- Tytuł:
- Mean-variance optimal local reinsurance contracts
- Autorzy:
- Kałuszka, M.
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/970593.pdf
- Data publikacji:
- 2003
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
- Tematy:
-
reasekuracja
kontrakt optymalnej reasekuracji
udział kwotowy
nadmiar strat
reinsurance
optimal reinsurance contracts
quota share
excess of loss - Opis:
- Reinsurance reduces the risk but it also reduces the potential profit. The aim of the paper is to derive optimal local reinsurance contracts balancing the risk measured by variance and expected profits under various mean-variance premium principles of the reinsurer. The reinsurer's premium is calculated per claim. It is found that the optimal rules are combinations of excess of loss and quota share contracts.
- Źródło:
-
Control and Cybernetics; 2003, 32, 4; 883-896
0324-8569 - Pojawia się w:
- Control and Cybernetics
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł