Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "intraday market" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Selected aspects of functioning of the day-ahead and intraday markets in the electricity market
    Wybrane apsekty funkcjonowania rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego na rynku energii elektrycznej
    Autorzy:
    Malska, Wiesława
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/37516660.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    day-ahead market
    intraday market
    polish power exchange
    volume
    price
    rynek dnia następnego
    rynek dnia bieżącego
    towarowa giełda energii
    wolumen
    kurs
    Opis:
    The paper presents a statistical analysis of prices and volumes of electricity quoted on the Day-Ahead Market (DAM) and the Intra-Day Market (IDM) of the Polish Power Exchange (POLPX). The analysis was carried out for weighted average hourly prices and volumes of electricity for two selected periods. Data available from the Polish Power Exchange was used. In the face of the energy crisis and the uncertainty caused by war and the limited supply of raw materials used to produce electricity, knowledge of the operation of the DAM and IDM is of significant economic, strategic importance, which is related to the security of electricity supply and its prices. The exchange market in Poland is supervised by the Energy Regulatory Office and the Financial Supervision Commission. During the energy crisis, the role of energy exchanges is increasing, not only in Poland, and knowledge of the functioning of the energy market is also one of the elements of strategic management in the energy sector. The Statistica v.13.3 software was used to analyse the data.
    W artykule zaprezentowano analizę statystyczną cen i wolumenu energii elektrycznej notowanych na Rynku Dnia Następnego (RDN) i Rynku Dnia Bieżącego (RDB) Towarowej Giełdy Energii (TGE). Analizę przeprowadzono dla średnioważonych cen godzinowych i wolumenu energii elektrycznej dla dwóch wybranych okresów. Wykorzystano dane dostępne na Towarowej Giełdzie Energii. W obliczu kryzysu energetycznego i niepewności spowodowanej wojną i ograniczoną podażą surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej znajomość funkcjonowania RDN i RDB ma istotne znaczenie ekonomiczne, strategiczne, co wiąże się z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej oraz jej cenami. Rynek giełdowy w Polsce jest nadzorowany przez Urząd Regulacji Energetyki i Komisję Nadzoru Finansowego. W czasie kryzysu energetycznego zwiększa się rola giełd energii, nie tylko w Polsce, a znajomość funkcjonowania rynku energii jest także jednym z elementów zarządzania strategicznego w energetyce. Do analizy danych wykorzystano program Statistica v.13.3.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika; 2022, 39; 93-112
    0209-2662
    2300-6358
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Portfolio management of a small RES utility with a structural vector autoregressive model of electricity markets in Germany
    Autorzy:
    Maciejowska, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2204084.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    intraday electricity market
    day-ahead electricity market
    structural vector autoregressive model
    probabilistic forecasting
    trading strategy
    Opis:
    Electricity producers and traders are exposed to various risks, among which price and volume risk play very important roles. This research considers portfolio-building strategies that enable the proportion of electricity traded in different electricity markets (day-ahead and intraday) to be chosen dynamically. Two types of approaches are considered: a simple strategy, which assumes that these proportions are fixed, and a data-driven strategy, in which the ratios fluctuate. To explore the market information, a structural vector autoregressive model is applied, which allows one to estimate the relationship between the variables of interest and simulate their future distribution. The approach is evaluated using data from the electricity market in Germany. The outcomes indicate that data-driven strategies increase revenue and reduce trading risk. These financial gains may encourage energy traders to apply advanced statistical methods in their portfolio-building process.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2022, 32, 4; 75--90
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modification of technical analysis indicators and increasing the rate of return on investment
    Autorzy:
    Oktaba, Paweł
    Grzywińska-Rąpca, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2216199.pdf
    Data publikacji:
    2023-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
    Tematy:
    Currency exchange rate
    Intraday Trading
    OTC Market
    Technical analysis
    Opis:
    Financial markets are seen as one of the most important markets in economic terms. The activities of investors in thefinancial markets consist in predicting how best to invest the accumulated capital, using all kinds of analyzes andforecasts. In the literature on the subject, apart from fundamental analysis, technical analysis is distinguished. Whilethe first one is to help you choose a specific asset with profitable potential, technical analysis is designed to help theinvestor find a specific moment that is most suitable for buying or selling. The aim of the article is to demonstratethe potential benefits associated with modifying the default settings of technical analysis indicators on the exampleof the EUR/USD currency pair using the MetaTrader4 investment platform. Analizing was carried out on the basis ofthe most popular currency pair in terms of turnover on the Forex market - EUR/USD. The research used an investmentstrategy based on Parabolic SAR and Relative Strength Index RSI technical analysis indicators, whose indications wereverified both in the context of default settings and after the author‘s modification. The results of the conducted rese-arch indicate significant differences, depending on the adopted parameters of the above-mentioned indicators.
    Źródło:
    Central European Economic Journal; 2023, 10, 57; 148-162
    2543-6821
    Pojawia się w:
    Central European Economic Journal
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of selected trade classification algorithms on the warsaw stock exchange
    Porównanie wybranych algorytmów klasyfikacji transakcji na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie S.A.
    Autorzy:
    Olbryś, J.
    Mursztyn, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/88432.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
    Tematy:
    algorytmy klasyfikacji transakcji
    dane intraday
    polski rynek kapitałowy
    trade classification algorithms
    intraday data
    Polish stock market
    Opis:
    Empirical equity market microstructure research often requires knowledge about trade sides. It is important to recognize the side that initiates the transaction and to distinguish between the so called buyer- and seller-initiated trades. Unfortunately, most data sets do not identify the trade direction. Therefore, researchers rely on indirect trade classification rules to infer trade sides. The aim of this paper is to implement and compare four trade classification algorithms on the Warsaw Stock Exchange (WSE). The high-frequency data for the selected WSE-listed companies covers the period from January 3, 2005 to June 30, 2015. To check the robustness of empirical results to the choice of sample, three adjacent sub-periods of equal size: the pre-crisis, crisis, and post-crisis period are analysed. The Global Financial Crisis on the WSE is formally established as the period June 2007-February 2009.
    Badania empiryczne w zakresie mikrostruktury rynku często wymagają wiedzy na temat stron transakcji. Szczególnie ważna jest identyfikacja strony inicjującej transakcje oraz podział na transakcje inicjowane przez nabywcę i sprzedającego. Niestety, większość baz danych intraday nie zawiera takich informacji. Dlatego badacze korzystają z pośrednich metod klasyfikacji. Celem pracy była implementacja i porównanie czterech algorytmów klasyfikacji transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem sróddziennych danych transakcyjnych akcji trzech reprezentatywnych firm, należących do grup spółek dużych (grupa BIG), średnich (grupa MEDIUM) i małych (grupa SMALL). Były to odpowiednio spółki: KGH, MCI oraz ENP. Wszystkie charakteryzują się stosunkowo wysoką płynnością na tle grup, do których należą. Analizy objęły okres od 3 stycznia 2005 do 30 czerwca 2015, z wyróżnieniem trzech jednakowo licznych podokresów: przed kryzysem, kryzys, po kryzysie. Okres globalnego kryzysu finansowego na giełdzie warszawskiej został ustalony w sposób formalny jako przedział czasowy czerwiec 2007-luty 2009.
    Źródło:
    Advances in Computer Science Research; 2015, 12; 37-52
    2300-715X
    Pojawia się w:
    Advances in Computer Science Research
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies