Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "indeks giełdowy" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Badanie warunków kontynuacji ruchu cenowego na rynku kapitałowym
Price continuation on capital markets
Autorzy:
Bednarz, Jacek
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453955.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
rynek kapitałowy
rynek efektywny
indeks giełdowy
kontynuacja ruchu cenowego
punkty zwrotne
stock market
market efficiency
market index
price continuation
turning points
Opis:
W licznych publikacjach naukowych na przestrzeni ostatnich lat formułowany jest pogląd, zgodnie z którym możliwe jest konstruowanie strategii inwestowania na rynku kapitałowym wykorzystujących zjawisko kontynuacji aktualnego ruchu cenowego. Przyjęcie powyższego poglądu oznacza poddanie w wątpliwość fundamentalnego dla nowoczesnej teorii inwestowania założenia efektywności rynku. W przedstawianym opracowaniu podjęta zostanie próba zbadania warunków dla kontynuacji ruchu cenowego na przykładzie indeksu WIG 20.
In several papers published recently an opportunity is argued to develop investment strategies based on momentum and price continuation. This opinion seems to contradict the fundamental in the modern investment theory assumption of stock market efficiency. The aim of this study is to test the presence and determinants of the price continuation using data for WIG 20 Warsaw Stock Exchange market index.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 37-47
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Exchange Rates and Capital Market Instruments – Analysis Based on the Example of Switzerland before and during the Covid-19 Pandemic
Kursy walut i instrumenty rynku kapitałowego – analiza na przykładzie Szwajcarii przed i podczas pandemii Covid-19
Autorzy:
Bolek, Cezary
Bolek, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/36084923.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
kurs walutowy
indeks giełdowy
rentowność obligacji
korelacja
COVID-19
exchange rate
stock index
bond yield
correlation
Opis:
The purpose of the article. The aim of the article is to present factors influencing foreign exchange rates and to examine the relationship between them and stock and bond indices in Switzerland in the period before and during the COVID-19 pandemic. The hypothesis that the studied relationships changed as a result of the turmoil caused by the pandemic crisis was verified. Methodology. To verify the hypothesis, linear and non-linear functions were analyzed, and Pearson's correlation indices between the examined instruments were calculated. Results of the research. As a result of the analysis, it was found that the relationship between the CHF exchange rate index and stock indices is non-linear, and the relationship between the CHF exchange rate index and bond indices is linear. Correlation coefficients before the pandemic indicated strong relationships between the CHF exchange rate index and the examined capital market indices, and moreover, the relationship with stock indices was positive and with bond indices negative. It was found that during the pandemic, the correlation with bond indices changed and became positive. The motivation of the analysis is related to the spotlight on a Swiss franc as a result of numerous financial decisions related to this currency.
Cel artykułu. Celem artykułu jest przedstawienie czynników wpływających na kursy walut oraz zbadanie związku między nimi i indeksami akcji oraz obligacji w Szwajcarii w okresie przed I w trakcie trwania pandemii Covid-19. Zweryfikowano w związku z powyższym hipotezę, że badane związki uległy zmianie w wyniku zawirowań wywołanych kryzysem pandemicznym. Metoda badawcza. Do zweryfikowania postawionej hipotezy wykorzystano analizę funkcji liniowych i nieliniowych oraz obliczono wskaźniki korelacji Pearsona między badanymi instrumentami. Wyniki badań. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że związek indeksu kursu CHF I indeksów giełdowych jest nieliniowy, a związek indeksu kursu CHF z indeksami obligacji liniowy. Korelacje przed pandemią wskazywały na silne związki indeksu kursu CHF z badanymi indeksami z tym, że związek z indeksami akcji był pozytywny, a z indeksami obligacji negatywny, w okresie pandemii korelacja z indeksami obligacji uległa zmianie i była dodatnia.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2024, 1, 41; 29-45
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efektywność informacyjna a zachowanie cen akcji tworzących indeks WIG20
Behavior of WIG20 Index Components Prices from Efficient Capital Markets Theorist Viewpoint
Autorzy:
Buła, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589621.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Akcje
Ceny akcji
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Shares
Shares prices
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
This article deals with problem of informational efficiency of capital markets. In the first part theory of efficient capital markets created by Eugene Fama is described. The evolution of efficient capital market definition is presented and a new one is introduced. In the next part of the article proper null hypothesis is constructed and methods used to verify it are discussed. Author presents three groups of verification techniques: tests of autocorrelation, tests of randomness and unit root tests. In the third part of the text results of these statistical tests applied to prices of shares included in WIG20 index and values of this index as well are described. In the last part of article economic consequences for investors are presented.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 177; 152-167
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko inwestycji a wymiar fraktalny
Fractal Dimension as a Measure of Investment Risk
Autorzy:
Buła, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587826.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Fraktale
Indeks giełdowy
Ryzyko
Ryzyko inwestycyjne
Fractal
Investment risk
Risk
Stock market indexes
Opis:
This article deals with problem of investment risk assessment by exploiting fractal dimension. In the first part of the article author presents the idea of treating fractal dimension of logarithmic cumulated returns as a risk measure. The relationship between fractal dimension and the riskiness of investment in case of its horizon tending to infinity is introduced. In the last part of the article results of empirical analysis confirming conclusions described are presented.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 50-466
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Level of Warsaw Stock Exchange Commissions as a Short-term Trading Impediment
Autorzy:
Dąbrowski, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/522539.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Papiery wartościowe
Giełda
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Giełda papierów wartościowych Handel
Securities
Stock exchange
Warsaw Stock Exchange Index
Stock market
Trade
Opis:
Stock exchange commission is one of the most significant trading cost. It is a charge for services provided by financial institutions and paid by customers. Its level determines trading opportunities especially for short-term investors. That is the reason why proper commission policy is vital for traders, their instrument and strategy choices and, consequently contributes to market development. In this article the level of Warsaw Stock Exchange (WSE) commissions as a short-term trading impediment is presented. It discuses historical, current, and future problems resulting from extremely expensive WSE and brokers fees. Moreover comparison to policies of world-markets is emphasized (original abstract)
Źródło:
Journal of Economics and Management; 2014, 16; 17-26
1732-1948
Pojawia się w:
Journal of Economics and Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Revolution of 2013 on the WSE - Innovation or Catching Up On?
Rewolucja 2013 na GPW - innowacje czy nadrabianie zaległości?
Autorzy:
Dąbrowski, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/964184.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Giełda papierów wartościowych
Innowacje
Rynek kapitałowy
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Capital market
Innovations
Stock market
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
Wydaje się, że uczestnicy warszawskiej GPW zapamiętają 2013 r. jako okres istotnych zmian i nowości. Opóźnione, ale skuteczne i niemal bezawaryjne wdrożenie nowego systemu obsługującego parkiet (UTP), jak również reforma w segmencie instrumentów pochodnych poprzez w praktyce zastąpienie dotychczasowego najpopularniejszego kontraktu FW20 nowym FW30 o podwojonym mnożniku oraz wprowadzenie szerszego indeksu blue-chipów (WIG30) zrewolucjonizowały ofertę GPW. Artykuł jest próbą oceny nowych rozwiązań polskiego rynku kapitałowego i wyróżnia potencjalne zagrożenia w zaproponowanych zmianach. Postawiono w nim pytanie o ich sens i przydatność w kontekście dotychczasowego funkcjonowania warszawskiego parkietu, jak i w porównaniu z giełdami bardziej rozwiniętymi.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 241-248
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na gruncie teorii perspektywy
Valuation of Decision Alternatives with Continuous Distributions Based on Prospect Theory
Autorzy:
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593028.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Podejmowanie decyzji
Spółki giełdowe
Stopa zwrotu akcji
Teoria perspektywy
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Decision making
Prospec theory
Stock market companies
Stock rate of returns
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
Niewątpliwą wadą modelu teorii perspektywy jest możliwość oceny wariantów decyzyjnych złożonych z co najwyżej dwóch niezerowych wyników. Wada ta uniemożliwia stosowanie jej na większą skalę, gdyż w większości rzeczywistych wariantów decyzyjnych należy brać pod uwagę więcej możliwych wyników decyzji, a także często warianty decyzyjne mają ciągły rozkład prawdopodobieństwa. W pracy zostaną przedstawione koncepcje rozszerzające teorię perspektywy na warianty decyzyjne o rozkładach ciągłych oraz o rozkładach dyskretnych z więcej niż dwoma niezerowymi wynikami. Przykłady zastosowania prezentowanych modeli będą opierać się na rzeczywistych danych giełdowych.
The work presents concepts extending prospect theory on decision-making alternatives with continuous distributions and discrete distributions with more than two non-zero outcomes. Examples of the application of the presented models will be based on real market data. The first part of the paper describes the principles of prospect theory, the second part shows the proposal of Rieger and Wang which extends the prospect theory to continuous distributions, also the extension to alternatives with more than two outcomes is presented. In the third section we give the example of the practical application of prospect theory for continuous distributions to create rankings of stocks belonging to the WIG20 index. We also built the rankings of these companies based on their valuation on the basis of prospect theory for discrete distributions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 7-18
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czy kryzys zagraża wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy?
Was the crisis a threat to the performance results of companies noted in the WIG Food Industry index?
Autorzy:
Firlej, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/573610.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
Warszawski Indeks Giełdowy zob.WIG
indeks WIG-Spozywczy
WIG-SPOŻYW zob.indeks WIG-Spozywczy
WIG-Spozywczy zob.indeks WIG-Spozywczy
przemysl spozywczy
kryzys gospodarczy
kryzys finansowy
koniunktura gospodarcza
przedsiebiorstwa spozywcze
gieldy rolno-spozywcze
Opis:
Celem napisania artykułu była odpowiedź na pytanie postawione w jego tytule, czy kryzys zagrażał spółkom włączonym do indeksu WIG Spożywczy. Analiza wyników ekonomicznofinansowych wykazała, że przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego wykorzystały sprzyjające warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej, a następnie dobrze poradziły sobie z trudnym okresem kryzysu. Analizie poddano oddziaływanie koniunktury gospodarczej na działalność przedsiębiorstw należących do indeksu WIG Spożywczy w okresie ostatnich lat. Stwierdzono, że spółki spożywcze dobrze funkcjonowały w okresie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, jednak indeks WIG Spożywczy zawsze był i jest zależny od ogólnoświatowej koniunktury gospodarczej i panującego ogólnego klimatu giełdowego.
The aim of the article was to answer the question asked in its title, if the crisis was a threat to the companies noted in the WIG Food Industry index. An analysis of their economic and financial results has showed that Agriculture and Food Industry companies had taken advantage of the favourable circumstances accompanying the Polish accession to the European Union and then coped well with the difficult period of crisis. The subject of analysis was the impact of this economic situation on functioning of WIG Food Industry companies in recent years. It was found that Food Industry companies functioned well during the global financial and economic crisis. However, the WIG Food Industry index has always depended on the global economic situation and the general stock exchange climate.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2012, 12[27], 1
2081-6960
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza zależności zachodzących między wielkością obrotów a indeksami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
The Analysis of Relationship between Volume and Stocks Indexes of Stock Exchange in Warsaw
Autorzy:
Gluzicka, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591696.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Giełda papierów wartościowych
Indeks giełdowy
Stock market
Stock market indexes
Opis:
To describe the situation on the stock's market we can use the stock's prices and volume. Using the relations between these two characteristics we can assess the functioning of the financial markets or we can conduct reactions of markets to the new information. In this paper will be present results of the research of dependency between stock's prices or stick's return and volume for selected indexes from Stock Exchange in Warsaw. All dependencies will be analyze in periods when we can observe the long-term decreasing or increasing of quotations. In analyze we use selected econometrical and statistical tools.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 163; 13-28
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ światowych rynków finansowych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
Influence the Global Finance Markets to the Stock Exchange in Warsaw
Autorzy:
Gluzicka, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587720.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Badania empiryczne
Finanse międzynarodowe
Indeks giełdowy
Rynki finansowe
Empirical researches
Financial markets
International finance
Stock market indexes
Opis:
The situation of the Stock Exchange in Warsaw affect both changes in the Polish sector of economy, political or financial, as well as changes in the financial markets in other countries. Analyzing stock market trading indices representing different countries, you can see the similarities in the behavior of trading indexes. The study showed that the trend in the global market shares (for which follow other global exchanges) determines the New York Stock Exchange. The purpose of this article is to analyze the impact of the world's largest financial markets in the Polish financial market. The analysis will be conducted on the basis of quotations selected indexes representing various countries.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 144-157
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20
Beta Coefficient of WIG20s Shares Stability Examination
Autorzy:
Letkowski, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586616.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Indeks giełdowy
Portfel inwestycyjny
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Współczynnik Beta
Beta factor
Investment portfolio
Stock market indexes
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
The aim of the article is to examine beta coefficient of WIG20's shares stability. Beta coefficient provides systematic risk measurement, so it's stability is a key factor for effective portfolio management based on beta coefficient. Research reveals beta coefficients high volatility throughout test period of 2001-2012, in particular under financial crisis conditions. Proposed beta coefficient stability ranking reflects combined results of different stability measures: standard deviation, coefficient of variation and mean absolute deviation. Stability ranking is a simple approach to gain some level of statistical objectivity. However, in general beta coefficients of WIG20's shares are highly volatile, what can affect investment portfolio risk and return management.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 75-87
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie
Omega Ratio in the Evaluation Of Decision Alternatives with a Continuous Probability Distribution on the Example of Shares Quoted on Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Michalska, Ewa
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593400.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Badanie efektywności inwestycji
Mierniki efektywności
Ranking spółek akcyjnych
Stopa zwrotu akcji
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Effectiveness indicators
Ranking of joint stock companies
Research efficiency of investment
Stock rate of returns
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
W porównywaniu akcji notowanych na giełdzie stosuje się najczęściej kryteria wykorzystujące wybrane parametry rozkładu, wyznaczane na podstawie danych historycznych przy założeniu dyskretnego rozkładu losowych stóp zwrotu. Miarą uwzględniającą pełną informację o rozkładzie jest wskaźnik omega. W artykule przedstawiono przykład zastosowania wskaźnika omega do oceny akcji przy założeniu ciągłego rozkładu stóp zwrotu. Celem pracy jest empiryczna weryfikacja zależności uporządkowania (względem wskaźnika omega) losowych wariantów decyzyjnych od przyjętego rozkładu.
When comparing shares quoted on the stock exchange, investors the most often use the criteria which are based on selected parameters of the probability distribution. In such approach historical date are being used and a discrete probability distribution of random returns is assumed. The omega ratio is a measure which takes into account all the information about the probability distribution. In this paper we present the example of applying the omega ratio to the evaluation of shares assuming a continuous distribution of returns. The aim of this paper is to empirically verify the relationship between the order (according to the omega ratio) of random decision alternatives and the assumed probability distribution.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 112-124
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn
Estimation of the Tracking Error for an ETF Fund which Tracks the Index WIG20, and an Explanation of its Origins
Autorzy:
Mitrenga, Damian
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590650.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Fundusze inwestycyjne
Inwestycje
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Investment funds
Investment
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
This paper verifies the replication efficiency of the ETF (Exchange - Traded Fund), which should replicate the index of twenty largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WIG20). It also tries to explain the source of occurring variations.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 177; 7-20
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Poprawność wyceny funduszu ETF replikującego indeks WIG20
Correctness in Pricing of Exchange-Traded Fund which Replicates the Index WIG20
Autorzy:
Mitrenga, Damian
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587288.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Fundusze ETF
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Wycena instrumentów finansowych
Exchange Traded Fund (ETF)
Financial instruments valuation
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
This paper verifies the difference between the ETF (Exchange-Traded Fund) market price and the value of its assets per share class. It also examines the duration of this differences and the way, in which they are corrected.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 330-440
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ oczekiwań na kształtowanie się indeksów giełdowych na przykładzie WIG
Expectations and the Stock Exchange Index
Autorzy:
Osińska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500584.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Modele ekonometryczne, Indeks giełdowy
Business trends, Business cycles, Econometric models, Stock market indexes
Opis:
The author presents an econometric model which tries to explain the development of the daily index of Warsaw Stock Exchange by some other variables of the fmancial market, including the actual and expected values of the DM/PLN exchange rate and Dow-Jones index. The results indicate that Warsaw Stock Exchange does not confirm the effective market hypothesis. This would legitimate the attempts at modelling and forecasting of the developments in the stock market.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 85-89
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies