Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "foreign exchange markets" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Deviations from Triangular Arbitrage Parity in Foreign Exchange and Bitcoin Markets
    Autorzy:
    Reynolds, Julia
    Sögner, Leopold
    Wagner, Martin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2075371.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    triangular arbitrage parity
    foreign exchange markets
    cryptocurrencies
    cointegration
    monitoring
    Opis:
    This paper applies recently developed procedures to monitor and date so-called “financial market dislocations”, defined as periods in which substantial deviations from arbitrage parities take place. In particular, we use a cointegration perspective to focus on deviations from the triangular arbitrage parity for exchange rate triplets. Due to increasing attention on and importance of mispricing in the market for cryptocurrencies, we include the cryptocurrency Bitcoin in addition to fiat currencies in our analysis. We do not find evidence for substantial deviations from the triangular arbitrage parity when only traditional fiat currencies are considered, but document significant deviations from triangular arbitrage parities in the newer market for Bitcoin. We tentatively confirm the importance of our results for portfolio strategies by showing that a currency portfolio that trades based on our detected break-points outperforms a simple buy-and-hold strategy.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2021, 2; 105-146
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Market efficiency and non-linear dependence in the Czech crown/US dollar foreign exchange market
    Autorzy:
    Chappell, David
    Eldridge, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729822.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    foreign exchange markets
    market efficiency
    time series analysis
    GARCH models
    Opis:
    We examine the Czech Crown/US Dollar exchange rate for evidence of market efficiency during the period May, 1997, to September, 1998. The Czech Crown was floated on the world's foreign exchange markets in May, 1997, and it is of interest to examine the behaviour of this new market. We show that this foreign exchange market satisfied the criteria for weak form efficiency during the first part of the period under investigation but there is evidence of non-linear dependence during the second part of the period. This is successfully modelled using a GARCH-M(1,1) representation.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2002, 22, 1-2; 27-35
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelling Foreign Exchange Realized Volatility Using High Frequency Data: Long Memory versus Structural Breaks
    Autorzy:
    Maatoug, Abderrazak Ben
    Lamouchi, Rim
    Davidson, Russell
    Fatnassi, Ibrahim
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076275.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    foreign exchange markets
    realized volatility
    high-frequency data,long memory
    structural change
    Opis:
    In this study, we model realized volatility constructed from intra-day highfrequency data. We explore the possibility of confusing long memory and structural breaks in the realized volatility of the following spot exchange rates: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP, and EUR/AUD. The results show evidence for the presence of long memory in the exchange rates’ realized volatility. From the Bai–Perron test, we found structural breakpoints that match significant events in financial markets. Furthermore, the findings provide strong evidence in favour of the presence of long memory.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2018, 1; 1-25
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Presja spekulacyjna na kurs waluty kraju pozostającego poza strefą euro na przykładzie EUR/CHF
    Speculative pressure on a currency of the country staying outside of the eurozone. EUR/CHF example
    Autorzy:
    Gruszczyński, Marcin
    Dąbrowska-Gruszczyńska, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589509.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Finanse
    Kursy walutowe
    Przepływy kapitałowe
    Rynki walutowe
    Capital flows
    Finance
    Financial markets
    Foreign exchange
    Opis:
    Celem pracy jest zapoznanie czytelnika z nowymi wyzwaniami związanymi z pozostawaniem poza strefą euro w zmienionym otoczeniu. W pierwszej części opisano doświadczenia władz szwajcarskich związane z reagowaniem na wydarzenia zachodzące na światowych rynkach finansowych. W drugiej przeanalizowano presję rynkową na kurs waluty pozostającej poza strefą euro oraz oszacowano kurs cień dla okresu kontroli kursu EUR/CHF.
    The aim of this work is to present new challenges of remaining outside the euro area in the changing financial environment. The first part describes the experience of the Swiss monetary authority responding to the events taking place on the global financial markets. The second section analyses the market pressure on the Swiss franc and the estimated shadow exchange rate EUR/CHF for the control period.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 305; 7-18
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Polska na wschodzących rynkach Afryki Subsaharyjskiej na przykładzie RPA
    Poland in the Emerging Markets of Sub-Saharan Africa on the Example of South Africa
    Autorzy:
    Zajączkowski, Kamil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/522752.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Katedra Języków i Kultur Afryki. Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
    Tematy:
    South Africa
    Sub-Saharan Africa
    emerging markets
    economic potential
    Economic Partnership Agreement (EPA)
    trade exchange
    Polish enterprises
    economic expansion
    economisation of Polish foreign policy
    Opis:
    The growing significance of Africa in international economic relations and the increasing interdependence of economies require Poland to adopt new models of cooperation with this part of the world. The purpose of this article is to present the opportunities that Poland faces in the emerging Sub-Saharan markets on the example of South Africa. The text focuses on this particular country because it could become a bridgehead of Polish interests in Africa. The article presents the dynamics, nature and extent of the changes taking place in the economies of the countries of Sub-Saharan Africa. It elaborates on the nature of the phenomenon of Africa as a prospective market for Polish enterprises. Against this background, the author characterises South Africa’s economic potential, identifying the most developed branches of its economy. At the same time conclusions included in the paper could prove useful for Polish entities already functioning or intending to invest in the South African market and in the African market in general. The author describes the determinants of the state and the extent of relations between Poland and South Africa, characterising the institutional and legal framework – in terms of both bilateral rules and those resulting from agreements between the EU and South Africa, like the Economic Partnership Agreement (EPA). The author further points out the challenges and weaknesses related to Polish economic activity in the South African market on the level of Polish central government (the so called economisation of Polish foreign policy), private entities, economic self-government and local governments (e.g. offices of the marshals of Poland’s voivodeships).
    Źródło:
    Afryka; 2016, 43; 93-120
    1234-0278
    Pojawia się w:
    Afryka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies