Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "forecast error" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-15 z 15
    Tytuł:
    A COMPARISON OF THE USEFULNESS OF WINTERS’ AND SARIMA MODELS IN FORECASTING OF PROCUREMENT PRICES OF MILK IN POLAND
    Autorzy:
    Lira, Jarosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453746.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    forecast
    forecast accuracy
    forecast error measures (ex post)
    Opis:
    In the paper the Winters’ model has been studied as one from adaptive models based on exponential smoothing methods as well as seasonal autoregressive integrated moving average model SARIMA. The aim of the paper is the assessment of accuracy of short-term forecasts of procurement prices of milk in Poland. Empirical verification of ex post forecasts of monthly procurement prices of milk on the basis of 109 time series with 12-month forecast horizon was conducted. Forecasts constructed with the use of SARIMA model are more often exact than when additive and multiplicative Winters’ model are used.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 325-333
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    GARCH CLASS MODELS PERFORMANCE IN CONTEXT OF HIGH MARKET VOLATILITY
    Autorzy:
    Małecka, Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655926.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    nonlinear GARCH
    volatility forecasting
    forecast error
    Opis:
    In the presented paper GARCH class models were considered for describing and forecasting market volatility in context of the economic crisis. The sample composition was designed to emphasize models performance in two groups of markets: well-developed and transition. As a preview to our results, we presented the procedure of model selection form the GARCH family. We distinguished three subperiods in the time series in a way that the dependencies between forecast outcomes and a scale of market volatility were emphasized. The comparison of the forecast errors revealed a serious problem of volatility prediction in times of high market instability. The crisis impact was particularly apparent in transition markets. Our findings showed that GARCH models allowed risk control, with risk understood as a relation of forecast error to the level of predicted volatility.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of adaptive methods in demographic variables forecasting
    Wykorzystanie metod adaptacyjnych do prognozowania zmiennych demograficznych
    Autorzy:
    Sojka, Elżbieta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424762.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    forecasting
    demographic variables
    adaptive methods
    forecast error
    Opis:
    The research paper is focused on the assessment of the usefulness of adaptive methods in forecasting demographic variables. The goal of the paper is to conduct the retro and prospective analysis of selected demographic values in the sphere of changes in time, and also to indicate an efficient method for the forecasting of the studied values in subsequent periods. The time series for Poland for the period between 2000 and 2013 are the basis for the development of the forecast. Mean squared errors of ex post forecasts are used as forecast quality measures. The results of the study show that among the applied methods of forecasting, the method of creeping trend with harmonic weights is the most suitable as it gives the smallest forecast errors.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 3 (49); 55-65
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prognoza jednodniowa stężenia metanu na wylocie z rejonu ściany N-6 W POKŁADZIE 330 w KWK „K3”
    Autorzy:
    Badura, H.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/113329.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    STE GROUP
    Tematy:
    metan
    prognoza stężenia metanu
    błąd prognozy
    kopalnia węgla
    methane
    methane concentration forecast
    forecast error
    coal mine
    Opis:
    W pracy przedstawiono dwa warianty prognozy jednodniowej średniego stężenia metanu na wylocie z rejonu ściany i obliczono błędy prognoz. Trafność prognoz była bardzo wysoka. Wykonano również dwie wersje jednodniowej prognozy maksymalnego stężenia metanu na wylocie z rejonu ściany. Analiza błędów tych prognoz wykazała także ich przydatność dla praktyki górniczej.
    Źródło:
    Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji; 2014, 3 (9); 11-21
    2391-9361
    Pojawia się w:
    Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Adaptacyjne metody prognozowania w demografii
    Adaptive forecasting method in demographics
    Autorzy:
    Sojka, Elżbieta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589973.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Błąd prognozy
    Metody adaptacyjne
    Prognozowanie
    Zmienne demograficzne
    Adaptation methods
    Demographic variables
    Forecast error
    Forecasting
    Opis:
    Niniejsze opracowanie poświęcone jest ocenie przydatności metod adaptacyjnych do prognozowania zmiennych demograficznych. Celem artykułu jest analiza retro- i prospektywna w zakresie zmian w czasie wybranych wielkości demograficznych oraz wskazanie skutecznej metody prognozowania badanych wielkości na kolejne okresy. Podstawą sporządzenia prognozy były szeregi czasowe dla Polski z okresu 2000- 2013. Jako miary jakości prognoz wykorzystano błędy średniokwadratowe prognoz wygasłych. Rezultaty badań wskazują, że spośród zastosowanych metod prognozowania za najlepszą, tzn. dającą najmniejsze błędy prognoz, należy uznać metodę trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.
    The research paper is focused on the assessment of usefulness of adaptive methods in forecasting demographic variables. The goal of the paper is to conduct the retro and prospective analysis of selected demographic values in the sphere of changes in time, and also to indicate an efficient method for forecasting of studied values in subsequent periods. Time series for Poland for the period between 2000 and 2013 are the basis for the development of the forecast. Mean squared errors of ex post forecasts are used as forecast quality measures. The results of the study show that among applied methods of forecasting, the method of creeping trend with harmonic weights is the most suitable as it gives the smallest forecast errors.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 270; 252-264
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena przydatności modelu ekonometrycznego do badania zmian dynamiki gospodarki województwa śląskiego
    Evaluation of use of the econometric model for the research on changes in the dynamics of the Silesian voivodship’s economy
    Autorzy:
    Biolik, Józef
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590484.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Błąd prognozy
    Model ekonometryczny
    Pierwiastek charakterystyczny
    Prognoza
    Równanie końcowe
    Character-istic root
    Econometric model
    Final equation
    Forecast error
    Forecast
    Opis:
    Celem artykułu jest prognostyczna weryfikacja modelu gospodarki województwa śląskiego oraz ocena dynamicznych własności gospodarki na podstawie pierwiastków charakterystycznych równania końcowego. Na podstawie danych z lat 1999-2011 oszacowano parametry modelu charakteryzującego gospodarkę województwa śląskiego. Na bazie obliczonych prognoz na jeden okres naprzód oceniono wartość prognostyczną modelu. Do oceny dynamicznych własności modelu wykorzystano pierwiastki charakterystyczne równania końcowego.
    The purpose of the article is a prognostic verification of Silesian voivodship’s economy model and the evaluation of dynamic properties of economy on the basis of characteristic roots of final equation. The parameters of a model characterizing the economy of the Silesian voivodship were estimated on the basis of the data from the period of 1999-2011. The prognostic value of the model was estimated on the basis of prognoses calculated for one period. The evaluation of dynamic properties of the model was based on the characteristic roots of final equation.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 220; 9-20
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dokładność prognozowania zapotrzebowania na ciepło w szklarni
    Precision of forecasting the heat demand in greenhouse
    Autorzy:
    Grabarczyk, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/362526.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm
    Tematy:
    szklarnia
    prognozowanie
    szereg czasowy
    zapotrzebowanie na ciepło
    błąd prognozy
    greenhouse
    prediction
    time series
    heat demand
    forecast error
    Opis:
    Krótkoterminowe prognozy zapotrzebowania na ciepło dają możliwość zwiększenia wydajności produkcji ciepła, zmniejszenia zużycia paliwa i emisji produktów spalania do atmosfery. W artykule przedstawiono problem dokładności prognozowania zapotrzebowania na ciepło w szklarni z wykorzystaniem metod SARIMA. Źródłem informacji do analizy szeregów czasowych były dane eksploatacyjne zużycia ciepła.
    Short-term heat demand predictions give possibility for increasing efficiency of heat production, reduce fuel consumption and connected with it emission decreasing from combustion products to the atmosphere. The paper presents a problem precision of forecasting heat demand in a greenhouse building using SARIMA methods. Information source for the analysis of time series were operating data of energy consumption.
    Źródło:
    Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce; 2016, T. 8, nr 1, 1; 5-12
    1734-4891
    Pojawia się w:
    Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu EUR/ PLN
    Sources of real exchange rates fluctuations EUR/ PLN
    Autorzy:
    Waszkowski, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452784.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    realny efektywny kurs walutowy, model wektorowej autoregresji, dekompozycja wariancji błędu prognozy
    real exchange rate, vector autoregression model, forecast error variance decomposition
    Opis:
    W artykule poruszono problem wyjaśnienia źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu walutowego na przykładzie EUR/ PLN wykorzystując podejście równowagi. Punktem wyjścia było opracowanie modelu wektorowej autoregresji oraz jego strukturalnej postaci. Specyfikacji modelu dokonano w oparciu o pracę Claridy i Galiego [1994], wykorzystując kwartalny szereg czasowy 1996- 2010 dla Polski i strefy euro. Pozwoliło to na estymację sytemu składającego się z trzech zmiennych: PKB, REER oraz HICP. Celem określenia źródła fluktuacji realnego kursu EUR/ PLN przeprowadzono dekompozycję wariancji błędu prognozy. Okazało się, że największe znaczenie (powyżej 80%) w wyjaśnieniu wariancji REER mają szoki popytowe.
    In the article we've raised the issue of explaining the source of the fluctuation of the Real Effective Exchange Rate (REER) using a equilibrium approach for EUR/PLN example. The starting point was to elaborate a model of vector autoregression and its structural form. The specification of a model have been made based on Clarida and Gali's work. To determine the source of the fluctuation of the real exchange rate we used Forecast Error Variance Decomposition. It resulted that the most important (more than 80%) in explaining the variance of the REER are demand shocks.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metodyka i ocena dokładności szacowania zasobów złóż węglowodorów na podstawie analizy krzywych spadku wydobycia
    Methodology and evaluation of the accuracy of the resource estimate of hydrocarbon deposits on the basis of the decline curves of production analysis
    Autorzy:
    Byrska-Rąpała, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/394991.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Tematy:
    zasoby złoża węglowodorów
    funkcja spadku wydobycia
    współczynnik spadku wydobycia
    błąd prognozy
    deposits of hydrocarbon resources
    production decline curve
    decline rate
    forecast error
    Opis:
    Dokładność szacowania zasobów złoża węglowodorów wzrasta w miarę, kiedy rośnie ilość i dokładność oszacowania parametrów złożowych. Każda poprawna procedura obliczania zasobów musi uwzględniać ryzyko związane z tego typu procesem. Miarą takiego ryzyka jest błąd szacowania zasobów. Dzisiaj już nikt nie pisze o zasobności złoża jako o stałej, zdeterminowanej liczbie. Uwzględnianie ryzyka w rachunku powoduje, że wielkość zasobów podawana jest nie jako jedna wartość lecz jako pewien przedział wartości lub jako statystyczny rozkład prawdopodobieństwa. W artykule podjęto próbę sformalizowania sposobu oceny zasobów złóż eksploatowanych, w spadkowej fazie wydobycia oraz obliczania błędów oszacowania zasobów dla tej grupy złóż. Do oszacowania zasobów złoża wykorzystano funkcje statystyczne, a błąd szacowania parametrów funkcji oraz błąd prognozy posłużyły jako kwantyfikacja ryzyka związanego z oceną ilościową zasobów. Metodykę obliczania zasobów oraz ocenę ryzyka takiego oszacowania zilustrowano na przykładzie karpackiego złoża ropy naftowej.
    The accuracy of estimating hydrocarbon reserves increases as does the extent and precision of applied and calculated reservoir parameter estimates. Each correct procedure for estimating the resource must take the risks associated with the completeness and accuracy of the factors considered into account. The measure of such risk is the error in the estimation of resources. Professionals have already agreed that the size of a deposit is not a constant, determined number but a dynamic estimation. The inclusion of such risk evaluation leads to define a size of resources not as a single value but as a range of ones or as a statistical probability distribution. This article attempts put forward a method for assessing resource deposits exploited in the decreasing phase of extraction and the calculation of errors in the estimation of resources in this group of deposits. Statistical functions were used to estimate the resources of the deposit. The error estimation function parameters and forecast errors were used in order to calculate the risk associated with the estimation of resources. The method for the estimation of resources and risk assessment of such estimations is illustrated by the example of the Carpathian oil fields.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; 2016, 96; 23-35
    2080-0819
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    New Forecasting Technique for Intermittent Demand, Based on Stochastic Simulation. An Alternative to Croston’s Method
    Nowa technika prognozowania popytu nietypowego na podstawie symulacji stochastycznej. Alternatywa dla metody Crostona
    Autorzy:
    Doszyń, Mariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654612.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    prognozowanie popytu nietypowego
    metoda Crostona
    symulacja stochastyczna
    błędy prognoz
    intermittent demand forecasting
    Croston’s method
    stochastic simulation
    forecast error measures of intermittent demand
    Opis:
    Głównym celem artykułu jest przedstawienie nowej techniki prognozowania popytu nietypowego (sporadycznego). Aby zaprezentować właściwości proponowanej techniki, przeanalizowano dokładność prognoz generowanych metodą Crostona i metodą autora (opartą na symulacji stochastycznej). Do porównań przyjęto również takie metody, jak średnia ruchoma i proste wygładzanie wykładnicze. Zastosowano również metodę SBA, która jest modyfikacją metody Crostona. Metoda Crostona jest rozszerzeniem metod adaptacyjnych. Oddzielnie analizowane są odstępy między niezerową sprzedażą oraz poziom sprzedaży. Jej celem jest lepsze prognozowanie nietypowego (sporadycznego) popytu. Drugą metodą prognostyczną jest propozycja autora, która opiera się na dwóch etapach. W pierwszym, w oparciu o symulację stochastyczną, określa się, czy zdarzenie (sprzedaż) w danym okresie wystąpi. W drugim etapie szacowany jest poziom sprzedaży (jeśli poprzedni etap pokazuje, że nastąpi sprzedaż). Ze względu na silną asymetrię sprzedaży jej poziom ustalany jest na podstawie odpowiednich kwantyli. Podstawą prognozowania są cotygodniowe serie sprzedaży około czternastu tysięcy produktów (dane rzeczywiste). Analizowane szeregi czasowe można zdefiniować jako nietypowe, co przejawia się niewielką liczbą niezerowych obserwacji (duża liczba zer), dużą zmiennością i losowością (testy losowości wskazują na biały szum). Stosowane miary błędów prognoz charakteryzują zarówno obciążenie, jak i efektywność prognoz. Błędy prognoz zostaną dostosowane do szeregów czasowych z dużą liczbą zer (w tym autorska propozycja miary błędu prognozy). Prognozy zweryfikowano ze względu na rozkłady czterech błędów ex post: błędu średniego (ME), średniego odchylenia bezwzględnego (MAD), średniego absolutnego błędu skalowanego (MASE) i błędu D (propozycja autora). Metoda prognozowania oparta na symulacji stochastycznej jest najmniej obciążona i najbardziej efektywna. Metoda Crostona daje dodatnio obciążone prognozy o raczej niskiej efektywności. Proponowana technika prognozowania może wspierać decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach, które borykają się z problemem prognozowania sporadycznego popytu. Bardziej dokładne prognozy mogą zwiększyć poziom obsługi klienta i zoptymalizować poziom zapasów.
    The main aim of the article is to present a new forecasting technique, applicable in case of intermittent demand. To present properties of this new technique, the accuracy of the predictions generated by the Croston’s method and by the author’s method (based on stochastic simulation) was analyzed. For comparison, methods such as moving average and simple exponential smoothing are as well used as a reference. Also the SBA method, a modification of Croston’s method, is applied. Croston’s method is an extension of adaptive methods. It separates the interval between the (non‑zero) sales and the sales level. Its purpose is to better forecast intermittent (sporadic) demand. The second prognostic method is the author’s proposal which relies on two stages. In the first stage, based on stochastic simulation, it determines if an event (sale) occurs in a given period. In the second stage, the sales level is estimated (if the previous stage shows that the sales will occur). Due to the strong asymmetry of the sales, the sales level is determined on the basis of the corresponding quantiles. The basis for forecasting are weekly sales series of about fourteen thousand products (real data). The analyzed time series can be defined as atypical, which is manifested by a small number of non‑zero observations (high number of zeros), high volatility and randomness (randomness tests indicate white noise). Forecast error measures are used to characterize both the bias and the efficiency. The forecast error measures will be characterized so that they can be applied to a time series with a large number of zeros (including the author’s forecast error measure proposal). Forecasts were evaluated with respect to the distributions of four ex post errors, such as mean error (ME), mean absolute deviation (MAD), mean absolute scaled error (MASE) and the author’s proposal (error D). The proposed technique, based on stochastic simulation, seems to be the least biased and most efficient. The Croston’s method gives positively biased predictions with rather low efficiency. The proposed forecasting technique might support decisions in enterprises facing the problem of forecasting intermittent demand. The more accurate forecasts could increase the quality of customer service and optimize the inventory level.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 5, 338; 41-55
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Monte Carlo Analysis of Forecast Error Variance Decompositions under Alternative Model Identification Schemes
    Badanie dekompozycji wariancji błędów prognozy przy różnych schematach identyfikacji modeli wektorowej autoregresji za pomocą metody Monte Carlo
    Autorzy:
    Staszewska-Bystrova, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654622.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    dekompozycja wariancji błędów prognozy
    strukturalne modele wektorowej autoregresji
    restrykcje długookresowe
    restrykcje krótkookresowe
    forecast error variance decomposition
    structural vector autoregressive model
    long-run restrictions
    short-run restrictions
    Opis:
    Celem artykułu jest zbadanie dokładności estymacji parametrów dekompozycji wariancji błędów prognozy dla strukturalnych modeli wektorowej autoregresji zidentyfikowanych z użyciem restrykcji na parametry krótko‑ i długookresowe. W analizie wykorzystano eksperymenty Monte Carlo. Wykazano, że dla procesów o pierwiastkach, których wartość zbliżona jest do jedności, wybrane parametry dekompozycji wariancji błędów prognozy można oszacować z większą precyzją przy założeniu trójkątnej macierzy mnożników długookresowych niż przy restrykcji trójkątnej macierzy mnożników bezpośrednich. Uzyskane wyniki wnoszą wkład do dyskusji dotyczącej zalet i wad różnych schematów identyfikacji przez wskazanie kontrprzykładów dla hipotezy, że wykorzystanie restrykcji krótkookresowych prowadzi do mniejszych błędów szacunku niż zastosowanie restrykcji na parametry długookresowe.
    The goal of the paper is to investigate the estimation precision of forecast error variance decomposition (FEVD) based on stable structural vector autoregressive models identified using short‑run and long‑run restrictions. The analysis is performed by means of Monte Carlo experiments. It is demonstrated that for processes with roots close to one, selected FEVD parameters can be estimated more accurately using recursive restrictions on the long‑run multipliers than under recursive restrictions on the impact effects of shocks. This finding contributes to the discussion of pros and cons of using alternative identification schemes by providing counterexamples for the notion that short‑run identifying restrictions lead to smaller estimation errors than long‑run restrictions.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 5, 338; 115-131
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metody prognozowania z wykorzystaniem trendu potęgowego
    Methods of Forecasting with the use of Power Trend
    Autorzy:
    Purczyński, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1808291.pdf
    Data publikacji:
    2009-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    prognozowanie
    estymacja parametrów trendu potęgowego
    błąd prognozy ex ante
    symulacje komputerowe
    forecasting
    estimation of power trend parameters
    forecast ex ante error
    computer simulations
    Opis:
    W pracy rozpatrzono wybrane aspekty związane ze stosowaniem trendu potęgowego w procesie prognostycznym. Zaproponowano przybliżone metody estymacji parametrów trendu (wzory (12)-(15)), które prowadzą do zbliżonych wyników, jakie daje metoda najmniejszych kwadratów (MNK). Wyprowadzono wzór (35) określający błąd ex ante prognozy wyznaczonej metodami przybliżonymi oraz MNK dla addytywnego modelu składnika losowego. Wykonano symulacje komputerowe uwzględniające trzy modele składnika losowego (addytywny, multiplikatywny, mieszany) mające na celu określenie zakresu przydatności metody transformacji logarytmicznej, MNK oraz metod przybliżonych.
    In this paper selected aspects concerning the use of power trend in the forecasting process were considered. Approximate methods for estimating trend parameters (equations (12)-(15)) were proposed. The methods yielded results similar to results given by least squares method (LSM). Formula (35) determining ex ante error of the forecast determined by the approximate methods and LSM for random element additive model was defined. Computer simulations were done – including three models of random element (additive, multiplicative, mixed) – with the aim of determining the range of usefulness of logarithmic transformation method, LSM and the approximate methods.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 52-66
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Selected econometric methods of modelling the world’s population
    Wybrane metody modelowania liczby ludności świata
    Autorzy:
    Rzymowski, Witold
    Surowiec, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425094.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    nonlinear models
    estimation
    maximal relative error
    population
    forecast
    Opis:
    Selected econometric methods of modelling the world’s population size based on historical data are presented in the paper. Periodical variables were used in the models proposed in the paper. Moreover, a logistic-type function was used in modelling. The purpose of the paper was to obtain a model describing the world’s population with the lowest possible maximal relative error and possibly the longest period of durability. In this work, 13,244 models from three families models were analyzed. Only a small part of such a large number of models satisfies the conditions of stability. The method of modelling the world’s population size allows to obtain models with maximal relative errors not exceeding 0.5%. Selected models were used to prediction of the world’s population up to 2050. The obtained results were compared with data published by the Organisation for Economic Co-operation and Development.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2018, 22, 2; 34-44
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wyznaczanie parametrów funkcji błędu systemu nawigacji inercjalnej przy ograniczonym czasie pomiarów
    Calculation of the error function parameters of the Inertial Navigation System with limited measurements period
    Autorzy:
    Gajda, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/155054.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    funkcja błędu systemu INS
    identyfikacja parametrów funkcji błędu
    przewidywanie wartości funkcji błędu dla przyszłych chwil czasu
    ocena błędu estmatora
    error function of INS system
    error function parameters identyfication
    error function values forecast in the
    future
    error estimation
    Opis:
    Na podstawie wyników pomiaru [1] błędu położenia statku powietrznego wskazanych przez system INS względem wskazał systemu DGPS zaproponowano [3] analityczną postać funkcji błędu (2), (3), w której wystąpił składnik trendu liniowego oraz składnik oscylacyjny o liniowo narastającej amplitudzie, nieznanym okresie i nieznanej fazie początkowej. Wyznaczone parametry (tabela 1) tej funkcji określono na podstawie wyników pomiaru błędu za okres ponad 3 godziny lotu statku powietrznego. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia parametrów wymienionej funkcji na podstawie wyników pomiaru wykonanych w okresie pierwszej godziny lotu statku powietrznego oraz dokonano oceny błędu tak wyznaczonej funkcji w pozostałym okresie czasu.
    Based on measurements of a space ship position error detected by INS system versus DGPS system [1] we propose analytical error function [3] that contains linear trend component and oscillating component with linearly increasing amplitude, unknown period and unknown initial phase. Parameters of this function were determined based on error measurements for a period of more than 3 hours of a space ship flight. The intended aim of this paper was to calculate the a/m function parameters based on measurements generated in the first hour of space ship flight and to assess error of the determined function within the remaining period.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 9 bis, 9 bis; 554-555
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Influence of the expenditures for the innovation activity on the foreign trade of Ukraine
    Вплив витрат на інноваційну діяльність України на її зовнішню торгівлю
    Влияние расходов на инновационную деятельность Украины на ее внешнюю торговлю
    Autorzy:
    Bodnar, R. D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/692266.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Dnieprowski Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara
    Tematy:
    експорт товарів
    експорт послуг
    інноваційна діяльність
    кореляція
    лінійна регресія
    точковий прогноз
    похибка прогнозу
    автокореляція
    экспорт товаров
    экспорт услуг
    инновационная деятельность
    корреляция
    линейная регрессия
    точечный прогноз
    ошибка прогноза
    автокорреляция
    export of goods
    export of services
    innovation activity
    correlation
    linear regression
    point forecast
    error of prediction
    autocorrelation
    Opis:
    В современных условиях хозяйствования важной задачей является выявления взаимосвязей между экономическими показателями и исследование их характера. Цель работы – изучение зависимости экспорта товаров и услуг с Украины от затрат на инновационную деятельность. Исследование базировалось на данных, полученных с официального сайта Государственной службы статистики Украины за 2000-2015 гг. Для проведения исследования применены метод корреляционно-регрессионного анализа, графический метод, статистические и эконометрические методы. На основе проведенного анализа установлено, что экспорт товаров и услуг коррелирует с затратами на исследования и разработки, а также зависит от приобретения других внешних знаний. Построены линейные множественные регрессии, описавшие эту зависимость. Исследована динамика в 2000-2015 гг. и на 2016-2017 гг. построен прогноз величин экспорта товаров и услуг из Украины в расчете на 1 гривну, потраченную на инновационную деятельность Украины. Новизна исследования заключается в количественном исследовании зависимости экспорта товаров и услуг от инновационной деятельности Украины, а также использовании программы iNZight для этого анализа. Полученные результаты можна применять для регулирования объема экспорта с помощью факторов, на него влияющих. В дальнейшем можно исследовать зависимость показателей внешней торговли Украины от других показателей ее инновационной деятельности.
    У сучасних умовах господарювання важливе завдання – виявлення взаємозв’язків між економічними показниками і дослідження їх характеру. Метою роботи – вивчення залежності експорту товарів і послуг з України від витрат на інноваційну діяльність. Дослідження ґрунтувалося на даних, отриманих з офіційного сайту Державної служби статистики України за 2000-2015 рр. Для проведення дослідження застосовано кореляційно-регресійний аналіз, графічний, статистичні і економетричні методи. На основі здійсненого аналізу встановлено, що експорт товарів і послуг корелює з витратами на дослідження і розробки та також залежить від придбання інших зовнішніх знань. Побудовано лінійні множинні регресії, які описують цю залежність. Також досліджено динаміку у 2000-2015 рр. і побудовано прогноз на 2016-2017 рр. величин експорту товарів і послуг з України на 1 гривню, витрачену на інноваційну діяльність України. Новизна дослідження полягає в кількісному дослідженні залежності експорту товарів і послуг від інноваційної діяльності України, а також використанні програми iNZight для цього аналізу. Отримані результати можуть бути використані для регулювання обсягу експорту через фактори, які на нього впливають. У подальшому можна досліджувати залежність показників зовнішньої торгівлі України від інших показників її інноваційної діяльності.
    An important task under current economic activity conditions is to find the interrelations between different economic indices and to study the character of these relationships. The purpose of this article is to establish a dependence of the export of goods and services from Ukraine on the expenditures for innovation activity. The study is based on data from the official internet resource of the State Statistics Services of Ukraine for 2000-2015. The method of correlation and regression analysis, graphical method, statistical and econometrical methods were used for the research. It was revealed that the export of goods and services is correlated with expenditures for the research and development and for the acquisition of other external knowledge. Multiple linear regressions were found for these relationships. The dynamics of the coefficients of values of the export of goods and services from Ukraine for UAH 1 spent on innovation activity in Ukraine over 2000-2015 was also investigated. Finally, the predictions for these coefficients were found for 2016-2017. The novelty of present research is in the quantitative research estimation of the dependence of the export of goods and services of innovation activity of Ukraine as well as the application of the iNZight software program for this analysis. The results received can be used in practice by managing export activity through factors that affect it. The dependence of other indices of the innovation activity of Ukraine on its foreign trade can be expanded in further studies.
    Źródło:
    European Journal of Management Issues; 2016, 7; 170-176
    2519-8564
    Pojawia się w:
    European Journal of Management Issues
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-15 z 15

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies