Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "dynamic factor model" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami czynnikowymi oraz czynnikowymi modelami MIDAS
    Comparison of Polish GDP forecasting quality with dynamic factor models and midas embedded with factor structure
    Autorzy:
    Łupiński, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424831.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    dynamic factor model
    MIDAS
    Polish GDP forecasts
    Opis:
    The article is a continuation of the previous author’s papers (2007, 2009, 2012) devoted to the optimal methods of forecasting Polish macroeconomic variables, with the sample of GDP. The research was aimed at a comparison of the quality of nowcasts (”fore-casts” of the present time) and forecasts prepared with a dynamic factor model with mixed frequency and data gaps handling (MFDG-DFM) proposed by Mariano and Murasawa [2003] and MIDAS model augmented with factor structure (DFM-MIDAS), described for the first time in the paper of Marcellino and Schumacher [2008]. Mathematical backgrounds of both models were presented and a combination of Kalman filter and Maximum likelihood estimation was hinted as the estimation framework for both of them. The gained results show an advantage of Mariano and Murasawa approach in the field of the forecasts (approx-imately 15% more adequate forecasts for 2 and more quarters ahead) but this model is less adequate than the competitor for one quarter ahead forecasts and nowcasts.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 4(42); 85-102
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Disinflation and Reliability of Underlying Inflation Measures
    Autorzy:
    Deryugina, Elena
    Ponomarenko, Alexey
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2075645.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    underlying inflation
    non-stationary dynamic factor model
    Russia
    Opis:
    We estimated a non-Stationary dynamic factor model and used it to generate artificial episodes of disinflation (permanent changes in the mean inflation rate). These datasets were used to test the forecasting abilities of alternative underlying inflation indicators (i.e. measures that capture sustained movements in inflation extracted from information in a disaggregated set of price data). We found that the out of sample forecast errors of the benchmark underlying inflation measures (based on unobserved trend extraction) are more severely affected by disinflation than the alternative simpler methods (based on exclusion or re-weighting approaches). We also show that a non-stationary dynamic factor model may be employed for the extraction of the unobserved trend to be used as an underlying inflation measure.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2020, 1; 91-111
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    GLOBALISATION EFFECT MEASURE VIA HIERARCHICAL DYNAMIC FACTOR MODELLING
    Autorzy:
    Reklaitė, Agnė
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/517170.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    leading indicator
    hierarchical dynamic factor model
    globalisation
    economic growth
    Opis:
    In this paper the issue of globalisation and deteriorating precision of domestically oriented frameworks is addressed. A hypothesis that the effect of international trends on the growth of economy is increasing over time is formed. In order to validate this, a method of composing foreign series with local indicators in a hierarchical dynamic factor model is presented. The novelty of this approach is that globalisation effect is measured focusing on prediction rather than similarity. This way the measure presents the country's sensitivity to global shocks and reveals how much focal country's economy is intertwined with global economy. The application was performed on the basis of Lithuanian data and the hypothesis was validated. The results indicate that globalisation effect has an increasing effect over time.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2015, 10, 3; 139-149
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the Usefulness of Financial Variables Realised Volatility for Recession Forecasting and Business Cycles Turning Points Dating
    Autorzy:
    Łupińśki, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500632.pdf
    Data publikacji:
    2013-09-01
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    realised volatility
    Markov switching model
    dynamic factor model
    turning points detection
    Opis:
    The main goal of this paper was to check usefulness of introducing measures of the financial markets risk into multivariate forecasting and business cycle dating models to improve their predictive and turning points detection power. Realised volatility was selected as market risk synthetic measure and introduced into two recession dating algorithms: Harding & Pagan (2002) mechanical procedure and Markov Switching Dynamic Factor Model (MS-DFM) with mixed frequencies and missing data handling. In the theoretical part of the article mathematical background of the realised volatility concept and MS-DFM model were presented. It was also described how the output of the MS-DFM model can be used to date turning points. This approach to local maxima detection was compared with Harding and Pagan competitor algorithm. In the practical part of the paper recession detection improvements stemming from introduction of realised volatility measures into MS-DFM model/Harding & Pagan procedure were examined for US and four Western Europe countries (Germany, France, United Kingdom and Italy) in the time span of 20 years between 1990 and 2010.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2013, 93: Expectations and Forecasting; 29-44
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie modeli czynnikowych do konstrukcji barometru koniunktury na podstawie badań ankietowych
    Using Dynamic Factor Models for Constructing Economic Activity Indicator from Survey Data
    Autorzy:
    Dudek, Sławomir
    Zając, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500664.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    dynamiczny model czynnikowy
    badanie koniunktury
    barometr koniunktury
    test koniunktury
    dynamic factor model
    business cycle research
    business cycle indicators
    business and consumer surveys
    Opis:
    W opracowaniu przedstawiono syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej w Polsce (barometr koniunktury), zbudowany na podstawie danych ankietowych Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH i Instytutu Transportu Samochodowego. Do oszacowania barometru koniunktury zastosowano podejście wykorzystujące modele czynnikowe, w tym dynamiczne. Estymacje przeprowadzono trzema alternatywnymi metodami. Oszacowany na ich podstawie nieobserwowalny czynnik potraktowano jako syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej. Dla odniesienia analizą objęto również barometr koniunktury IRG SGH, konstruowany wg podejścia tradycyjnego. W świetle przeprowadzonych badań zastosowanie modeli czynnikowych do estymacji wskaźnika aktywności gospodarczej opartego na danych ankietowych nieznacznie poprawia użyteczność tego typu wskaźników w monitorowaniu wahań zmiennej referencyjnej (PKB). Prezentowane podejście wymaga dalszych analiz, które pomogą poprawić jakość diagnostyczną barometru koniunktury.
    This paper presents a new business cycle indicator of the Polish economy based on survey data from the Research Institute for Economic Development and the Motor Transport Institute. In order to deal with large number of series the factor model approach (FM) is used. Models are estimated using three different methods. The unobserved factor from these models represents a composite indicator. It is compared with the RIED business cycle indicator. The results suggest that the former performs only slightly better than the latter as far as their ability to indicate changes in GDP is concerned. Further research is needed to improve qualities of the proposed business cycle indocator.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2012, 90: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I; 183-213
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dynamics of an orthotropic railway bridge in the light of European Sandards
    Dynamika ortotropowego mostu kolejowego w świetle norm PN-EN
    Autorzy:
    Zbiciak, A.
    Oleszek, R.
    Michalczyk, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/231412.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    model pociągu
    HSLM
    współczynnik dynamiczny
    odpowiedź dynamiczna
    most kolejowy
    model numeryczny
    train model
    dynamic factor
    dynamic response
    railway bridge
    numerical model
    Opis:
    The paper presents selected aspects of dynamic numerical simulations of an orthotropic steel railway bridge loaded by high-speed trains. The model of moving loads was adopted in accordance with the models set out in the applicable standards. The current European code requirements are referred in which the computer calculations of the dynamic response of the structure are the basis for assessing the suitability of the structure to carry high-speed rail traffic ( v > 160 km/h ). In this research the calculations are based on the author's method of generating traffic roads in Abaqus FEM environment. lt is emphasized in the paper that in most commercial FEM codes (including Abaqus), moving loads are not implemented in modules responsible for defining of loads. The author's approach to this issue allowed to obtain results confirming its adequacy. In the longer term, the authors will develop a plan to adapt this algorithm in order to generale traftic loads on bridges discretized as spatial and plane numerical models.
    Zagadnienia modelowania i symulacji mostów obciążonych pociągami szybkobieżnymi są istotne w świetle obowiązujących wymagań dotyczących obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych dużych prędkości. W konstrukcjach nowoprojektowanych lub przystosowywanych do nowych warunków eksploatacji, współczesne przepisy, oprócz rozwiązania zagadnienia własnego (analiza modalna), wymagają wykonania obliczeń dynamicznej odpowiedzi ustroju na obciążenia kolejowe (tzw. analiza czasowa). Analizy tego typu są konieczne, gdyż metody quasi-statyczne nie dają możliwości przewidywania skutków rezonansowych wywołanych pociągami poruszającymi się z dużymi prędkościami. W pracy przedstawiono pokrótce literaturę dotyczącą problematyki ruchomych obciążeń. Zagadnienia sprężystych belek i płyt są wykorzystywane w dynamice konstrukcji mostowych, a także w szacowaniu wytężenia nawierzchni kolejowych i drogowych, gdzie dodatkowo uwzględnia się dyskretne lub ciągłe modele podłoża, na których spoczywają wymienione elementy konstrukcyjne, przenoszące obciążenia. Rozpatrywane są siły o charakterze inercyjnym albo bezmasowym, zarówno skupione jak i rozłożone. Bardziej zaawansowane aplikacje dotyczą obciążeń w postaci ruchomych oscylatorów. W przypadku analiz czasowych wzory ścisłe znane z dynamiki budowli dotyczą elementarnych modeli konstrukcji i nieskomplikowanych schematów obciążeń. W realnych ustrojach, z uwagi na złożoność normowych modeli obciążeń pociągami dużych prędkości, do rozwiązania równań ruchu niezbędne są metody numeryczne. Przedstawiono sformułowanie podstawowych zadań w dynamice mostów kolejowych, obciążonych pociągami szybkobieżnymi oraz zasady opracowywania modeli fizycznych i matematycznych układu most-tor-pociąg (MTP), w którym uwzględnia się interakcję jego składników. W tym zakresie współczesne normy PN-EN dopuszczają pewne uproszczenia, które wynikają z trudności w określaniu dokładnych charakterystyk dynamicznych pojazdów szynowych.
    Źródło:
    Archives of Civil Engineering; 2016, 62, 2; 265-282
    1230-2945
    Pojawia się w:
    Archives of Civil Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    SZACOWANIE I MODELOWANIE TFP W PRZEMYŚLE POLSKIM NA PODSTAWIE DANYCH PANELOWYCH [1]
    ESTIMATING AND MODELING OF TFP IN THE POLISH INDUSTRY. PANEL DATA ANALYSIS
    Autorzy:
    Dańska-Borsiak, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452835.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    dynamiczny model panelowy
    funkcja produkcji
    łączna produktywność czynników produkcji (TFP)
    systemowy estymator GMM
    dynamic panel data model
    production function
    total factor productivity (TFP)
    system GMM estimator
    Opis:
    W artykule przedstawiono próbę oszacowania łącznej produktywności czynników produkcji (TFP) według działów sekcji „przetwórstwo”, oraz określenia czynników determinujących jej kształtowanie. Do oszacowania wartości TFP zastosowano dwie alternatywne metody, bazujące na funkcji produkcji Cobba–Douglasa. Następnie skonstruowano i oszacowano dynamiczny model panelowy, opisujący kształtowanie się TFP w działach. Zmienną objaśnianą były wartości oszacowane w pierwszym etapie analizy. Do estymacji zastosowano metody bazujące na GMM.
    The paper attempts to estimate total factor productivity (TFP) for sectors included in section „manufacturing”, and then to determine factors influencing it. Two alternative methods, based on the Cobb-Douglas production function were applied. The final step was construction and estimation of dynamic panel data model, describing TFP formation by sector. The explained variable was TFP, which values were estimated in the first step. GMM-based methods were used for estimation of the model.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2009, 10, 1; 58-66
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spatial model of the unsprung wheeled machine’s dynamic system
    Autorzy:
    Chwastek, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/241952.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
    Tematy:
    spatial model
    dynamic system
    mobile heavy machines
    unsprung vehicles
    "galloping" effect
    "snake meandering” effect
    adhesion factor
    slipping action
    vibration
    differential gear
    Opis:
    Mobile heavy machines as unsprung vehicles exhibit low dissipation ability, hence the ride even at low speeds may give rise to intensive vertical and angular vibration. Vibrations thus produced are mostly in the low-frequency range and hence energy dissipation in tires will reduce the vibration intensity in a minor degree only. Particularly dangerous situations occur when the road wheels break away from the road surface due to the ’galloping’ effect. Kinematic excitation acting on the wheels is mostly uncorrelated stochastic (random) processes, giving rise to the "snake meandering" effect. That implies a major restriction on the ride velocity, which negatively affects the machine performance. The motion of tired wheels will always involve certain slipping. While investigating the feasibility of increasing the efficiency of the vibration reduction systems, one ought to take into account the variable adhesion of road wheels due to different dynamic loading acting on the vehicle axles during the ride. This study investigates the motion of unsprung mobile machines, taking into account the dynamic processes in the driving system under the conditions of the variable adhesion of road wheels. The model of interaction between a tired wheel and the terrain takes into account the relationship between the road wheel adhesion factor and the slipping action, as well as the impacts of the differential gear on distribution of drive torque. The 3D (spatial) model of a backhoe loader is considered. It is a two-axle self-propelled machine on a wheeled chassis. The mathematical model constitutes nonlinear and non-stationary differential equations of motion. Their stability is therefore associated with vibration intensity. Simulations in the time domain were supported by Matlab-Simulink. The purpose of this study is to improve the safety features during the ride of mobile heavy machines, basing on the parametric optimization of the model.
    Źródło:
    Journal of KONES; 2014, 21, 2; 45-52
    1231-4005
    2354-0133
    Pojawia się w:
    Journal of KONES
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies