Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "cycle synchronization" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    A breakdown of sector performance of the visegrad countries and germany in light of structural convergence
    Autorzy:
    Úradníček, Vladimír
    Zimková, Emília
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/434116.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    business cycle synchronization
    sector breakdown
    Krugman specialization index
    Opis:
    The aim of this contribution is to analyze a breakdown of sector performance of the Visegrad countries and Germany in light of structural convergence. The macroeconomic view on structural convergence was researched by the estimation of business cycle synchronization of pairs of countries. The microeconomic aspect of structural convergence is characterized by the breakdown of sector performance of the analyzed countries and the application of the Krugman specialization index.
    Źródło:
    Śląski Przegląd Statystyczny; 2013, 11(17); 31-48
    1644-6739
    Pojawia się w:
    Śląski Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Viterbi paths in an analysis of business cycle synchronization
    Autorzy:
    Bernardelli, Michał
    Dędys, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500668.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    Markov switching models
    Viterbi path
    business cycle synchronization
    Opis:
    In the paper we investigate possibility of using the Viterbi paths to analyze two-dimensional macroeconomic time series. We build a two-dimensional Gaussian Markov-switching model with a four-state hidden Markov chain. The model is tested with two pairs of monthly indexes of industrial production for: Poland vs. France, and Poland vs. Germany. The most likely sequence of states of the hidden Markov chain is found for each pair. We compare that sequence with analogous sequences determined for a one-dimensional model with a two-state hidden Markov chain. The results of the comparison suggests the four state Viterbi path provides more valuable information about business cycle synchronization between the two economies than two separate two-state Viterbi paths.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2015, 97: Economic cycles and uncertainty; 9-23
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Regional business cycles in Poland
    Autorzy:
    Spychała, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1918596.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    business cycles
    cycle synchronization
    region
    cykle koniunkturalne
    synchronizacja cykli
    Opis:
    Purpose: The main goal of the considerations presented hereinbelow is a presentation of the course of action as well as an analysis of crucial features of cyclical fluctuations differentiated as entities in the Polish economy as well as in all provinces in the period of the first quarter of 2005 until the second quarter of 2019 based on the rate of the sold production of industry. Design/methodology/approach: A share of the respective regions in the structure of the sold production of industry was assessed. Finally, an attempt of assessing the rate of convergence in terms of morphology of a national chain with time chains of the respective regions was undertaken. In the thesis, a hypothesis is being stated that the most synchronised with the cycle of Poland are regions having the biggest share in the sold production of industry. Methodological bases of the research process as well as an empirical assessment of the regional business cycles in Poland were preceded by theoretical analyses concerning the notion, the core as well as the morphological features of the regional business fluctuations. Findings: Making an assessment of the progression of business cycle fluctuations of the economy of Poland as a whole as well as business cycle fluctuations of Polish provinces in the period between the first quarter 2005 and the second quarter of 2019, one may conclude the progression is not uniform. The variation depends to a large extent on the specificity of development of each region. Provinces which have a lower share in the national structure of the sold production of industry demonstrate higher sensitivity to economic shocks. The highest degree of compliance with the national cycle has been demonstrated in provinces with the highest rate of share in the structure of the sold production of industry. Research limitations/implications: The conducted research, as well as the obtained results might thus be a basis for taking up more extensive analyses in that field, comprising a discussion on the remaining morphological features of business cycles. Originality/value: Determining the course of cyclical fluctuations in Poland as well as in its respective provinces has been made.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 146; 441-454
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The OCA Theory and Its Empirical Application for the EMU
    Autorzy:
    Tyrowicz, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/953222.pdf
    Data publikacji:
    2007-06-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    optimum currency area
    European Monetary Union
    gravity equation
    business cycle synchronization
    Opis:
    The paper probes the notions of an “optimum currency area” (OCA) and “business cycle synchronization” in the context of convergence within the European Monetary Union (EMU). Analyzing the latest literature in this area, the author concludes that most of the measures currently used and promoted ignore the key advantages and disadvantages of an optimum currency area. At the same time, the paper attempts to apply a common tool of gravity equation to test the possible impact of the EMU on trade patterns among EU member states. By implementing a traditional notion of gravity equation, the author demonstrates that, as far as international trade is concerned, it is possible to move trade flows from non-EMU countries to those using the single European currency.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2007, 216, 5-6; 45-60
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    BUSINESS CYCLE SYNCHRONIZATION IN EUROPEAN UNION: REGIONAL PERSPECTIVE
    Autorzy:
    Beck, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/517184.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    business cycle synchronization
    regional economics
    optimum currency area theory
    Hodrick-Prescott filter
    European integration
    Opis:
    The recent turmoil in the euro area once more forces the EU authorities to reconsider the future of further monetary integration. One of the most commonly used criteria for successful monetary integration in contemporary research is business cycle synchronization (BCS). Though BCS has been vastly described at country level, not as much attention has been paid to the degree of BSC at regional level. The topic is important for two main reasons. Firstly, determining the degree of BCS at the regional level can help in the assessment of monetary policy effectiveness on the country level, as well as give a point of reference for evaluation of prospective costs of participation in a monetary union. Secondly, there is a theoretical dispute within the optimum currency areas literature between the ‘European Commission’ and the ‘Krugman’ view that can be resolved to a large extent trough regional analysis. In order to assess BCS in the EU, Hodrick-Prescott, as well as Christiano and Fitzgerald filter to time series of real GDP for 24 countries, 82 NUTS 1, 242 NUTS 2 and 1264 NUTS 3 regions over the period between 1998 and 2010. The data was later used to create bilateral measures of BSC, which gave 276 observations on the country level, 3321 on NUTS 1, 29161 on NUTS 2 and 798216 on NUTS 3 level. The results of the analysis support the ‘European Commission’ view and show a very high degree of BSC within EU countries. The country level analysis also reveals that within the EU there is a group of countries that could form an effectively working monetary union based on the BCS criterion.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2016, 11, 4; 785-815
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej w latach 1990–2007
    Determinants of the economic cycle synchronization in the European Union in the years 1990–2007
    Autorzy:
    Beck, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/945493.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    the economy of the European Union
    the economic cycle synchronization
    gospodarka unii europejskiej
    synchronizacja cykli koniunkturalnych
    Opis:
    The aim of this article is employment of seemingly unrelated regressions method to analyze determinants of business cycles synchronization in European Union countries. Using systematic approach have proven that commonly acknowledged determinants of business cycles synchronization: trade intensity, structural similarities, compatibility of fiscal and monetary policy are significant and all have positive impact on business cycles synchronization. Additionally came about impact of convergence on business cycles synchronization, what have enforced correctness of Imbs and Wacziarg hypothesis about U-shaped relationship between GDP per capita and specialization. In that circumstances convergence leads through specialization to lower business cycles synchronization. Also structural similarities make distribution symmetrical distribution of shocks coming from outside European Union.
    Celem niniejszego artykułu jest wykorzystanie metody pozornie niezależnych regresji (seemingly unrelated regressions) do zbadania determinant synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej. Zastosowanie podejścia systemowego wykazało, że klasyczne determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych, tzn. natężenie handlu, podobieństwo struktur gospodarczych, kompatybilność polityki fiskalnej oraz monetarnej istotnie i pozytywnie wpływają na synchronizację cykli koniunkturalnych. Dodatkowo ujawnił się też wpływ konwergencji na synchronizacje cykli koniunkturalnych, wskazujący na poprawność hipotezy Imbsa i Wacziarga. Wraz z postępującą konwergencją struktury gospodarek najpierw się do siebie upodabniają, a po przekroczeniu pewnej granicy PKB per capita gospodarki zaczynają się specjalizować. W takiej sytuacji postępująca konwergencja za pośrednictwem specjalizacji będzie przekładać się na postępujący spadek synchronizacji cykli koniunkturalnych. Dodatkowo podobieństwa strukturalne przekładają się bardziej na symetryczny rozkład szoków pochodzących spoza Unii Europejskiej – podobieństwa strukturalne uniezależniają gospodarki Unii od wahań światowych.
    Źródło:
    Gospodarka w Praktyce i Teorii; 2014, 1(34)
    1429-3730
    2450-095X
    Pojawia się w:
    Gospodarka w Praktyce i Teorii
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ porozumień handlowych na synchronizację gospodarki meksykańskiej z gospodarką światową
    Impact of the Mexican trade agreements on its business cycle synchronization with the world economy
    Autorzy:
    Grabowski, Wojciech
    Stawasz, Ewa
    Wieloch, Justyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/970375.pdf
    Data publikacji:
    2015-12
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    porozumienia handlowe
    synchronizacja cykli koniunkturalnych
    analiza odpowiedzi na impuls
    F15
    C53
    E32
    trade agreements
    business cycle synchronization
    impulse response
    analysis
    Opis:
    W artykule omówiono porozumienia handlowe zawarte między Meksykiem a innymi krajami. Wyniki analizy odpowiedzi na impuls oraz współczynników natychmiastowej quasi-korelacji wskazują na znaczący wzrost synchronizacji meksykańskiego cyklu koniunkturalnego z cyklami krajów rozwiniętych oraz na istotny wzrost wrażliwości gospodarki meksykańskiej na szoki w gospodarce światowej.
    In this paper we evaluate the role of trading channels in the transmission of shocks on the basis of the business cycle synchronization between the Mexican and the world economy. In order to evaluate business cycle synchronization, parameters of 2-variate VAR models for GDP growths are estimated. Measures of instantaneous quasi-correlation coefficients are calculated for the period preceding the signing of an agreement and the period of validity of the agreement.
    Źródło:
    Ekonomia Międzynarodowa; 2015, 012; 205-216
    2082-4440
    2300-6005
    Pojawia się w:
    Ekonomia Międzynarodowa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Synchronizacja cykli koniunkturalnych Polski i Niemiec w latach 2004-2019 – wybrane zagadnienia
    Synchronization of business cycles of Poland and Germany in 2004-2019 – selected issues
    Autorzy:
    Cygan, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2041303.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Cykl koniunkturalny
    Komponent cykliczny
    Synchronizacja
    Business cycle
    Cyclical component
    Synchronization
    Opis:
    W ostatnich latach dochodzi do coraz dynamiczniejszej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Niemcami, przekładającej się na obopólne korzyści z tego tytułu. W związku z tym obie gospodarki mogą oddziaływać wzajemnie na poziom koniunktury gospodarczej, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia praktyki gospodarczej. Wobec powyższego celami niniejszego artykułu są identyfikacja i ocena stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych Polski oraz Niemiec. W związku z jego realizacją wykorzystano analizę współczynnika korelacji Pearsona oraz ocenę jego istotności. Analizowane szeregi czasowe poddano transformacji logarytmicznej, a następnie zastosowano filtr Hodricka-Prescotta. Wygładzone szeregi zostały następnie wykorzystane do wyliczenia wskaźników synchronizacji cykli koniunkturalnych zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym. W opracowaniu posłużono się danymi rocznymi dla PKB w cenach stałych za okres analityczny 2004-2019. Przed dokonaniem pomiaru intensywności omawianej zależności przeprowadzono również wnikliwą analizę literatury mającą służyć za punkt wyjściowy do wyboru odpowiednich metod analitycznych i weryfikacji współczesnych tendencji w kształtowaniu się niniejszej relacji.
    In recent years, there has been an increasingly dynamic economic cooperation between Poland and Germany, which translates into mutual benefits in this respect. Therefore, both economies can influence each other on the level of the economic situation, which is extremely important from the point of view of economic practice. Therefore, the purpose of this article is to identify and assess the degree of synchronization of the business cycles of Poland and Germany. In connection with its implementation, the analysis of the Pearson correlation coefficient and the assessment of its significance were used. The analyzed time series were subjected to log transformation, and then the Hodrick-Prescott filter was applied. The smoothed series were then used to calculate the indicators of business cycle synchronization in both static and dynamic terms. The study uses annual data for GDP in constant prices for the analytical period 2004-2019. Before measuring the intensity of the relationship in question, a thorough analysis of the literature was also carried out, which was to serve as a starting point for the selection of appropriate analytical methods and verification of contemporary trends in the formation of this relationship.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2020, 394; 7-18
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Konwergencja finansowa w krajach europejskich – wnioski dla polityki pieniężnej i makroostrożnościowej
    Financial convergence in the European countries – conclusions for monetary and macroprudential policies
    Autorzy:
    Kurowski, Łukasz
    Rogowicz, Karol
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590684.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Cykl finansowy
    Polityka makroostrożnościowa
    Synchronizacja
    Financial cycle
    Macroprudential policy
    Synchronization
    Opis:
    Celem artykułu była analiza synchronizacji cykli finansowych w krajach europejskich i ocena możliwości zidentyfikowania jednego europejskiego cyklu finansowego. Zastosowana metoda badawcza opiera się na wskaźniku synchronizacji Hardinga i Pagana [2002]. Ponadto, aby móc określić zasadność identyfikacji europejskiego cyklu finansowego, w niniejszym artykule zastosowano metodę umożliwiającą segregację najbardziej zbliżonych do siebie cykli finansowych w klastry. Wyniki sugerują, że zmiany poziomu synchronizacji cykli obserwuje się w okresie dwóch głównych wydarzeń, tj. powstania strefy euro oraz kryzysu subprime. Zidentyfikowano również wspólny cykl finansowy kształtowany przez 14 z 20 badanych krajów europejskich. Jednak analiza głównych składowych wykazała, że cykl ten w niewystarczający sposób wyjaśnia zmienność cykli finansowych poszczególnych krajów europejskich i jego przebieg jest istotnie różny od cyklu finansowego największej gospodarki UE, tj. Niemiec. Zatem ograniczona synchronizacja cykli finansowych: (1) uzasadnia konieczność pozostawienia pewnego zakresu autonomii krajowym organom makroostrożnościowym oraz (2) oznacza różny stopień procykliczności polityki pieniężnej względem cyklu finansowego w krajach strefy euro.
    The goal of the article was to analyze the synchronization of financial cycles in European countries and to assess the possibility of identifying one European financial cycle. The research method applied here is based on the Harding and Pagan (2002) concordance index. In order to identify a European financial cycle, the article uses a method that allows the segregation of the most closely related financial cycles into clusters. The results suggest that changes in the level of cycle synchronization are observed during the two main events, i.e., the creation of the Eurozone and the subprime crisis. A joint financial cycle shaped by 14 out of 20 surveyed European countries was also identified; however, the analysis of the main components showed that this cycle insufficiently explains the volatility of the financial cycles of individual European countries and its course is significantly different from the financial cycle of the largest EU economy, i.e. Germany. Thus, the limited synchronization of the financial cycles: (1) justifies the necessity of leaving some scope of autonomy to the national macroprudential authorities and (2) reveals a different degree of procyclicality of the monetary policy with respect to the financial cycle in eurozone countries.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 356; 57-77
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spectral Analysis Of Business Cycles In The Visegrad Group Countries
    Analiza spektralna cykli koniunkturalnych krajów Grupy Wyszechrackiej
    Autorzy:
    Kijek, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/633410.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    cykle koniunkturalne
    synchronizacja
    analiza spektralna
    transformata Fouriera
    business cycle
    synchronization
    spectral analysis
    Fourier representation
    Opis:
    W artykule zbadano właściwości cykli koniunkturalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Głównym celem jest identyfikacja cykli koniunkturalnych w tych państwach i analiza powiązań pomiędzy nimi. Autor wykorzystuje modyfikację transformaty Fouriera do estymacji amplitud i częstotliwości cykli. Pozwala ona na precyzyjniejsze oszacowanie charakterystyk cykli niż w tradycyjnym podejściu. Analiza cross-spektralna komponentów cyklicznych PKB dla Czech, Węgier, Polski i Słowacji umożliwiła ocenę stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych w tych krajach.
    This paper examines the business cycle properties of Visegrad group countries. The main objective is to identify business cycles in these countries and to study the relationships between them. The author applies a modification of the Fourier analysis to estimate cycle amplitudes and frequencies. This allows for a more precise estimation of cycle characteristics than the traditional approach. The cross-spectral analysis of GDP cyclical components for the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia makes it possible to assess the degree of business cycle synchronization between the countries.
    Źródło:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2017, 20, 2; 53-71
    1508-2008
    2082-6737
    Pojawia się w:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spectral analysis of business cycles in Poland and its major trading partners
    Autorzy:
    Kijek, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/406484.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    business cycle
    synchronization
    spectral analysis
    Fourier representation
    cykl koniunkturalny
    synchronizacja
    analiza spektralna
    reprezentacja Fouriera
    Opis:
    The properties of business cycles in Poland and its major trading partners have been examined. The business cycle synchronization (BCS) between Poland and other countries was studied in order to assess the impact of international trade on BCS. The author applies a modification of the Fourier analysis to the estimation of cycle amplitudes and frequencies. This allows more precise estimation of the cycle characteristics than the traditional approach. Cross-spectral analysis of the cyclical components of GDP for Poland and its major trading partners enables us to study the relationships between business cycles in these countries. Comparing the international structure of Polish trade with that of EU members with the cross-spectral characteristics of GDP series allows us to investigate the links between international trade and business cycle synchronization.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2017, 27, 1; 57-75
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies