Temat: extreme order statistics - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Extremes in multivariate stationary normal sequences
Autorzy:: Wiśniewski, Mateusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339017.pdf
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: stationary normal sequences
extreme order statistics
Opis:: This paper deals with a weak convergence of maximum vectors built on the base of stationary and normal sequences of relatively strongly dependent random vectors. The discussion concentrates on the normality of limits and extends some results of McCormick and Mittal [4] to the multivariate case.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 3; 375-379
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Extreme order statistics in an equally correlated Gaussian array
Autorzy:: Wiśniewski, Mateusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340599.pdf
Data publikacji:: 1994
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: equally correlated
Gaussian array
extreme order statistics
Opis:: This paper contains the results concerning the weak convergence of d-dimensional extreme order statistics in a Gaussian, equally correlated array. Three types of limit distributions are found and sufficient conditions for the existence of these distributions are given.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 2; 193-200
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Limit distributions of extreme order statistics
Autorzy:: Dziubdziela, W.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748619.pdf
Data publikacji:: 1977
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: extreme order statistics
central limit theorem
strong mixing condition
Opis:: Artykuł nie zawiera streszczenia
MR0482946
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1977, 5, 9
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych
Limiting distribution function of extreme values for the dependent sequences random variables
Autorzy:: Kuźmiński, Łukasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/425143.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: order statistics
limiting distribution function of extreme
dependence conditions D(un) and D’(un)
extreme index
Opis:: In the article the outline of asymptotic theory of extreme values has been intro-duced for the application to finance, hydrology and insurance. The study includes the theo-rems and the definitions which give the possibility to appoint the limiting distribution func-tion for the distributions of maximum in three cases. The first case concerns the sequence independent random variables. The second case concerns the stationary processes of random variables for which the conditions D(un) and D’(un) are satisfied (i.e. “the extinguishing de-pendence”). The last case concerns the stationary processes for which the conditions D(un) and D’(un) are not satisfied.
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 2(40); 115-125
1507-3866
Pojawia się w:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Characterizations of the inverse Weibull distribution and generalized extreme value distributions by moments of kth record values
Autorzy:: Pawlas, Piotr
Szynal, Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1208208.pdf
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: sample
record values
kth record values
order statistics
generalized extreme value distributions
inverse Weibull distribution
Opis:: We give characterization conditions for the inverse Weibull distribution and generalized extreme value distributions by moments of kth record values.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 2; 197-202
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Extreme value index of left and right tails for financial time series
Autorzy:: Dziubdziela, Wiesław
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/658359.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: k-th record values
k-the order statistics
extreme value index
estimator
log-returns
distribution tail
Opis:: Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Zastosowanie teorii wartości ekstremalnychw prognozowaniu ostrzegawczym dla ciąguniezależnych zmiennych o rozkładzie normalnym
The application of the extreme values theory in warning predictions for random variables sequences with normal distribution
Autorzy:: Kuźmiński, Łukasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/541205.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Tematy:: statystyki pozycyjne
dystrybuanta graniczna
typy rozkładów ekstremalnych prognoza ostrzegawcza
charakterystyki hydrologiczne
order statistics
the limiting distribution function types of extreme distributions warning forecast
hydrological characteristics
Opis:: Artykuł dotyczy zastosowań teorii granicznych rozkładów dla ekstremów w prognozach ostrzegawczych dla ciągu zmiennych losowych o rozkładzie normalnym. W początkowej części zawiera elementy teorii dotyczącej statystyk pozycyjnych, natomiast w dalszej przedstawione są podstawowe twierdzenia związane z teorią rozkładów typów ekstremalnych i dziedzin przyciągania. Na koniec zaprezentowano badania empiryczne, w których budowany jest model prognoz ostrzegawczych dla charakterystyk hydrologicznych. Wykorzystane w pracy dane dotyczą stanów wód na dwóch wybranych rzekach Dolnego Śląska.
The work refers to the application of the theory of limit distributions for extremes in warning predictions for random variables sequences with normal distribution. The beginning of the work contains theory components concerning order statistics. In the next part of the work basic theorems connected to the theory of types of distributions and gravity areas are presented. Ultimately, empirical research is given, in which a model of warning predictions for hydrological characteristic is built. Details used in the work concern water conditions at two selected rivers of Lower Silesia.
Źródło:: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 2(34); 239-253
1643-7772
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "extreme order statistics" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język