Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "econophysics" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    A firm’s perspective on econophysics-based currency risk analysis
    Autorzy:
    Fiedor, Paweł
    Hołda, Artur
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/950707.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    risk
    exchange rate
    predictability
    econophysics
    Opis:
    In this article the authors presents an approach to quantifying currency risk based on the methodology of econophysics. This article continues the authors’ study into the currency risk, this time simplifying it for the purpose of rendering it useful for companies without technical abilities. A method of analysing the dependencies between currencies based on correlations is introduced to facilitate the analysis of currency risk involved in being exposed to one or more foreign currencies. Also a model estimating a risk-free horizon is introduced and tested against price formation models and empirical data from FX markets.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2014, 4(21); 92-107
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Tax Compliance and Public Goods Provision. An Agent-based Econophysics Approach
    Autorzy:
    Hokamp, Sascha
    Seibold, Götz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076597.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    tax compliance
    econophysics
    multi-agent model
    Opis:
    We calculate the dynamics of tax evasion within a multi-agent econophysics model which is adopted from the theory of magnetism and previously has been shown to capture the main characteristics from agent-based based models which build on the standard Allingham and Sandmo approach. In particular, we implement a feedback of public goods provision on the decision-making of selfish agents which aim to pursue their self interest. Our results imply that such a feedback enhances the moral attitude of selfish agents thus reducing the percentage of tax evasion. Two parameters govern the behavior of selfish agents, (i) the rate of adaption to changes in public goods provision and (ii) the threshold of perception of public goods provision. Furtheron we analyze the tax evasion dynamics for different agent compositions and under the feedback of public goods provision. We conclude that policymakers may enhance tax compliance behavior via the threshold of perception by means of targeted public relations.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014, 4; 217-236
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Deterministic chaos and forecasting in Amazon?s share prices
    Autorzy:
    Hanias, Michael
    Tsakonas, Stefanos
    Magafas, Lykourgos
    Thalassinos, Eleftherios I.
    Zachilas, Loukas
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/22444422.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    time series
    chaos theory
    econophysics
    forecasting
    Opis:
    Research background: The application of non-linear analysis and chaos theory modelling on financial time series in the discipline of Econophysics. Purpose of the article: The main aim of the article is to identify the deterministic chaotic behavior of stock prices with reference to Amazon using daily data from Nasdaq-100. Methods: The paper uses nonlinear methods, in particular chaos theory modelling, in a case study exploring and forecasting the daily Amazon stock price. Findings & Value added: The results suggest that the Amazon stock price time series is a deterministic chaotic series with a lot of noise. We calculated the invariant parameters such as the maxi-mum Lyapunov exponent as well as the correlation dimension, managed a two-days-ahead forecast through phase space reconstruction and a grouped data handling method.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2020, 15, 2; 253-273
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Value Added from the Perspective of Econophysics
    Wartość dodana z perspektywy ekonofizyki
    Autorzy:
    Hurnyak, Ihor
    Struk, Nataliya
    Kordonska, Aleksandra
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2033916.pdf
    Data publikacji:
    2021-12-17
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    rachunkowość
    biznes
    siły ekonomiczne
    ekonomiczna wartość dodana
    ekonofizyka
    accounting
    business
    economic forces
    economic value added
    econophysics
    Opis:
    The production, or value added, approach to GDP involves calculating an industry or sector’s output and subtracting its intermediate consumption (the goods and services used to produce the output) to derive its value added. The value added at the macro level depends on business efficiency. It reflects an increase in value that a business creates by undertaking the production process. We assumed that the market creates thousands of vibrating energies, coming from other enterprises, with different frequencies. The purpose of this article is to verify whether the econophysics approach could be successfully used to assess a business from the perspective of the interaction between economic forces. Thus, we propose that the term ‘value added’ be understood as a certain amount of accumulated energy of enterprises that comes from the interaction of basic economic forces and economic vibrating forces of accounting. Using regression models, we show the influence of basic forces, like debt and the stock market, and vibrating ones (i.e., accounts payable, accounts receivable, inventory) on the economic value added by testing US, European, and emerging markets. We confirmed the relevance and appropriateness of the econophysics approach to estimating the economic value added.
    PKB liczony metodą produkcyjną jest to suma wartości dodanej ze wszystkich gałęzi produkcji narodowej po odjęciu wartości dóbr pośrednich. Wartość dodana na poziomie makro zależy od efektywności biznesu – odzwierciedla bowiem wzrost wartości dóbr wytworzonych przez przedsiębiorstwa. Zgodnie z założeniami, rynek generuje tysiące wibrujących energii o różnych częstotliwościach, pochodzących od innych przedsiębiorstw. Celem niniejszego opracowania jest zatem zbadanie możliwości wykorzystania ekonofizyki jako podejścia do oceny biznesu z punktu widzenia interakcji pomiędzy siłami ekonomicznymi. W związku z tym, zaproponowaliśmy rozumieć pod pojęciem „wartość dodana” pewną ilość energii skumulowanej przedsiębiorstw pochodzącej z interakcji podstawowych sił ekonomicznych i sił wibrujących (informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym). W drodze modelowania regresyjnego ujawniliśmy wpływ podstawowych sił (tj. dług i rynek finansowy) oraz wibrujących (tj. zobowiązania, należności, zapasy) na ekonomiczną wartość dodaną, poddając analizie rynek Stanów Zjednoczonych, Europy oraz rynki wschodzące. Otrzymane wyniki potwierdzają trafność i stosowność wykorzystania ekonofizyki jako podejścia do szacowania ekonomicznej wartości dodanej.
    Źródło:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2021, 24, 4; 137-152
    1508-2008
    2082-6737
    Pojawia się w:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies