Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "efektywnosc inwestycyjna" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-14 z 14
    Tytuł:
    PROPOZYCJA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ RYNKÓW FUNDUSZY EMERYTALNYCH
    THE PROPOSAL HOW TO EVALUATE THE PERFORMANCE OF PENSION FUNDS MARKETS
    Autorzy:
    Witkowska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452867.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    system emerytalny
    fundusz emerytalny
    efektywność inwestycyjna
    benchmark
    retirement system
    pension fund
    performance
    Opis:
    Starzenie się społeczeństw wymusza zmiany systemów emerytalnych, które są wprowadzane w życie w krajach OECD od ponad 20 lat. Celem badań jest próba porównania efektywności rynków funduszy emerytalnych w wybranych krajach europejskich i USA. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych OECD z lat 2002-2013. Do oceny efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych wykorzystano miary: Sharpe’a, Treynora, współczynnik uogólniony (lub informacyjny), alfę Jensena i wskaźnik Treynora – Black’a. Przedstawiono pewne propozycje konstrukcji benchmarków rynkowych, odzwierciedlających zróżnicowane sytuacji w poszczególnych krajach.
    The essential increase of the old-dependency ratio requires changes in retirement system which have been introduced in OECD countries for 20 years now. The aim of our research is comparison of the performance of the pension fund markets in selected European countries and the USA. Investigation is provided using OECD data from the years 2002-2013. To evaluate the investment efficiency in these states we apply the following measures: Sharpe and Treynor ratios, excess return information ratio, and Jensen alpha. We present some proposals of the benchmark construction
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 2; 149-159
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    OCENA EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY EMERYTALNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD PORZĄDKOWANIA LINIOWE-GO
    EVALUATION OF THE PENSION FUNDS EFFICIENCY USING LINE-AR ORDERING METHODS
    Autorzy:
    Witkowska, Dorota
    Kompa, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453184.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    fundusze emerytalne
    efektywność inwestycyjna
    ryzyko
    porządkowanie li-niowe
    pension funds
    investment efficiency
    risk
    linear ordering
    Opis:
    Zreformowany w 1999 roku system emerytalny okazał się nie do końca „wydolny”, a działalność otwartych funduszy emerytalnych (OFE) stała się przedmiotem ostrej krytyki, głównie z powodu słabej efektywności inwesty-cyjnej i wysokich kosztów. Zatem w latach 2011 i 2014 rząd wprowadził istotne zmiany, ingerując m.in. w strukturę portfeli OFE. Celem artykułu jest analiza wyników inwestycyjnych OFE w latach 2000-2013, wykorzystując w tym celu znane mierniki ryzyka i efektywności inwestycyjnej oraz metody porządkowania liniowego.
    The pension system reformed in 1999 did not work properly, and pension funds were criticized mostly because of their poor performance. Therefore in 2011 and 2013 Polish government introduced essential changes also in the list of financial instruments, which can be used by pension funds for investments. The aim of the paper is analysis of the pension funds per-formance in years 2000-2013 using well-known measures of risk and in-vestment efficiency together with methods of linear ordering.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 4; 191-200
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Mutual funds as instruments for pension security - the case of Poland
    Fundusze inwestycyjne jako instrument zabezpieczenia emerytalnego na przykładzie Polski
    Autorzy:
    Dopierała, Łukasz
    Mosionek-Schweda, Magdalena
    Ilczuk, Daria
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/946384.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
    Tematy:
    pension system
    investment efficiency
    third pillar
    mutual fund
    system emerytalny
    efektywność inwestycyjna
    trzeci filar
    fundusze inwestycyjne
    Opis:
    The main purpose of this article is to assess mutual funds as instruments for additional pension security on the example of Poland. In the paper, we characterized the operation of the third pillar of the Polish pension system, with particular emphasis on individual pension accounts and individual pension security accounts. In addition, we used the Sharpe ratio and carried out an assessment of investment efficiency of the mutual funds available under the third pillar for the period of 2009-2019. We also performed the Kruskal-Wallis test, finding that the type of fund had a significant impact on investment performance. Moreover, the post-hoc test showed that the highest investment efficiency is achieved by fixed income funds available under the third pillar.
    Głównym celem artykułu jest ocena funduszy inwestycyjnych jako instrumentów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego na przykładzie Polski. W artykule scharakteryzowano funkcjonowanie trzeciego filaru polskiego systemu emerytalnego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych form zabezpieczenia emerytalnego. W celu oceny efektywności inwestycyjnej funduszy dostępnych w ramach trzeciego filaru w latach 2009-2019 wykorzystano wskaźnik Sharpe’a. Ponadto przeprowadzono test Kruskala-Wallisa, dzięki któremu wykazano, że typ funduszu jest czynnikiem wpływającym istotnie na jego efektywność. Testy post-hoc wykazały, że największą efektywnością inwestycyjną cechują się fundusze oparte na instrumentach dłużnych.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie; 2019, 80; 19-34
    0239-9415
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Budowa mierników syntetycznych do oceny efektywności europejskich funduszy inwestycyjnych
    Construction of synthetic measures to evaluate the efficiency of European mutual funds
    Autorzy:
    Witkowska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452893.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    miernik syntetyczny
    efektywność inwestycyjna
    wskaźniki Sharpe’a, Treynora i Jensena
    synthetic measure
    investment efficiency
    Sharpe, Treynor and Jensen ratios
    Opis:
    Celem prowadzonych badań jest konstrukcja agregatowych mierników, które umożliwią kompleksową ocenę efektywności funduszy inwestycyjnych działających na paneuropejskim rynku. Do budowy mierników wykorzystano m.in. współczynniki Sharpe’a, Treynora i Jensena. Badania empiryczne dotyczyły 18 funduszy inwestycyjnych, 4 indeksów giełdowych (Euro STOXX 50, DAX, CAC 40 i FTSE 100) oraz 6 przedziałów czasowych zawartych w okresie od 15.09.2006 r. do 20.01.2012 r. Wykazano, że zastosowanie mierników syntetycznych pozwala na jednoznaczną ocenę funduszy inwestycyjnych.
    The aim of the research is construction of aggregated measures that allow to evaluate the performance of mutual funds operating at pan- European market. The synthetic measures base on well known efficiency indexes i.e. Sharpe, Treynor and Jensen ratios as well as returns. Empirical research concerns 18 selected European mutual funds, 4 different markets indexes e.g. Euro STOXX 50, DAX, CAC 40 and FTSE 100 and 6 samples distinguished from the period 15.09. 2006 - 20.01.2012. It is showed that application of aggregated measures let the synonymous evaluation and ranking of mutual funds.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 3; 262-275
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Weryfikacja efektywności pośrednich form inwestowania w towary na przykładzie Deutsche Bank Liquid Commodity Index
    Verification of efficiency of indirect commodity investments on the base of Deutsche Bank Liquid Commodity Index
    Autorzy:
    Krawiec, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453555.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    pośrednie formy inwestowania w towary
    indeksy towarowe
    efektywność inwestycyjna
    indirect ways of investing in commodities
    commodity indices
    investment efficiency
    Opis:
    Inwestycje na rynkach towarowych zyskują coraz większą popularność. Inwestorzy mają do dyspozycji bezpośrednie i pośrednie formy inwestowania. Wśród nich na uwagę zasługują indeksy towarowe. W związku z tym, że WGT do chwili obecnej nie stworzyła własnego indeksu, polscy inwestorzy nie mają możliwości inwestowania w rodzimy indeks towarowy. W Niemczech od 1988 notowany jest towarowy indeks DBLCI. Celem niniejszej pracy jest weryfikacja efektywności inwestycyjnej tego indeksu w odniesieniu do indeksu DAX. Na podstawie dziennych notowań obu indeksów w okresie 06.02.2006 – 30.12.2009 wyznaczono podstawowe charakterystyki i zastosowano odpowiednie testy statystyczne.
    Investments on commodity markets have grown in popularity. There are several direct and indirect ways of investing in commodities. One of the most interesting forms of commodity investments are commodity indices. As the Warsaw Commodity Exchange has not created its own index yet, Polish investors have no opportunity to invest in any domestic commodity index. Whereas in Germany there is quoted the Deutsche Bank Liquid Commodity Index created in 1988. The aim of the paper is to assess efficiency of investing in the index in comparison to the stock index DAX. The research covers daily quotations of the two indices from 06.02.2006 to 30.12.2009. These constitutes the basis to calculate fundamental characteristics and to apply proper statistical tests.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 161-170
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność inwestycyjna polskich funduszy emerytalnych przy zmianie benchmarku rynkowego
    Autorzy:
    Karpio, Andrzej
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610824.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    open-end pension fund
    investment effectiveness
    pension funds’ ranking
    persistence
    otwarte fundusze emerytalne
    efektywność inwestycyjna
    ranking funduszy emerytalnych
    persystencja
    Opis:
    The paper examines the investment effectiveness of open-end pension funds existing on the Polish capital market. Information Ratio and Sharpe-Israelsen’s indicators are considered to be the basis of assessment. In the paper, the market indicator was defined showing legislation limits put on open-end pension funds’ portfolios. The period 2008–2017 was divided into sub-periods, in each of these the rankings, based on both indicators, were obtained. Next, the stability of the market position of open-end pension funds was calculated in the successive years.
    Praca poświęcona jest badaniu efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym. Podstawą oceny są wskaźniki Information Ratio oraz Sharpe’a-Israelsena. W opracowaniu zdefiniowano wskaźnik rynkowy odzwierciedlający ustawowe ograniczenia nałożone na portfele funduszy emerytalnych. Okres 2008–2017 został podzielony na podokresy; w każdym z nich wyznaczono rankingi oparte na obu wskaźnikach. Następnie zbadano stabilność pozycji rankingowych zajmowanych przez fundusze emerytalne w kolejnych latach.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA TLE FIO STABILNEGO WZROSTU
    INVESTMENT EFFECTIVENESS OF THE MUTUAL FUNDS IN COMPARISON WITH THE STABLE GROWTH OPEN-END MUTUAL FUNDS
    Autorzy:
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Karpio, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453856.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    otwarte fundusze inwestycyjne
    otwarte fundusze emerytalne
    efektywność inwestycyjna
    portfele inwestycyjne
    wskaźniki efektywności
    open-end mutal funds
    open pension funds
    investment effectiveness
    investment portfolios
    effectiveness indicators
    Opis:
    Ze względu na zmiany ustawowe, płacący ubezpieczenie emerytalne mają prawo wyboru wpłat do ZUS lub do OFE, decyzje można podejmować co dwa lata. Ponadto, fundusze emerytalne straciły prawo inwestowania w obligacje skarbowe, w konsekwencji składy portfeli będą zupełni inne niż dotychczas. W szczególności będą bardziej ryzykowne i w swojej strukturze będą podobne do portfeli funduszy zrównoważonych. Przez cały okres funkcjonowania reformy emerytalnej, inwestycje funduszy emerytalnych przypominały inwestycje otwartych funduszy stabilnego wzrostu. W pracy dokonano analizy porównawczej efektywności inwestycyjnej OFE i otwartych funduszy stabilnego wzrostu na przestrzeni ostatnich lat. Narzędziem porównawczym jest wskaźnik zysków i strat oraz wskaźniki będące modyfikacją wskaźnika Sharpe’a. Jako czynnik rynkowy zaproponowano wskaźnik będący kombinacją liniową indeksu WIG oraz indeksu rynku obligacji TBSP.
    Due to the legal changes, people paying pension insurance have the right to choose between ZUS and OFE. The decision may be made every two years. In addition, open pension funds have lost the right to invest in treasury bonds, consequently investment portfolios will be totally different. They will be particularly more risky and they will be similar to stable growth mutual funds portfolios in terms of structure. During the period of the functioning of the pension reform, open pension funds investments resembled open-end stable growth mutual funds investments. In this work, a comparative analysis of the investment effectiveness of OFE and open-end stable growth funds was carried out over the last couple of years. The comparative tool, used in the analysis, are the measures of the gains and losses, as well as the modification of the Sharpe's indicator. As a market factor, an investment indicator which is a linear combination of WIG index and the index of TBSP was proposed.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 26-36
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015
    Autorzy:
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/611115.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    investment efficiency
    investment funds
    equity funds
    Sharpe ratio
    Spearman’s rank correlation coefficient
    efektywność inwestycyjna
    fundusze inwestycyjne
    fundusze akcyjne
    wskaźnik Sharpe’a
    współczynnik korelacji rangowej Spearmana
    Opis:
    The work compares the results obtained with the Sharpe ratio and the selected measures based on this indicator and examines the relationship between them. MAD, DS, ASR, WS and M2 were selected for the study. They were designated for 16 equity funds in the period 2004–2015, which were divided into shorter subperiods (2, 3, 4 and 5 years). The results show a strong correlation of the Sharpe ratio with the MAD, DS, ASR, and M2 ratios and lack of correlation with the WS ratio.
    W pracy porównano wyniki otrzymane przy użyciu wskaźnika Sharpe’a i wybranych miar opartych na tym wskaźniku oraz zbadano zależność występującą między nimi. Do badań wybrano wskaźniki: MAD, DS, ASR, WS i M2. Zostały one wyznaczone dla 16 funduszy akcyjnych w okresie 2004–2015, który podzielono na krótsze podokresy (2-, 3-, 4- i 5-letnie). Otrzymane wyniki wskazują na silną korelację wskaźnika Sharpe’a ze wskaźnikami MAD, DS, ASR, M2 oraz jej brak w przypadku wskaźnika WS.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 6
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych w gospodarstwach specjalizujących się w chowie trzody chlewnej
    The assessment of investments co-financed with the eu funds in pig farms
    Autorzy:
    Chmurzynska, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/865147.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
    Tematy:
    chow zwierzat
    efektywnosc inwestycyjna
    fundusze unijne
    gospodarstwa rolne
    inwestycje
    lata 2004-2006
    Plan Rozwoju Obszarow Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006
    specjalizacja produkcji
    trzoda chlewna
    Opis:
    Podjęto próbę określenia efektywności działań inwestycyjnych, realizowanych w gospodarstwach specjalizujących się w chowie trzody chlewnej, przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej. Analizie poddano wyselekcjonowane gospodarstwa z bazy danych Polskiego FADN. Porównywano je do wybranej grupy kontrolnej w latach 2004-2007.
    In this article there is an attempt of an assessment of effectiveness of investments co-financed with the EU funds in pig farms. Analyzed farms are selected from database of Polish FADN. They are compared to the group of similar farms in years 2004-2007.
    Źródło:
    Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 2009, 11, 5
    1508-3535
    2450-7296
    Pojawia się w:
    Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Оцінювання ефективності інвестиційної стратегії автотранспортного підприємства в конкурентному середовищі
    The investment strategy efficiency assessment for a road transport industry in the competitive environment
    Ocena skuteczności strategii inwestycyjnej firmy transportowej w konkurencyjnym środowisku
    Autorzy:
    Gaidai, Hanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/38072416.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
    Tematy:
    investment strategy
    efficiency
    model
    motor transport enterprise
    strategia inwestycyjna
    efektywność
    przedsiębiorstwo transportu samochodowego
    Opis:
    The article proposes a three-dimensional model for evaluating the effectiveness of the investment strategy of the enterprise. The offered model is developed taking into account features of activity of the motor transport enterprise. The model is based on an integrated indicator of performance evaluation, in determining which it is proposed to take into account such factors as the quality of the strategy, the quality of the mechanism for implementing the strategy and strategic effectiveness.
    W artykule zaproponowano trójwymiarowy model oceny efektywności strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Oferowany model jest rozwijany z uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa transportu samochodowego. Model oparty jest na zintegrowanym wskaźniku oceny efektywności, przy ustalaniu którego proponuje się uwzględnić takie czynniki, jak jakość strategii, jakość mechanizmu wdrażania strategii oraz skuteczność strategiczna.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach; 2020, 12; 235-244
    2082-7016
    2450-5552
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wpływu kosztów transakcyjnych na ocenę efektywności wybranej strategii inwestycyjnej
    Analysis of Influence of Transaction Costs on Investment Strategies Efficiency
    Autorzy:
    Pichura, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590296.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Efektywność inwestycji
    Koszty transakcyjne
    Optymalizacja
    Strategia inwestycyjna
    Efficiency of investment
    Investment strategy
    Optimalization
    Transaction cost
    Opis:
    Main goal of this paper is to analyse the influence of transaction costs on efficiency evaluation and parameters selection regarding technical analysis investment strategies. The first part of the article gives a brief description on rules of constructing automated investment strategies using technical analysis tools. Also, two efficiency measures that reflect several different features of distribution where presented: Omega and UPR (upside potential ratio). Moreover, a statistical method for testing whether a series of returns obtained in historical verification process comes from the same distribution as the series obtained during optimization process was introduced. Kolmogorov- -Smirnov statistical test is used for that purpose. Next, an investment strategy proposed for analysis was presented. A technical indicator ROC (rate of change) was used to generate signal for entering and exiting market positions. Afterwards, an empirical research was conducted on capital instruments of different markets: stock, currency and commodity. The results of empirical research do not result in clear conclusions. Most of the analysed cases show that considering transaction costs at optimization level results in different strategy parameters selection than not doing so. However, efficiency of such strategies in many cases is not satisfactory despite statistical verification regarding the same distribution of given returns and returns of the most effective strategies in optimization process.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 217-231
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metodyka i modele matematyczne poszukiwania optymalnej strategii inwestycyjnej w źródłach ciepła
    The Methodology and Mathematical Models Searching for the Optimal Investment Strategy in Sources of Heat
    Autorzy:
    Bartnik, R.
    Skomudek, W.
    Otawa, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/275852.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    strategia inwestycyjna
    efektywność ekonomiczna
    inwestycje w energetyce
    kogeneracja
    investment strategy
    economic efficiency
    investments in energy
    cogeneration
    Opis:
    Warunkiem uzyskania korzyści ekonomicznych, energetycznych oraz ekologicznych w wyniku inwestycji w wysokosprawną kogenerację jest dobór odpowiedniej technologii skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Technologia ta musi być dostosowana do specyfiki danego podmiotu i powinna charakteryzować się największym zyskiem, bowiem pozytywny efekt ekonomiczny w gospodarce rynkowej jest czynnikiem decydującym o celowości zastosowania konkretnego rozwiązania technicznego i warunkuje tego typu decyzje inwestycyjne. Wybór najefektywniejszej ekonomicznie spośród wszystkich możliwych technologii kogeneracyjnych jest wobec tego dla współczesnych podmiotów wykorzystujących źródła ciepła realnym wyzwaniem i wymaga opracowania nowych lub zmodyfikowania istniejących już metodyk. W artykule przedstawiono metodykę oraz modele matematyczne w zapisie z czasem ciągłym, które umożliwiają prowadzenie analiz techniczno-ekonomicznych dla prezentacji optymalnej strategii inwestycyjnej w źródłach ciepła. Zaprezentowana metodyka jest innowacyjnym podejściem do wykonywania szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych procesów inwestycyjnych w podmiotach wykorzystujących źródła ciepła.
    Selecting the economically most effective of all possible cogeneration technologies is to modern entities using a heat sources real challenge and requires the development of new or modify currently existing methodologies. The article presents the methodology and mathematical models in the continuous time, which enable the technical and economic analyzes for the presentation of the optimal investment strategy in the heat sources. The presented methodology is an innovative approach to perform detailed technical and economic analyzes of investment processes in enterprises that use a heat sources.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Robotyka; 2016, 20, 4; 51-58
    1427-9126
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Robotyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wzrostowych
    Investment portfolio management. Efficiency of strategy regarding investment in shares of growing companies
    Autorzy:
    Nawrocki, T. L.
    Miśkiewicz-Nawrocka, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/325877.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    efektywność inwestycji
    spółki wzrostowe
    strategia inwestycyjna
    zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    portfolio management
    growing companies
    investment strategy
    investment efficiency
    Opis:
    Inwestowanie w akcje spółek wzrostowych jest jedną z podstawowych strategii stosowanych na rynku kapitałowym. Jej wykorzystanie w praktyce nie jest jednak łatwe i wiąże się z pewnymi kontrowersjami, gdyż podmioty o charakterystyce wzrostowej zazwyczaj są już przez rynek dostrzeżone i wysoko wyceniane. Aby zweryfikować zasadność stosowania tej strategii w warunkach polskiego rynku kapitałowego, za cel opracowania przyjęto zbadanie efektywności inwestycji w akcje spółek wzrostowych notowanych na GPW w Warszawie.
    Investing in growing stocks is one of the basic strategies used on the capital market. Its application in practice is not easy and involves some controversy, because the entities of growth characteristics are usually already noticed by the market and highly valued. To verify the validity of this strategy use in the conditions of Polish capital market, as the purpose of this paper has been adopted an efficiency investigation of investment in shares of growing companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 361-371
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wysokodywidendowych
    Investment portfolio management. Efficiency of strategy regarding investment in shares of high-dividend companies
    Autorzy:
    Nawrocki, T. L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/322242.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    efektywność inwestycji
    spółka dywidendowa
    stopa dywidendy
    strategia inwestycyjna
    zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    investment efficiency
    dividend company
    dividend yield
    investment strategy
    portfolio management
    Opis:
    Inwestowanie w akcje spółek dywidendowych jest jedną z bardziej popularnych strategii zalecanych na rynku kapitałowym. Mimo pozornej prostoty jej zastosowanie w praktyce często wiąże się z szeregiem dylematów, których rozstrzygnięcie wymaga pogłębionych rozważań. W związku z powyższym, aby przybliżyć specyfikę stosowania tej strategii w warunkach polskiego rynku kapitałowego, za cel artykułu przyjęto zbadanie efektywności inwestycji w akcje spółek wysokodywidendowych notowanych na GPW w Warszawie.
    Investing in dividend stocks is one of the most popular strategies recommended on the capital market. Despite the apparent simplicity, its application in practice is often associated with a number of dilemmas, which solution require in-depth consideration. Thus, to introduce the specificity of this strategy use in the conditions of Polish capital market, as the purpose of this paper has been adopted an efficiency investigation of investment in shares of high-dividend companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 102; 239-249
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-14 z 14

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies