Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "decision-making under risk" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Kształt krzywych obojętności w trójkącie Marschaka-Machiny
    The shape of indifference curves inside the Marschak-Machina triangle
    Autorzy:
    Kontek, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589217.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekwiwalenty pewności
    Krzywe obojętności
    Modele podejmowania decyzji w warunkach ryzyka
    Trójkąt Marschaka-Machiny
    Certainty equivalents
    Fanning-in
    Fanning-out
    Indifference curves
    Marschak-Machina triangle
    Models of decision-making under risk
    Opis:
    Artykuł prezentuje wyniki badania nad krzywymi obojętności w trójkącie Marschaka-Machiny. Przedstawiono w nim nową metodę wyznaczania takich krzywych za pomocą ekwiwalentów pewności loterii. Najbardziej istotną obserwacją wynikającą z danych eksperymentalnych jest obecność skoków krzywych obojętności w pobliżu przyprostokątnych trójkąta. Skoki takie nie występują jednak w okolicy przeciwprostokątnej. Wynik taki świadczy, że zmiana zakresu wypłat loterii powoduje skok w jej wycenie. Ten psychologiczny efekt powinien być uwzględniony w teoriach podejmowania decyzji w warunkach ryzyka.
    This paper presents results of a study which shed new light on the shape of indifference curves in the Marschak-Machina triangle. The most important observation concerns (possibly discontinuous) jumps in indifference curves at the triangle legs towards the triangle origin. Such jumps, however, do not appear at the triangle hypotenuse. This points out to discontinuity in the lottery valuation when the range of the lottery outcomes changes. Focusing attention to the range of lottery outcomes appears thus one of the most important factors driving decisions under risk. The study has been made using a novel method of estimating indifference curves, which is based on linear interpolation of certainty equivalent values between adjacent points representing the lotteries under consideration.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 137-150
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The influence of currency risk upon the market value of commercial banks operating in the Polish banking sector
    Autorzy:
    Korzeb, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/599497.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
    Tematy:
    commercial banks
    event studies
    international financial markets criteria for decision-making under risk and uncertainty
    Opis:
    The objective of the paper is to analyse the impact of the Swiss Nati onal Bank’s decision to introduce the floating exchange rate of the franc on January 15th, 2015, upon the market value of commercial banks operatingin the Polish banking sector. The analysis involved twelve commercial banks quoted on the Warsaw Stock Exchange. The results are inconclusive. The predicted reducti on of the banks’ market value was less significant than indicated by market investors’ reaction on the day after the announcement of the decision to introduce the floating exchange rate of the franc. The banks most prone to granting credit denominated in CHF did experience the largest reducti on of their share quotations. However, the Pearson product-moment correlation coefficient calculated for the correlation between the average cumulative abnormal returns on shares for the entire analysed sample, and the proportion of credits denominated in Swiss francs in the total credit portfolio, indicated only a moderate correlation between both variables.
    Źródło:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2015, 11, 4; 75-63
    1734-039X
    Pojawia się w:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An example to illustrate several aspects of optimization theory in Managerial Economics
    Autorzy:
    Lahiri, Somdeb
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2014162.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    managerial economics
    optimization
    linear programming
    decision making under risk
    value of information
    ekonomia menedżerska
    optymalizacja
    programowanie liniowe
    podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
    wartość informacji
    Opis:
    We provide a single example that illustrates all aspects of linear, integer and dynamic programming, including such concepts such as value of perfect and imperfect information. Such problems, though extremely plausible and realistic are hardly ever discussed in managerial economics.
    Źródło:
    Managerial Economics; 2021, 22, 1; 23-34
    1898-1143
    Pojawia się w:
    Managerial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ascending Probabilistic Max-min Extended Choice Correspondence
    Autorzy:
    Lahiri, Somdeb
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/11542158.pdf
    Data publikacji:
    2023-08-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    decision-making under risk
    state-dependent preferences
    extended choice correspondences
    ascending probabilistic max-min
    Opis:
    In this paper, we provide an axiomatic characterization of the ascending probabilistic max-min extended choice correspondence for a decision-maker who has state-dependent preferences (represented by a linear order) over a set of alternatives and a (subjective) probability vector over states of nature, where both the preferences and probability vectors are variable. Further on the domain of all extended preference profiles for which the Ascending Probabilistic Max-Min Extended Choice Correspondence is resolute, the same choice correspondence is completely characterized by just two of the three axioms that are required for the axiomatic characterization on the more general domain. A significant feature of our solution concept and the related axiomatic analysis is that we use no more information than the probability with which each alternative realizes each rank.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2023, 70, 1; 1-12
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Support of Decision-Making under Risk by a Risk-Averse Decision-Maker
    Autorzy:
    Łodziński, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/375923.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    decision-making under risk
    multi-criteria optimization
    equitably efficient solution
    scalarizing function
    decision support system
    Opis:
    The paper presents a method of supporting decision-making under risk by a risk- -averse decision-maker. Decision-making under risk occurs when the outcome of the system is ambiguous and depends on the state of the environment. The problem is considered as a multi-criteria optimization. The decision support method consists of interactive conduct of the process of decision-making. The decision is made by means of solving a problem with controlling parameters, which determine the aspirations of the decision-maker and evaluating the obtained solutions. The decision-maker sets parameters for which a solution is determined. Subsequently, he or she assesses the obtained solution, accepting or rejecting it. In the latter case, the decision-maker sets new values for the parameters and the problem is solved again. The present paper presents a discrete example of support for decision making under risk.
    Źródło:
    Decision Making in Manufacturing and Services; 2019, 13, 1-2; 73-83
    1896-8325
    2300-7087
    Pojawia się w:
    Decision Making in Manufacturing and Services
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie podejścia quasi-hierarchicznego w wielokryterialnym drzewie decyzyjnym
    An Application of Quasi-Hierarchical Approach in Multiple Criteria Decision Tree
    Autorzy:
    Nowak, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589593.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza wielokryterialna
    Optymalizacja wielokryterialna
    Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
    Decision making under conditions of risk
    Multicriteria analysis
    Multiple criteria optimization
    Opis:
    Drzewo decyzyjne jest efektywnym narzędziem opisu dynamicznych procesów decyzyjnych w warunkach ryzyka. Korzystając z niego dąży się zwykle do wyznaczenia rozwiązania optymalizującego wartość oczekiwaną rozważanego kryterium decyzyjnego. Stosunkowo rzadko narzędzie to jest wykorzystywane do rozwiązywania problemu wielokryterialnego, w którym decydent jest zainteresowany realizacją kilku wzajemnie konfliktowych celów. W pracy przedstawiono metodę pozwalającą na rozwiązanie problemu opisanego wielokryterialnym drzewem decyzyjnym za pomocą podejścia quasi-hierarchicznego. Zakładamy, że decydent jest w stanie określić hierarchię kryteriów oraz określić, w jakim stopniu można pogorszyć optymalną wartość kryterium o wyższym priorytecie w celu poprawy wartości kryterium o niższej wadze. Sposób działania metody zilustrowano przykładem opartym na danych umownych.
    Decision tree is an effective tool for describing dynamic decision making processes under risk. It is usually used to identify the solution optimizing the expected value of the analyzed criterion. However, it is relatively rarely used when multiple conflicting criteria are considered. In the paper a quasi-hierarchical approach is used to solve a problem represented by a multiple criteria decision tree. It is assumed that the decision maker is able to define a hierarchy of the criteria and specify how much the optimal value of a more important criterion can be decreased in order to improve the value of a less important criterion. A numerical example is presented to show the applicability of the procedure.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 59-73
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    KONSTRUKCJA PORTFELA PROJEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM WIELOKRYTERIALNEGO PROGRAMOWANIA DYNAMICZNEGO
    PROJECT PORTFOLIO SELECTION USING MULTIOBJECTIVE DYNAMIC PROGRAMMING
    Autorzy:
    Trzaskalik, Tadeusz
    Nowak, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453094.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    zarządzanie portfelem projektów
    wielokryterialne programowanie dynamiczne
    podejście interaktywne
    metoda quasi-hierarchiczna
    podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
    Project portfolio selection
    multiobjective dynamic programming
    interactive approach
    quasi-hierarchical method
    decision making under risk
    Opis:
    W pracy rozważany jest problem konstrukcji portfela projektów. Zakłada się, że znana jest lista projektów, które mogą być rozpoczęte natychmiast, a także lista kolejnych projektów, które z określonym prawdopodobieństwem mogą się pojawić w przyszłości. Rozważane zagadnienie sformułowano jako zadanie wielokryterialnego programowania dynamicznego. Zaproponowano procedurę interaktywną, która może być wykorzystana do jego rozwiązania. Kolejne rozwiązania próbne wyznaczono przy pomocy metody quasi-hierarchicznej. Sposób wykorzystania procedury zilustrowano przykładem numerycznym.
    In the paper a project portfolio selection problem is considered. It is assumed that the list of projects that can be started immediately is available, as well as the list of projects that probably will be ready for implementation in future periods. A multiobjective dynamic programming model is presented and interactive procedure is proposed. The proposals for the decision maker are identified using quasi-hierarchical method. A numerical example is presented to show the applicability of the proposed method.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 335-348
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies