect About Loans in Swiss Franc Taken by Polish Debtors
    Autorzy:
    Liwoch, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/653423.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Swiss franc
    kredyty walutowe
    odpowiedzialność banków
    niewłaściwe praktyki rynkowe
    frank szwajcarski
    działania legislacyjne
    foreign currency loan
    responsibility of the banks
    unfair market practices
    legislative action
    Opis:
    Article shows the main problems of loans incurred in Suiss francs by polish debtors in period of time 2007–2015. Author sets out with the aim of analysing polish financial market and tries to answer a questions about banks’ responsibility for increased debtors’ commitments, presents judgments of courts of law and evaluates legislative actions, which are expected to help polish debtors. Author points at necessity of foreign currency loans risk reduction.
    Artykuł traktuje o problemie polskich kredytobiorców zaciągających kredyty walutowe w frankach szwajcarskich, których zobowiązanie wobec kredytodawców znacznie wzrosło na skutek silnej deprecjacji franka względem złotego polskiego. Autor w swojej pracy analizuje sytuację panującą na polskim rynku finansowym, rozważa problem odpowiedzialności banków za wzrost zadłużenia tzw. „frankowiczów”, przedstawia wybrane orzecznictwo sądów polskich oraz ocenia działania legislacyjne, które mają pomóc kredytobiorcom kredytów walutowych dotkniętych problemem znacznego wzrostu kursu waluty obcej.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2017, 3, 15; 53-64
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ograniczanie wydatków z tytułu spłaty walutowych kredytów mieszkaniowych
    Autorzy:
    Buszko, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/611107.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    foreign currency mortgage loans
    exchange rate
    swiss franc
    euro
    walutowe kredyty mieszkaniowe
    kurs walutowy
    frank szwajcarski
    Opis:
    Foreign currency loans concentrated in 2012 a  major share of credit portfolio of the whole banking sector in Poland. Among them the most important part had loans indexed or denominated in swiss franc and euro. Due to very long crediting periods (20–30 years) as well as lack of common availability hedging instruments to retail clients, currency loans may unexpectedly generate additional costs and materialize fx risk into credit risk. One of the method of optimizing of costs of currency loans repayment is a  conscious choice of a  day of currency purchase, which will be used next to pay back installments of the loan. The results of research show that one may distinguish days when franc and euro priced toward Polish zloty give reduction of costs of currency loans.
    Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2013, 47, 3
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ sanacji kredytów frankowych na rynek swapów walutowych w PLN
    Autorzy:
    Mielus, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610725.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    mortgage loans
    currency swaps
    market risk
    kredyty hipoteczne
    swapy walutowe
    ryzyko rynkowe
    Opis:
    A discussion about various methods of FX conversion of currency loans indicates numerous social and economic implications for banking sector in Poland and its clients. A paper describes potential implication of FX conversion on currency swap market in PLN. Having in mind swap payout profile and its legal terms and non-residents role in market making, the restructuring of Swiss franc mortgages has an impact on swap valuation and both currency and liquidity exposure of banks. The analysis of market rates dynamic on emerging markets suggests that loan conversion will have moderate impact on the stability and level of prices of the hedging instruments referring to foreign currency liquidity risks.
    Dyskusja na temat różnych metod konwersji kredytów walutowych wskazuje na liczne implikacje społeczne i ekonomiczne dla sektora bankowego w Polsce i jego klientów. W artykule został opisany potencjalny wpływ przewalutowania kredytów na rynek swapów walutowych w PLN. Mając na uwadze konstrukcję swapów i rolę nierezydentów w kształtowaniu ich cen, sanacja portfeli frankowych ma i będzie miała znaczenie dla wyceny instrumentów zabezpieczających, opartych o kontrakty swapowe, oraz na pozycję płynności i pozycję walutową sektora bankowego. Obserwacja dynamiki cen na rynkach wschodzących wskazuje, że konwersja kredytów walutowych może mieć umiarkowany wpływ na stabilność i poziom cen instrumentów zabezpieczających ryzyko płynności w walutach obcych.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies