Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "indeks giełdowy" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-21 z 21
    Tytuł:
    Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek Indeksu WIG20
    Analysis of the Log Price Change for Selected Wig20 Companies
    Autorzy:
    Surowiec, Agnieszka
    Rzymowski, Witold
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592982.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Indeks giełdowy
    Stopa zwrotu
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Rate of return
    Stock market indexes
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    W pracy przeanalizowano rozkłady logarytmicznych stóp zwrotu wybranych spółek indeksu WIG20. Kryterium wyboru spółek stanowił wspólny i możliwie długi okres notowań. Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wyznaczenia analitycznej postaci dystrybuant i funkcji gęstości.
    This paper deals with the quantitative analysis of the log price change (continuously- compounded return) for selected WIG20 instruments. The purpose of these investigations was to research the possibility of determination of analytical form of the probability density function and the cumulative distribution function. The modified Boltzmann function was proposed as the cumulative distribution function.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 233-242
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20
    Beta Coefficient of WIG20s Shares Stability Examination
    Autorzy:
    Letkowski, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586616.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Indeks giełdowy
    Portfel inwestycyjny
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Współczynnik Beta
    Beta factor
    Investment portfolio
    Stock market indexes
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    The aim of the article is to examine beta coefficient of WIG20's shares stability. Beta coefficient provides systematic risk measurement, so it's stability is a key factor for effective portfolio management based on beta coefficient. Research reveals beta coefficients high volatility throughout test period of 2001-2012, in particular under financial crisis conditions. Proposed beta coefficient stability ranking reflects combined results of different stability measures: standard deviation, coefficient of variation and mean absolute deviation. Stability ranking is a simple approach to gain some level of statistical objectivity. However, in general beta coefficients of WIG20's shares are highly volatile, what can affect investment portfolio risk and return management.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 75-87
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza zależności zachodzących między wielkością obrotów a indeksami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
    The Analysis of Relationship between Volume and Stocks Indexes of Stock Exchange in Warsaw
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591696.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Giełda papierów wartościowych
    Indeks giełdowy
    Stock market
    Stock market indexes
    Opis:
    To describe the situation on the stock's market we can use the stock's prices and volume. Using the relations between these two characteristics we can assess the functioning of the financial markets or we can conduct reactions of markets to the new information. In this paper will be present results of the research of dependency between stock's prices or stick's return and volume for selected indexes from Stock Exchange in Warsaw. All dependencies will be analyze in periods when we can observe the long-term decreasing or increasing of quotations. In analyze we use selected econometrical and statistical tools.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 163; 13-28
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ryzyko inwestycji a wymiar fraktalny
    Fractal Dimension as a Measure of Investment Risk
    Autorzy:
    Buła, Rafał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587826.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fraktale
    Indeks giełdowy
    Ryzyko
    Ryzyko inwestycyjne
    Fractal
    Investment risk
    Risk
    Stock market indexes
    Opis:
    This article deals with problem of investment risk assessment by exploiting fractal dimension. In the first part of the article author presents the idea of treating fractal dimension of logarithmic cumulated returns as a risk measure. The relationship between fractal dimension and the riskiness of investment in case of its horizon tending to infinity is introduced. In the last part of the article results of empirical analysis confirming conclusions described are presented.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 50-466
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność informacyjna a zachowanie cen akcji tworzących indeks WIG20
    Behavior of WIG20 Index Components Prices from Efficient Capital Markets Theorist Viewpoint
    Autorzy:
    Buła, Rafał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589621.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Akcje
    Ceny akcji
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Shares
    Shares prices
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    This article deals with problem of informational efficiency of capital markets. In the first part theory of efficient capital markets created by Eugene Fama is described. The evolution of efficient capital market definition is presented and a new one is introduced. In the next part of the article proper null hypothesis is constructed and methods used to verify it are discussed. Author presents three groups of verification techniques: tests of autocorrelation, tests of randomness and unit root tests. In the third part of the text results of these statistical tests applied to prices of shares included in WIG20 index and values of this index as well are described. In the last part of article economic consequences for investors are presented.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 177; 152-167
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn
    Estimation of the Tracking Error for an ETF Fund which Tracks the Index WIG20, and an Explanation of its Origins
    Autorzy:
    Mitrenga, Damian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590650.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fundusze inwestycyjne
    Inwestycje
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Investment funds
    Investment
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    This paper verifies the replication efficiency of the ETF (Exchange - Traded Fund), which should replicate the index of twenty largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WIG20). It also tries to explain the source of occurring variations.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 177; 7-20
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Proposal of Indicators Measuring the Development of Companies Qualified to the NewConnect Focus Segment
    Wskaźniki pomiaru stopnia rozwoju spółek kwalifikowanych do segmentu NewConnect Focus
    Autorzy:
    Zygmanowski, Piotr
    Śliwiński, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1922368.pdf
    Data publikacji:
    2019-07-10
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    NewConnect
    alternative stock exchange
    NC Focus
    stock market indicator
    stock market index
    wskaźnik
    indeks giełdowy
    Opis:
    It is common opinion among the financial media and a wide range of investors in Poland that the NewConnect (NC) market is not an attractive place for investments. The NC market is dominated by penny companies with low liquidity of shares that encounter significant problems with fulfilling information obligations. This paper disputes this view by referring to companies from the NewConnect market. The authors aim at identifying new solutions, to improve the perception of the NewConnect market among all groups of its participants. These include the construction of new NC indicators: i) an indicator designed to measure the development level of companies from the NC Focus segment (NCGI-Focus) and ii) an indicator measuring the degree of changes in the market value of issuers from the same segment (NCFocusValue). This is supplemented by empirical results.
    Wśród mediów finansowych oraz szerokiego grona inwestorów można się spotkać ze stwierdzeniem, że rynek NewConnect (NC) nie jest atrakcyjnym miejscem do dokonywania inwestycji, że na NC dominują spółki groszowe o niskiej płynności akcji, że indeks obrazujący zachowanie kursów akcji emitentów notowanych na tym rynku znajduje się w wieloletnim trendzie spadkowym. W niniejszym artykule podjęta została próba polemiki z powyższym poglądem, a autorzy postawili sobie za cel wskazanie nowych rozwiązań, których wprowadzenie mogłoby w istotnym stopniu poprawić odbiór rynku NewConnect wśród wszystkich grup uczestników tego rynku. Rozwiązania te to wskaźnik mający za zadanie dokonywanie pomiaru stopnia rozwoju spółek z segmentu NC Focus (NCGI-Focus) oraz wskaźnik mierzący stopień zmian wartości rynkowej emitentów z tego samego segmentu (NCFocusValue). Autorzy referatu przedstawili nie tylko zarys metodologiczny, lecz także poparli zasadność wprowadzenia obu miar wynikami empirycznymi odnoszącymi się do okresu funkcjonowania segmentu NC Focus.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2019, 3/2019 (83); 197-211
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie wyników wybranych indeksów giełdowych przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych na świecie
    Comparison of the Results of Some Stock Market Indices for Listed Corporations Socially Responsible in the World
    Autorzy:
    Sikacz, Hanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/656223.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    społeczna odpowiedzialność biznesu
    CSR
    SRI
    ESG
    indeks giełdowy
    RESPECT Index
    Corporate Social Responsibility
    stock market index
    Opis:
    The article quoted a data showing the observed trend of the growing importance in the corporate social responsibility. Important from the point of view of that growth was a comparison of the functions performed by the indexes CSR/SRI/ESG on present day. The main purpose of this article is to analyse the behaviour of some of the world stock market indices of socially responsible companies (DJSI World, DJSI North America, FTSE4GOOD Global, MSCI KLD 400 Social, CALVERT Social (CSI), MSCI World ESG, STOXX Europe Sustainability, DJSI Europe). The article also includes a comparative analysis of the results of indexes RESPECT, WIG20, mWIG40 i sWIG80, and also WIG-BANKI, WIG-BUDOW, WIG-CHEMIA, WIG-DEWEL, WIG-ENERG, WIG-INFO, WIG-MEDIA, WIG-PALIWA, WIG-SPOZYW, WIG-SUROWC, WIG-TELKOM. Analysis of the global index was based on data obtained from the Datastream database, the data to the comparison RESPECT Index with other indices came from the databases of Warsaw Stock Exchange and Parkiet The newspaper of the Stock Exchange. The data being presented show that the performance indices (trend) in the chosen periods behave similarly, but their efficiency varies. Not all index's values for two of the examined periods were characterized by growth. The results also show that investments in socially responsible businesses in selected capital markets are not associated with resistance to the collapse of the stock market. Information about the participation of the company in the index is not a guarantee to the investor that the investment in the company in question will bring a reasonable return.
    W artykule przytoczono dane wskazujące na obserwowany trend dotyczący wzrostu znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotne z punktu widzenia tego wzrostu było zestawienie funkcji, jakie pełnią obecnie giełdowe indeksy CSR/SRI/ESG. Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza zachowania się wybranych światowych indeksów giełdowych spółek społecznie odpowiedzialnych (DJSI World, DJSI North America, FTSE4GOOD Global, MSCI KLD 400 Social, CALVERT Social (CSI), MSCI World ESG, STOXX Europe Sustainability, DJSI Europe). Opracowanie obejmuje także analizę porównawczą wyników indeksów RESPECT, WIG20, mWIG40 i sWIG80, a także WIG-BANKI, WIG-BUDOW, WIG-CHEMIA, WIG-DEWEL, WIG-ENERG, WIG-INFO, WIG-MEDIA, WIG-PALIWA, WIG-SPOZYW, WIG-SUROWC, WIG-TELKOM. Analiza dotycząca światowych indeksów była oparta na danych pozyskanych z bazy Datastream, natomiast dane do części publikacji związanej z porównaniem indeksu RESPECT z innymi indeksami warszawskiej giełdy pochodziły z serwisów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Parkietu Gazety Giełdy. Zaprezentowane dane wskazują, że wyniki światowych indeksów (trendy) w badanych okresach zachowują się podobnie, jednak ich efektywność jest zróżnicowana. Nie wszystkie wartości indeksów w badanych dwóch okresach charakteryzowały się wzrostem. Otrzymane wyniki pokazują również, że inwestycje w przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne na wybranych rynkach kapitałowych nie są związane z odpornością na załamania na rynku akcji. Informacja o udziale spółki w indeksie nie jest dla inwestora gwarancją, że inwestycja w daną spółkę przyniesie odpowiednią stopę zwrotu.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 4, 324
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Exchange Rates and Capital Market Instruments – Analysis Based on the Example of Switzerland before and during the Covid-19 Pandemic
    Kursy walut i instrumenty rynku kapitałowego – analiza na przykładzie Szwajcarii przed i podczas pandemii Covid-19
    Autorzy:
    Bolek, Cezary
    Bolek, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/36084923.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    kurs walutowy
    indeks giełdowy
    rentowność obligacji
    korelacja
    COVID-19
    exchange rate
    stock index
    bond yield
    correlation
    Opis:
    The purpose of the article. The aim of the article is to present factors influencing foreign exchange rates and to examine the relationship between them and stock and bond indices in Switzerland in the period before and during the COVID-19 pandemic. The hypothesis that the studied relationships changed as a result of the turmoil caused by the pandemic crisis was verified. Methodology. To verify the hypothesis, linear and non-linear functions were analyzed, and Pearson's correlation indices between the examined instruments were calculated. Results of the research. As a result of the analysis, it was found that the relationship between the CHF exchange rate index and stock indices is non-linear, and the relationship between the CHF exchange rate index and bond indices is linear. Correlation coefficients before the pandemic indicated strong relationships between the CHF exchange rate index and the examined capital market indices, and moreover, the relationship with stock indices was positive and with bond indices negative. It was found that during the pandemic, the correlation with bond indices changed and became positive. The motivation of the analysis is related to the spotlight on a Swiss franc as a result of numerous financial decisions related to this currency.
    Cel artykułu. Celem artykułu jest przedstawienie czynników wpływających na kursy walut oraz zbadanie związku między nimi i indeksami akcji oraz obligacji w Szwajcarii w okresie przed I w trakcie trwania pandemii Covid-19. Zweryfikowano w związku z powyższym hipotezę, że badane związki uległy zmianie w wyniku zawirowań wywołanych kryzysem pandemicznym. Metoda badawcza. Do zweryfikowania postawionej hipotezy wykorzystano analizę funkcji liniowych i nieliniowych oraz obliczono wskaźniki korelacji Pearsona między badanymi instrumentami. Wyniki badań. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że związek indeksu kursu CHF I indeksów giełdowych jest nieliniowy, a związek indeksu kursu CHF z indeksami obligacji liniowy. Korelacje przed pandemią wskazywały na silne związki indeksu kursu CHF z badanymi indeksami z tym, że związek z indeksami akcji był pozytywny, a z indeksami obligacji negatywny, w okresie pandemii korelacja z indeksami obligacji uległa zmianie i była dodatnia.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2024, 1, 41; 29-45
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ światowych rynków finansowych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
    Influence the Global Finance Markets to the Stock Exchange in Warsaw
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587720.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Badania empiryczne
    Finanse międzynarodowe
    Indeks giełdowy
    Rynki finansowe
    Empirical researches
    Financial markets
    International finance
    Stock market indexes
    Opis:
    The situation of the Stock Exchange in Warsaw affect both changes in the Polish sector of economy, political or financial, as well as changes in the financial markets in other countries. Analyzing stock market trading indices representing different countries, you can see the similarities in the behavior of trading indexes. The study showed that the trend in the global market shares (for which follow other global exchanges) determines the New York Stock Exchange. The purpose of this article is to analyze the impact of the world's largest financial markets in the Polish financial market. The analysis will be conducted on the basis of quotations selected indexes representing various countries.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 144-157
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ oczekiwań na kształtowanie się indeksów giełdowych na przykładzie WIG
    Expectations and the Stock Exchange Index
    Autorzy:
    Osińska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500584.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Modele ekonometryczne, Indeks giełdowy
    Business trends, Business cycles, Econometric models, Stock market indexes
    Opis:
    The author presents an econometric model which tries to explain the development of the daily index of Warsaw Stock Exchange by some other variables of the fmancial market, including the actual and expected values of the DM/PLN exchange rate and Dow-Jones index. The results indicate that Warsaw Stock Exchange does not confirm the effective market hypothesis. This would legitimate the attempts at modelling and forecasting of the developments in the stock market.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 85-89
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Strategia CPPI dla portfela replikującego indeks WIG20
    The CPPI Strategy for the Portfolio That Replicates the WIG20 Index
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589547.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ryzyko systemowe
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    Management of investment portfolio
    Systemic risk
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    The constant proportion portfolio insurance (CPPI) strategy is one of the strategies the main aim of which is to protect the minimum value of the investor's portfolio. That strategy is one of the active strategies - each changing in prices causes modifications in the portfolio structure. The CPPI strategy is used by some mutual funds that operate at the Polish stock market. The aim of the paper is to check if that strategy is efficient in the Polish market in a long time. It will be checked after implementing the CPPI strategy to the portfolio that replicates the WIG20 index.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 100-110
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Revolution of 2013 on the WSE - Innovation or Catching Up On?
    Rewolucja 2013 na GPW - innowacje czy nadrabianie zaległości?
    Autorzy:
    Dąbrowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/964184.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Giełda papierów wartościowych
    Innowacje
    Rynek kapitałowy
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Capital market
    Innovations
    Stock market
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    Wydaje się, że uczestnicy warszawskiej GPW zapamiętają 2013 r. jako okres istotnych zmian i nowości. Opóźnione, ale skuteczne i niemal bezawaryjne wdrożenie nowego systemu obsługującego parkiet (UTP), jak również reforma w segmencie instrumentów pochodnych poprzez w praktyce zastąpienie dotychczasowego najpopularniejszego kontraktu FW20 nowym FW30 o podwojonym mnożniku oraz wprowadzenie szerszego indeksu blue-chipów (WIG30) zrewolucjonizowały ofertę GPW. Artykuł jest próbą oceny nowych rozwiązań polskiego rynku kapitałowego i wyróżnia potencjalne zagrożenia w zaproponowanych zmianach. Postawiono w nim pytanie o ich sens i przydatność w kontekście dotychczasowego funkcjonowania warszawskiego parkietu, jak i w porównaniu z giełdami bardziej rozwiniętymi.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 241-248
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Poprawność wyceny funduszu ETF replikującego indeks WIG20
    Correctness in Pricing of Exchange-Traded Fund which Replicates the Index WIG20
    Autorzy:
    Mitrenga, Damian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587288.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fundusze ETF
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Wycena instrumentów finansowych
    Exchange Traded Fund (ETF)
    Financial instruments valuation
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    This paper verifies the difference between the ETF (Exchange-Traded Fund) market price and the value of its assets per share class. It also examines the duration of this differences and the way, in which they are corrected.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 330-440
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Level of Warsaw Stock Exchange Commissions as a Short-term Trading Impediment
    Autorzy:
    Dąbrowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/522539.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Papiery wartościowe
    Giełda
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Giełda papierów wartościowych Handel
    Securities
    Stock exchange
    Warsaw Stock Exchange Index
    Stock market
    Trade
    Opis:
    Stock exchange commission is one of the most significant trading cost. It is a charge for services provided by financial institutions and paid by customers. Its level determines trading opportunities especially for short-term investors. That is the reason why proper commission policy is vital for traders, their instrument and strategy choices and, consequently contributes to market development. In this article the level of Warsaw Stock Exchange (WSE) commissions as a short-term trading impediment is presented. It discuses historical, current, and future problems resulting from extremely expensive WSE and brokers fees. Moreover comparison to policies of world-markets is emphasized (original abstract)
    Źródło:
    Journal of Economics and Management; 2014, 16; 17-26
    1732-1948
    Pojawia się w:
    Journal of Economics and Management
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie warunków kontynuacji ruchu cenowego na rynku kapitałowym
    Price continuation on capital markets
    Autorzy:
    Bednarz, Jacek
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453955.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    rynek kapitałowy
    rynek efektywny
    indeks giełdowy
    kontynuacja ruchu cenowego
    punkty zwrotne
    stock market
    market efficiency
    market index
    price continuation
    turning points
    Opis:
    W licznych publikacjach naukowych na przestrzeni ostatnich lat formułowany jest pogląd, zgodnie z którym możliwe jest konstruowanie strategii inwestowania na rynku kapitałowym wykorzystujących zjawisko kontynuacji aktualnego ruchu cenowego. Przyjęcie powyższego poglądu oznacza poddanie w wątpliwość fundamentalnego dla nowoczesnej teorii inwestowania założenia efektywności rynku. W przedstawianym opracowaniu podjęta zostanie próba zbadania warunków dla kontynuacji ruchu cenowego na przykładzie indeksu WIG 20.
    In several papers published recently an opportunity is argued to develop investment strategies based on momentum and price continuation. This opinion seems to contradict the fundamental in the modern investment theory assumption of stock market efficiency. The aim of this study is to test the presence and determinants of the price continuation using data for WIG 20 Warsaw Stock Exchange market index.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 37-47
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Czy kryzys zagraża wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy?
    Was the crisis a threat to the performance results of companies noted in the WIG Food Industry index?
    Autorzy:
    Firlej, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/573610.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Tematy:
    Warszawski Indeks Giełdowy zob.WIG
    indeks WIG-Spozywczy
    WIG-SPOŻYW zob.indeks WIG-Spozywczy
    WIG-Spozywczy zob.indeks WIG-Spozywczy
    przemysl spozywczy
    kryzys gospodarczy
    kryzys finansowy
    koniunktura gospodarcza
    przedsiebiorstwa spozywcze
    gieldy rolno-spozywcze
    Opis:
    Celem napisania artykułu była odpowiedź na pytanie postawione w jego tytule, czy kryzys zagrażał spółkom włączonym do indeksu WIG Spożywczy. Analiza wyników ekonomicznofinansowych wykazała, że przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego wykorzystały sprzyjające warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej, a następnie dobrze poradziły sobie z trudnym okresem kryzysu. Analizie poddano oddziaływanie koniunktury gospodarczej na działalność przedsiębiorstw należących do indeksu WIG Spożywczy w okresie ostatnich lat. Stwierdzono, że spółki spożywcze dobrze funkcjonowały w okresie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, jednak indeks WIG Spożywczy zawsze był i jest zależny od ogólnoświatowej koniunktury gospodarczej i panującego ogólnego klimatu giełdowego.
    The aim of the article was to answer the question asked in its title, if the crisis was a threat to the companies noted in the WIG Food Industry index. An analysis of their economic and financial results has showed that Agriculture and Food Industry companies had taken advantage of the favourable circumstances accompanying the Polish accession to the European Union and then coped well with the difficult period of crisis. The subject of analysis was the impact of this economic situation on functioning of WIG Food Industry companies in recent years. It was found that Food Industry companies functioned well during the global financial and economic crisis. However, the WIG Food Industry index has always depended on the global economic situation and the general stock exchange climate.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2012, 12[27], 1
    2081-6960
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zmienność momentów wyższych rzędów na rynkach finansowych
    Higher Order Moments Variability in the Financial Markets
    Autorzy:
    Zdanowicz, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591901.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Giełdy światowe
    Gospodarka światowa
    Indeks giełdowy
    Model ACD (Autoregresyjna duracja warunkowa)
    Rynki finansowe
    ACD model (Autoregressive conditional duration)
    Financial markets
    Stock market indexes
    World economy
    World stock markets
    Opis:
    The dynamic development of Chinese economy observed since the 80s of the twentieth century, increasingly draws attention to this country as a candidate for the leadership of world trade. This rapid growth is supported by two powerful stock exchanges in Shanghai and Shenzhen. Chinese phenomenon is now of interest to a wide audience of potential investors and researchers [2]. Modeling time varying conditional asymmetry or kurtosis becomes more often the subject of analysis, especially during the growing world financial crisis. Autoregressive Conditional Density Models (ARCD), which were first presented in 1994 by Hansen [3], allow for modeling the conditional volatility of the entire distribution with a relatively simple parameterization. There are also extension of the classical model of Hansen on the other conditional distributions, more complex equations of shape and asymmetry parameters of the distribution. ARCD models was used to model the financial data of world stock exchanges in relation to the ranks of China's stock exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 152-161
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na gruncie teorii perspektywy
    Valuation of Decision Alternatives with Continuous Distributions Based on Prospect Theory
    Autorzy:
    Dudzińska-Baryła, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593028.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Podejmowanie decyzji
    Spółki giełdowe
    Stopa zwrotu akcji
    Teoria perspektywy
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Decision making
    Prospec theory
    Stock market companies
    Stock rate of returns
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    Niewątpliwą wadą modelu teorii perspektywy jest możliwość oceny wariantów decyzyjnych złożonych z co najwyżej dwóch niezerowych wyników. Wada ta uniemożliwia stosowanie jej na większą skalę, gdyż w większości rzeczywistych wariantów decyzyjnych należy brać pod uwagę więcej możliwych wyników decyzji, a także często warianty decyzyjne mają ciągły rozkład prawdopodobieństwa. W pracy zostaną przedstawione koncepcje rozszerzające teorię perspektywy na warianty decyzyjne o rozkładach ciągłych oraz o rozkładach dyskretnych z więcej niż dwoma niezerowymi wynikami. Przykłady zastosowania prezentowanych modeli będą opierać się na rzeczywistych danych giełdowych.
    The work presents concepts extending prospect theory on decision-making alternatives with continuous distributions and discrete distributions with more than two non-zero outcomes. Examples of the application of the presented models will be based on real market data. The first part of the paper describes the principles of prospect theory, the second part shows the proposal of Rieger and Wang which extends the prospect theory to continuous distributions, also the extension to alternatives with more than two outcomes is presented. In the third section we give the example of the practical application of prospect theory for continuous distributions to create rankings of stocks belonging to the WIG20 index. We also built the rankings of these companies based on their valuation on the basis of prospect theory for discrete distributions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 7-18
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zysk całkowity na tle nośników wartości rynkowej przedsiębiorstwa
    The Comprehensive Income Against the Background of the Enterprises Market Value Drivers
    Autorzy:
    Sajnóg, Artur
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587110.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Kapitał własny
    Spółki giełdowe
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
    Wynik finansowy
    Zysk
    Financial performance
    Market value of enterprise
    Ownership capital
    Profit
    Stock market companies
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    The main purpose of this study was to examine the role and importance of the comprehensive income, which was introduced to financial reporting in Poland in 2009, in the forming of the market value of listed companies. The major subject of the theoretical- empirical study was to test of the general research hypothesis that stipulated that the comprehensive income create a significant growth potential of market value and is a drivers of the wealth of the shareholders of a listed company. The research comprised joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange and included in WIG-30 Index (qualified on 14.04.2014). Empirical data for the study was obtained from the quarterly financial statements (the period from 2009 to 2013), stock market bulletins, as well as information published on the enterprises' websites.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 198 cz 2; 58-73
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie
    Omega Ratio in the Evaluation Of Decision Alternatives with a Continuous Probability Distribution on the Example of Shares Quoted on Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Michalska, Ewa
    Dudzińska-Baryła, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593400.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Badanie efektywności inwestycji
    Mierniki efektywności
    Ranking spółek akcyjnych
    Stopa zwrotu akcji
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Effectiveness indicators
    Ranking of joint stock companies
    Research efficiency of investment
    Stock rate of returns
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    W porównywaniu akcji notowanych na giełdzie stosuje się najczęściej kryteria wykorzystujące wybrane parametry rozkładu, wyznaczane na podstawie danych historycznych przy założeniu dyskretnego rozkładu losowych stóp zwrotu. Miarą uwzględniającą pełną informację o rozkładzie jest wskaźnik omega. W artykule przedstawiono przykład zastosowania wskaźnika omega do oceny akcji przy założeniu ciągłego rozkładu stóp zwrotu. Celem pracy jest empiryczna weryfikacja zależności uporządkowania (względem wskaźnika omega) losowych wariantów decyzyjnych od przyjętego rozkładu.
    When comparing shares quoted on the stock exchange, investors the most often use the criteria which are based on selected parameters of the probability distribution. In such approach historical date are being used and a discrete probability distribution of random returns is assumed. The omega ratio is a measure which takes into account all the information about the probability distribution. In this paper we present the example of applying the omega ratio to the evaluation of shares assuming a continuous distribution of returns. The aim of this paper is to empirically verify the relationship between the order (according to the omega ratio) of random decision alternatives and the assumed probability distribution.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 112-124
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-21 z 21

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies