Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "estymatory" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 37
Tytuł:
Wybrane statystyki odporne
Some Robust Statistical Methods
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586408.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymatory
Metody statystyczne
Modele regresji
Statystyka
Estimators
Regression models
Statistical methods
Statistics
Opis:
Outliers are sample values that cause surprise in relation to the majority of the sample. This is not a pejorative term; outliers may be correct, but they should always be checked for transcription errors. Many robust and resistant methods have been developed since 1960 to be less sensitive to outliers. This methods can be used instead or be even better than classical one. Robust methods were used early in me works (Trzpiot 2009, 2011a, 2011b) as an application in finance and economy. This article has a descriptive character, connected with new book for students.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 163-173
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane aspekty oceny estymatorów transmitancji widmowej stosowanych w eksperymentalnych badaniach pojazdów
Selected aspects of assessment of the spectrum transmittance estimators used in the experimental tests of the vehicles
Autorzy:
Barczak, Arkadiusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/34656166.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
Tematy:
liniowy stacjonarny układ
sygnał losowy
ransmitancja widmowa
estymatory transmitancji widmowej
Opis:
Odpowiedź liniowego, stacjonarnego układu na sygnał losowy jest determinowana w dziedzinie częstotliwości przez jego transmitancję widmową. Ze względu na złożoność pojazdów szynowych transmitancja widmowa wyznaczana jest na podstawie przeprowadzanych eksperymentów na trasie lub/i na stanowisku symulacyjnym. Stosowane w badaniach estymatory transmitancji widmowej są w ogólnym przypadku estymatorami obciążonymi i charakteryzują działanie układu w dziedzinie częstotliwości w sposób przybliżony. W artykule omówiono podstawowe zależności stosowane w ocenie dokładności charakterystyk uzyskiwanych z eksperymentu w odniesieniu do realizowanego zadania badawczego oraz podano przykład obliczeniowy dla przyjętego modelu układu.
The response of the linear, stationary system to the random signal is determinated in the field of frequency by its spectrum transmittance. Considering the complexity of the rail vehicles the spectrum transmittance is determined on the basis of the carried out experiments on the route or/and on the simulation testbed. The estimators of the spectrum transmitance, used in tests, are in general case the loaded estimators and they characterize the action of the system in the field of frequency in the approximate way. The basic dependences used in assessment of the accuracy of characteristics obtained from the experiment with reference to the realized research task are discussed in this article and the calculative example for the accepted model of the system is given.
Źródło:
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe; 2006, 2; 49-56
0138-0370
2719-9630
Pojawia się w:
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ sygnału ditherowego o rozkładzie równomiernym na dokładność estymacji funkcji autokorelacji
The influence of uniformly distributed dither on the accuracy of autocorrelation function estimation
Autorzy:
Kawecka, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/152627.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
cyfrowe estymatory funkcji autokorelacji
przetwarzanie a-c z ditherem
dither o rozkładzie równomiernym
digital estimators of autocorrelation functions
A/C conversion with dither
uniformly distributed dither
Opis:
Przedstawiono twierdzenia Widrowa i warunki odtwarzalności dla kwantowania. Dokonano analizy błędu obciążenia estymatora funkcji autokorelacji spowodowanego niespełnieniem warunków odtwarzalności dla kwantowania. Szczególną uwagę poświęcono sygnałowi harmonicznemu z ditherem o rozkładzie równomiernym. W artykule zaprezentowano oraz porównano wyniki badań wykonanych w programie Mathcad oraz wyniki badań symulacyjnych wykonanych z użyciem wirtualnego korelatora.
The quantizing theorems of Widrow and quantizing reconstruction conditions for the estimation of the autocorrelation function are presented. An analysis of the bias error of the autocorrelation function estimator, caused by non-satisfied quantizing reconstruction conditions, is carried out. Special attention is devoted to the harmonic signal with uniformly distributed dither. In this article some preliminary research results are presented and discussed. A comparison of bias of the autocorrelation function estimator modeled in Mathcad (Eq. 16, 17) and obtained of virtual correlator model (Eq. 21) is carried out.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 5, 5; 45-47
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szerokość pasma jądrowego estymatora rozkładu pierśnic w drzewostanach olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) z zachodniej części Kotliny Sandomierskiej
Bandwidth of kernel estimator of DBH distribution in black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) stands from west part of the Sandomierz Basin
Autorzy:
Pogoda, P.
Ochał, W.
Orzeł, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/985919.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Leśne
Tematy:
lesnictwo
dendrometria
drzewa lesne
olsza czarna
Alnus glutinosa
piersnice drzew
rozklad piersnic
estymacja
estymatory jadrowe nieparametryczne
kernel estimator
bandwidth
dbh structure
black alder
Opis:
Set of ‘nonparametric’ methods, that don’t make a priori assumption about functional form of empirical distribution was developed as an alternative to the parametric distribution modeling. The kernel estimators are one of such methods, that can be used to describe the frequency of data representing for example DBH records. Kernel smoothing requires the choice of weighting function and bandwidth also called as smoothing parameter or window. The lack of comprehensive analysis on the applicability of particular bandwidth selection methods to model DBH structure gave an impulse to present investigation aimed at determining value and variability of smoothing parameter in black alder stands. The optimal bandwidth was obtained according to six different variants of plug−in method proposed by Altman and Léger. Presented investigations were based on DBH measurements collected in 163 managed black alder stands aged from 6 to 89 years, growing in the west part of the Sandomierz Basin (S Poland). We measured in total 22,530 black alders, from 48 to 359 in individual stand. Stands were characterized by: age, quadratic mean diameter, basal area, mean height, Reineke’s stand density index and standard deviation of DBH. Smoothing parameter was obtained by means of plug−in method with the pilot bandwidth selected by: Silverman’s rule of thumb (nrd0), Scott’s method (nrd), unbiased cross−validation (ucv), biased cross−validation (bcv), method of Sheather and Jones (sj) and one−stage method of Wand and Jones (onestage). The bandwidth was first obtained to real data, then to 100 bootstrap samples of 5, 10, 15 ... and 100 trees from each stand. Smoothing parameters were characterized by mean and variance. Relationship between values of smoothing parameter and stand characteristics was determined. Finally the influence of sample size on value and variability of bandwidth was assessed. Value and variability of smoothing parameter in black alder stands are determined by stand age, sample size and method of bandwidth choice. There is a close relationship between bandwidth and the mean height (r from 0.75 to 0.83), quadratic mean diameter (r from 0.79 to 0.88) and standard deviation of DBH (r from 0.84 to 0.93). Potentially these stand features can be used to predict smoothing parameter values. Minor changes of bandwidth for samples containing above 50 trees together with persistence of standard error give an objective grounds for defining optimal number of diameters, that are necessary to kernel estimation of DBH distribution.
Źródło:
Sylwan; 2018, 162, 05; 411-421
0039-7660
Pojawia się w:
Sylwan
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Statystyka regionalna: stan, problemy i kierunki rozwoju
Regional statistics: current status, problems and development directions
Autorzy:
Paradysz, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422908.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
statystyka regionalna
estymacja dla małych obszarów
benchmarking statystyczny
estymatory kalibracyjne
regional statistics
small area estimation
statistical benchmarking
calibration estimators
Opis:
Artykuł przedstawia stan polskiej statystyki regionalnej z uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumentach EUROSTATu i najnowszych praktyk Głównego Urzędu Statystycznego. Przedmiotem naszej uwagi są źródła zasilania informacyjnego ze szczególnym naciskiem położonym na rejestry administracyjne oraz na estymację dla małych obszarów. Problemy i wyzwania polskiej statystyki regionalnej przedstawiono w formie analizy SWOT. Stwierdzono znaczną poprawę stanu metodologii i źródeł zasilania informacyjnego w ostatnich latach. Aktywne uczestnictwo dużej liczby polskich statystyków w biennale estymacji dla małych obszarów stwarza nadzieję na dalszą poprawę sytuacji w zakresie statystyki regionalnej w Polsce.
This paper presents the state of Polish regional statistics, taking into account the guidelines contained in the EUROSTAT and the latest practices of the Central Statistical Office. The object of our attention are the sources of information, with particular emphasis on administrative records and the estimation for small areas. Problems and challenges of Polish regional statistics presented in the form of a SWOT analysis. We find a significant improvement in the methodology and sources of information supply in recent years. Active participation by a large number of Polish statisticians in meetings of small area estimation gives hope for further improvement in the regional statistics in Poland.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2012, 59, numer specjalny 2; 191-204
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Shift-Msplit estimation
Estymacja Shift-Msplit
Autorzy:
Duchnowski, R.
Wiśniewski, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/145434.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
metoda estymacji
modele obserwacji
sieć geodezyjna
estymatory
geodetic adjustment
Shift-Msplit estimation
Opis:
The method that is proposed in the present paper is a special case of squared Msplit estimation. It concerns a direct estimation of the shift between the parameters of the functional models of geodetic observations. The shift in question may result from, for example, deformation of a geodetic network or other non-random disturbances that may influence coordinates of the network points. The paper also presents the example where such shift is identified with a phase displacement of a wave. The shift is estimated on the basis of wave observations and without any knowledge where such displacement took place. The estimates of the shift that are proposed in the paper are named Shift-Msplit estimators.
Przedstawiona w pracy metoda jest szczególnym przypadkiem kwadratowej Msplit estymacji. Dotyczy ona bezpośredniej estymacji przesunięcia miedzy wartości parametrów występujących w funkcjonalnych modelach obserwacji. Takie przesuniecie (shift) może na przykład wynikać z deformacji sieci geodezyjnej lub innych nielosowych zakłóceń obciążających jej współrzędne. W pracy przedstawiono także przykład, w którym shift jest utożsamiany z przesunięciem fazowym fali. Przesuniecie to jest estymowane na podstawie pomiarów wartości fali, realizowanych bez informacji o punktach, w których takie przesuniecie występuje. Zaproponowane estymatory nazwano ogólnie Shift-Msplit estymatorami.
Źródło:
Geodesy and Cartography; 2011, 60, 2; 79-97
2080-6736
2300-2581
Pojawia się w:
Geodesy and Cartography
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sensitivity of robust estimators applied in strategy for testing stability of reference points. EIF approach
Wykorzystanie empirycznych funkcji wpływu do badania wrażliwości odpornych estymatorów zastosowanych w strategii badania stabilności punktów nawiązania
Autorzy:
Duchnowski, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/145444.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
stabilność
deformacja
estymatory
displacement
stability
R-estimation
empirical influence function
Opis:
In deformation analyses, it is important to find a stable reference frame and therefore the stability of the possible reference points must be controlled. There are several methods to test such stability. The paper's objective is to examine one of such methods, namely the method based on application of R-estimation, for its sensitivity to gross errors. The method in question applies three robust estimators, however, it is not robust itself. The robustness of the method depends on the number of unstable points (the fewer unstable points there are, the more robust is the proposed method). Such property makes it important to know how the estimates applied and the strategy itself respond to a gross error. The empirical influence functions (EIF) can provide necessary information and help to understand the response of the strategy for a gross error. The paper presents examples of EIFs of the estimates, their application in the strategy and describes how important and useful is such knowledge in practice.
Ważnym etapem badania deformacji jest wyznaczenie stabilnej bazy odniesienia a wiec także badanie stabilności potencjalnych punktów odniesienia. Istnieje kilka metod badania stabilności, jedna z nich jest metoda wykorzystująca R-estymatory. Celem niniejszej pracy jest zbadanie wrażliwości na błędy grube estymatorów stosowanych w wymienionej metodzie. Jakkolwiek zastosowane estymatory są odporne, to sama metoda nie ma tej własności a jej odporność zależy w dużej mierze od liczby punktów niestabilnych (ogólnie mówiąc, im mniej jest punktów niestabilnych tym strategia jest odporniejsza na błędy grube). Z tego powodu ważnym jest by rozumieć w jaki sposób błędy grube wpływają na zastosowane estymatory i na wyniki samej strategii. Powyższy problem może być rozwiązany z zastosowaniem empirycznych funkcji wpływu (EIF). W pracy przedstawiono przykładowe funkcje EIF, ich zastosowanie w strategii oraz omówiono jak pozyskane informacje mogą być ważne i przydatne w praktyce.
Źródło:
Geodesy and Cartography; 2011, 60, 2; 123-134
2080-6736
2300-2581
Pojawia się w:
Geodesy and Cartography
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przegląd metod testowych do wyznaczania dokładności instrumentów geodezyjnych zgodnie z normami PN-ISO 17123
Review of procedures for testing geodetic instrumenta in accordance with PN-ISO 17123 standards
Autorzy:
Pokarowska, M.
Wojciechowski, J
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/341509.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tematy:
testowanie instrumentów geodezyjnych
normy ISO 17123
testy statystyczne
estymatory wariancji
dokładność pomiarów
testing geodetic instruments
ISO 17123
statistical tests
variance estimators
measurement accuracy
Opis:
Artykuł poświęcony jest analizie sposobów testowania instrumentów geodezyjnych zgodnie z normami serii ISO 17123, z których 7 zostało przetłumaczonych na język polski i przyjętych jako Polskie Normy. W normach zaleca się wykonanie testów pomiarowych instrumentów przed ich użyciem do konkretnej pracy. Celem testów jest sprawdzenie, czy dokładność pomiaru danym egzemplarzem instrumentu jest zgodna z dokładnością podaną przez producenta. Artykuł zawiera uwagi odnośnie sposobów testowania instrumentów geodezyjnych zgodnie z procedurami podanymi w normach. Przedstawiono zakładane dla różnych rodzajów instrumentów pola testowe. Szczególną uwagę zwrócono na analizę statystyczną wyników testów. Chociaż normy nie przewidują zmian w organizacji pól testowych i programach obliczeń, autorzy artykułu przedstawiają propozycje modyfikacji niektórych fragmentów norm. W przypadku gdy takich propozycji jest więcej, ISO wprowadza nowe, poprawione normy i wycofuje stare, co do których użytkownicy mieli zastrzeżenia. Dzięki takim opiniom zrewidowano normy 17123-1 oraz 17123-5 w wersji angielskiej. Nie zostały one jeszcze przetłumaczone i przyjęte jako Polskie Normy.
This article presents a practical analysis of the ways geodetic instruments are tested in accordance with the standards of ISO 17123, seven of which have been translated into Polish and adopted as standards in Poland. The standards recommend that measurement tests of instruments be carried out prior to instruments being used for particular work. The objective of testing is to verify whether measurement accuracy of a given instrument agrees with the level of accuracy guaranteed by the manufacturer. The article provides information on methods of testing geodetic instruments in accordance with the procedures described in the standards. Techniques for establishing field tests for various kinds of instruments are presented with special attention on the statistical analysis of the tests results. Although the standards do not provide for changes to the organization of testing fields or calculation programs, suggestions are presented for modifying certain parts of the standards. When suggestions are received for making amendments, ISO introduces updated standards replacing the former standards that were in question by users. In this way, two of the 17123 series of standards were revised in the English version. They have not yet been translated or adopted into the Polish standards.
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum; 2013, 12, 4; 41-54
1644-0668
Pojawia się w:
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Procedura kalibracji przy wykorzystaniu metody najmniejszej mediany kwadratów w przypadku modeli wielowymiarowych
Multidimensional model calibration procedure by means of the least square median method
Autorzy:
Buchczik, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/152468.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
wzorcowanie
estymatory odporne
metoda najmniejszej mediany kwadratów
calibration
robust regression
least median of squares method
Opis:
Odporne procedury estymacji umożliwiają zredukowanie wpływu błędów nadmiernych na wyniki pomiarów. Zastosowanie metody najmniejszej mediany kwadratów (MNMK) do wyznaczania charakterystyk aparatury pomiarowej wiąże się z koniecznością oceny otrzymanych wyników. W pracy zaproponowano metodę szacowania wariancji przewidywanej średniej wartości obserwacji dla MNMK. Przeprowadzono również badania symulacyjne w celu porównania vvyników oszacowania z otrzymanymi w trakcie symulowanego eksperymentu. Uzyskane rezultaty potwierdzają poprawność proponowanych koncepcji.
Robust regression is commonly used to reduce effects caused by outliers in measurement data sets. Evaluation of calibration lines of measuring instruments determined with a use of a least median of squares (LMS) method is essential. Standard error of mean response might be used to estimate the quality of the calibration lines. An idea of estimation of the standard error of mean response in case of the LMS method is proposed in this paper. A priori procedure enables to perform the estimation before the measurements. A posteriori procedure is used after the measurements, when there are available its results. The procedures a priori and a posteriori have been verified in simulation research. The estimated and calculated on simulation values of LMS standard errors of mean response have been compared to proof correctness of the estimation method. Relatively small errors of estimation confirm that the procedure is correct.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2008, R. 54, nr 5, 5; 294-297
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Panelowa weryfikacja wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe
Panel Verification of the Impact of Macroeconomic Variables on Stock Market Indices
Autorzy:
Wiśniewski, Hubert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/525755.pdf
Data publikacji:
2017-05-30
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
zmienne makroekonomiczne
indeksy giełdowe
dane panelowe,
zależności krótkodługookresowe estymatory DFE
MG i PMG
macroeconomic variables
stock indices
panel data
short- and long-run relationship
DFE
MG and PMG estimators
Opis:
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja wpływu krajowych zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe. Do zbadania tych zależności wykorzystano trzy różne estymatory: DFE, MG i PMG. W badaniu wykorzystano dane dotyczące dwudziestu krajów należących do OECD. Natomiast wśród wykorzystanych zmiennych makroekonomicznych były: produkcja przemysłowa, inflacja, bezrobocie, kurs walutowy, krótkoi długoterminowa stopa procentowa. W wyniku estymacji otrzymano interesujące rezultaty w zakresie poszczególnych zmiennych makroekonomicznych czy rodzaju zależności (krótko- lub długookresowa).
The aim of this article is an empirical verification of the impact of national macroeconomic variables on stock market indices. To investigate these relationships, three estimators: DFE, MG and PMG were used. The study used data from twenty OECD countries. The macroeconomic variables used included: industrial production, inflation, unemployment rate, exchange rate, short- and long-term interest rates. The estimation brought interesting results for the different macroeconomic variables, depending on the type of short-run or long-run relationships.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 162 - 177
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the Simulation Study of Jackknife and Bootstrap MSE Estimators of a Domain Mean Predictor for Fay‑Herriot Model
O badaniu symulacyjnym własności estymatorów MSE predyktora wartości średniej dla modelu Faya-Herriota bazujących na metodzie jackknife oraz bootstrap
Autorzy:
Krzciuk, Małgorzata Karolina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657111.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
estymatory MSE
metoda jackknife
parametryczna metoda bootstrap
empiryczny najlepszy liniowy nieobciążony predyktor
model Faya-Herriota
badanie symaluacyjne
estimators of MSE
jackknife
parametric bootstrap
Empirical Best Linear Unbiased Predictor
Fay‑Herriot model
simulation
Opis:
W artykule rozważany jest problem estymacji błędu średniokwadratowego (MSE) w przypadku predykcji wartości średniej w domenie, w oparciu o model Faya-Herriota. W badaniu symulacyjnym analizowane są własności ośmiu estymatorów MSE, w tym bazujących na metodzie jackknife (Jiang, Lahiri, Wan (2002), Chen, Lahiri (2002, 2003)) oraz parametrycznej metodzie bootstrap (Gonzalez-Manteiga et al. (2008), Buthar, Lahiri (2003)). W modelu Faya-Herriota zakładana jest niezależność składników losowych, a obciążenia estymatorów MSE są małe dla dużej liczby domen. Celem artykułu jest porównanie własności estymatorów MSE przy różnej liczbie domen i błędnej specyfikacji modelu wynikającej z występowania korelacji efektów losowych w badaniu symulacyjnym.
  We consider the problem of the estimation of the mean squared error (MSE) of some domain mean predictor for Fay‑Herriot model. In the simulation study we analyze properties of eight MSE estimators including estimators based on the jackknife method (Jiang, Lahiri, Wan, 2002; Chen, Lahiri, 2002; 2003) and parametric bootstrap (Gonzalez‑Manteiga et al., 2008; Buthar, Lahiri, 2003). In the standard Fay‑Herriot model the independence of random effects is assumed, and the biases of the MSE estimators are small for large number of domains. The aim of the paper is the comparison of the properties of MSE estimators for different number of domains and the misspecification of the model due to the correlation of random effects in the simulation study.  
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 5, 331; 169-183
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Some Problems of Prediction of Domain Total in Longitudinal Surveys when Auxiliary Information is Available
Autorzy:
Żądło, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591972.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymatory
Metoda Monte Carlo
Statystyka małych obszarów
Symulacja Monte Carlo
Estimators
Monte Carlo method
Monte Carlo simulation
Small area estimates
Opis:
W artykule wyprowadzono postacie najlepszych liniowych nieobciążonych predyktorów przy założeniu pewnych modeli będących uogólnieniami na przypadek danych przekrojowo-czasowych modeli znanych z literatury statystyki małych obszarów. Ponadto wyprowadzono postacie błędów średniokwadratowych empirycznych wersji tych predyktorów oraz zaproponowano ich estymatory. W symulacji Monte Carlo porównywano dokładność zaproponowanego predyktora z dwoma ogólnymi estymatorami regresyjnymi po planie losowania i po modelu nadpopulacji (także w różnych przypadkach złej specyfikacji modelu). Ponadto analizowano obciążenia zaproponowanych estymatorów błędu średniokwadratowego.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 133; 86-106
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Kernel Smoothing and Horvitz-Thompson Estimation
Autorzy:
Gamrot, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589769.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymatory
Metody estymacji
Modele ekonometryczne
Programowanie nieliniowe
Statystyka matematyczna
Econometric models
Estimation methods
Estimators
Mathematical statistics
Nonlinear programming
Opis:
Estimation of the total value of fixed characteristic of interest in a finite population is considered for a complex sampling scheme featuring unknown inclusion probabilities. The general empirical Horvitz-Thompson statistic is adopted as an estimator for the unknown total. In the presence of additional knowledge on inclusion probabilities taking form of inequality constraints it is proposed to use the well-known kernel estimator for individual inclusion probabilities. For a fixed-cost sequential sampling scheme this leads to a new nonparametric empirical Horvitz-Thompson estimator of a total. Its properties are compared to known alternatives in a simulation study.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 32-41
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Accuracy of Calibration Estimators Supported by Auxiliary Variables from Past Periods Based on Simulation Analyses
O estymacji kalibrowanej wspomaganej informacjami o zmiennych dodatkowych z okresów przeszłych
Autorzy:
Stachurski, Tomasz
Żądło, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655075.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
estymatory kalibrowane
statystyka małych obszarów
badania wielookresowe
calibration estimators
small area estimation
longitudinal surveys
Opis:
W badaniach reprezentacyjnych nierzadko zachodzi potrzeba szacowania nie tylko parametrów populacji, ale także parametrów podpopulacji (domen). W artykule rozważany jest problem estymacji wartości globalnej w domenach. W takim przypadku może być stosowany estymator Horvitza‑Thompsona. Niemniej jednak nie uwzględnia on informacji dodatkowych o elementach populacji, które zazwyczaj są dostępne. Dlatego podjęto próbę zbadania własności estymatorów kalibrowanych, w których będą wykorzystywane informacje o zmiennych dodatkowych z bieżącego oraz przeszłych okresów.
In sample surveys there is often a need to estimate not only population characteristics, but subpopulation characteristics as well. We consider the problem of estimating the total value in domains (subpopulations). In this case, the Horvitz‑Thompson estimator could be used. Nevertheless, it does not use any additional information about population units, which are usually known. To increase estimation accuracy we propose to use calibration estimators with auxiliary variables from the current and past periods. In the simulation studies based on real and generated data, we show the influence of using auxiliary information from past periods on the accuracy, and compare properties of two calibration estimators of domain totals in longitudinal surveys.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 4, 330
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On a Class of Estimators for a Reciprocal of Bernoulli Parameter
O klasie estymatorów odwrotności prawdopodobieństwa
Autorzy:
Gamrot, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591048.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja
Estymatory
Estimation
Estimators
Opis:
Powszechnie znany estymator odwrotności prawdopodobieństwa zaproponowany przez Fattoriniego uogólniono poprzez dopuszczenie zmian wartości jednostkowej stałej występującej we wzorze definiującym go. Prowadzi to do konstrukcji klasy estymatorów odwrotności prawdopodobieństwa. Własności tych estymatorów zbadano analitycznie. Zaproponowano metodę wyznaczania asymptotycznego obciążenia dla całkowitych wartości zmodyfikowanej stałej. Własności estymatorów dla małych prób wyznaczono numerycznie, korzystając z własności rozkładu dwumianowego.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 133; 71-85
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 37

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies