Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "fat distribution" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Wnioskowanie o rzędzie kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym z rozkładu Su Johnsona
    Inference on cointegration rank for a VEC model with the Su Johnson error distribution
    Autorzy:
    Kębłowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422718.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    rozkład reszt o grubych ogonach
    rozkład Johnsona
    wnioskowanie małopróbkowe
    rząd kointegracji
    fat-tailed error distribution
    Johnson distribution
    small sample inference
    cointegration rank
    Opis:
    Artykuł przedstawia wyniki analiz Monte Carlo własności małopróbkowych testów rzędu kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym pochodzącym z rozkładu skośnego, leptokurtycznego. Analiza przeprowadzana jest dla testu asymptotycznego, testów z poprawkami na liczbę stopni swobody, testu z poprawką Bartletta, testu bootstrapowego oraz testu bootstrapowego z poprawką Bartletta w roli surogatu podwójnego testu bootstrapowego. Wyniki eksperymentów wskazują, że testy liczby relacji kointegrujących oparte na regule ilorazu wiarygodności są odporne ze względu na rozmiar jak i moc testu, gdy składnik losowy pochodzi z rozkładu skośnego, leptokurtycznego, aproksymowanego rozkładem Su Johnsona, zamiast z wielowymiarowego rozkładu normalnego.
    Performance of small-sample cointegration rank tests is investigated within the framework of a VEC model with skewed fat-tailed error distribution. The Monte Carlo analysis is conducted for: asymptotic test, tests with degrees-of-freedom corrections, test with Bartlett correction, bootstrap test, and bootstrap test with Bartlett correction, as a surrogate of double bootstrap test. The results indicate that the small-sample cointegration rank tests are robust to skewed fat-tailed error distribution, approximated by Su Johnson distribution, with respect to size and power of these tests.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 2; 235-249
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wplyw bialek zamiennikowych na ksztaltowanie mikrostruktury farszow i produktow miesnych
    Autorzy:
    Makala, H
    Olkiewicz, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/827488.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
    Tematy:
    przetwory miesne
    farsze miesne
    dystrybucja tluszczu
    dodatki do zywnosci
    bialka miesa
    preparat Supro 500E
    izolaty sojowe
    kazeinian sodu
    chlorek sodu
    mikrostruktura
    meat product
    meat stuffing
    fat distribution
    food additive
    meat protein
    Supro 500E preparation
    soy protein isolate
    sodium caseinate
    sodium chloride
    microstructure
    Opis:
    Badano wpływ kazeinianu sodu i białka izolatu sojowego SUPRO 500E na kształtowanie mikrostruktury modelowych farszów i produktów mięsnych, bez i z 3% dodatkiem chlorku sodu. Ocenę mikrostruktury przeprowadzano przy zastosowaniu systemu analizy obrazu mikroskopowego MultiScan 5.01. Stwierdzono, iż 3% dodatek soli wysoko istotnie wpłynął na poprawę dystrybucji tłuszczu w strukturze farszów i produktów w badanych wariantach. Białka mięśniowe wykazywały wysokie zdolności rozpraszania tłuszczu. Kazeinian sodu w obecności soli, miał wysoko istotny wpływ na poprawę dystrybucji tłuszczu w mikrostrukturze farszu i produktu. Białka izolatu sojowego miały podobny wpływ na mikrostrukturę farszu i produktu jak białka mięśniowe.
    Effect of the sodium caseinate and soya protein isolate SUPRO 500E on microstructure of model stuffings and meat products was studied, without the salt additive and with 3% salt additive. The evaluation of microstructure was conducted on stained preparations, with the application of image analysis - MultiScan v 5.05. The addition of salt affected very significantly the distribution of fat in the structure of the examined stuffings and products. Muscular proteins played the most significant role in formation of the microstructure of stuffing and highly comminuted product. Addition of sodium caseinate in presence of salt had a highly significant effect on the improvement of fat distribution. Influence of soya proteins isolate was similar to muscular proteins in respect of their effect on microstructure of stuffing and of the product.
    Źródło:
    Żywność Nauka Technologia Jakość; 1999, 06, 2; 40-49
    1425-6959
    Pojawia się w:
    Żywność Nauka Technologia Jakość
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of the Tails of Market Return Distributions
    Autorzy:
    Koronkiewicz, Grzegorz
    Jamróz, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/429869.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
    Tematy:
    Stock-market returns
    fat tails
    Extreme Value Theory
    Generalized Pareto Distribution
    Opis:
    The aim of this study is to analyze the tails of the distributions of stock market returns and to compare the differences between them. It is a well-established fact that the vast majority of stock market return distributions exhibit fat tails (a bigger probability of extreme outcomes then in the case of the normal probability). Apart from that, there seems to be a popular opinion that most market returns are negatively skewed with a fatter left tail. The study utilizes two methods for comparing the tails of a distribution. A simple approached based on the sample kurtosis, with a modification that allows for the calculation of kurtosis separately for the right and the left tail of a single distribution and a more complex approach based on the maximum likelihood fitting of the Generalized Pareto Distribution to both tales of standardized return distributions. The second approach is based on the assumptions of the Extreme Value Theory (EVT) and the Pickands-Balkema-de Haan theorem. Both approaches provide similar conclusions. Results suggest that whether the left or the right tail of the return distribution is bigger varies from market to market. All four major equity indices of the Polish Warsaw Stock Exchange exhibited a fatter left tale. However, in the whole sample it was actually more common for the right tail to be heavier, with 12 indices out of 20 exhibiting a fatter right tail then the left. The sample kurtosis indicated that all stock market return’s distributions were heavy tailed, whereas the estimates of Generalized Pareto Distribution parameters did indicate standard or thin tails in two cases. Statistical tests indicate that the differences between the tails of stock market distributions are not statistically significant
    Źródło:
    Optimum. Economic Studies; 2014, 5(71)
    1506-7637
    Pojawia się w:
    Optimum. Economic Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies