Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "density dependence" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Cellular Automata and Many-Particle Systems Modeling Aggregation Behavior Among Populations
Autorzy:
Morale, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/929762.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
równanie różniczkowe stochastyczne
równanie różniczkowo-całkowe
cellular automata
individual-based models
stochastic differential equations
law of large numbers
density dependence
nonlinear integrodifferential equations
Opis:
A cellular automaton model is presented in order to describe mutual interactions among the individuals of a population due to social decisions.The scheme is used for getting qualitative results, comparable to field experiments carried out on a population of ants which present an aggregative behavior. We also present a second description of a biological spatially structured population of N individuals by a system of stochastic differential equations of Ito type. A 'law of large numbers' to a continuum dynamics described by an integro-differential equation is given.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2000, 10, 1; 157-173
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wavelets for time series analysis - a survey and new results
Autorzy:
Mielniczuk, J.
Wojdyłło, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970989.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
long-range dependence
decorrelation property
spectral density
time series
wavelets
fractional Gaussian noise (FGN)
fractional autoregressive integrated moving average (FARIMA)
Hurst exponent
falka
Opis:
In the paper we review stochastic properties of wavelet coefficients for time series indexed by continuous or discrete time. The main emphasis is on decorrelation property and its implications for data analysis. Some new properties are developed as the rates of correlation decay for the wavelet coefficients in the case of long-range dependent processes such as the fractional Gaussian noise and the fractional autoregressive integrated moving average processes. It is proved that for such processes the within-scale covariance of the wavelet coefficients at lag k is O(k^2(H-N)-2), where H is the Hurst exponent and N is the number of vanishing moments of the wavelet employed. Some applications of decorrelation property are briefly discussed.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2005, 34, 4; 1093-1125
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies