Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "estimators" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 77
Tytuł:
On the usefulness of regularization ideas of estimation: the linear model case
O użyteczności idei regularyzacji przy estymacji modeli liniowych
Autorzy:
Milo, Władysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905021.pdf
Data publikacji:
1993
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
linear models
regularization
ill-conditioning
regularizing estimators
Opis:
Celem artykułu jest pokazanie czytelnikowi użyteczności idei regularyzacji w zmniejszaniu lub dużej redukcji negatywnych skutków występowania złego uwarunkowania danych. Skutki te obserwowano w samym estymatorze metody najmniejszych kwadratów jak i jego statystycznych i numerycznych charakterystykach. Podstawowe analizowane charakterystyki tego estymatora to: MSE, wariancja, próbkowe odchylenie standardowe, próbkowy współczynnik korelacji wielokrotnej (inaczej: współczynnik determinacji), statystyki testu t-Studenta oraz testu F. Zbadano też skutki estymacyjne przeprowadzania takich operacji jak centrowanie, ważenie danych. W celu zmniejszenia negatywnych skutków złego uwarunkowania proponuje się stosowanie estymatorów regulaiyzujących. W omawianym modelu są one zgodne i asymptotycznie normalne.
In the paper we present an analysis of negative effects of ill-condltioning for the performance of LSE. These results will be observed through the behaviour of LSE's variance, MSE, sample standard deviation, sample multiple correlation coefficient., F and t-statistics. We also include some results on ill-conditioning effects induced by data centering, weighting. To overcome those negative effects we propose now versions of regularization criteria for the linear model case. The resultant regularising estimators are consistent and asymptotically normal.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Computer simulation of a nonlinear model for electrical circuits with α-stable noise
Autorzy:
Janicki, Aleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340385.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
density and quantile estimators
approximate schemes
stochastic differential equations with α-stable integrators
stochastic modeling
Opis:
The aim of this paper is to apply the appropriate numerical, statistical and computer techniques to the construction of approximate solutions to nonlinear 2nd order stochastic differential equations modeling some engineering systems subject to large random external disturbances. This provides us with quantitative results on their asymptotic behavior.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 1; 95-105
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Computer-aided modeling and simulation of electrical circuits with α-stable noise
Autorzy:
Weron, Aleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340383.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
density and quantile estimators
stochastic differential equations
approximate schemes
α-stable random variables and processes
stochastic modeling
Opis:
The aim of this paper is to demonstrate how the appropriate numerical, statistical and computer techniques can be successfully applied to the construction of approximate solutions of stochastic differential equations modeling some engineering systems subject to large disturbances. In particular, the evolution in time of densities of stochastic processes solving such problems is discussed.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 1; 83-93
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust Bayesian estimation in a normal model with asymmetric loss function
Autorzy:
Boratyńska, Agata
Drozdowicz, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1338870.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
Bayes estimators
asymmetric loss function
robust Bayesian estimation
classes of priors
Opis:
The problem of robust Bayesian estimation in a normal model with asymmetric loss function (LINEX) is considered. Some uncertainty about the prior is assumed by introducing two classes of priors. The most robust and conditional Γ-minimax estimators are constructed. The situations when those estimators coincide are presented.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 1; 85-92
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Likelihood and parametric heteroscedasticity in normal connected linear models
Autorzy:
Mexia, Joao
Real, Pedro
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729942.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
linear model
connected model
normal model
maximum likelihood estimators
score function
Newton-Raphson method
Opis:
A linear model in which the mean vector and covariance matrix depend on the same parameters is connected. Limit results for these models are presented. The characteristic function of the gradient of the score is obtained for normal connected models, thus, enabling the study of maximum likelihood estimators. A special case with diagonal covariance matrix is studied.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2000, 20, 2; 177-188
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strong law of large numbers for additive extremum estimators
Autorzy:
Mexia, João
Real, Pedro
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729890.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
Kolmogorov's strong law of large numbers
multiple regression
almost sure convergence
additive extremum estimators
Opis:
Extremum estimators are obtained by maximizing or minimizing a function of the sample and of the parameters relatively to the parameters. When the function to maximize or minimize is the sum of subfunctions each depending on one observation, the extremum estimators are additive. Maximum likelihood estimators are extremum additive whenever the observations are independent. Another instance of additive extremum estimators are the least squares estimators for multiple regressions when the usual assumptions hold. A strong law of large numbers is derived for additive extremum estimators. This law requires only the existence of first order moments and may be of interest in connection with maximum likelihood estimators, since the usual assumption that the observations are identically distributed is discarded.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2001, 21, 2; 81-88
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Compact hypothesis and extremal set estimators
Autorzy:
Mexia, João
Corte Real, Pedro
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729790.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
extremal estimators
set estimators
confidence ellipsoids
strong consistency
binary data
Opis:
In extremal estimation theory the estimators are local or absolute extremes of functions defined on the cartesian product of the parameter by the sample space. Assuming that these functions converge uniformly, in a convenient stochastic way, to a limit function g, set estimators for the set ∇ of absolute maxima (minima) of g are obtained under the compactness assumption that ∇ is contained in a known compact U. A strongly consistent test is presented for this assumption. Moreover, when the true parameter value $\vec{β₀}^{k}$ is the sole point in ∇, strongly consistent pointwise estimators, ${ \^{\vec{βₙ}}^{k}: n ∈ ℕ }$ for $\vec{β₀}^{k}$ are derived and confidence ellipsoids for $\vec{β₀}^{k}$ centered at $\^{\vec{βₙ}}^{k}$ are obtained, as well as, strongly consistent tests. Lastly an application to binary data is presented.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2003, 23, 2; 103-121
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Mean Square Error of Synthetic Regression Estimator
O błędzie średniokwadratowym syntetycznego estymatora regresyjnego
Autorzy:
Żądło, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904921.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
small area statistics
indirect estimators
synthetic estimators
Opis:
The problem of estimation of the total value in a small domain is considered. Because of the small number (or the lack) of elements of the considered subpopulation in the sample, information on all drawn elements is used. The synthetic regression estimator is presented. The equations of the bias and the mean square error for any sample design are derived. The problem of the assumptions on the population and the domain’s structure due to the bias and MSE reduction is considered. The importance of the bias influence on the accuracy of the estimation is presented. The possibility of the increase of the MSE and bias due to the increase of the sample size is shown. The approximate equations of the bias and mean square error for the simple random sampling without replacement are derived. The accuracy of the synthetic regression estimator (based on approximate equations and the simulation study) and the Horwitz-Thompson direct estimator is compared. The comparison is based on agricultural data from Dąbrowa Tarnowska region. The entire population consist of 8624 farms and it includes the domain of interest - Bolesław commune - with 588 farms.
W opracowaniu rozważa się problem estymacji wartości globalnej w małym obszarze. Ze względu na małą liczbę (lub brak) elementów populacji z rozważanej domeny, w próbie wykorzystywane są informacje o wszystkich elementach populacji. Zaprezentowany zostaje syntetyczny estymator regresyjny. Wyprowadzono też ogólne wzory na błąd średniokwadratowy i obciążenie tego estymatora dla dowolnego planu losowania. Omówiony zostaje problem założeń dotyczących struktury populacji i domeny z punktu widzenia redukcji błędu średniokwadratowego i obciążenia rozważanego estymatora. Zaprezentowane jest znaczenie wpływu obciążenia na precyzję estymacji. Pokazana zostaje możliwość wzrostu wartości błędu średniokwadratowego i obciążenia wraz ze wzrostem liczebności próby. Wyprowadzone zostają przybliżone wzory na błąd średniokwadratowy i obciążenie estymatora dla próby prostej losowanej bezzwrotnie. Porównano również precyzję syntetycznego estymatora regresyjnego (wartości uzyskane na podstawie wzorów przybliżonych oraz symulacji) z precyzją bezpośredniego estymatora Horwitza Thompsona. Porównanie bazuje na danych ze spisu rolnego dla powiatu Dąbrowa Tarnowska. Populacja składała się z 8624 gospodarstw rolnych i obejmowała rozważany mały obszar gminy Bolesław, na której terenie znajduje się 588 gospodarstw rolnych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An algorithm for Bayes parameter identification with quadratic asymmetrical loss function
Autorzy:
Kulczycki, P.
Mazgaj, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970992.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
sterowanie optymalne
parameter identification
Bayes decision
quadratic asymmetrical loss function
kernel estimators
optimal control
Opis:
The paper deals with the estimation problem of model parameter values, in tasks where overestimation implies results other than underestimation, and wliere losses arising from this can be described by a quadratic function with different coefficients characterizing positive and negative errors. In the approach presented, the Bayes decision rule was used, allowing for minimizing potential losses. Calculation algorithms were based on the theory of statistical kernel estimators, which frees the method from distribution type. The result constitutes a complete numerical procedure enabling effective calculation of the value of an identified parameter or - in the multidimensional case - the vector of parameters. The method is aimed at both of the main contemporary approaches to uncertainty modeling: probabilistic and fuzzy logic. It is universal in nature and can be applied in a wide range of tasks of engineering, economy, sociology, biomedicine and other related fields.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2005, 34, 4; 1127-1148
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayes sharpening of imprecise information
Autorzy:
Kulczycki, B.
Charytanowicz, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/908526.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
informacja niepewna
współczynnik kondycji
estymator jądrowy
funkcja strat
obliczenia numerycze
imprecise information
sharpening
conditioning factors
kernel estimators
Bayes decision rule
nonsymmetrical loss function
numerical calculations
Opis:
A complete algorithm is presented for the sharpening of imprecise information, based on the methodology of kernel estimators and the Bayes decision rule, including conditioning factors. The use of the Bayes rule with a nonsymmetrical loss function enables the inclusion of different results of an under- and overestimation of a sharp value (real number), as well as minimizing potential losses. A conditional approach allows to obtain a more precise result thanks to using information entered as the assumed (e.g. current) values of conditioning factors of continuous and/or binary types. The nonparametric methodology of statistical kernel estimators freed the investigated procedure from arbitrary assumptions concerning the forms of distributions characterizing both imprecise information and conditioning random variables. The concept presented here is universal and can be applied in a wide range of tasks in contemporary engineering, economics, and medicine.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2005, 15, 3; 393-404
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Effect of choice of dissimilarity measure on classification efficiency with nearest neighbor method
Autorzy:
Górecki, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729668.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
nearest neighbor method
discriminant coordinates
dissimilarity measures
estimators of classification error
Opis:
In this paper we will precisely analyze the nearest neighbor method for different dissimilarity measures, classical and weighed, for which methods of distinguishing were worked out. We will propose looking for weights in the space of discriminant coordinates. Experimental results based on a number of real data sets are presented and analyzed to illustrate the benefits of the proposed methods. As classical dissimilarity measures we will use the Euclidean metric, Manhattan and post office metric. We gave the first two metrics weights and now these measures are not metrics because the triangle inequality does not hold. Howeover, it does not make them useless for the nearest neighbor classification method. Additionally, we will analyze different methods of tie-breaking.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 2; 217-239
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the application of statistical kernel estimators for the demand-based design of a wireless data transmission system
Autorzy:
Kulczycki, P.
Waglowski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970993.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
telekomunikacja
logika rozmyta
badania operacyjne
programowanie matematyczne
telecommunication
wireless broadband data transmission systems
LMDS
statistical kernel estimators
fuzzy logic
operations research
mathematical programming
Opis:
The subject of this paper is the task of designing the LMDS (Local Multipoint Distribution System) wireless broadband data transmission system. The methodology of statistical kernel estimators and fuzzy logic using operations research and mathematical programming is applied to find optimal locations for its basestations. A procedure which allows to obtain such locations on the basis of potential customer distribution and their expected demand, also in the cases of uncertain and non-stationary data, is investigated.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2005, 34, 4; 1149-1167
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Discrimination of Symbolic Objects
Dyskryminacja obiektów symbolicznych
Autorzy:
Dudek, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906875.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
discrimination
symbolic object
Kernel density estimators
Opis:
Symbolic Data Analysis is an extension of multivariate analysis dealing with data represented in an extended form. Each cell in symbolic data table (symbolic variable) can contain data in form of single quantitative value, categorical value, interval, multivalued variable, multivalued variable with weights. Variable can be taxonomic, hierarchically dependent, logically dependent. Due to extended data representation Symbolic Data Analysis introduces new methods and also implements traditional methods that symbolic data can be treated as an input. Article shows how “classical” Bayesian discrimination rule can be adapted to deal with data of different symbolic types, presents kernel intensity measures for symbolic data and methods of obtaining probabilities of belongings to the classes. The example of using symbolic discriminant analysis for electronic mail filtering is given.
Symboliczna analiza danych jest rozszerzeniem metod wielowymiarowej analizy statystycznej ze względu na sposób reprezentacji danych. Każda komórka w symbolicznej tablicy danych (zmienna symboliczna) może reprezentować dane w postaci liczb, danych jakościowych (tekstowych), przedziałów liczbowych, zbioru wartości, zbioru wartości z wagami. Zmienne mogą ponadto reprezentować strukturę gałęziową oraz być hierarchicznie lub logicznie zależne. Ze względu na sposób reprezentacji symboliczna analiza danych wprowadza nowe metody ich przetwarzania oraz tak implementuje metody tradycyjne, żeby dane symboliczne mogły być ich danymi wejściowymi. W artykule pokazano, jak „klasyczna” analiza Bayesowska może być zaadoptowana dla różnych typów danych symbolicznych za pomocą jądrowego estymatora intensywności dla obiektów symbolicznych. Całość jest zakończona przykładem zastosowania analizy dyskryminacyjnej obiektów symbolicznych do filtrowania przychodzącej poczty elektronicznej.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Monitoring of chlorine concentration in drinking water distribution systems using an interval estimator
Autorzy:
Łangowski, R.
Brdyś, M. A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/929615.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
estymator
jakość wody
metoda ograniczająca
modelowanie dynamiczne
estimators
bounding methods
modelling dynamics
water quality
Opis:
This paper describes the design of an interval observer for the estimation of unmeasured quality state variables in drinking water distribution systems. The estimator utilizes a set bounded model of uncertainty to produce robust interval bounds on the estimated state variables of the water quality. The bounds are generated by solving two differential equations. Hence the numerical efficiency is sufficient for on-line monitoring of the water quality. The observer is applied to an exemplary water network and its performance is validated by simulations.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2007, 17, 2; 199-216
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ sygnału ditherowego o rozkładzie równomiernym na dokładność estymacji funkcji autokorelacji
The influence of uniformly distributed dither on the accuracy of autocorrelation function estimation
Autorzy:
Kawecka, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/152627.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
cyfrowe estymatory funkcji autokorelacji
przetwarzanie a-c z ditherem
dither o rozkładzie równomiernym
digital estimators of autocorrelation functions
A/C conversion with dither
uniformly distributed dither
Opis:
Przedstawiono twierdzenia Widrowa i warunki odtwarzalności dla kwantowania. Dokonano analizy błędu obciążenia estymatora funkcji autokorelacji spowodowanego niespełnieniem warunków odtwarzalności dla kwantowania. Szczególną uwagę poświęcono sygnałowi harmonicznemu z ditherem o rozkładzie równomiernym. W artykule zaprezentowano oraz porównano wyniki badań wykonanych w programie Mathcad oraz wyniki badań symulacyjnych wykonanych z użyciem wirtualnego korelatora.
The quantizing theorems of Widrow and quantizing reconstruction conditions for the estimation of the autocorrelation function are presented. An analysis of the bias error of the autocorrelation function estimator, caused by non-satisfied quantizing reconstruction conditions, is carried out. Special attention is devoted to the harmonic signal with uniformly distributed dither. In this article some preliminary research results are presented and discussed. A comparison of bias of the autocorrelation function estimator modeled in Mathcad (Eq. 16, 17) and obtained of virtual correlator model (Eq. 21) is carried out.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 5, 5; 45-47
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 77

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies