Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "forecasting theory" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    Application of modern portfolio theory to the Russian state bond market
    Autorzy:
    Pervozvanskij, A.
    Barinov, V.
    Kozlova, O.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206658.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    optymalizacja
    teoria decyzji
    forecasting
    forecasting errors
    forecasting theory
    investment
    portfolio optimization
    Russian state bond market
    statistical indices
    time series
    Opis:
    The behaviour of the Russian state bond market is analyzed. Attention is mainly paid to short-term fluctuations and efficiency of short-term investments. Analysis of return time series has shown that there exists a significant autocorrelation, and that distribution of random fluctuations is non-Gaussian. It predetermines a choice of forecasting schemes. The most efficient ones appear to be non-linear. The efficiency was checked not only by the traditional statistical indices by direct numerical experiments where various types of predictors were used as basic elements of decision rules. The decision algorithms have included the solution to the modified optimal portfolio problem where the forecasts were used as expected returns and the covariance matrix was estimated via forecasting errors.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 1999, 28, 4; 799-810
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Deterministic chaos and forecasting in Amazon?s share prices
    Autorzy:
    Hanias, Michael
    Tsakonas, Stefanos
    Magafas, Lykourgos
    Thalassinos, Eleftherios I.
    Zachilas, Loukas
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/22444422.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    time series
    chaos theory
    econophysics
    forecasting
    Opis:
    Research background: The application of non-linear analysis and chaos theory modelling on financial time series in the discipline of Econophysics. Purpose of the article: The main aim of the article is to identify the deterministic chaotic behavior of stock prices with reference to Amazon using daily data from Nasdaq-100. Methods: The paper uses nonlinear methods, in particular chaos theory modelling, in a case study exploring and forecasting the daily Amazon stock price. Findings & Value added: The results suggest that the Amazon stock price time series is a deterministic chaotic series with a lot of noise. We calculated the invariant parameters such as the maxi-mum Lyapunov exponent as well as the correlation dimension, managed a two-days-ahead forecast through phase space reconstruction and a grouped data handling method.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2020, 15, 2; 253-273
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Przewidywanie w naukach ekonomicznych
    Forecast in Economic Science
    Autorzy:
    Błaszczuk, Dariusz J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465269.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus PAN
    Tematy:
    prognozowanie
    teoria ekonomii
    forecasting
    economic theory
    Opis:
    W dwuczęściowym artykule omówione są podstawowe zagadnienia z zakresu przewidywania w naukach ekonomicznych. Przedmiotem rozważań w niniejszej części pierwszej są najważniejsze podstawowe pojęcia oraz prognozowanie na podstawie modeli statystycznych, modeli trendu oraz liniowych, jedno- i wielorównaniowych modeli ekonometrycznych. Zdarzenia są skutkiem autonomicznych albo wtórnych działań przyrody albo człowieka (grupy osób, społeczeństwa). Ze zdarzeniami nierozłącznie związana jest niepewność, którą można ograniczać, podejmując rozmaite działania. Ich efektem jest przekształcanie niepewności w ryzyko. Ważnym sposobem tego przekształcania jest przewidywanie, w którym stosuje się metody heurystyczne bądź modele matematyczne, statystyczne lub ekonometryczne, wykorzystując, w większym albo mniejszym stopniu, wiedzę dotyczącą przeszłości. Prognozowanie na podstawie modeli statystycznych polega na ekstrapolowaniu zaobserwowanych w przeszłości: poziomu zmiennej, jej dynamiki albo współzależności z inną zmienną. Metody te cechuje relatywna prostota, która, z reguły, okupiona jest ich niską jakością prognostyczną. Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych zwykle rozpoczyna się od ustalenia wielkości błędu prognozy ex ante. Jeśli są one akceptowalne, sporządza się prognozę, podobnie jak w przypadku modeli statystycznych, podstawiając do poszczególnych równań wartości prognozowane odpowiednich zmiennych objaśniających. Modele ekonometryczne są jednak znacznie bardziej rozbudowane. W rezultacie, znacznie większy jest koszt związany z nakładami sił i środków. Dzięki temu mają one, na ogół, znacznie większą zdolność prognostyczną.
    This two-part article discusses the basic issues of prediction in economics. Explored in the this first part are the most important basic concepts and forecasting based on statistical models and linear trend models, single and multiequation econometric models. Occurrences are the result of autonomous or secondary nature or human action (a group of people, society). With events inseparably linked is the uncertainty, which can be limited by taking various actions. Their effect is to transform uncertainty into risk. An important way of transformation is a prediction, which uses heuristics or mathematical models, statistical or econometric, utilizing, to a greater or lesser degree, knowledge of the past. Forecasting based on statistical models relies on extrapolating observed in the past: the level of the variable, its dynamics or interaction with another variable. These methods are characterized by relative simplicity, which, as a rule, paid with their poor quality prognostic. Forecasting based on econometric models usually starts from the size of the forecast error ex ante. If they are acceptable, shall be made a forecast as in the case of statistical models, substituting for the individual equations predicted values relevant explanatory variables. Econometric models are much more complex. As a result, cost associated with the expenditure of power and resources are significantly increased. Thanks to this they have, generally, much greater predictive ability.
    Źródło:
    Przyszłość. Świat-Europa-Polska; 2014, 1; 125-146
    1895-0949
    Pojawia się w:
    Przyszłość. Świat-Europa-Polska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Deterministic chaos theory and forecasting in Social Sciences. Contribution to the discussion
    Autorzy:
    Donaj, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/616368.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    forecasting
    social sciences
    deterministic chaos theory
    catastrophe theory
    bifurcation
    Opis:
    Forecasting social phenomena may be hampered in many ways. This is because in nature of these phenomena lies strong and multilateral connection with other social phenomena; but not only – also physical and biological (natural) ones. The content of this publication constitutes presentation of chosen problems of forecasting in social sciences. The attention in the article was focused among others on deterministic chaos theory, on the attempt of its implementation to phenomena from the scope (or from borderline) of social sciences: economy, logistics, science about safety etc. Moreover, one of the threads of ponderation was the attempt to consider whether it’s possible to create so-called final theory. The aim of the publication is to signalize possibilities of taking advantage of seemingly exotic for “political scientists” methodology of modeling and explaining phenomena, having its source in exact sciences (in chaos theory) to study social phenomena and processes.
    Źródło:
    Przegląd Politologiczny; 2018, 1; 21-48
    1426-8876
    Pojawia się w:
    Przegląd Politologiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Forecasting in economic sciences in the context of chaos theory
    Autorzy:
    Nowak, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/392983.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    forecasting
    chaos theory
    epistemology
    prognozowanie
    teoria chaosu
    epistemologia
    Opis:
    The aim of the article is to determine the epistemological status of forecasting in economic sciences in the context of chaos theory. Achieving the aim required the use of logical analysis and conceptual construction. The article defines two criteria for recognising a given system as being chaotic. The first one (subjective) concerns the appearance of the complexity characteristic of indeterminism. The second one (objective) concerns the occurrence of the sensitivity of the system to the initial conditions. The study examines the occurrence of both traits in economic systems and finally concludes that the epistemological status of forecasting in economic sciences is negative.
    Źródło:
    Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy; 2018, 3; 95-105
    1899-6116
    Pojawia się w:
    Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of Block Maxima and Peaks Over Threshold Value-at-Risk models for market risk in various economic conditions
    Autorzy:
    Szubzda, Filip
    Chlebus, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1356736.pdf
    Data publikacji:
    2020-03-20
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
    Tematy:
    Value-at-Risk
    extreme value theory
    forecasting
    market risk
    Opis:
    The aim of the presented study was to assess the quality of VaR forecasts in various states of the economic situation. Two approaches based on the extreme value theory were compared: Block Maxima and the Peaks Over Threshold. Forecasts were made on the daily closing prices of 10 major indices in European countries, divided into two groups: emerging countries (Bulgaria, Czech Republic, Lithuania, Latvia, Poland, Slovakia and Hungary) and developed countries (England, France and Germany). Three states of economic situation were analysed: the pre-crisis (2007), the crisis (2008) and the post-crisis (2009) period as out-of-sample. The main conclusion obtained is the too slow process of adapting static EVT-based forecasts to market movements. While in the pre-crisis period the results were satisfactory, in the period of crisis VaR forecasts were too often exceeded.
    Źródło:
    Central European Economic Journal; 2019, 6, 53; 70 - 85
    2543-6821
    Pojawia się w:
    Central European Economic Journal
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI
    THE USE OF GREY SYSTEM THEORY IN FORECASTING SOCIAL PHENOMENA. SELECTED PROBLEMS
    Autorzy:
    Donaj, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/642276.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    Grey System Theory
    fuzzy logic
    political system
    forecasting
    szary system
    logika rozmyta
    system polityczny
    prognozowanie
    Opis:
    The aim of the publication is to present selected forecasting problems in social sciences. The article focuses on the method of Grey Theory System. Particular attention is paid to the complexity of such systems as the political system, and consequently the shortcomings of traditional research methods such as system analysis. The purpose of the publication is to signal the use of such an exotic “methodology” for political science as grey-scale methodology and fuzzy modeling for forecasting political phenomena.
    Treścią publikacji jest przedstawienie wybranych problemów prognozowania w naukach społecznych. W artykule skoncentrowano się na teorii szarych systemów. Zwrócono także szczególną uwagę na kwestię komplikacji wynikających ze złożoności takich systemów, jak system polityczny, a w konsekwencji na niedostatki tradycyjnych metod badawczych – takich jak chociażby metoda analizy systemowej. Celem publikacji jest zasygnalizowanie możliwości wykorzystania tak zdawałoby się egzotycznej dla „politologów” metodologii szarych systemów oraz modelowania rozmytego do prognozowania zjawisk politycznych.
    Źródło:
    Przegląd Strategiczny; 2017, 10; 43-52
    2084-6991
    Pojawia się w:
    Przegląd Strategiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza portfela o maksymalnej przewidywalności
    Analysis of the Maximally Predictable Portfolio
    Autorzy:
    Jarek, Sławomir
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593074.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Algorytmy
    Modele prognostyczne
    Portfel papierów wartościowych
    Teoria analizy portfelowej
    Algorithms
    Forecasting models
    Portfolio analysis theory
    Portfolio securities
    Opis:
    W nowoczesnej teorii portfelowej jest rozważany problem takiego doboru aktywów, aby wybrane statystyki portfela, takie jak np. oczekiwana wartość czy wariancja, przyjmowały określone wartości. W procesie tym explicite są pomijane własności predyktorów stóp zwrotu w takim sensie, że skład portfela nie zależy bezpośrednio od czynników mających pośredni wpływ na zmienność portfela. W artykule zaproponowano trzy algorytmy tworzenia portfela, które kładą główny nacisk na zmienność wyjaśnianą przez model prognostyczny użyty do szacowania przyszłych wartości stóp zwrotu. W algorytmach tych wariancja wyjaśniana przez model prognostyczny jest użyta do wyznaczania poszczególnych wag aktywów w portfelu.
    In this study was described a three algorithms which can be used to construction of the Maximally Predictable Portfolio (MPP). It in some way is related to the theory of orthogonal portfolios and eigenportfolios. Although we cannot assume that the resulting MPP will be create the efficient portfolio, according to modern portfolio theory, but for years this direction of research aroused interest among researchers. Unfortunately, the properties of used numerical methods can create a barrier to their use. The construction of the proposed algorithms trying to reduce these barriers by allowing determination of the MPP. This work has a theoretical character and it will be need to carry out a number of empirical studies which will verify the properties of the proposed algorithms.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 23-36
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie teorii szarych systemów do modelowania i prognozowania w diagnostyce maszyn
    Application of grey system theory to modeling and forecasting in machine condition monitoring
    Autorzy:
    Cempel, Cz.
    Tabaszewski, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/328195.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
    Tematy:
    diagnostyka maszyn
    symptomy drganiowe
    modele szare
    prognozowanie
    machine
    diagnostics
    condition monitoring
    vibration symptoms
    grey system theory
    condition forecasting
    Opis:
    Praca przedstawia metodologię budowy szarego modelu pierwszego rzędu przydatnego w prognozowaniu stanu za pomocą symptomów drganiowych. Pokazano na przykładach, że szare modele mogą mieć zastosowanie w diagnostyce maszyn prostych, dla których wystarcza podejście jedno symptomowe, jak też w diagnostyce wielo uszkodzeniowej obiektów złożonych. Zastosowano tu metodę szarych systemów Deng'a z odcinkowym prognozowania tzw. ślizgającym okienkiem, zaczerpniętą z najnowszej literatury przedmiotu.
    The paper presents methodology of grey system theory and the first order grey model GM(1,1), which can be applied for the machine condition forecasting using vibration symptoms, and rolling forecasting window. Basing on real data taken from vibration condition monitoring, it was shown successfully one step forecasting with the grey model applied to condition observation by one symptom only. It was shown also, that in case of multidimensional condition monitoring one can apply the same methodology to the generalized symptom of condition, obtained from singular value decomposition of symptom observation matrix.
    Źródło:
    Diagnostyka; 2007, 2(42); 11-18
    1641-6414
    2449-5220
    Pojawia się w:
    Diagnostyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Influence of IQT on research in ICT
    Autorzy:
    Bednarski, Bogdan J.
    Lepak, Łukasz E.
    Łyskawa, Jakub J.
    Pieńczuk, Paweł
    Rosoł, Maciej
    Romaniuk, Ryszard S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2055259.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    ICT
    control theory
    IQT
    Information Quantum Technologies
    Quantum 2.0
    applications of IQT
    quantum systems
    qubit neural networks
    quantum time series forecasting;
    Quantum Reinforcement Learning
    Opis:
    This paper is written by a group of Ph.D. students pursuing their work in different areas of ICT, outside the direct area of Information Quantum Technologies IQT. An ambitious task was undertaken to research, by each co-author, a potential practical influence of the current IQT development on their current work. The research of co-authors span the following areas of ICT: CMOS for IQT, QEC, quantum time series forecasting, IQT in biomedicine. The intention of the authors is to show how quickly the quantum techniques can penetrate in the nearest future other, i.e. their own, areas of ICT.
    Źródło:
    International Journal of Electronics and Telecommunications; 2022, 68, 2; 259--266
    2300-1933
    Pojawia się w:
    International Journal of Electronics and Telecommunications
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Decomposition of the symptom observation matrix and grey forecasting in vibration condition monitoring of machines
    Autorzy:
    Cempel, C.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/929868.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    zużycie maszyn
    obserwacja wielowymiarowa
    drganie
    przestrzeń uszkodzeń
    przestrzeń obserwacji
    wartość graniczna symptomu
    prognozowanie
    teoria szarych systemów
    machine wear
    multidimensional observation
    vibration
    SVD decomposition
    fault space
    observation space
    symptom limit value
    forecasting
    grey system theory
    Opis:
    With the tools of modern metrology we can measure almost all variables in the phenomenon field of a working machine, and many of the measured quantities can be symptoms of machine conditions. On this basis, we can form a symptom observation matrix (SOM) intended for condition monitoring and wear trend (fault) identification. On the other hand, we know that contemporary complex machines may have many modes of failure, called faults. The paper presents a method of the extraction of the information about faults from the symptom observation matrix by means of singular value decomposition (SVD), in the form of generalized fault symptoms. As the readings of the symptoms can be unstable, the moving average of the SOM is applied with success. An attempt to assess the diagnostic contribution of a primary symptom is made, and also an approach to assess the symptom limit value and to connect the SVD methodology with neural nets is considered. Finally, a condition forecasting problem is discussed and an application of grey system theory (GST) to symptom prognosis is presented. These possibilities are illustrated by processing data taken directly from the machine vibration condition monitoring area.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2008, 18, 4; 569-579
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies