Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "data revisions" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Rationality of expectations and data vintage: evidence from business tendency surveys
    Racjonalność oczekiwań a rocznik danych: wyniki z testu koniunktury
    Autorzy:
    Tomczyk, Emilia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424990.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    data revisions
    survey data
    quantification
    expectations
    rationality
    Opis:
    In this paper, the results of the quantification procedures and the properties of expectations series obtained for two data vintages are compared. The volume index of production sold in manufacturing is defined for end-of-sample and real time data, and evaluated against expectations expressed in business tendency surveys. Empirical analysis shows that (1) there are no statistically significant differences between the quantification results obtained on the basis of real time and end-of-sample data, and (2) the results of unbiasedness and orthogonality tests are not influenced by data vintage. Therefore, for the purposes of analyzing the properties of expectations expressed in the business tendency survey, researchers can use easily available end-of-sample data instead of custom-designed and individually compiled real time databases. Also, (3) expectations series are not unbiased or efficient forecasts of changes in production, regardless of data vintage.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 4 (50); 184-195
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Quality of Tests of Expectation Formation for Revised Data
    Autorzy:
    Ziembińska, Paulina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2075318.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    data revisions
    macroeconomic forecasts
    Polish economy
    rational expectations
    expectation processes
    Opis:
    The work contains discussions and simulation analyses of the expectation formation processes, taking account of the data revisions. In particular, it contains results of simulations examining statistical properties of the rationality tests and extrapolation processes, with particular focus on their behaviour in the case of short samples and data with measurement errors. The conclusions indicate that the rationality test based on the optimal regression and the proposed adaptive and accelerating tests are the most efficient and flexible. The tests showcasing best properties have been applied to a new set of macroeconomic forecasts for Poland. The results show that there are no grounds for rejecting the hypothesis on the rationality of forecasts derived from the National Bank of Poland (NBP) and the Organisation for Economic Cooperation and Development; however, this property was rejected for the European Commission. What is more, the comparative analysis indicates that only the national institution (NBP) may potentially aim the final readings of the macroeconomic data as the forecasting target. Finally, it transpires that the extrapolative models, albeit simple and intuitively interpreted, generally fail to correctly explain the forecast formation processes regarding the Polish economy
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2021, 4; 405-453
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Znaczenie rewizji danych w procesie modelowania
    Autorzy:
    Ziembińska, Paulina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/543640.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    data revisions
    real-time data
    national accounts
    rewizje danych
    dane w czasie rzeczywistym
    rachunki
    narodowe
    Opis:
    Artykuł ma na celu przedstawienie i wstępną analizę nowego — skonstruowanego na podstawie biuletynów statystycznych GUS — zbioru danych w czasie rzeczywistym (real-time data) dla polskiej gospodarki, obejmującego zmienne makroekonomiczne. Zbiór ten umożliwia odpowiedzi na pytania dotyczące procesu rewizji, który wpływa nie tylko na spójność danych, ale także na statystyczne własności modeli ekonometrycznych i oparte na nich wnioskowanie. W szczególności omówiono i wyodrębniono rewizje metodologiczne, co umożliwia ich analizę statystyczną oraz weryfikację przyczyn nieoczekiwanych rewizji niemetodologicznych. Badanie wskazuje, że dla istotnej grupy zmiennych rewizje są systematyczne. Wynikają one z redukcji błędu pomiaru, nie zaś napływu nowych informacji, co ma znaczące konsekwencje dla modelowania.
    This study aims to present the new real-time set of macroeconomic data for the Polish economy constructed on the basis of the monthly Statistical Bulletins published by the Central Statistical Office. This dataset gives answers to many important questions on the revision processes which have an influence on the consistency of data as well as effects on attributes of econometric models and statistical inference. In particular, in this article methodological revisions were discussed and their types were specified. It is a base for the statistical analysis and verification of reasons of unexpected non-methodological revisions. The research indicates that in the significant group of variables revisions are systematic. This is a result of the error measurement reduction, not the accessibility of new information which has significant implications for modeling.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2017, 2; 5-30
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    End-of-sample vs. Real-time Data: Perspectives for Analysis of Expectations
    Autorzy:
    Tomczyk, Emilia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500478.pdf
    Data publikacji:
    2013-09-01
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    end-of-sample (EOS) data
    real-time (RTV) data
    data revisions
    economic databases
    expectations
    Opis:
    Data revision is usually defined as an adjustment published after initial value had been announced; it may reflect rectification of errors, availability of new information, introduction of new measurement or aggregation techniques etc. This paper addresses the impact of data revisions on measures of expectations and offers an introduction to empirical analysis of data vintage in testing properties of expectations. It also defines and classifies data revisions and presents a review of literature and databases available for the purposes of real time analysis.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2013, 93: Expectations and Forecasting; 45-69
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    DATA VINTAGE IN TESTING PROPERTIES OF EXPECTATIONS
    Autorzy:
    Tomczyk, Emilia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453446.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    end-of-sample (EoS) data
    real time (RTV) data
    data revisions
    quantification procedures
    expectations
    unbiasedness
    orthogonality
    Opis:
    Results of quantification procedures and properties of expectations series obtained for two data vintages are described. Volume index of production sold in manufacturing is defined for end-of-sample and real time data, and evaluated against expectations expressed in business tendency surveys. Empirical analysis confirms that while there are only minor differences in quantification results with respect to data vintage, properties of expectations time series obtained on their basis do diverge.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 2; 123-132
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Quantification of expectations for general economic situation on the basis of industrial production index with data revisions
    Autorzy:
    Tomczyk, Emilia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500423.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    end-of-sample (EOS) data
    real time (RTV) data
    data revisions
    survey data
    general economic situation
    expectations
    quantification
    regression method
    Opis:
    Use of appropriate data vintages and taking data revisions into account have only recently became a staple of applied econometric analysis. In this paper, the topic of data vintage in regression quantification procedures is readdressed for survey data on general economic situation. From empirical analysis it follows that quantification of survey data on general economic situation on the basis of industrial production index does not present a significant improvement over the use of response balance. Additionally, results obtained for real-time and end-of-sample data are very similar and do not suggest superiority of any of these two data vintages as far as quantification of survey data on general economic situation is concerned
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2015, 97: Economic cycles and uncertainty; 95-106
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The importance of data revisions for statistical inference
    Znaczenie rewizji danych dla wnioskowania statystycznego
    Autorzy:
    Ziembińska, Paulina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/985676.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    data revisions
    real-time data
    time series analysis
    forecasting
    rewizje danych
    dane w czasie rzeczywistym
    analiza szeregów czasowych
    prognozowanie
    Opis:
    The aim of the study is a quantitative analysis of revisions conducted by means of a new, real-time macroeconomic dataset for Poland, designed on the basis of the Statistical bulletin (Biuletyn statystyczny) published by Statistics Poland, covering the period from as early as 1995 until 2017. Polish data have positively verified a number of hypotheses concerning the impact of data revisions on the modelling process. Procedures assessing the properties of time series can yield widely discrepant results, depending on the extent to which the applied data have been revised. A comparison of the fitted ARIMA models for series of initial and final data demonstrates that the fitted models are similar for the majority of variables. In the cases where the form of the model is identical for both series, the coefficients retain their scale and sign. Most differences between coefficients result from a different structure of the fitted model, which causes differ-ences in the autoregressive structure and can have a considerable impact on the ex ante infer-ence. A prognostic experiment confirmed these observations. For a large number of variables, the total impact of revisions on the forecasting process exceeds 10%. Extreme cases, where the impact goes beyond 100%, or situations where data have a direct impact on the forecast sign, are also relatively frequent. Taking these results into account by forecasters could significantly improve the quality of their predictions. The forecast horizon has a minor impact on these conclusions. The article is a continuation of the author's work from 2017.
    Celem pracy jest ilościowa analiza rewizji danych makroekonomicznych w czasie rzeczywistym dla Polski pochodzących z nowego zbioru utworzonego na podstawie „Biuletynu statystycznego” GUS i obejmującego okres od 1995 do 2017 r. Polskie dane pozytywnie weryfikują wiele hipotez dotyczących wpływu rewizji danych na proces modelowania. Procedury oceniające własności szeregów czasowych mogą dawać istotnie różne wyniki w zależności od tego, jak bardzo rewidowane dane zostaną użyte. Porównanie dopasowanych modeli ARIMA dla szeregów pierwszych i finalnych odczytów wskazuje, że w przypadku większości zmiennych dopasowane modele są podobne. Gdy postać modelu jest taka sama dla obu szeregów, współczynniki zachowują skalę i znak. Większość różnic we współczynnikach wynika z odmiennej struktury dopasowanego modelu, co wpływa na różnice w strukturze autoregresyjnej i może mieć niemały wpływ na wnioskowanie ex ante. Potwierdza to eksperyment prognostyczny. Dla dużej części zmiennych całkowity wpływ rewizji na proces prognozowania wynosi powyżej 10%. Nie są też wyjątkiem ekstremalne przypadki, w których ten wpływ przekracza 100%, czy sytuacje, w których dane bezpośrednio wpływają na znak prognozy. Uwzględnienie tych wyników przez prognostów mogłoby znacząco poprawić jakość predykcji. Horyzont prognozy ma niewielki wpływ na te konkluzje. Artykuł jest kontynuacją pracy autorki z 2017 r.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2021, 66, 2; 7-24
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Representation of complex object and process structures in graph data base on the example of agricultural tractor
    Autorzy:
    Pietrzyk, Robert
    Marciniak, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/263238.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz. Przemysłowy Instytut Motoryzacji
    Tematy:
    graph database
    data engineering
    knowledge representation
    tractor’s BOM (Bill of Material)
    technical revisions system
    Opis:
    The paper presents an application of Graph Data Base technology in knowledge engineering task concerned with knowledge representation of complex structures. The first example is graph representation of a composition of tractor gearbox. It is an example of application of static partonomy relation. The adequate codding of that relation in Graph Data Base is easily expressed in Cypher language. There were presented some applications of Graph Data Base useful in the management of the technical object existence in different “life” phases, as design, production, maintenance and recycling. The second example concerns the Graph representation of activity structure. Such structures were built based on an agricultural tractor’s technical revision system. Created Data Base allows for processing the queries referred to the questions of what activities in what period should be performed to maintain the agricultural tractor ready to work in good technical condition. The Graph Data Base technology is the first step to create semantic systems for data storing and processing in order to extract knowledge and information useful in precise physical process management.
    Źródło:
    Archiwum Motoryzacji; 2019, 83, 1; 5-22
    1234-754X
    2084-476X
    Pojawia się w:
    Archiwum Motoryzacji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies