Temat: dane panelowe - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych
Dynamic Panel Data Models in Microeconomic and Macroeconomic Research
Autorzy:: Dańska-Borsiak, Barbara
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1808298.pdf
Data publikacji:: 2009-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: model dynamiczny
dane panelowe
GMM Pierwszych Różnic
Systemowa GMM
metody estymacji
model wzrostu
model produkcji
dynamic model
panel data
first differenced GMM
system GMM
estimation methods
the growth model
production model
Opis:: Modele ekonometryczne szacowane na podstawie danych panelowych, w których zakłada się, że na kształtowanie się zmiennej objaśnianej wpływają, oprócz zmiennych objaśniających, niemierzalne, stałe w czasie i specyficzne dla danego obiektu czynniki, zwane efektami grupowymi, nazywane są modelami panelowymi (ang. panel data models). Stałość w czasie efektów grupowych jest przyczyną komplikacji metodologicznych, pojawiających się przy estymacji modeli dynamicznych. W artykule prezentowana jest zasadnicza idea dwóch najczęściej stosowanych metod estymacji takich modeli, bazujących na Uogólnionej Metodzie Momentów (GMM). Głównym celem artykułu jest przedstawienie przykładów zastosowania panelowych modeli dynamicznych w analizach ekonomicznych w skali mikro i makro. Szczególny nacisk położony został przy tym na wskazanie czynników, różnicujących te dwa przypadki i konsekwencje zastosowania różnych metod estymacji w zależności od rodzaju próby.
Econometric models based on panel data, in which the presence of unobservable, constant over time, group-specific effects is assumed are called panel data models. The constancy over time of the group effects causes some methodological complications in the case of dynamic models. In this paper the main ideas of the two methods, which are most often used for estimation of dynamic panel data models are presented. The methods are: first-differenced GMM and system GMM. The main goal of this paper is to present some examples of applications of dynamic panel data models in micro and macroeconomic analyses. Special interest is in showing the consequences of using different methods according to the type of data – macro or micro.
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 25-41
0033-2372
Pojawia się w:: Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Efekt domina a Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej
Domino effect and the European Union’s Common Commercial Policy
Autorzy:: Śledziewska, Katarzyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/500049.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: integracja gospodarcza
Polityka handlowa
Unia Europejska
Efekt domino
Efekt przesunięcia
Dane panelowe
Model logitowy dla danych panelowych
Economic integration
Trade policy
European Union
Domino effect
Trade diversion effect
Panel data
Logit model for panel data
Opis:: Głównym celem badania prezentowanego w artykule jest weryfikacja występowania efektu domina przy zawieraniu umów handlowych przez kraje Unii Europejskiej z krajami spoza Unii. Rozważania teoretyczne pozwalają na wyciągnięcie wniosków odnośnie motywów podpisywania nowych umów RTA. Według teorii domina (Baldwin 1995), rząd reportera, który będzie decydował się na podpisanie umowy RTA z krajem partnerskim, robi to ze względu na umowy handlowe wcześniej zawarte przez kraj partnerski z innymi krajami, a główną przyczyną jest efekt przesunięcia, który mógłby dotknąć reportera. W analizie wykorzystany jest model logitowy dla danych panelowych, zaś efekt przesunięcia mierzony jest liczbą umów podpisanych przez kraj partnerski, stopniem współpracy (typem zawartej umowy) oraz wielkością preferencyjnego handlu. Występowanie efektu domina znajduje potwierdzenie w opisywanych w literaturze badaniach w odniesieniu między innymi do rozszerzenia Unii Europejskiej, jednak otrzymane przez autorów wyniki nie potwierdzają występowania efektu domina przy decyzji o zawieraniu nowych umów RTA przez kraje UE.
The main objective of the study described in the article is to verify the domino effect when concluding regional trade agreements (RTAs) by the countries of the European Union with partners from outside EU. Conclusions, based on theoretical considerations, might be drawn about the motives of signing new RTAs. According to the domino theory (Baldwin 1995), the main reason for a reporter country to sign to a RTA is the trade diversion effect. It has been hypothesized that governments decide on signing a RTA with a partner country that had previously signed the trade agreements with other countries. In our empirical study we use a logit model for panel data, and the diversion effect is measured by the number of contracts signed by the partner country, the degree of cooperation (a type of agreement) and the volume of preferential trade. The existence of domino effect is confirmed by previous studies described in literature by other authors with respect to, among others, widening the European Union. However, the results obtained by us do not confirm the presence of the domino effect in the considered case of signing new RTAs with countries from outside EU.
Źródło:: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2011, 87: Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury; 197-219
0866-9503
Pojawia się w:: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej
Regression Depth Based Analysis of Panel Data
Autorzy:: Kosiorowski, Daniel
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906771.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Głębia regresyjna
Dane panelowe
Liniowy model mieszany
Opis:: In this paper a robust approach to the linear mixed model parameters estimation is proposed. The approach appeals to the regression depth concept. Selected statistical features of the proposition in a comparison to a generalized least squares estimator are investigated using Monte Carlo approach.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 271
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: O niektórych pożytkach z danych panelowych w badaniach koniunktury
On Some Advantages of Panel Data in Business Cycle Research
Autorzy:: Boguszewski, Piotr
Puchalska, Katarzyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/500060.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: dane panelowe
wskaźniki koniunktury
panel data
business indicators
Opis:: Począwszy od 1995 roku, wzorem innych banków centralnych, Narodowy Bank Polski prowadzi własne badania ankietowe sektora przedsiębiorstw. Ich szczególną cechą jest stała próba uczestniczących w nich podmiotów, umożliwiająca prowadzenie badań panelowych. W pracy przyjrzano się dwóm względnie rzadko analizowanym aspektom tych badań: wpływowi nowych obserwacji na wskaźnik koniunktury oraz relacji pomiędzy ocenami jakościowymi bieżącej sytuacji przedsiębiorstw a wynikami finansowymi. Uzyskane wyniki pozwalają na lepsze zrozumienie zachowania się wskaźników jakościowych i stwarzają zachętę do dalszej analizy tego typu zagadnień.
Following the example of other central banks National Bank of Poland has been conducting its own business surveys since 1995. The important characteristics of these surveys is the sample which consists of regular participants and allows to do analysis on panel data. The paper raises two rarely analyzed aspects of the study: impact of new observations on the business indicator performance and relations between the qualitative assessments by surveyed firms of their current business situation and financial performance ratios. The results allow a better understanding of behavior of the survey data and challenge further analysis.
Źródło:: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2012, 90: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I; 143-157
0866-9503
Pojawia się w:: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wpływ sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw na inwestycje w kapitał trwały
The Financial Condition of Polish Companies and Its Impact on Investment in Fixed Capital
Autorzy:: Nehrebecka, Natalia
Jarosz, Maria
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/575495.pdf
Data publikacji:: 2012-09-30
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:: presja finansowa
nakłady brutto na środki trwałe
kanał bilansowy
dane panelowe
financial pressure
fixed investment
balance sheet channel
panel data
Opis:: The article looks at how the financial condition of companies influences their investment policies. To estimate the significance of individual financial indicators, the authors used data from the balance sheets and profit and loss accounts of more than 58,000 non-financial Polish firms from the 1995-2010 period. The Generalized Method of Moments (GMM) was used for the estimations. The model described in the article involves estimates of individual, sectoral and time effects. It indirectly takes into account the cost of capital in the investment equation. The cost of capital is a variable that is extremely difficult to observe at the level of individual companies, the authors say. The analysis was conducted for different groups of companies arranged by size. On the basis of the estimated econometric models, the authors validated a hypothesis about a significant influence of financial ratios on companies’ investment rates. An improvement in the cash flow has the greatest contribution to the investment rate, the authors say, and this effect is strongest in the case of small companies. While analyzing the impact of the cash flow on the investment rate, the authors confirmed the strong non-linearity of the trend for all groups of enterprises. In addition, they found that the financial pressure felt by companies in the form of debt and costs of interest reduces the level of investment. In the context of the monetary policy transmission mechanism, this may point to the existence of interest rate and balance sheet channels, the authors say. Another conclusion from the research is that financial pressure increases the probability of the financial accelerator mechanism – or a situation in which adverse shocks to the economy may be amplified by worsening financial market conditions. In the estimated model, small businesses turned out to be far more sensitive in their investment policies to an economic downturn than the corporate sector as a whole. The financial condition of enterprises reflected by selected indicators clearly influences the investment decisions of individual companies, and sensitivity to these indicators in terms of investment additionally depends on company size. This is important for assessing the mechanism whereby monetary policy is transmitted to the small and medium-sized enterprise (SME) sector, the authors say.
Celem artykułu jest zweryfikowanie wpływu kondycji finansowej przedsiębiorstwa na obserwowaną stopę inwestycji. Do oszacowania istotności poszczególnych wskaźników finansowych wykorzystano dane panelowe z zakresu bilansu oraz rachunku zysków i strat dla ponad 58 tys. polskich przedsiębiorstw niefinansowych z lat 1995-2010. Do estymacji wykorzystano systemowy estymator GMM (Uogólnionej Metody Momentów). Zaprezentowany w pracy model zawiera oszacowania efektów indywidualnych, sektorowych oraz czasowych, co można interpretować jako pośrednie uwzględnienie w równaniu inwestycji kosztu kapitału – zmiennej, która na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw jest niezwykle trudna do zaobserwowania. Analizę przeprowadzono dla różnych klas przedsiębiorstw wyznaczonych przez wielkość firmy. Na postawie oszacowanych modeli ekonometrycznych potwierdzono hipotezę o istotnym wpływie wskaźników finansowych na stopę inwestycji firm. W największym stopniu do zwiększenia stopy inwestycji przyczynia się poprawa wskaźnika cash flow, a efekt ten jest najsilniejszy w przypadku firm małych. Analizując wpływ cash flow na stopę inwestycji, potwierdzono silną nieliniowość zjawiska dla wszystkich grup przedsiębiorstw. Ponadto presja finansowa odczuwana przez firmę w postaci zadłużenia i kosztów odsetkowych ogranicza poziom inwestycji, co w kontekście transmisji polityki monetarnej może świadczyć o istnieniu kanałów stopy procentowej i bilansowego. Wnioskiem z prowadzonych badań jest również wysokie prawdopodobieństwo występowania akceleratora finansowego. W oszacowanym modelu, inwestycje małych przedsiębiorstw charakteryzowały się znacznie większą wrażliwością na dekoniunkturę niż w przypadku całego sektora. Kondycja finansowa przedsiębiorstw przybliżana za pomocą wskaźników finansowych wyraźnie przekłada się na ich decyzje inwestycyjne, a wrażliwość inwestycji na te wskaźniki jest dodatkowo uzależniona od klasy firmy wyznaczonej przez jej wielkość. Ma to istotne znaczenie dla oceny mechanizmu transmisji polityki monetarnej do sektora MŚP.
Źródło:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2012, 258, 9; 15-38
2300-5238
Pojawia się w:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: IMPLEMENTACJA ODLEGŁOŚCI EKONOMICZNEJ DO MODELOWANIA KAPITALIZACJI WYBRANYCH GIEŁD
IMPLEMENTATION OF ECONOMIC DISTANCE INTO MODELING SELECTED STOCKS’ EXCHANGE CAPITALIZATION
Autorzy:: Górna, Joanna
Górna, Karolina
Wleklińska, Dagna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453343.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: kapitalizacja spółki
odległość ekonomiczna
dane panelowe
ekonometria przestrzenna
efekty stałe
model SAR
model SERR
sigma konwergencja
stock capitalization
economic distance
panel data
spatial econometric
fixed effects
SAR model
SERR model
sigma convergence
Opis:: Celem artykułu jest analiza kapitalizacji wybranych giełd z perspektywy odległości ekonomicznej między nimi. Ze względu na charakter giełd – brak ścisłego związku z geograficzną lokalizacją, zaproponowana zostanie macierz oparta na odpowiednio zdefiniowanej odległości ekonomicznej. Takie podejście umożliwi sprawdzenie jak silnie na kształtowanie się wielkości kapitalizacji na jednej giełdzie wpływa wartość tego procesu na innych giełdach, które są podobne pod względem ekonomicznym. Ponadto sprawdzone zostanie, czy między wybranymi giełdami zachodzi zjawisko σ-konwergencji wielkości kapitalizacji.
The aim of the article is the analysis of capitalization of selected stocks from a perspective of economical distance. According to character of stocks – lack of connection to their spatial position, in investigated model the matrix founded on economical distance will be proposed. Thanks to that approach, it will be possible to investigate how powerful impact on stock capitalization has value of this process observed in the other stocks. Moreover, it will be investigated if among selected stocks σ-convergence phenomena of capitalization is observed.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 3; 75-85
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: THE FACTORS OF OUTWARD FDI FROM V4 COUNTRIES FROM THE PERSPECTIVE OF EU AND EMU MEMBERSHIP: A PANEL GRAVITY MODEL APPROACH
DETERMINANTY BIZ Z KRAJÓW V4 DO KRAJÓW UE-27 Z PERSPEKTYWY CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ. MODEL GRAWITACYJNY Z WYKORZYSTANIEM DANYCH PANELOWYCH
Autorzy:: Wojciechowski, Liwiusz
Wach, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/654740.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Model grawitacji
dane panelowe
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
kraje V4
paradygmat OLI
eklektyczna teoria Dunninga
czynniki ciągnięcia i pchania.
Gravity model
panel data
FDI
V4 countries
OLI paradigm
Dunning’s eclectic theory
pull and push factors.
Opis:: Celem artykułu jest wyjaśnienie, jakie czynniki w wypadku państw Grupy Wyszehradzkiej stanowiły istotne motywy dokonywania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach UE-27. Odnosząc się do eklektycznej teorii Dunninga i teorii rozwoju gospodarczego, postanowiono odpowiedzieć na pytanie jakie są determinanty wyboru kraju przyjmującego inwestycje. Postanowiono sprawdzić, czy rozszerzony model grawitacyjny handlu międzynarodowego pozwala poprzez operacjonalizację zmiennych zidentyfikować czynniki skłaniające do podejmowania BIZ. W celu zweryfikowania postawionych hipotez posłużono się podejściem Hausmana- Taylora przy estymacji modeli panelowych. Wyniki oszacowań sugerują, że model grawitacyjny jest adekwatnym narzędziem do wyjaśnienia odpływu BIZ z grupy krajów V4, niemniej jednak występują pewne anomalie w motywach inwestycyjnych na poziomie poszczególnych krajów W niektórych przypadkach, mimo procesów globalizacji, odległość geograficzna wydaje się być wciąż istotną barierą w dokonywaniu inwestycji. Decyzje dotyczące wyboru kraju lokaty są generalnie podyktowane wielkością rynku docelowego i wydajnością pracy. Empirycznie potwierdzono oczekiwania, że członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Unii Europejskiej, różnice w opodatkowaniu, a także bliskość gospodarek w niektórych przypadkach ma istotny wpływ na wybór kraju inwestycji. Dane empiryczne pokazują, że motywy inwestycyjne pomiędzy krajami V4, a także wielkości i dynamiki BIZ uległy znacznym zmianom w okresie 2000-2012, szczególnie po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku.
The purpose of this article is to explain what factors, from the viewpoint of the Visegrad Group countries, were important determinants in outward FDI. Referring to the eclectic theory of Dunning and the theory of economic development, we decided to answer the question about the determinants for host country choice. We decided to check whether an augmentation of the classical gravity model of international trade allows one to identify push and pull FDI factors. The panel data approach using the Hausman-Taylor estimator was applied in the empirical analysis. The general results allowed us to verify the main hypothesis positively, but some anomalies were observed. In some cases, despite globalisation processes, distance seems to be still a barrier against investment. Decisions concerning the selection of the host country are usually determined by the size of the market measured by GDP per capita, labour productivity. It has been empirically proven that membership in the EMU and the EU, taxation differences and common borders in some cases has a significant influence on the FDI stock concentration. Investment motives among the V4, as well as the size and dynamics of outward FDI have undergone significant changes in the period between 2000–2012.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 5, 307
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej. Model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych
The determinants of FDI flows from Poland to EU countries. Gravity model using panel data approach
Autorzy:: Lubacha-Sember, Judyta
Wojciecowski, Liwiusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/970410.pdf
Data publikacji:: 2014-09
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: gravity model
panel data
Dunning’s theory
EU
F21
C23
model grawitacyjny
dane panelowe
FDI
UE
teoria Dunninga
Opis:: The purpose of this article is to test the hypothesis stating that the gravity model of the international trade explains FDI flows from Poland to 27 EU member states.It has been decided to verify how using augumeted gravity model of international trade is allowed to identify push and pull FDI factors as well as internationalization motives in FDI mode. The result verified the main hypothesis positively. Investment decisions concerning the selection of the target country are determined by the size of the market measured by GDP per capita what means market seeking motive is presence. It has been empirically proven that taxation differences and labor costs (efficiency seeking motives) have a significant influence upon decisions on investment FDI in particular host countries.
Celem artykułu była identyfikacja czynników typu pull i push factors w odniesieniu do motywów internajconalizacji polskich przedsiębiorstw poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Badaniu poddano wielkości pozycji FDI polskich przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE w latach 2000–2012. W analizie empirycznej posłużono się rozszerzonym modelem grawitacyjnym na podstawie danych panelowych. Wyniki badań potwierdziły oczekiwania i były spójne z dotychczasowymi wnioski w tej dziedzinie. Ekspansja polskich przedsiębiorstw jest motywowana głownie czynnikami rynkowymi i kosztowymi (PKB per capita, koszt pracy, stopa opodatkowania). Należy przy tym przywiązywać uwagę do korzyści wynikających z różnic między partykularnymi uwarunkowaniami w kraju partnerskim i goszczącym oraz kosztów zaangażowania warunkujących ostateczną decyzję inwestycyjną.
Źródło:: Ekonomia Międzynarodowa; 2014, 007; 136-149
2082-4440
2300-6005
Pojawia się w:: Ekonomia Międzynarodowa
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Wpływ długu publicznego na oczekiwania inflacyjne konsumentów w Europie
The Impact of Public Debt on Consumer Inflation Expectations in Europe
Autorzy:: Mackiewicz‑Łyziak, Joanna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/575061.pdf
Data publikacji:: 2014-10-31
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:: dług publiczny
oczekiwania inflacyjne
fiskalna teoria poziomu cen
dane panelowe
public debt
inflation expectations
fiscal theory of the price level
panel data
Opis:: The study analyzes the impact of public debt on consumer inflation expectations in 20 selected European countries. According to the so‑called fiscal theory of the price level, fiscal policy may influence the inflation rate. Consequently, it may also influence inflation expectations. In order to check whether or not European consumers understand the relationship proposed by the fiscal theory of the price level, the author estimates an inflation expectations equation with the public debt‑to‑GDP ratio as one of the explanatory variables. Moreover, the author analyzes the macroeconomic efficiency of inflation expectations with respect to public debt. Mackiewicz‑Łyziak estimates the equations using panel data. The results suggest that in low‑indebted countries the public debt level does not significantly influence consumer inflation expectations. In heavily indebted countries, on the other hand, higher public debt leads to an increase in inflation expectations, the author notes. Moreover, in countries with high public debt, consumers tend to process data on debt in an effective manner, Mackiewicz‑Łyziak says, while in low‑indebted countries expectational errors are not orthogonal with respect to information on the public debt level. The author concludes that the research points to the existence of an additional channel-an “expectations channel”-through which high public debt affects future inflation.
Zgodnie z fiskalną teorią poziomu cen polityka fiskalna może mieć wpływ na stopę inflacji, a zatem potencjalnie może także wpływać na oczekiwania inflacyjne. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy w rzeczywistości taka zależność istnieje. W badaniu przedstawiony został wpływ długu publicznego na oczekiwania inflacyjne konsumentów w 20 krajach europejskich, wysoko i nisko zadłużonych. W artykule analizujemy, czy konsumenci europejscy rozpoznają zagrożenie dla stabilności cen związane z wysokim zadłużeniem i w jaki sposób uwzględniają informację dotyczącą długu publicznego przy formułowaniu oczekiwań inflacyjnych. Na danych panelowych estymowane jest równanie oczekiwań inflacyjnych, w którym jedną ze zmiennych objaśniających jest stosunek długu publicznego do PKB. Ponadto ocenie poddana jest makroekonomiczna efektywność oczekiwań inflacyjnych względem długu publicznego. Wyniki badania pokazują, że w grupie krajów nisko zadłużonych dług publiczny nie wpływa w istotny sposób na oczekiwania inflacyjne konsumentów, natomiast w grupie krajów wysoko zadłużonych istnieje dodatni, istotny wpływ wielkości zadłużenia na oczekiwania. Ponadto w krajach, gdzie dług rzeczywiście może stanowić zagrożenie i uruchomić procesy inflacyjne, konsumenci przetwarzają informację na jego temat w sposób efektywny, podczas gdy w krajach nisko zadłużonych błędy prognoz nie są ortogonalne względem informacji na temat długu. Jednym z istotnych wniosków płynących z przedstawionego badania jest to, że sugeruje ono występowanie dodatkowego kanału, poprzez który wysokie zadłużenie może przekładać się na wyższą inflację, mianowicie kanału oczekiwań.
Źródło:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2014, 273, 5; 113-132
2300-5238
Pojawia się w:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Percepcja korupcji na poziomie przedsiębiorstw w krajach postkomunistycznych
Firm-Level Perception of Corruption in Postcommunist Countries
Autorzy:: Cieślik, Andrzej
Goczek, Łukasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/574249.pdf
Data publikacji:: 2015-04-30
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:: dane panelowe
korupcja
kraje postkomunistyczne
przedsiębiorstwa
corruption
postcommunist countries
firm-level panel data
Opis:: The article looks at how Polish firms view corruption and whether they see it as a major obstacle to doing business. The authors investigate the relationship between the characteristic features of firms and their perception of corruption. The authors examine the findings of previous studies in the field. They conduct an empirical analysis using panel data on 25,000 firms in 27 postcommunist countries from 1999 to 2010. The research makes it possible to identify companies for which corruption is a major obstacle to doing business. The authors conclude that corruption is especially troublesome for companies producing goods for the domestic market and for private companies based on domestic capital. The study also finds that corruption poses a problem to companies regardless of their efficiency and size. The authors’ key recommendation for economic policy makers is that they should depersonalize businesses’ contacts with the government administration and reduce their frequency.
Celem artykułu jest zbadanie zależności między charakterystykami przedsiębiorstw a stopniem postrzegania przez nie korupcji jako ważnej przeszkody w działalności. W artykule przedstawiono przegląd literatury na temat wpływu charakterystyk przedsiębiorstw na postrzeganie przez nie korupcji, a następnie przeprowadzono badanie empiryczne przy użyciu danych panelowych dotyczących działalności 25 tys. przedsiębiorstw w 27 krajach postkomunistycznych w latach 1999-2010. Badanie to umożliwiło identyfikację atrybutów firm, dla których korupcja może stanowić największy problem. Z przeprowadzonych badań wynika, że zjawisko to jest najbardziej dokuczliwe w przypadku przedsiębiorstw produkujących na rynek krajowy oraz przedsiębiorstw o prywatnym kapitale krajowym. Ponadto badanie wykazało, że trudności związane z korupcją nie mają związku z efektywnością czy z wielkością firmy. Natomiast duże znaczenie miał czas poświęcony osobistym kontaktom z urzędnikami oraz liczba kontroli państwowych prowadzonych w siedzibie danej firmy. Na tej podstawie w artykule przedstawiono rekomendację dla polityki gospodarczej - należy dążyć do depersonalizacji kontaktów przedsiębiorców z państwem, a także zmniejszenia ich częstości.
Źródło:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2015, 276, 2; 55-77
2300-5238
Pojawia się w:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Czynniki determinujące poziom odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji w kontekście logistyki zwrotnej – ujęcie modelowe
Factors determining the recovery rates of end-of-life vehicles in the context of reverse logistics - a model presentation
Autorzy:: Mesjasz-Lech, A.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/326907.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: logistyka zwrotna
odzysk
pojazdy wycofane z eksploatacji
dane panelowe
reverse logistics
recovery
end-of-life vehicles
panel data
Opis:: W artykule skoncentrowano się na analizie liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz poziomie ich odzysku. Rozważania prowadzono w kontekście logistyki zwrotnej, dla której podstawowym procesem jest odzysk, w tym recykling. Za cel przyjęto identyfikację czynników wpływających na liczbę pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich odzysk. Do określenia istotności i kierunku tego wpływu zastosowano model danych panelowych. Analizie poddano dane z lat 2006-2012 dla 12 państw Europy.
In the article we analyze the number of end-of-life vehicles and their recovery rate. The discussion is carried out in the context of reverse logistics where recovery, which includes recycling, is the central process. The goal is to identify the factors influencing the number of end-of-life vehicles and their recovery rate. The significance and direction of this influence, is determined through a panel data modelling. The data for 12 European countries from the years 2006-2012 are analyzed.
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 88; 219-233
1641-3466
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Wpływ niepewności makroekonomicznej na oszczędności przedsiębiorstw
Impact of Macroeconomic Uncertainty on Corporate Savings
Autorzy:: Nehrebecka, Natalia
Brzozowski, Michał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/576047.pdf
Data publikacji:: 2016-10-31
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:: niepewność makroekonomiczna
szoki idiosynkratyczne
oszczędności
dane panelowe
GMM
system GMM
szeregi czasowe
modele klasy ARCH/GARCH
macroeconomic uncertainty
idiosyncratic shocks
savings
panel data
system GMM estimator
time series
ARCH/GARCH models
Opis:: The article aims to verify the impact of macroeconomic uncertainty and idiosyncratic shocks on corporate savings and the cash holdings of companies in Poland. The analysis is based on an unbalanced panel data for companies with at least 10 workers for the 1995–2012 period, as provided by Poland’s Central Statistical Office (GUS) in its GUS F-02 reports. To verify the impact of macroeconomic uncertainty on savings, models were estimated using the GMM estimator with HAC, and the influence of idiosyncratic shocks on corporate savings was identified with use of a robust system GMM estimator. The study shows that Polish companies tend to adapt their savings and cash resources to the level of macroeconomic uncertainty. The findings also indicate that companies maintain a security buffer in the form of accumulated savings as a precaution for fear of idiosyncratic shocks.
Celem artykułu jest weryfikacja wpływu niepewności makroekonomicznej i szoków idiosynkratycznych na oszczędności i zasoby środków pieniężnych przedsiębiorstw w Polsce. Analizę przeprowadzono na podstawie jednostkowych niezbilansowanych danych panelowych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, zawartych w rocznych sprawozdaniach GUS F-02 z lat 1995–2012. W przypadku weryfikacji wpływu niepewności makroekonomicznej na oszczędności oszacowano modele za pomocą estymatora GMM z błędami HAC, natomiast identyfikacji wpływu szoków idiosynkratycznych na oszczędności dokonano za pomocą odpornego estymatora systemowego GMM. Polskie przedsiębiorstwa dostosowują posiadane oszczędności i zasoby środków pieniężnych do poziomu niepewności makroekonomicznej. Uzyskane wyniki wskazują też na motyw przezornościowy utrzymywania bufora bezpieczeństwa w postaci zgromadzonych oszczędności z obawy przed szokami idiosynkratycznymi.
Źródło:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2016, 285, 5; 51-69
2300-5238
Pojawia się w:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Panelowa weryfikacja wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe
Panel Verification of the Impact of Macroeconomic Variables on Stock Market Indices
Autorzy:: Wiśniewski, Hubert
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/525755.pdf
Data publikacji:: 2017-05-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: zmienne makroekonomiczne
indeksy giełdowe
dane panelowe,
zależności krótkodługookresowe estymatory DFE
MG i PMG
macroeconomic variables
stock indices
panel data
short- and long-run relationship
DFE
MG and PMG estimators
Opis:: Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja wpływu krajowych zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe. Do zbadania tych zależności wykorzystano trzy różne estymatory: DFE, MG i PMG. W badaniu wykorzystano dane dotyczące dwudziestu krajów należących do OECD. Natomiast wśród wykorzystanych zmiennych makroekonomicznych były: produkcja przemysłowa, inflacja, bezrobocie, kurs walutowy, krótkoi długoterminowa stopa procentowa. W wyniku estymacji otrzymano interesujące rezultaty w zakresie poszczególnych zmiennych makroekonomicznych czy rodzaju zależności (krótko- lub długookresowa).
The aim of this article is an empirical verification of the impact of national macroeconomic variables on stock market indices. To investigate these relationships, three estimators: DFE, MG and PMG were used. The study used data from twenty OECD countries. The macroeconomic variables used included: industrial production, inflation, unemployment rate, exchange rate, short- and long-term interest rates. The estimation brought interesting results for the different macroeconomic variables, depending on the type of short-run or long-run relationships.
Źródło:: Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 162 - 177
1644-9584
Pojawia się w:: Problemy Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Stacjonarność danych panelowych a konwergencja cenowa na przykładzie importu do krajów UE
Stationarity of panel data and price convergence – EU import data example
Autorzy:: Staszczyk, Adam
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587410.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dane panelowe
Konwergencja
Pierwiastek jednostkowy
Stacjonarność
Convergence
Panel data
Stationarity
Unit root
Opis:: W niniejszej pracy przedstawiona została hipoteza nominalnej konwergencji cenowej w imporcie towarów tekstylnych do krajów Unii Europejskiej z Chin. W celu zbadania jej występowania w artykule opisano związek pomiędzy konwergencją a stacjonarnością danych panelowych. Zaprezentowana została również krótka charakterystyka wybranych panelowych testów na obecność pierwiastka jednostkowego. Na końcu przytoczono wyniki testów stacjonarności na panelu utworzonym z danych z bazy Eurostat dotyczących importu towarów tekstylnych do UE.
In the paper the nominal price convergence hypothesis of the textile products imported to European Union from China was presented. In order to measure its presence, the connection between convergence and stationarity of the panel data was shown and the short description of chosen panel unit root test was presented. At the end of the paper the results of these test were shown based on the textile import panel data from Eurostat database.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 324; 129-141
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Economic Growth in the OIC Countries
Wpływ Technologii Informatyczno-Komunikacyjnych (TIK) na wzrost gospodarczy w krajach OIC
Autorzy:: AGHAEI, Majid
REZAGHOLIZADEH, Mahdieh
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/435160.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Opolski
Tematy:: ICT
OIC Countries
Panel Data
Economic Growth
TIK
kraje OIC
dane panelowe
wzrost gospodarczy
Opis:: New growth theories hypothesize economic growth processes as heavily dependent on investment in Information and Communication Technology (ICT). However, the full empirical verification of this hypothesis still is an open task, particularly when growth is considered within selected countries such as the OIC countries. Furthermore, the conclusions derived from research concerning the causal relationship between ICT and economic growth is often sensitive to the research methodology employed. This paper employs dynamics and static panel data approach within a framework of growth model and apply them to the economy of OIC countries over the time period of 1990-2014. The estimates reveal a significant impact of investments in ICT on economic growth in the countries considered. The policy implication of this paper is that the OIC countries should design specific policies for promoting investment in ICT.
Nowe teorie wzrostu zakładają, że procesy wzrostu są w dużym stopniu zależne od inwestycji w Technologie Informatyczno-Komunikacyjne (TIK). Jednak pełna weryfikacja empiryczna tego założenia nadal pozostaje otwartym zadaniem, zwłaszcza jeśli wzrost jest rozważany w grupie wybranych krajów, jak kraje OIC (ang.: Organization of Islamic Conference, pl.: Organizacja Konferencji Islamskiej). Co więcej, wnioski wynikające z badań dotyczących zwykłych zależności pomiędzy TIK a wzrostem gospodarczym są często wrażliwe na zastosowaną metodologię badawczą. Niniejszy artykuł stosuje podejście oparte na dynamicznych i statycznych danych panelowych w ramach modelu wzrostu i odnosi je do gospodarek krajów OIC w latach 1990-2014. Szacunki wykazują, że istnieje znaczący wpływ inwestycji w TIK na wzrost gospodarczy w analizowanych krajach. Implikacje polityczne wynikające z wniosków zakładają, że kraje OIC powinny projektować specjalne programy polityczne ukierunkowane na promocję inwestycji w TIK.
Źródło:: Economic and Environmental Studies; 2017, 17, 42; 255-276
1642-2597
2081-8319
Pojawia się w:: Economic and Environmental Studies
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "dane panelowe" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język