Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "funkcja odpowiedzi na impuls" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    POWIĄZANIA CENOWE NA EUROPEJSKIM RYNKU BARANINY. ANALIZA EKONOMETRYCZNA
    PRICE LINKAGES ON THE EUROPEAN LAMB MARKET. AN ECONOMETRIC ANALYSIS
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452857.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ceny baraniny
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    lamb price
    VAR model
    impulse response function
    Opis:
    Analiza powiązań cenowych pomiędzy rynkami baraniny wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF), wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR, pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż powiązania cenowe na europejskim rynku baraniny były bardzo silne i zmienne w czasie, a impulsy cenowe płynęły przede wszystkim z rynku hiszpańskiego i irlandzkiego na rynki krajów będących głównymi konsumentami baraniny.
    The VAR model was used in the analysis of price linkages on the lamb market of selected EU countries. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of variance of the forecast error was used to determine the share of price volatility in individual markets in explaining the price volatility on the other markets. Obtained results indicates that the price linkages on the European lamb market were very strong. The parameters of that linkages were time-varying and price impulses flowed mainly from the Spanish and Irish markets to the markets of the main lamb meat consumers.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 3; 218-227
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PROCESY DOSTOSOWAŃ CENOWYCH NA POLSKIM RYNKU WIEPRZOWINY
    PRICE ADJUSTMENT PROCESSES ON THE POLISH PIG MEAT MARKET
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453730.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ceny wieprzowiny
    EU
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    pork price
    VAR model
    impulse response function
    Opis:
    Analiza powiązań cenowych pomiędzy polskim rynkiem wieprzowiny a rynkami wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż polski wieprzowiny był silnie powiązany cenowo z rynkami wieprzowiny krajów UE, a impulsy cenowe płynęły z rynków państw UE na rynek polski. Przeprowadzona analiza wykazała również, iż to przede wszystkim rynek niemiecki determinuje zmiany cen na rynku polskim, a udział rynku duńskiego był wyraźnie mniejszy, chociaż również znaczący.
    The VAR model was used in the analysis of pork price linkages between Polish market and the markets of selected EU countries. The Granger causality analysis was applied to determine the direction of price impulses. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of the variance of forecast error was used to determine the share price volatility on German and Danish pig meat markets in explaining price volatility on Polish pig meat market. The results of research indicate that the Polish pig meat market was strongly linked to pig meat markets of EU countries, and the price impulses flowed from EU countries' markets to the Polish market. Analysis also showed that German market determines the price changes on the Polish market. The share of the Danish market was clearly smaller, though also significant.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 242-251
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modelu DSGE dla gospodarki polskiej
    The Analysis of Inflationary Shock Results for Polish Economy with the Usage of DSGE Model
    Autorzy:
    Wójcik, Szymon
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/656193.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    polityka pieniężna
    szoki inflacyjne
    modele DSGE
    funkcja odpowiedzi na impuls
    monetary policy
    inflationary shocks
    DSGE models
    impulse response function
    Opis:
    The purpose of study was to analyze a reaction of polish economy for inflationary shock. Study concerned Polish economy from 1998 to 2013. A New Keynesian DSGE model for closed economy was employed. Different levels of autoregression of shocks were also checked. Reaction of variables was illustrated with a usage of impulse response functions (IRF). Results show that as level of autocorrelation of inflationary shock rises, the magnitude and time of returning to steady-state increases.
    Celem przeprowadzonego badania było zbadanie reakcji gospodarki na szok inflacyjny. Autor wykorzystał w tym celu nowokeynesistowski model DSGE dla gospodarki zamkniętej. Badanie dotyczyło gospodarki Polski w latach 1998–2013. W artykule zbadano reakcję zmiennych makroekonomicznych na szok inflacyjny o różnym stopniu autokorelacji. Reakcja zmiennych na szoki zilustrowana została za pomocą funkcji odpowiedzi na impuls (IRF). Otrzymane wyniki wskazują na wzrost zarówno siły reakcji zmiennych, jak i czasu ich powrotu do równowagi na skutek zwiększania się persystencji szoku inflacyjnego. 
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 4, 324
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ zmian cen ropy naftowej na rynek walutowy
    The impact of oil price changes on the currency exchange market
    Autorzy:
    Gędek, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/394762.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Tematy:
    rynki walutowe
    ropa naftowa
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    currency markets
    crude oil
    VAR model
    impulse response function
    Opis:
    Rynek walutowy jest największym światowym rynkiem. Jego funkcjonowanie wpływa na całą gospodarkę światową. Jest on także przedmiotem oddziaływania innych rynków. Jednym z takich rynków jest światowy rynek ropy naftowej. Przedmiotem badań wzajemnych relacji pomiędzy tymi rynkami był dotychczas wpływ zmian kursu EUR/USD, podstawowej pary walutowej rynku światowego, na zmiany ceny ropy oraz wpływ zmian cen ropy naftowej na kursy walutowe krajów będących dużymi jej importerami. Brakuje natomiast opisu skutków zmian cen ropy naftowej dla kursu EUR/USD oraz dla kursów walut krajów eksportujących ropę naftową. Celem niniejszego artykułu jest częściowe przynajmniej zapełnienie tej luki. Przedmiotem analizy był wpływ zmian cen ropy naftowej na poziom kursów EUR/USD, RUB/USD, BRL/USD oraz NOK/USD w okresie od początku marca 2011 do końca czerwca 2017 roku. W analizie tej wykorzystany został ekonometryczny model VAR. Wyniki tej analizy wykazały, że wpływ zmian cen ropy naftowej na badane kursy walutowe był bardzo wyraźny. Dotyczył on zarówno mającego znaczenie globalne kursu EUR/USD, jak i kursów walut krajów eksportujących ropę naftową. Najbardziej wpływ ten widoczny był w przypadku Rosji, w przypadku Norwegii i Brazylii był nieco słabszy, lecz również widoczny.
    The foreign exchange market is the world’s largest market. Its operation affects the entire world economy. The currency market is also the subject of the impact of other markets. One of such markets is the global market for crude oil. The subject of research on the relationship between these markets has so far been the effect of changes of the EUR/USD for the crude oil price and the impact of oil price changes on the exchange rates of the currencies of large crude oil importers. The description of the effects of oil price changes for the EUR/USD and exchange rates of the currencies of petroleum exporting countries are missing. The aim of this study is to at least partially fill that gap. The subject of the analysis was the impact of oil price changes on the EUR/USD, RUB/USD BRL/USD and NOK/USD rate level during the period from the beginning of March 2011 to the end of June 2017. This analysis employed the VAR econometric model. The results of this analysis showed that the impact of oil price changes on the tested exchange was very clear. It affected both the EUR/USD exchange rate, which is of global importance, and exchange rates of the currencies of petrol exporting countries. This impact was most noticeable in the case of Russia, it was weaker in the case of Norway and Brazil, but also visible.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; 2018, 102; 25-35
    2080-0819
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kształtowanie się kursu korony szwedzkiej wobec podstawowych walut światowych
    The behaviour of Swedish Krona exchange rates
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452973.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    kursy walutowe
    korona szwedzka
    kointegracja
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    exchange rates
    Swedish krona
    VAR model
    impulse response function
    Opis:
    Celem pracy była analiza zachowania kursu korony szwedzkiej wobec walut światowych. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie korona szwedzka pozostawała pod wpływem euro, jednakże wpływ ten stawał się coraz słabszy. Zmienność kursów dolara w znacznie mniejszym stopniu wpływała na kursy korony szwedzkiej.
    The aim of the paper was the analysis of the behaviour of Swedish krona (SEK) exchange rates. The tool of analysis was a VAR model. The analysis has shown that SEK exchange rates were and determined to a large extend by the variability of euro exchange rates. The influence of US dollar exchange rates was much less significant.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 3; 79-88
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Charakterystyka przenikania kryzysu na rynek międzybankowy w Polsce na podstawie analizy3-miesięcznych spreadów WIBOR-OIS oraz LIBOR-OIS dla dolara amerykańskiego i euro
    The Characteristics of Crisis Transmission to Polish Interbank Market on the Basis of 3-month WIBOR-OIS and LIBOR-OIS Spreads for American Dollar and Euro
    Autorzy:
    Kliber, Agata
    Kliber, Paweł
    Płuciennik, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422689.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    modele VAR
    modele BEKK
    funkcja odpowiedzi na impuls
    spready LIBOR-OIS
    VAR models
    BEKK models
    impulse response function
    LIBOR-OIS spread
    Opis:
    Spready pomiędzy stopą procentową LIBOR oraz stawką kontraktu OIS o tym samym terminie zapadalności są dobrym miernikiem kondycji rynku międzybankowego. W niniejszym artykule zostały one wykorzystane celem wyznaczenia kierunków przenikania kryzysu subprime oraz kryzysu zadłużeniowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, strefą euro i Polską. Analiza została oparta o modele VAR-BEKK oraz wyznaczone za ich pomocą funkcje odpowiedzi na impuls w średniej i wariancji warunkowej.
    Spreads between the LIBOR rate and fixed rate of the OIS contract of the same maturity are good indicators of respective interbank markets condition. In this article their dynamics is used to determine directions of subprime and debt crises transmission among the interbank markets of the United States, the euro zone and Poland. In our analysis we used VAR-BEKK models and determined impulses response in conditional mean and conditional variance processes.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 1; 43-64
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Causal Link Between the Polish Stock Market and Selected Macroeconomic Indicators
    Związek przyczynowy między polskim rynkiem akcji i wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi
    Autorzy:
    Urjasz, Szczepan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1922362.pdf
    Data publikacji:
    2019-08-02
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    stock market
    industrial production
    interest rate
    impulse response function
    VAR models
    rynek akcji
    produkcja przemysłowa
    stopa procentowa
    funkcja odpowiedzi na impuls
    modele VAR
    Opis:
    This article proposes a study of dynamics in the bi-directional relationship between macroeconomic factors and the stock market in Poland. In order to verify Granger’s causality and analyse the course of the impulse response function, a model of vector autoregression was used. The analysis is based on monthly data and covers the period from January 2004 to December 2018. The results of the investigation show that the stock exchange index is a significant guide for the industrial production index and the relation is positive. At the same time, interest rates are not one of the most important variables that affect stock prices. JEL: C32, C50, E44, G1 null The creation of the English-language version of these publications is fi nanced in the framework of contract No. 607/P-DUN/2018 by the Ministry of Science and Higher Education committed to activities aimed at the promotion of education.
    W niniejszym artykule zaproponowano badanie dynamiki w dwukierunkowej relacji między czynnikami makroekonomicznymi a rynkiem akcji w Polsce. W celu weryfikacji przyczynowości Grangera oraz analizy przebiegu funkcji odpowiedzi na impuls wykorzystano model wektorowej autoregresji. Analiza opiera się na danych miesięcznych i obejmuje okres od stycznia 2004 roku do grudnia 2018 roku. Wyniki badania wskazują, że indeks giełdowy znacząco przewodzi indeksowi produkcji przemysłowej i związek ten jest pozytywny. Równocześnie stopy procentowe nie są jedną z najważniejszych zmiennych, które oddziałują na ceny akcji. JEL: C32, C50, E44, G1 null The creation of the English-language version of these publications is fi nanced in the framework of contract No. 607/P-DUN/2018 by the Ministry of Science and Higher Education committed to activities aimed at the promotion of education.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2019, 3/2019 (83); 179-196
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Reakcja detalicznych cen paliw na zmiany cen hurtowych PKNOrlen i Lotos
    Reaction of retail fuel prices to changes in PKNOrlen and Lotos wholesale prices
    Autorzy:
    Waściński, Tadeusz H.
    Przekota, Grzegorz
    Sobczak, Lidia M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452869.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    hurtowe ceny paliw
    detaliczne ceny paliw
    korelacja
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    wholesale fuel prices
    retail fuel prices
    correlation
    VAR model
    impulse response functions
    Opis:
    W artykule podjęto próbę określenia siły i kierunku wpływu hurtowych cen paliw koncernów PKNOrlen i Lotos na ceny detaliczne. Analizę przeprowadzono dla średnich tygodniowych hurtowych cen paliw koncernów Orlen i Lotos oraz cen detalicznych na wybranych stacjach. Otrzymane wyniki wskazują na silny wpływ cen hurtowych na ceny detaliczne, chociaż w krótkim okresie przyrosty cen hurtowych Orlen silniej niż przyrosty cen Lotos wpływają na przyrosty cen detalicznych, a reakcja przyrostów cen detalicznych na zmiany przyrostów cen hurtowych najsilniejsza jest w drugim tygodniu po zaistnieniu impulsu.
    In this article an attempt was made to determine the strength and direction of the impact of the PKNOrlen and Lotos wholesale fuel prices to retail prices. The analysis was performed for the average weekly wholesale price of fuel groups Orlen and Lotos, and retail prices on selected stations in the years 2004-2008. Correlation analysis was used here and the tools associated with the VAR model. The results indicate strong influence of the wholesale prices into retail prices. But in the short-term differences in wholesale prices Orlen increases stronger than differences in wholesale prices Lotos affect the retail price differences. Retail prices respond with a two-week delay to changes in wholesale prices.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 273-280
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zależności pomiędzy stopami procentowymi rynku międzybankowego w Polsce
    Interdependences between interest rates on the Polish interbank market
    Autorzy:
    Kliber, Agata
    Kliber, Paweł
    Płuciennik, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422764.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    analiza głównych składowych
    funkcja odpowiedzi na impuls
    wielowymiarowe modele zmienności warunkowej
    struktura terminowa
    principal component analysis
    impulse response function
    multidimensional models of conditional variance
    term structure of interest rates
    Opis:
    W artykule badamy kierunki przenoszenia się zmienności pomiędzy stawką POLONIA oraz stopami procentowymi rynku międzybankowego o dłuższym czasie zapadalności. Szczególny nacisk został położony na określenie siły impulsów wysyłanych przez stawkę POLONIA oraz stopę WIBOR SW. Ta pierwsza jest stopą kontrolowaną przez Narodowy Bank Polski począwszy od 2008 roku, natomiast na druga była nią wcześniej. Ponieważ warunkowa zmienność stóp procentowych jest nieobserwowalna, a brak dostępności danych śróddziennych uniemożliwia szacowania zmienności zrealizowanej, wyznaczamy zmienność warunkową wykorzystując w tym celu wprowadzony przez Van der Weide (2002) model GO-GARCH. Do identyfikacji impulsów w szeregach wariancji warunkowej wykorzystaliśmy model VAR.
    In the article we verify the direction of impulse response between volatility of POLONIA rate and interbank interest rates. The authors concentrate especially on the power of POLONIA and WIBOR SW volatility impulses. POLONIA rate is controlled by Polish Central Bank since the beginning of 2008. As the conditional volatility of interest rates is unobservable, and the absence of intraday quotations prevent from estimation of realized volatility, we determine volatility using the GO-GARCH model introduced by Van der Weide (2002). To identify impulses in variance series we use VAR model.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 2; 149-162
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies