- Tytuł:
-
ZASTOSOWANIE TEORII LOG-PERIODYCZNOŚCI W PROGNOZOWANIU KRACHÓW GIEŁDOWYCH
THE APPLICATION OF LOG-PERIODICITY THEORY - Autorzy:
- Górski, Maciej
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/953430.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
efektywność rynku kapitałowego
analiza techniczna
teoria log-periodyczności
krach giełdowy
analiza fraktalna - Opis:
- W niniejszym artykule zaprezentowane zostanie zastosowanie najnowszej metody prognozy wystąpienia krachów giełdowych w oparciu o analizę fraktalną. Zawarte w nim wnioski mają na celu wykazanie, że trajektorie cen akcji zawierają pewne wzorce log-periodyczne, które potwierdzają występowanie słabej hipotezy rynku efektywnego. Owe zjawiska mogą również wynikać ze specyficznych zachowań inwestorów. Teoria log-periodyczności może być zastosowana do prognozowania zmian trendów. W pracy zostanie zbadana skuteczność predykcji na jej podstawie w odniesieniu do skrajnie różnych (pod względem rozwoju) rynków akcji.
- Źródło:
-
Finanse i Prawo Finansowe; 2014, 1, 1
2391-6478
2353-5601 - Pojawia się w:
- Finanse i Prawo Finansowe
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł