Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "impulse function" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-22 z 22
    Tytuł:
    The relationship between information and communication technologies and female labour force participation in Turkey
    Autorzy:
    Tüzemen, Samet
    Barış-Tüzemen, Özge
    Çelik, Ali Kemal
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1891419.pdf
    Data publikacji:
    2021-12-17
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
    Tematy:
    women employment
    ICTs
    ARDL
    impulse response function
    Opis:
    The elimination of all forms of discrimination between the sexes is not only a fundamental human right but it also is very important to support all other areas of development, particularly sustainable development. The aim of this study is to empirically investigate the role of information and communication technologies on employment inequality in Turkey. Therefore, the relationship between ICT applications and female labour force participation is investigated with the auto regressive distributed lag (ARDL) model and impulse response analysis. The results showed that there is no association between information and communication technologies and the female labour force participation rate for the period 1988–2018. These findings may suggest that developing countries also need to have a certain level of development in other areas such as democracy, fundamental rights and freedoms and the rule of law to benefit from the opportunities that information and communication technologies offer to empower the whole society including women.
    Źródło:
    Economics and Business Review; 2021, 7, 4; 121-145
    2392-1641
    Pojawia się w:
    Economics and Business Review
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Funkcje impulsowe jako narzędzie identyfikacji dynamicznych parametrów przypowierzchniowych warstw podłoża
    Impulse function as a dynamic impact force used for the identification of different soil conditions
    Autorzy:
    Kogut, J. P.
    Zięba, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/394919.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Tematy:
    wymuszenie impulsowe
    propagacja fal w gruncie
    modelowanie sygnału
    impulse function
    impact force
    wave propagation in the soil
    numerical model
    Opis:
    Wymuszenia impulsowe należą do istotnych źródeł sił dynamicznych, które pełnią kluczową rolę przy badaniu właściwości dynamicznych podłoża gruntowego. W różnych okolicznościach korzysta się z różnych typów wymuszeń, które najczęściej obejmują pewien charakterystyczny zakres częstotliwości. Zakres częstotliwości powinien mieć odzwierciedlenie w charakterystyce dynamicznej układu, np. uwarstwionego podłoża gruntowego. W pracy zajęto się analizą kilku przekrojów gruntowych, w których ulokowane są szlaki i obiekty komunikacyjne oraz obiekty budowlane. W badanych przekrojach realizowano wymuszenia impulsowe oraz dokonywano pomiarów odpowiedzi dynamicznej obejmującej źródło drgań, drogę propagacji fal oraz obiekt odbierający drgania. Przedstawione w pracy wymuszenia impulsowe były realizowane zarówno przez spadającą masę, jak i użycie specjalistycznego pojazdu posiadającego możliwość wymuszeń harmonicznych oraz używając młotka modalnego. Rejestracja drgań obejmowała głównie punkty położone na powierzchni gruntu w różnych odległościach od źródła drgań i dotyczyła kierunku pionowego oraz kierunku poziomego, prostopadłego do wymuszenia. Na podstawie analizy pomierzonych sygnałów można próbować określić zarówno charakterystykę dynamiczną podłoża (poprzez ustalenie prędkości propagacji fal poprzecznych i podłużnych oraz oszacowanie parametrów tłumienia w badanym przekroju), jak i cechy dynamiczne budowli (np. obejmujące częstości i postacie własne) oraz modelować i oceniać skutki wpływów dynamicznych.
    Impulse excitations belong to the contemporary sources of dynamic forces. They play a key role in the study of the dynamic properties of the shallow layers of subsoil. In various circumstances, the use of different types of excitations in general covers a characteristic low frequency range. This should reflect the dynamic characteristics of the layered subsoil. The study deals with the analysis of several soil cross-sections, which are located along roads and railway tracks, and near buildings. The impulse functions and measurements of the dynamic response consisting of a source and the propagating along the elastic half-space have been studied. The measurements of dynamic responses of a source of vibration, wave propagation path and the object receiving the vibrations in the studied cross-sections have been performed. The impulse excitations are carried out as follows: by a falling weight device, with the use of a specialized vehicle with the possibility of harmonic excitations, as well as with the use of an instrumented hammer. The vibration measurements were performed at the points located along the soil surface at different distances from the vibration source. The vertical vibrations as well as vibrations in the horizontal direction perpendicular to the direction of propagation of the impulse force in the subsoil have been measured. Based on the results of analysis, one may try to determine both the dynamic characteristics of the substrate by determining the propagation of transverse and longitudinal waves and the estimation of the attenuation parameters in the analyzed cross-section, and the dynamic characteristics of the structures (eigenfrequences and eigenmodes). Afterwards, the modeling and the assessment of the impact of the wave propagation in the soil may be performed.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; 2016, 93; 109-121
    2080-0819
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    POWIĄZANIA CENOWE NA EUROPEJSKIM RYNKU BARANINY. ANALIZA EKONOMETRYCZNA
    PRICE LINKAGES ON THE EUROPEAN LAMB MARKET. AN ECONOMETRIC ANALYSIS
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452857.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ceny baraniny
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    lamb price
    VAR model
    impulse response function
    Opis:
    Analiza powiązań cenowych pomiędzy rynkami baraniny wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF), wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR, pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż powiązania cenowe na europejskim rynku baraniny były bardzo silne i zmienne w czasie, a impulsy cenowe płynęły przede wszystkim z rynku hiszpańskiego i irlandzkiego na rynki krajów będących głównymi konsumentami baraniny.
    The VAR model was used in the analysis of price linkages on the lamb market of selected EU countries. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of variance of the forecast error was used to determine the share of price volatility in individual markets in explaining the price volatility on the other markets. Obtained results indicates that the price linkages on the European lamb market were very strong. The parameters of that linkages were time-varying and price impulses flowed mainly from the Spanish and Irish markets to the markets of the main lamb meat consumers.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 3; 218-227
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PROCESY DOSTOSOWAŃ CENOWYCH NA POLSKIM RYNKU WIEPRZOWINY
    PRICE ADJUSTMENT PROCESSES ON THE POLISH PIG MEAT MARKET
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453730.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ceny wieprzowiny
    EU
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    pork price
    VAR model
    impulse response function
    Opis:
    Analiza powiązań cenowych pomiędzy polskim rynkiem wieprzowiny a rynkami wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż polski wieprzowiny był silnie powiązany cenowo z rynkami wieprzowiny krajów UE, a impulsy cenowe płynęły z rynków państw UE na rynek polski. Przeprowadzona analiza wykazała również, iż to przede wszystkim rynek niemiecki determinuje zmiany cen na rynku polskim, a udział rynku duńskiego był wyraźnie mniejszy, chociaż również znaczący.
    The VAR model was used in the analysis of pork price linkages between Polish market and the markets of selected EU countries. The Granger causality analysis was applied to determine the direction of price impulses. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of the variance of forecast error was used to determine the share price volatility on German and Danish pig meat markets in explaining price volatility on Polish pig meat market. The results of research indicate that the Polish pig meat market was strongly linked to pig meat markets of EU countries, and the price impulses flowed from EU countries' markets to the Polish market. Analysis also showed that German market determines the price changes on the Polish market. The share of the Danish market was clearly smaller, though also significant.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 242-251
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU LIRY TURECKIEJ WOBEC PODSTAWOWYCH WALUT ŚWIATOWYCH
    THE BEHAVIOR OF TURKISH LIRA EXCHANGE RATES
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453227.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    kursy walutowe
    lira turecka
    kointegracja
    funkcja reakcji na impuls
    currency exchange rates
    Turkish lira
    cointegration
    impulse response function
    Opis:
    Zmienność kursów walutowych jest przedmiotem intensywnych badań, jednakże badania wzajemnego wpływu kursów walutowych podejmowane są bardzo rzadko. Gospodarka turecka rozwija się dynamiczne. Kursy liry tureckiej wykazują jednak znaczną zmienność, mogą więc być dobrym laboratorium służącym badaniu oddziaływania światowego rynku walutowego na kształtowanie się tych kursów. Przedmiotem opracowania jest weryfikacja hipotezy, iż kurs liry tureckiej do walut światowych jest determinowany przez kurs tej waluty do euro i dolara.
    The volatility of the exchange rates is the subject of intensive research, however, the research of mutual influence of exchange rates are taken very rarely. On the other hand, is assumed the existence the convergence of smaller currencies. The Turkish economy is developing dynamically. Turkish Lira is currently stable, the its exchange rates are a good laboratory for study the impact of dominant currency (euro). The subject of the paper is the verification of hypothesis that exchange rate of Turkish lira to main currencies are determined by the exchange rate of this currency to the euro.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 7-16
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modelu DSGE dla gospodarki polskiej
    The Analysis of Inflationary Shock Results for Polish Economy with the Usage of DSGE Model
    Autorzy:
    Wójcik, Szymon
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/656193.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    polityka pieniężna
    szoki inflacyjne
    modele DSGE
    funkcja odpowiedzi na impuls
    monetary policy
    inflationary shocks
    DSGE models
    impulse response function
    Opis:
    The purpose of study was to analyze a reaction of polish economy for inflationary shock. Study concerned Polish economy from 1998 to 2013. A New Keynesian DSGE model for closed economy was employed. Different levels of autoregression of shocks were also checked. Reaction of variables was illustrated with a usage of impulse response functions (IRF). Results show that as level of autocorrelation of inflationary shock rises, the magnitude and time of returning to steady-state increases.
    Celem przeprowadzonego badania było zbadanie reakcji gospodarki na szok inflacyjny. Autor wykorzystał w tym celu nowokeynesistowski model DSGE dla gospodarki zamkniętej. Badanie dotyczyło gospodarki Polski w latach 1998–2013. W artykule zbadano reakcję zmiennych makroekonomicznych na szok inflacyjny o różnym stopniu autokorelacji. Reakcja zmiennych na szoki zilustrowana została za pomocą funkcji odpowiedzi na impuls (IRF). Otrzymane wyniki wskazują na wzrost zarówno siły reakcji zmiennych, jak i czasu ich powrotu do równowagi na skutek zwiększania się persystencji szoku inflacyjnego. 
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 4, 324
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ zmian cen ropy naftowej na rynek walutowy
    The impact of oil price changes on the currency exchange market
    Autorzy:
    Gędek, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/394762.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Tematy:
    rynki walutowe
    ropa naftowa
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    currency markets
    crude oil
    VAR model
    impulse response function
    Opis:
    Rynek walutowy jest największym światowym rynkiem. Jego funkcjonowanie wpływa na całą gospodarkę światową. Jest on także przedmiotem oddziaływania innych rynków. Jednym z takich rynków jest światowy rynek ropy naftowej. Przedmiotem badań wzajemnych relacji pomiędzy tymi rynkami był dotychczas wpływ zmian kursu EUR/USD, podstawowej pary walutowej rynku światowego, na zmiany ceny ropy oraz wpływ zmian cen ropy naftowej na kursy walutowe krajów będących dużymi jej importerami. Brakuje natomiast opisu skutków zmian cen ropy naftowej dla kursu EUR/USD oraz dla kursów walut krajów eksportujących ropę naftową. Celem niniejszego artykułu jest częściowe przynajmniej zapełnienie tej luki. Przedmiotem analizy był wpływ zmian cen ropy naftowej na poziom kursów EUR/USD, RUB/USD, BRL/USD oraz NOK/USD w okresie od początku marca 2011 do końca czerwca 2017 roku. W analizie tej wykorzystany został ekonometryczny model VAR. Wyniki tej analizy wykazały, że wpływ zmian cen ropy naftowej na badane kursy walutowe był bardzo wyraźny. Dotyczył on zarówno mającego znaczenie globalne kursu EUR/USD, jak i kursów walut krajów eksportujących ropę naftową. Najbardziej wpływ ten widoczny był w przypadku Rosji, w przypadku Norwegii i Brazylii był nieco słabszy, lecz również widoczny.
    The foreign exchange market is the world’s largest market. Its operation affects the entire world economy. The currency market is also the subject of the impact of other markets. One of such markets is the global market for crude oil. The subject of research on the relationship between these markets has so far been the effect of changes of the EUR/USD for the crude oil price and the impact of oil price changes on the exchange rates of the currencies of large crude oil importers. The description of the effects of oil price changes for the EUR/USD and exchange rates of the currencies of petroleum exporting countries are missing. The aim of this study is to at least partially fill that gap. The subject of the analysis was the impact of oil price changes on the EUR/USD, RUB/USD BRL/USD and NOK/USD rate level during the period from the beginning of March 2011 to the end of June 2017. This analysis employed the VAR econometric model. The results of this analysis showed that the impact of oil price changes on the tested exchange was very clear. It affected both the EUR/USD exchange rate, which is of global importance, and exchange rates of the currencies of petrol exporting countries. This impact was most noticeable in the case of Russia, it was weaker in the case of Norway and Brazil, but also visible.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; 2018, 102; 25-35
    2080-0819
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wrażliwość zatrudnienia na zmiany PKB w Polsce a elastyczność instytucji rynku pracy
    The Responsiveness of Employment to Changes in GDP and the Flexibility of Labor Market Institutions in Poland
    Autorzy:
    Cichocki, Stanisław
    Gradzewicz, Michał
    Tyrowicz, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/574108.pdf
    Data publikacji:
    2015-08-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    elastyczne formy zatrudnienia
    wrażliwość
    funkcja reakcji na impuls (IRF)
    cykliczność
    flexible work arrangements
    employment
    GDP
    responsiveness
    Impulse Response Function
    cyclicality
    Opis:
    The article investigates the impact that the growing use of flexible work arrangements in Poland has on employment and on how it is responding to changes in GDP. The analysis covers the period from the first quarter of 1995 to the final quarter of 2012. It focuses on Impulse Response Functions (IRF) based on Vector Autoregressive models (VAR) for GDP and various employment measures. The results reveal some changes in the responsiveness of employment when aggregate demand changes, the authors say. However, the data does not confirm a link between these changes and an increased use of flexible work arrangements. Meanwhile, changes in responsiveness and the divergence of long-term trends between the main sectors are cyclical in nature, the authors argue. They conclude that the growing role of flexible work arrangements has an unclear impact on the relationship between employment and production in individual business sectors.
    Celem artykułu jest zweryfikowanie czy stopniowe upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia w Polsce znajduje odzwierciedlenie w zmianach reakcji zatrudnienia na PKB. Jako metodę badawczą zastosowano analizę wrażliwości zatrudnienia na dynamikę PKB w okresie 1995q1–2012q4, polegającą na estymacji funkcji reakcji na impuls (IRF), opierającej się na wielu modelach wektorowej autoregresji (VAR) dla PKB i miar zatrudnienia. Uzyskane wyniki badania wskazują, że na poziomie zagregowanym oraz w rozbiciu na sektory zachodzą pewne zmiany we wrażliwości zatrudnienia na popyt zagregowany, lecz dane nie potwierdzają zależności pomiędzy uelastycznieniem a tymi zmianami. Silnie widoczna jest natomiast cykliczność zmian we wrażliwości oraz rozbieżność długookresowych trendów pomiędzy głównymi sektorami gospodarki. Na podstawie badania można postawić wniosek, iż trudno jest jednoznacznie wskazać, czy zmiany w zależności zatrudnienia od produkcji w poszczególnych sektorach powiązane są bezpośrednio z rosnącą rolą elastycznych form zatrudnienia.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2015, 278, 4; 91-116
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kształtowanie się kursu korony szwedzkiej wobec podstawowych walut światowych
    The behaviour of Swedish Krona exchange rates
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452973.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    kursy walutowe
    korona szwedzka
    kointegracja
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    exchange rates
    Swedish krona
    VAR model
    impulse response function
    Opis:
    Celem pracy była analiza zachowania kursu korony szwedzkiej wobec walut światowych. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie korona szwedzka pozostawała pod wpływem euro, jednakże wpływ ten stawał się coraz słabszy. Zmienność kursów dolara w znacznie mniejszym stopniu wpływała na kursy korony szwedzkiej.
    The aim of the paper was the analysis of the behaviour of Swedish krona (SEK) exchange rates. The tool of analysis was a VAR model. The analysis has shown that SEK exchange rates were and determined to a large extend by the variability of euro exchange rates. The influence of US dollar exchange rates was much less significant.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 3; 79-88
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Charakterystyka przenikania kryzysu na rynek międzybankowy w Polsce na podstawie analizy3-miesięcznych spreadów WIBOR-OIS oraz LIBOR-OIS dla dolara amerykańskiego i euro
    The Characteristics of Crisis Transmission to Polish Interbank Market on the Basis of 3-month WIBOR-OIS and LIBOR-OIS Spreads for American Dollar and Euro
    Autorzy:
    Kliber, Agata
    Kliber, Paweł
    Płuciennik, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422689.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    modele VAR
    modele BEKK
    funkcja odpowiedzi na impuls
    spready LIBOR-OIS
    VAR models
    BEKK models
    impulse response function
    LIBOR-OIS spread
    Opis:
    Spready pomiędzy stopą procentową LIBOR oraz stawką kontraktu OIS o tym samym terminie zapadalności są dobrym miernikiem kondycji rynku międzybankowego. W niniejszym artykule zostały one wykorzystane celem wyznaczenia kierunków przenikania kryzysu subprime oraz kryzysu zadłużeniowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, strefą euro i Polską. Analiza została oparta o modele VAR-BEKK oraz wyznaczone za ich pomocą funkcje odpowiedzi na impuls w średniej i wariancji warunkowej.
    Spreads between the LIBOR rate and fixed rate of the OIS contract of the same maturity are good indicators of respective interbank markets condition. In this article their dynamics is used to determine directions of subprime and debt crises transmission among the interbank markets of the United States, the euro zone and Poland. In our analysis we used VAR-BEKK models and determined impulses response in conditional mean and conditional variance processes.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 1; 43-64
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    WPŁYW CEN ROPY NAFTOWEJ NA PRODUKCJĘ I INFLACJĘ W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ
    THE IMPACT OF CRUDE OIL PRICES ON PRODUCTION AND INFLATION IN SELECTED EU COUNTRIES
    Autorzy:
    Geise, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452999.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ceny ropy naftowej
    aktywność gospodarcza
    przyczynowość w sensie Grangera
    funkcja odpowiedzi impulsowej
    crude oil prices
    economic activity
    Granger causality
    impulse response function
    Opis:
    Artykuł ten porusza problem zależności między cenami surowców a aktywnością gospodarczą w kontekście zmian strukturalnych wywołanych kryzysem finansowym w wybranych krajach Unii Europejskiej. Głównym celem pracy jest analiza przyczynowości w sensie Grangera oraz analiza odpowiedzi impulsowych dla cen ropy naftowej, produkcji oraz inflacji w Niemczech, Francji, Danii, Holandii, Polsce, Czechach i UE dla okresu od 01.1995 do 04.2014 r. Wyniki empiryczne pokazują, że w badanych gospodarkach istnieje jednokierunkowa zależność przyczynowa w sensie Grangera od cen ropy do produkcji i inflacji w badanych gospodarkach.
    In this article, we examine empirically the relationship between resources prices and economic activity in the presence of structural break due to financial crisis in selected European Union countries. The primary objective is to investigate and analyze the Granger causal relationships and impulse response function between oil prices, production and inflation in Germany, France, Denmark, Nederland, Poland, Czech Republic and EU in period 01.1995-04.2014. Granger causality tests provide evidence that there is unidirectional causality running from oil prices to production and inflation.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 48-59
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Causal Link Between the Polish Stock Market and Selected Macroeconomic Indicators
    Związek przyczynowy między polskim rynkiem akcji i wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi
    Autorzy:
    Urjasz, Szczepan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1922362.pdf
    Data publikacji:
    2019-07-10
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    stock market
    industrial production
    interest rate
    impulse response function
    VAR models
    rynek akcji
    produkcja przemysłowa
    stopa procentowa
    funkcja odpowiedzi na impuls
    modele VAR
    Opis:
    This article proposes a study of dynamics in the bi-directional relationship between macroeconomic factors and the stock market in Poland. In order to verify Granger’s causality and analyse the course of the impulse response function, a model of vector autoregression was used. The analysis is based on monthly data and covers the period from January 2004 to December 2018. The results of the investigation show that the stock exchange index is a significant guide for the industrial production index and the relation is positive. At the same time, interest rates are not one of the most important variables that affect stock prices.
    W niniejszym artykule zaproponowano badanie dynamiki w dwukierunkowej relacji między czynnikami makroekonomicznymi a rynkiem akcji w Polsce. W celu weryfikacji przyczynowości Grangera oraz analizy przebiegu funkcji odpowiedzi na impuls wykorzystano model wektorowej autoregresji. Analiza opiera się na danych miesięcznych i obejmuje okres od stycznia 2004 roku do grudnia 2018 roku. Wyniki badania wskazują, że indeks giełdowy znacząco przewodzi indeksowi produkcji przemysłowej i związek ten jest pozytywny. Równocześnie stopy procentowe nie są jedną z najważniejszych zmiennych, które oddziałują na ceny akcji.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2019, 3/2019 (83); 179-196
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zależności pomiędzy stopami procentowymi rynku międzybankowego w Polsce
    Interdependences between interest rates on the Polish interbank market
    Autorzy:
    Kliber, Agata
    Kliber, Paweł
    Płuciennik, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422764.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    analiza głównych składowych
    funkcja odpowiedzi na impuls
    wielowymiarowe modele zmienności warunkowej
    struktura terminowa
    principal component analysis
    impulse response function
    multidimensional models of conditional variance
    term structure of interest rates
    Opis:
    W artykule badamy kierunki przenoszenia się zmienności pomiędzy stawką POLONIA oraz stopami procentowymi rynku międzybankowego o dłuższym czasie zapadalności. Szczególny nacisk został położony na określenie siły impulsów wysyłanych przez stawkę POLONIA oraz stopę WIBOR SW. Ta pierwsza jest stopą kontrolowaną przez Narodowy Bank Polski począwszy od 2008 roku, natomiast na druga była nią wcześniej. Ponieważ warunkowa zmienność stóp procentowych jest nieobserwowalna, a brak dostępności danych śróddziennych uniemożliwia szacowania zmienności zrealizowanej, wyznaczamy zmienność warunkową wykorzystując w tym celu wprowadzony przez Van der Weide (2002) model GO-GARCH. Do identyfikacji impulsów w szeregach wariancji warunkowej wykorzystaliśmy model VAR.
    In the article we verify the direction of impulse response between volatility of POLONIA rate and interbank interest rates. The authors concentrate especially on the power of POLONIA and WIBOR SW volatility impulses. POLONIA rate is controlled by Polish Central Bank since the beginning of 2008. As the conditional volatility of interest rates is unobservable, and the absence of intraday quotations prevent from estimation of realized volatility, we determine volatility using the GO-GARCH model introduced by Van der Weide (2002). To identify impulses in variance series we use VAR model.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 2; 149-162
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Transfer function–based impulse response analysis for a class of hyperbolic systems of balance laws
    Autorzy:
    Bartecki, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206531.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    hyperbolic system
    balance law
    transfer function
    impulse response
    Laplace transform
    heat exchanger
    Opis:
    Results of the impulse response analysis for a class of dynamical systems, described by two weakly coupled linear partial differential equations of hyperbolic type, defined on a one-dimensional spatial domain are presented. For the case of two boundary inputs of the Dirichlet type, the analytical expressions for the impulse response functions are derived based on the inverse Laplace trans form of the 2×2 transfer function matrix of the system. The influence of the boundary inputs configuration on the impulse response functions is demonstrated. The considerations are illustrated with a practical example of a thin-walled double-pipe heat exchanger operating in parallel- and countercurrent-flow modes, which correspond to the analyzed boundary conditions.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2015, 44, 3; 327-355
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena uszkodzeń uzwojeń transformatorów na podstawie odpowiedzi częstotliwościowej wyznaczanej metodą impulsową
    Estimation of failures of transformer windings on the base of frequency response determined by use of impulse method
    Autorzy:
    Furgał, J.
    Kuniewski, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/320156.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    badania uzwojeń transformatorów
    funkcja przenoszenia
    metoda impulsowa
    investigations of transformer windings
    transfer function
    impulse method
    Opis:
    Ocena stanu technicznego transformatorów energetycznych ma istotne znaczenie ze względu na funkcje, jaką transformatory spełniają w sieciach elektrycznych, oraz na ich koszt. Dlatego transformatory są poddawane szczegółowym badaniom diagnostycznym. Badania obejmują między innymi stan techniczny uzwojeń. W tym celu stosowana jest metoda analizy odpowiedzi częstotliwościowej, umożliwiająca wykrywanie uszkodzeń uzwojeń. Podstawą analizy są charakterystyki częstotliwościowe funkcji przenoszenia transformatorów. Są one wyznaczane przy zastosowaniu różnych metod. Obecnie prace badawcze w tej dziedzinie są prowadzone w celu doskonalenia kryteriów rozpoznawania charakteru i zakresu zniekształceń uzwojeń badanych metodą analizy odpowiedzi częstotliwościowej. W artykule przedstawiono badania wybranych uszkodzeń uzwojeń transformatorów energetycznych na podstawie analizy odpowiedzi częstotliwościowej wyznaczanej metodą impulsową.
    Estimation of technical state of power transformers have essential meaning with regard on the function of transformers in electrical networks and their costs. Therefore transformers are investigated in detail at exploitation conditions. Investigations include among others technical state of windings. To detection of winding failures the frequency response analysis method is used. As a base of analysis the frequency characteristics are used. They are determined by use of different methods. Nowadays scientific investigations in this area are made in purpose to improvement the criterions of character and range of winding deformations by use of the frequency response analysis method. The investigations of selected failures of windings of power transformers on the base of analysis of frequency response determined by use of impulse method are presented in the paper.
    Źródło:
    Elektrotechnika i Elektronika; 2009, 28, 1--2; 1-6
    1640-7202
    Pojawia się w:
    Elektrotechnika i Elektronika
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extremal properties of linear dynamic systems controlled by Dirac’s impulse
    Autorzy:
    Białas, Stanisław
    Górecki, Henryk
    Zaczyk, Mieczysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/331114.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    extremal properties
    Dirac's impulse
    linear system
    transfer function
    właściwości ekstremalne
    impuls Diraca
    układ liniowy
    funkcja przenoszenia
    Opis:
    The paper concerns the properties of linear dynamical systems described by linear differential equations, excited by the Dirac delta function. A differential equation of the form an x(n) (t) + ∙∙∙ a1 x’(t) + a0 x(t) = bm u (t) + ∙∙∙ + b1 u’(t) + b0 u(t) is considered with ai, bj >0. In the paper we assume that the polynomials Mn(s) = ansn + ∙∙∙ + a1s + a0 and Lm(s) = bmsm + ∙∙∙ + b1s + b0 partly interlace. The solution of the above equation is denoted by x(t, Lm, Mn). It is proved that the function x(t, Lm, Mn) is nonnegative for t ∊ (0, ∞) , and does not have more than one local extremum in the interval (0, ∞) (Theorems 1, 3 and 4). Besides, certain relationships are proved which occur between local extrema of the function x(t, Lm, Mn), depending on the degree of the polynomial Mn(s) or Lm(s) (Theorems 5 and 6).
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2020, 30, 1; 75-81
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extremal values of differential equations with application to control systems
    Autorzy:
    Górecki, Henryk
    Zaczyk, Mieczysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2173558.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    extremal values
    characteristic equation
    transfer function
    Dirac's impulse
    multiple root
    wartości ekstremalne
    równanie charakterystyczne
    funkcja transferu
    impuls Diraca
    Opis:
    In the paper, maximal values xe(τ) of the solutions x(t) of the linear differential equations excited by the Dirac delta function are determined. The analytical solutions of the equations and also the maximal positive values of these solutions are obtained. The analytical formulae enable the design of the system with prescribed properties. The complementary case to the earlier paper is presented. In an earlier paper it was assumed that the roots si are different, and now we consider the case when s1=s2=...=sn.
    Źródło:
    Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2021, 69, 1; art. no. e136041
    0239-7528
    Pojawia się w:
    Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extremal values of differential equations with application to control systems
    Autorzy:
    Górecki, Henryk
    Zaczyk, Mieczysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2090724.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    extremal values
    characteristic equation
    transfer function
    Dirac's impulse
    multiple root
    wartości ekstremalne
    równanie charakterystyczne
    funkcja transferu
    impuls Diraca
    Opis:
    In the paper, maximal values xe(τ) of the solutions x(t) of the linear differential equations excited by the Dirac delta function are determined. The analytical solutions of the equations and also the maximal positive values of these solutions are obtained. The analytical formulae enable the design of the system with prescribed properties. The complementary case to the earlier paper is presented. In an earlier paper it was assumed that the roots si are different, and now we consider the case when s1=s2=...=sn.
    Źródło:
    Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2021, 69, 1; e136041, 1--5
    0239-7528
    Pojawia się w:
    Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Fractional model of the electrochemical capacitor relaxation phenomenon
    Autorzy:
    Martynyuk, V.
    Ortigueira, M. D.
    Fedula, M.
    Savenko, O.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/200913.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    electrochemical capacitor transfer function
    impulse response
    potential relaxation
    electrochemical impedance spectroscopy
    odpowiedź impulsowa
    elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
    relaksacja
    kondensatory elektrochemiczne
    Opis:
    The fractional model of the electrochemical capacitor (EC) relaxation phenomenon is presented herein. The EC relaxation phenomenon occurs when EC impedance measurements are performed after charge or discharge current interruption during potential relaxation. The EC fractional model is obtained based on the fractional order transfer function, obtained in turn by means of fitting the EC impedance data. The inverse Laplace transform is used to obtain the EC impulse response. Meanwhile, the EC charge and discharge simulations are performed using the EC impulse response.
    Źródło:
    Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2018, 66, 4; 441-448
    0239-7528
    Pojawia się w:
    Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Przetwornik funkcyjny impulsowo-kodowy o wybieralnej rozdzielczości i charakterystyce opisanej funkcją pierwiastka kwadratowego
    Impulse-Code Converter with Selected Resolution and Square-Root Transform Function
    Autorzy:
    Wrzuszczak, M.
    Khoma, V.
    Baran, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/274781.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    przetwornik impulsowo-kodowy
    przetwornik funkcyjny o charakterystyce y = x^(1/2)
    dokładność przetwarzania
    estymator kosztów realizacji
    impulse-code converter
    square root function converter
    accuracy of impulse-code converter
    estimator of implementation cost
    Opis:
    W artykule przedstawiono przetwornik impulsowo-kodowy o wybieralnej rozdzielczości i charakterystyce statycznej opisanej funkcją pierwiastka kwadratowego. Przeanalizowano możliwości i koszty jego realizacji na bazie układów FPGA oraz porównano jego właściwości i koszty realizacji z przetwornikiem zbudowanym z wykorzystaniem pamięci stałej ROM.
    In the paper an impulse-code converter with selected number bit of output signal with square-root transform function is presented. There are analyzed two methods of realization this type of function converter (on FPGA and ROM) and an estimation of costs both implementations is compared.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Robotyka; 2015, 19, 4; 21-25
    1427-9126
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Robotyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza sygnałów EA generowanej przez przetwornik piezoelektryczny w modelu kadzi transformatorowej
    Analysis of AE signals generated by piezoelectric transducer in transformer tank model
    Autorzy:
    Wotzka, D.
    Boczar, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/275017.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    emisja akustyczna
    model kadzi transformatorowej
    generacja impulsowej fali EA
    identyfikacja funkcji przejścia
    estymacja funkcji regresji
    acoustic emission
    transformer tank model
    generation of impulse EA wave
    transfer function identification
    regression function estimation
    Opis:
    W artykule przedstawiono wyniki analizy sygnałów emisji akustycznej (EA) generowanej przez przetwornik piezoelektryczny umieszczony w modelu kadzi transformatorowej wypełnionej olejem elektroizolacyjnym. Przetwornik pobudzano napięciem o charakterze impulsowym o wartości napięcia od 3 V do 12 V, a rejestrowane sygnały EA analizowano w dziedzinie czasu. Podano postać funkcji regresji, która opisuje serię fal EA docierających bezpośrednio od przetwornika generującego do przetwornika rejestrującego. Ponadto przedstawiono wyniki procesu identyfikacji funkcji przejścia dla rozpatrywanego układu pomiarowego.
    Analysis results of acoustic emission (AE) signals generated by a piezoelectric transducer mounted inside a transformer tank model that was filled with electro insulation oil are presented. The transducer was stimulated by an impulse voltage signal of amplitude from 3 V to 12 V. The gathered signal was analyzed in the time domain. A regression function model which describe AE wave coming from the generating transducer to the measuring transducer directly is presented in the paper. Furthermore, results of an identification process of transfer function for the regarded measurement setup are presented.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Robotyka; 2010, 14, 12; 84-89
    1427-9126
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Robotyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determining Attenuation of Impulse Noise With an Electrical Equivalent of a Hearing Protection Device
    Autorzy:
    Młyński, R.
    Kozłowski, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/91027.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Centralny Instytut Ochrony Pracy
    Tematy:
    impulse noise
    noise attenuation
    hearing protectors
    transfer function of hearing protection device
    hałas impulsowy
    ochrona słuchu
    ochrona przed hałasem
    środki ochrony indywidualnej
    tłumienie hałasu
    Opis:
    Determining the effectiveness of impulse noise attenuation with hearing protection devices (HPDs) is an important part of their selection. Measuring impulse noise parameters under an HPD would involve exposing subjects to impulses with a high peak sound pressure level. This paper presents a computational method of determining impulse noise parameters under the cups of earmuffs. Calculations are done using the transfer function of earmuffs, determined with Shaw's electrical equivalent of an HPD, taking into account the design parameters of earmuffs. The developed method was used for calculations in the presence of impulse noise generated by gunshots. To verify the computational method, the results of these calculations were compared with the results of measurements.
    Źródło:
    International Journal of Occupational Safety and Ergonomics; 2013, 19, 1; 127-141
    1080-3548
    Pojawia się w:
    International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-22 z 22

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies