Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "equilibrium models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    Trade Implications of the Transatlantic Trade and Investment Partnership for Polands Agri-Food Trade
    Autorzy:
    Hagemejer, Jan
    Michałek, Jan Jakub
    Pawlak, Karolina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2075439.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    TTIP
    tariff equivalents of NTMs
    general equilibrium models
    partial equilibrium models
    agri-food sector
    Polska
    Opis:
    The objective of the paper is to evaluate the implications of trade liberalization under the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for the Polish economy. We analyze the level of tariffs and non-tariff protection in the US and in the EU and identify products particularly “sensitive” from the point of view of TTIP liberalization. With the help of a partial equilibrium model, we simulate the trade implications of the TTIP for Poland’s trade with the US at the detailed product level. We analyze trade creation and diversion effects of tariff elimination and partial removal of non-tariff barriers. We found that the TTIP can increase Poland’s trade with the US by around 45 percent with a limited impact on its trade with the European Union (EU) members. Subsequent general equilibrium simulations show that trade diversion effects of the TTIP are substantial, while the welfare benefits of the agreement are limit
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2021, 1; 75-103
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zmiany w czasie reguły Taylora a polityka pieniężna w Polsce
    Polish monetary policy through the lens of regime switching Taylor rule
    Autorzy:
    Baranowski, Paweł
    Sztaudynger, Jan Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425086.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Taylor rule
    dynamic general equilibrium models
    regime switching models
    monetary policy
    Opis:
    The goal of the paper was to verify the stability of Taylor rule parameters. The empirical analysis was performed for Poland; using 1996-2016 monthly data. More specifically, we verify two hyphotheses: (1) the behaviour of interest rate can be described using Taylor rule; (2) the Taylor rule with parameters subject to Markov switching performs better than the one with constant parameters. We take a system approach, where a Taylor rule is a part of small scale DSGE model. The bayesian inference is used to estimate the model and compare the specifications. The results indicate that models with switching parameters are better in terms of marginal data density. The best model is based on forward looking Taylor rule, where the parameters expressing the magnitude of the reaction to inflation and output gap were subject to Markov switching, while interest rate smoothing was constant. The identified regime switching can be interpreted as not responsing for inflation below the tar-get (opportunistic disinflation declared for 2001-2002 by Polish monetary authorities) or not responding to inflation driven mostly by EU accression (2004-2005) or increased VAT (2004-2005, 2011).
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2016, 3 (53); 9-20
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Inverse Reaction Cross Sections for Some Charged Particles Using the Optical Model Parameters
    Autorzy:
    Ahmed, Rasha S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1193016.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
    Tematy:
    Optical reaction cross-sections
    charged particles
    neutrons
    pre-equilibrium models
    Opis:
    p-nucleus, (_1^2)H-nucleus, (_1^3)H-nucleus, and (_2^4)He-nucleus inverse reaction cross sections have been determined using the optical model potentials in a wide range of target nuclei started from A=1 to A=232 using several incident particle energies ( E = 2, 8, 10, 20, and 40 MeV). In this work, a large number of optical model available parameters were used to calculate the inverse reaction cross section and compared to investigate the effect of the mass number and incident particle energy on the inverse reaction cross section. All the calculations were performed using MATHLAB programming language.
    Źródło:
    World Scientific News; 2016, 28; 72-83
    2392-2192
    Pojawia się w:
    World Scientific News
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Gleichgewichte auf den Transport-, Verkehrs- und Logistikmärkten
    Equilibria in the transport, transport and logistics markets
    Autorzy:
    Witte, H.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/134334.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
    Tematy:
    equilibrium
    equilibrium theory
    equilibrium models
    inequilibrium models
    transport market
    równowaga
    teoria równowagi
    modele równowagi
    modele nierówności
    rynek transportowy
    Opis:
    Die traditionelle Interpretation des ökonomischen Gleichgewichts ist nicht erfolgreich bei der Realisierung von Marktgleichgewichten. Das Hauptargument gegen die traditionelle Interpretation des ökonomischen Gleichgewichts ist die normalerweise getroffene Annahme einer unrealistischen reinen Konkurrenz. Eine realistische Idee ist die moderne Interpretation des ökonomischen Gleichgewichts. Diese Interpretation benötigt keine unrealistischen Annahmen und kein hohes mathematisches Verständnis. Die moderne Interpretation des ökonomischen Gleichgewichts führt zu totalen quantitativen und wertorientierten Marktgleichgewichten. Alle drei Teilmärkte (Waren, Geld und Arbeitsmarkt) befinden sich im Gleichgewicht, wenn alle auf diesen Märkten tätigen Wirtschaftseinheiten im Gleichgewicht sind. Der Vorteil der modernen Interpretation des ökonomischen Gleichgewichts ist, dass es keine Utopie, sondern eine „Topia“ ist. Die Erkenntnis führt zur Überwindung von Wirtschaftskrisen und zu einem stetig wachsenden Wohlstand trotz weltweit geringer Ressourcen. Die einzige Bedingung, um die moderne Interpretation des wirtschaftlichen Gleichgewichts zu realisieren, ist der Wille, etwas zu verändern. Es ist möglich, die moderne Interpretation des Gleichgewichts für Transport- und Logistikmärkte zu verwenden.
    The traditional interpretation of economic equilibrium is not successful in realizing market equilibria. The main argument against the traditional interpretation of economic equilibrium is the normally made assumption of unrealistic pure competition. A realistic idea is the modern interpretation of economic equilibrium. This interpretation needs no unrealistic assumptions and no high level of mathematic understanding. The modern interpretation of economic equilibrium leads to total quantitative- and valuebased market equilibria. All three partial markets (the goods, the money and the labor market) are in equilibrium, when all economic units acting on these markets are in equilibrium. The advantage of the modern interpretation of economic equilibrium is that it is no utopia but a “topia”. The realization leads to overcome economic crises and to steady growing welfare in spite of worldwide low resources. The only condition to realize the modern interpretation of economic equilibrium is the will to change something. It is possible to use the modern interpretation of equilibrium for transport and logistic markets.
    Źródło:
    Problemy Transportu i Logistyki; 2017, 38, 2; 15-25
    1644-275X
    2353-3005
    Pojawia się w:
    Problemy Transportu i Logistyki
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Workers or Consumers: Who Pays for Low-Carbon Transition – Theoretical Analysis of Welfare Change in General Equilibrium Setting
    Autorzy:
    Witajewski-Baltvilks, Jan
    Boratyński, Jakub
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1964871.pdf
    Data publikacji:
    2021-08-20
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
    Tematy:
    computable general equilibrium models
    integrated assessment models
    just transition
    macroeconomic costs of transition
    welfare compensation
    Opis:
    Policies that are introduced to mitigate adverse consequences of climate change involve economic costs. For some households, these costs will materialise in the form of an increase in prices of consumption goods, whereas for others they will materialise in the form of falling productivity and wages. Disentangling these two effects is important in the light of the design of funds that aim to support the households that are negatively affected by climate policy. In this article, we study the effect of carbon tax on welfare through changes of consumer prices and wages in a general equilibrium setting. In the first step, we review the literature on ‘top-down’ models, which are used to evaluate the macroeconomic cost of climate policy. We find that these models usually do not account for loss of productivity of workers who must change their sector due to climate policy. In the second step, we develop a theoretical, micro-founded, two-sector model that explicitly accounts for the loss of productivity of workers. The compensation of climate-change mitigation costs would require allocation of separate funds for the affected consumers and workers.
    Źródło:
    Central European Economic Journal; 2021, 8, 55; 231-245
    2543-6821
    Pojawia się w:
    Central European Economic Journal
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Opracowanie matematycznych modeli układów azeotropowych dodatnich i ujemnych oraz wykorzystanie ich do projektowania procesów destylacji
    Elaboration of mathematical models of positive and negative azeotropic systems and their application in distillation process design
    Autorzy:
    Sobczak, E.
    Ringel, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2071851.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    modele równowag destylacyjnych
    układy azeotropowe
    projektowanie destylacji
    distillation equilibrium models
    azeotropic systems
    distillation design
    Opis:
    W pracy przedstawiono opracowania modeli matematycznych dla azeotropów dodatnich i ujemnych w zakresie stężeń składnika bardziej lotnego: x∈ [0; a az]∨ [az; 1]. Współczynniki tych modeli, na podstawie których wyznaczono lotność względną α oraz stężenie azeotropu az, określono z dużą dokładnością (R2 ∈ [0.926; 0.999]) i przedstawiono je w tabeli dla wszystkich badanych układów destylacyjnych. Na podstawie otrzymanych zależności przeprowadzono całkowanie równania bilansu masy procesu destylacji różniczkowej d(Sx) = ydS i wyznaczono zależność ilości destylatu uzyskanego z 1 mola surówki D/S0 od współczynników α, az oraz stężeń xw i xs . Na podstawie powyższych zależności sporządzono wykresy D/S0 od zdefiniowanego przez autorów parametru t=[0,05; 0,25; 0,5; 0,75] określającego zmianę stężenia surówki w procesie zatężania. Zależności przedstawione dla równowag destylacyjnych z azeotropem dodatnim i ujemnym w badanych zakresach dla zbliżonych wartości α mają identyczny przebieg. Obliczenia przeprowadzono dla 126 układów destylacyjnych.
    This paper presents the development of mathematical models for positive and negative azeotropes in the range of more volatile component concentrations: x ∈ [0; az] ∨ [az; 1]. Coefficients of these models were employed in the determination of relative volatility of α and azeotrope concentration az, with a high accuracy (R2 ∈ [0.926; 0.999]). The data for all distillation systems tested were presented in the table. Based on these relationships, the integration of mass balance equations of distillation differential process d(Sx)=ydS was carried out and the dependence for distillate obtained from 1 mole of pig iron D/S0 as a function of α, az coefficients and xw, xs concentrations was determined. Then, based on these dependencies, D/S0 charts were prepared as a function of predefined by the authors parameter t = [0.05; 0.25; 0.5; 0.75] determining the change of pig iron concentration in concentration process. The dependencies for distillation balances of positive and negative azeotrope have the same course for similar values of α in the tested ranges. The calculations were carried out for 126 distillation systems.
    Źródło:
    Inżynieria i Aparatura Chemiczna; 2013, 1; 11-13
    0368-0827
    Pojawia się w:
    Inżynieria i Aparatura Chemiczna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie modeli matematycznych równowag destylacyjnych dla azeotropów ujemnych i dodatnich do projektowania procesów rektyfikacji
    Application of distillation equilibrium mathematical models in rectification process design for negative and positive azeotropes
    Autorzy:
    Sobczak, E.
    Ringel, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2072789.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    modele równowag destylacyjnych
    układy azeotropowe
    projektowanie rektyfikacji
    distillation equilibrium models
    azeotropic systems
    rectification design
    Opis:
    W pracy przedstawiono wyniki obliczeń parametrów określających równowagi destylacyjne dla azeotropów dodatnich i ujemnych w zakresie stężeń składnika bardziej lotnego: xA ∈[0; az] lub [az ; 1]. Korzystając z opracowanych własnych modeli dla składnika bardziej lotnego A, wyznaczono modele matematyczne równowag destylacyjnych dla składnika trudno lotnego B w zakresie yA < xA . Dla wszystkich układów destylacyjnych dla lotności względnej α i stężenia azeotropu az oraz yA > xA i dla α’ = 1/α oraz yB > xB określono analitycznie liczby półek kolumny rektyfikacyjnej. Następnie wyznaczono zależności liczby półek n od lotności względnej α i α’. Obliczenia przeprowadzono dla 149 układów destylacyjnych.
    The paper shows calculation results of parameters determining the distillation equilibrium of positive and negative azeotropes in a concentration range of more volatile component: xAϵ [0; az] or [az; 1]. Using the models developed by the authors for the more volatile component A, mathemati cal models of distillation equilibrium for the Iow volatile component В in a range yA xA were developed. In all distillation systems for the relatiy volatility α and azeotrope concentration az and yA xA and for α’=1/α and yB >xB, a number of shelves in the rectification column was determined. Then a dependence between the number of shelves n and the relative volatility α and α’ was elaborated. The calculations were performed for 149 distillation systems.
    Źródło:
    Inżynieria i Aparatura Chemiczna; 2014, 3; 176--179
    0368-0827
    Pojawia się w:
    Inżynieria i Aparatura Chemiczna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Inflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen
    Inflation in a Model with Endogenous Frequency of Price Changes
    Инфляция в модели с эндогенной частотой актуализации цен
    Autorzy:
    Baranowski, Paweł
    Górajski, Mariusz
    Malaczewski, Maciej
    Szafrański, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1013572.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    nominal rigidities
    dynamic general equilibrium models
    phillips curve with endogenous frequency of price updating
    menu costs
    номинальные жесткости
    динамические модели общего равновесия
    кривая филлипса с эндогенной частотой актуализации цен
    издержки меню
    Opis:
    The key element in the contemporary DSGE models is the mechanism of nominal rigidity. Usually, the simple model developed by Calvo (1983) is used, which assumes purely random price changes. This approach does not explain the sources of price rigidity, and the state of the economy does not affect the frequency of price updating. The paper presents an alternative model of price rigidity, developed by Dotsey, King, and Wolman (1999). Price changes in this model result from comparing menu costs with the benefits of price changes. In such an approach, the decisions about price updating are endogenous (state-dependent), depending on the state of the economy. In the longrun equilibrium, the main parameters that determine the frequency of price changes are: monopolistic profit markup, equilibrium inflation rate, and the maximum level of menu costs. The equation that describes inflation (the so-called state-dependent Phillips curve) has a more complicated form as compared with its equivalent in the Calvo model. The equation implies that inflation in the short run depends on the expected inflation and marginal costs, and past inflation (with an infinite lag range). The authors compare DSGE models calibrated for Poland with the mechanisms proposed by Calvo and by Dotsey, King and Wolman. On the basis of the response function we can say that the reaction of the economy in the Calvo model is stronger than in the Dotsey, King and Wolman model while the return to equilibrium is quicker (especially in the case of preference shocks and monetary shocks).
    Ключевым элементом современных моделей класса DSGE является механизм номинальных жесткостей. Чаще всего применяется простая модель Кальво (1983), которая предполагает чисто случайные изменения цен. В этом подходе не выясняются источники жесткости цен, а состояние экономики не влияет на частоту их актуализации. В статье представлена альтернативная модель жесткости цен Дотсея, Кинга, Вольмана (1999). В этой модели изменения цен вытекают из сопоставления издержек меню с выгодами от изменения цены. При таком подходе решения по актуализации цен являются эндогенными и зависят от актуального состояния экономики. При долгосрочном равновесии главными параметрами, детерминирующими частоту актуализации цен, являются: наценка монополиста, норма инфляции в равновесии, а также максимальный уровень издержек меню. Уравнение, описывающее инфляцию (так называемая неокейнсианская кривая Филлипса с эндогенной частотой актуализации цен) имеет более сложный вид в модели Кальво. Из этого уравнения вытекает, что инфляция в краткосрочный период зависит от ожидаемой инфляции, максимальных и минимальных издержек и от предыдущих инфляций (с неоконченным рядом опозданий). В статье сопоставлены калиброванные для условий Польши модели DSGE с моделями Кальво, а также Дотсея, Кинга и Вольмана. На основании функции ответа на импульс можно утверждать, что реакция экономики в модели Кальво по сравнению с моделью Дотсея, Кинга, Вольмана является более сильной, а возвращение к равновесию происходит быстрее (особенно в случае шока преференций и денежного шока).
    Źródło:
    Ekonomista; 2014, 1; 45-65
    0013-3205
    2299-6184
    Pojawia się w:
    Ekonomista
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Equilibrium Short-rate Models Vs No-arbitrage Models: Literature Review and Computational Examples
    Modele krótkoterminowe w równowadze a modele bez arbitrażu: przegląd literatury i przykłady obliczeniowe
    Autorzy:
    Josheski, Dushko
    Apostolov, Mico
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1749049.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    equilibrium models
    one factor short-rate models
    no-arbitrage models
    Vasicek model
    Hull-White (HW) model
    Black-Karasinski (BK) model
    Heath-Jarrow-Morton (HJM) model
    Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model
    modele równowagi
    jednoczynnikowe modele krótkoterminowe
    modele bez-arbitrażowe
    model Vasicka
    model Hulla-White'a (HW)
    model Blacka-Karasinskiego (BK)
    model Heath-Jarrow-Morton (HJM)
    model Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR)
    Opis:
    In this paper equilibrium short-rate models are compared against no-arbitrage short-rate models. This article is composed of the introduction to this literature and a review, followed by numerical examples of one-factor short-rate models; the Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model and the Vasicek model. No-arbitrage models were presented through the Hull-White (HW) model, the Binomial lattice model for bond pricing and interest rate modelling, the Black-Karasinski (BK) model, and the Heath-Jarrow-Morton (HJM) model. The results prove that no single interest rate model exists that can be used for all purposes. These models were compared in terms of volatility, mean reversion process and convergence. The end results confirm the dependence of volatility on the level rate as a determinant of the predictive success of these models.
    W artykule porównano krótkoterminowe modele równowagi z modelami krótko-terminowymi bez arbitrażu. Opracowanie składa się ze wstępu do przeglądu literatury oraz przykładów estymacji jednoczynnikowych modeli krótkoterminowych, modelu Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR) oraz modelu Vasicka. Modele bezarbitrażowe zostały zaprezentowane poprzez model Hulla-White'a (HW), model siatki dwumianowej do wyceny obligacji i modelowania stóp procentowych, model Blacka- -Karasińskiego (BK) oraz model Heath-Jarrow-Morton (HJM). Wyniki dowodzą, że nie istnieje jeden model stóp procentowych, który można wykorzystać do wszystkich celów. Modele te porównano pod względem zmienności, procesu rewersji średniej i konwergencji. Wyniki końcowe potwierdzają zależność zmienności od wskaźnika poziomu jako determinanty sukcesu predykcyjnego tych modeli.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2021, 25, 3; 42-71
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies