Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "exponential distributions" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    On two families of tests for normality with empirical description of their performances
    Autorzy:
    Szynal, Dominik
    Wołyński, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729786.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    order statistics
    record values
    U-statistics
    normal distributions
    exponential distributions
    characterizations
    goodness-of-fit tests
    powers
    Opis:
    We discuss two families of tests for normality based on characterizations of continuous distributions via order statistics and record values. Simulations of their powers show that they are competitive to widely recommended tests in the literature.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2014, 34, 1-2; 169-185
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Goodness-of-fit tests based on characterizations of continuous distributions
    Autorzy:
    Morris, Kerwin
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208159.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    uniform, Weibull, exponential, Pareto distributions
    significance probability
    k-record values
    goodness-of-fit tests
    order statistics
    characterization of distributions
    Opis:
    We construct goodness-of-fit tests for continuous distributions using their characterizations in terms of moments of order statistics and moments of record values. Our approach is based on characterizations presented in [2]-[4], [5], [9].
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 4; 475-488
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Non-Poisson character of vessel trafficon the Szczecin-Świnoujście fairway
    Autorzy:
    Kasyk, L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/359034.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
    Tematy:
    vessel traffic
    random variable
    mixed distributions
    exponential distribution
    Opis:
    In this paper the hypothesis about Poissonian character of vessel traffic stream from Świnoujście to Szczecin has been verified. And the hypothesis about Non-Poissonian character of vessel traffic stream from Szczecin to Świnoujście has been verified. To reach this goal, VTS data from second half of 2009 has been used. To description of non- Poissonian vessel traffic stream, for the first time, mixed distributions have been used.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2012, 32 (104) z. 2; 77-80
    1733-8670
    2392-0378
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Characterizations of uniform and exponential distributions via moments of the kth record values randomly indexed
    Autorzy:
    Grudzień, Zofia
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339203.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    sample
    record values
    exponential
    order statistics
    Weibull distributions
    uniform
    Opis:
    We characterize uniform and exponential distributions via moments of the kth record statistics. Too and Lin's (1989) results are contained in our approach.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 3; 307-314
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Geometrical Structures of Bivariate Gamma Exponential Distributions
    Autorzy:
    Arwini, Khadiga Ali
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1030111.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
    Tematy:
    Pareto distribution
    bivariate distributions
    bivariate gamma exponential distribution
    gamma distribution
    information geometry
    statistical manifold
    Opis:
    This paper is devoted to the information geometry of the family of bivariate gamma exponential distributions, which have gamma and Pareto marginals, and discuss some of its applications. We begin by considering the parameter bivariate gamma exponential manifold as a Riemannian 3-manifold; by following Rao’s idea to use the Fisher information matrix (FIM), and derive the α-geometry as: α-connections, α-curvature tensor, α-Ricci curvature with its eigenvalues and eigenvectors, and α-scalar curvature. Where here the 0-geometry corresponds to the geometry induced by the Levi-Civita connection, and we show that this space has a non-constant negative scalar curvature. In addition, we consider four submanifolds as special cases, and discuss their geometrical structures, and we prove that one of these submanifolds is an isometric isomorph of the univariate gamma manifold. Then we introduce log-bivariate gamma exponential distributions, which have log-gamma and log-Pareto marginals, and we show that this family of distributions determines a Riemannian 3-manifold which is isometric with the origin manifold. We give an analytical solution for the geodesic equations, and obtain the explicit expressions for Kullback-Leibler distance, J-divergence and Bhattacharyya distance. Finally, we prove that the bivariate gamma exponential manifold can be realized in R4, using information theoretic immersions, and we give explicit information geometric tubular neighbourhoods for some special cases.
    Źródło:
    World Scientific News; 2020, 143; 181-202
    2392-2192
    Pojawia się w:
    World Scientific News
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the convergence of the Bhattacharyya bounds in the multiparametric case
    Autorzy:
    Alharbi, Abdulghani
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340569.pdf
    Data publikacji:
    1994
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    exponential family
    characterizations
    Seth-Shanbhag results
    bivariate distributions
    MVUE
    Bhattacharyya bounds
    diagonal of covariance matrix
    Opis:
    Shanbhag (1972, 1979) showed that the diagonality of the Bhattacharyya matrix characterizes the set of normal, Poisson, binomial, negative binomial, gamma or Meixner hypergeometric distributions. In this note, using Shanbhag's techniques, we show that if a certain generalized version of the Bhattacharyya matrix is diagonal, then the bivariate distribution is either normal, Poisson, binomial, negative binomial, gamma or Meixner hypergeometric. Bartoszewicz (1980) extended the result of Blight and Rao (1974) to the multiparameter case. He gave an application of this result when independent samples come from the exponential distribution, and also evaluated the generalized Bhattacharyya bounds for the best unbiased estimator of P(Y
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 3; 339-349
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies