Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "credit management" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 34
Tytuł:
Znaczenie credit ratingu kraju emitującego skarbowe papiery wartościowe w procesie zarządzania długiem publicznym
The role of the credit rating of a country which issues treasury securities in the process of public debt management
Autorzy:
Tobera, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/646248.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
credit rating
agencje ratingowe
koszty obsługi długu publicznego
obligacje
rating agencies
cost of public debt management
bonds
Opis:
The article presents the process of credit rating evaluation and its impact on the cost of managing public debt in reference to the country issuing treasury securities. Issuing these instruments allows constantly growing budget deficits to be underwritten. The credit rating of the issuing country has a strong influence on the cost of managing debt, as it becomes the main indicator of the bonds’ risk levels for potential investors. The first section describes the origins of the rating agencies and the history of establishing the modern rating system. The second section explains the role of ratings in the process of public debt management. The third section, using actual historical data from the EU member states, presents how ratings affect the relation of debt management costs to GDP.
Celem artykułu jest przybliżenie kwestii związanych z procesem nadawania ocen ratingowych i ich wpływem na poziom kosztów obsługi długu publicznego w odniesieniu do kraju jako głównego emitenta skarbowych papierów wartościowych. Emisja tych instrumentów pozwala na pokrycie stale wzrastającego niedoboru środków w postaci deficytu budżetowego. Na poziom kosztów obsługi długu duży wpływ ma ocena ratingowa danego kraju, która dla potencjalnych inwestorów jest głównym wyznacznikiem poziomu ryzyka związanego z zakupem skarbowych papierów wartościowych. W pierwszej części opisano genezę powstania agencji ratingowych. Część druga została poświęcona znaczeniu ocen ratingowych w procesie zarządzania długiem publicznym. Celem części trzeciej jest pokazanie, na przykładzie konkretnych danych historycznych dotyczących wybranych państw UE, jak rating przekłada się na relację między kosztami obsługi zadłużenia a PKB.
Źródło:
Ekonomia Międzynarodowa; 2017, 17
2082-4440
2300-6005
Pojawia się w:
Ekonomia Międzynarodowa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych w Polsce
Credit Risk Management at Cooperative Banks in Poland
Autorzy:
Dybowska, Wanda
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/440169.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
ryzyko
zarządzanie ryzykiem kredytowym
metody ograniczania ryzyka kredytowego
risk
credit risk management
credit risk reduction methods
Opis:
Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności każdego banku. Ze względu na złożoność występujących ryzyk, klasyfikacja ryzyka bankowego jest trudna. W zależności od płaszczyzny odniesienia eksperci podejmują próby jego klasyfi kacji. Do najbardziej charakterystycznych typów ryzyka bankowego należą: kredytowe, płynności, stopy procentowej, rynkowe i operacyjne. Ryzyko kredytowe pozostaje wciąż obszarem generującym największe dochody, może też spowodować stratę, która może być bezpośrednią przyczyną upadłości banku. Skuteczne zarządzanie i ograniczanie ryzyka kredytowego to proces obejmujący: identyfi kację, pomiar, sterowanie i kontrolę. W ramach wymienionych etapów, banki zgodnie z obowiązującymi regulacjami nadzorczymi, podejmują działania w stosunku do pojedynczej ekspozycji kredytowej i do całego portfela kredytowego. Niestety, obecna rzeczywistość gospodarcza sprawia, że ryzyko kredytowe systematycznie wzrasta, a tym samym zarządzanie nim staje się coraz trudniejsze. Doskonalenie metod ograniczania ryzyka kredytowego jest nieuniknione. Zmiany te wynikać będą między innymi z dostosowywania się banków do wymogów nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz przystosowywania do potrzeb i oczekiwań klientów. Artykuł ma charakter metodologiczny.
The risk is an inherent element of activity of every bank. Due to the complexity of occurring risks, classification of bank risk is diffi cult. Depending on the reference plane, experts undertake attempts to its classification. The most characteristic types of the bank risk are: credit, liquidity, interest rate, market, and operational. The credit risk has still been an area generating the greatest incomes; however, it also may cause a loss which can be a direct reason of bank bankruptcy. An efficient credit risk management and reduction is the process comprising identification, measurement, steering, and control. Within the framework of the specified stages, banks, in compliance with the supervision regulations in force, undertake measures related to a single credit exposure and to the whole credit portfolio. Unfortunately, the present economic reality causes that the credit risk is systematically growing; hence, its management becomes more and more difficult. Improvement of the credit risk reduction methods is unavoidable. These changes will result, among other things, from banks’ adjustment to the supervisory requirements as regards credit risk management and to the clients’ needs and expectations. The article is of the methodological nature.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2014, 2(40); 78-99
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zaawansowane metody wyceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych w świetle wymogów Bazylei II
Advanced Approaches to Credit Risk Assessment at Commercial Banks in the Light of Requirements of Basel II
Autorzy:
Kulczycki, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/439887.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
bank
adekwatność kapitałowa
fundusze własne
zarządzanie ryzykiem kredytowym
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
aktywa ważone ryzykiem
rating
portfel kredytowy
capital adequacy
equity
credit risk management
Basel Committee on Banking Supervision
risk-weighted assets
loan portfolio
Opis:
Postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II) wprowadziły zmienione metody szacowania ryzyka i obliczania wymogów kapitałowych dla banków prowadzących działalność kredytową oraz zobowiązały banki do utrzymywania adekwatności kapitałowej na poziomie określonym w Umowie. W tym celu banki są zobowiązane do stosowania Procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Według ustaleń Bazylei II, banki mogą stosować trzy metody obliczania wymogu kapitałowego: standardową, podstawową ratingów wewnętrznych oraz zaawansowaną ratingów wewnętrznych. Bazylea II rekomenduje stosowanie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka: kredytowego – IRBA (Internal Ratings Based Approach), operacyjnego – AMA (Advanced Measurement Approach) i rynkowego – VaR (Value at Risk). Kluczowym elementem szacowania ryzyka kredytowego jest algorytm decyzyjny, najczęściej zautomatyzowany, który wspiera decyzje kredytowe przez wyliczanie ratingu wewnętrznego klienta na podstawie prawdopodobieństwa niewykonywania zobowiązań kredytowych przez klienta – PD (Probability of Default) i oczekiwanej straty na ekspozycji kredytowej – EL (Expected Loss). Jako ilustrację zastosowania metod zaawansowanych oraz ICAAP zaprezentowano podejście Grupy UniCredit. Tezą opracowania jest stwierdzenie, że w bankowości komercyjnej istotne jest optymalizowanie ryzyka kredytowego, a nie jego unikanie czy pokrywanie kapitałem własnym strat poniesionych w wyniku nieumiejętnego zarządzania portfelem kredytowym. Tylko dbałość o wyższą jakość zarządzania ryzykiem kredytowym w samych bankach, lepsza znajomość sytuacji gospodarczej ich klientów, długoterminowe relacje z klientem, elastyczne reagowanie na potrzeby kredytowe klientów i dobre przewidywanie rozwoju sytuacji pozwolą na unikanie kryzysów gospodarczych wywołanych przez nadmierne straty kredytowe banków.
The provisions of the New Capital Accord (Basel II) have implemented altered methods of risk assessment and computation of capital requirements for banks carrying out credit activities as well as they have obliged banks to maintain the capital adequacy at the level determined in the Accord. For this purpose, banks are obliged to apply the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). According to the Basel II arrangements, banks may apply the three approaches to capital requirement calculation: standard approach, internal ratings-based approach, and advanced internal ratings approach. Basel II recommends the application of advanced approaches to measurement of the risks: credit – IRBA (Internal Ratings-Based Approach), operational – AMA (Advanced Measurement Approach), and the market one – VaR (Value at Risk). The key element of credit risk assessment is the decision-making algorithm, most often programmatic, which backs up credit decisions by way of calculation of client’s internal rating on the basis of PD (Probability of Default of the Borrower) and EL (Expected Loss on Credit Exposure). As an illustration of application of the advanced measurement approaches and ICAAP there was presented the approach applied by the UniCredit Group. The thesis of the study is the statement that in commercial banking important is credit risk optimisation and not avoidance thereof or covering with equity the losses incurred in result of incompetent loan portfolio management. Only the care of higher quality of loan risk management at the very banks, better awareness of the economic situation of their clients, longterm relationships with the client, flexible responding to clients’ loan needs, and good anticipation of the situation development will allow for avoidance of economic crises created by banks’ excessive loan losses.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 3(45); 5-34
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Uwarunkowania polityki bankowej i ryzyko kredytów indywidualnych
Determinants of banking policy and the risk of individual loans
Autorzy:
Kietliński, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2050134.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
ryzyko kredytowe
polityka kredytowa banku
zarządzanie kredytami indywidualnymi
credit risk
bank’s credit policy
individual loan management
Opis:
Jednym z przejawów działalności bankowej jest udzielanie kredytów. Bank przyznający kredyt klientowi podejmuje pewne ryzyko, które oznacza prawdopodobieństwo utraty przez bank części lub całości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami. Autor w artykule poszukuje odpowiedzi na następujące pytania: jakie są determinanty ryzyka bankowego w zakresie kredytów indywidualnych? Na czym polega polityka bankowa i zarządzanie ryzykiem kredytów indywidualnych w minimalizowaniu potencjalnych strat?
One of the manifestations of banking activity is the granting of loans. A bank that grants a loan to a customer takes some risk, which means the probability of the bank losing part or all of the loan granted together with the interest due. In the article, the author looks for answers to the following questions: what are the determinants of banking risk in relation to individual loans? What is banking policy and individual loan risk management in minimizing potential losses?
Źródło:
Społeczeństwo i Polityka; 2022, 1(70); 39-56
1733-8050
Pojawia się w:
Społeczeństwo i Polityka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Utilization Schemes of the Pre-Settlement Risk Limits
Schematy wykorzystania limitów ryzyka przedrozliczeniowego
Autorzy:
Wybieralski, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/36471029.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
ryzyko kredytowe kontrahenta
zarządzanie ryzykiem finansowym
limity przedrozliczeniowe
rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych
counterparty credit risk
financial risk management
pre-settlement risk limits
credit limits
VaR limits
OTC derivatives market
Opis:
The purpose of the article is to investigate the selected method employed to manage the counterparty credit risk, namely the application of various risk limits. The aim is to recognize utilization schemes of the pre-settlement risk limits in the Polish OTC derivatives market in the relationship between a financial institution and a non-financial counterparty. They are used not only to cover the credit exposure but also to support and enhance the entire market risk management process and day-to-day operations in the financial institutions. Methodology. The research method comprises the analysis of recommendations of the Polish Financial Supervision Authority as well as reports, documents and market risk management principles of selected financial institutions (WSE listed banks). Results of the research. The study indicates two utilization schemes of the pre-settlement limit setup applicable both for daily and credit-related transactions. The first one assumes that the risk requirements remain unchanged during the contract lifetime, the second one considers variable risk requirements over time. Practical implications are discussed (in relation to a notional trade size, risk exposure and margining policy).
Celem artykułu jest rozpoznanie schematów wykorzystania limitów przedrozliczeniowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta na polskim rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w relacji instytucja finansowa i przedsiębiorstwo niefinansowe. Zastosowanie przedrozliczeniowych limitów skarbowych wynikające z obowiązujących w Polsce regulacji prawnych ma również na celu usprawnienie i wsparcie codziennych działań operacyjnych w ramach procesu zarządzania ryzykiem rynkowym w instytucji finansowej. Metodyka uwzględnia analizę wybranych regulacji oraz obowiązujących przepisów prawnych, m.in. nadzorcy rynkowego oraz zasad zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta instytucji finansowych. W szczególności analizie poddano zapisy Rekomendacji A Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych oraz politykę ryzyka kredytowego kontrahenta wybranych banków notowanych na GPW. Rezultatem badania jest identyfikacja schematów utylizacji przedrozliczeniowych limitów skarbowych, zakładających w zakresie wielkości komponentu dotyczącego szacowania ryzyka rynkowego stały oraz zmienny jego poziom w trakcie funkcjonowania transakcji. Zastosowanie danego schematu w praktyce może mieć wpływ m.in. na wielkość nominalnej pozycji w kontrakcie, ekspozycji ryzyka oraz w konsekwencji na politykę w zakresie ustanawiania zabezpieczenia wymaganego kontraktu.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2024, 2, 42; 57-69
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Trade credit management and firm profitability of Saudi manufacturing firms
Zarządzanie kredytami handlowymi i jednostką zysku firm saudyjskich
Autorzy:
Kumaraswamy, Sumathi
George, Shaju
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/404797.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
trade credit management
receivables management
firm profitability
accounts receivable turnover
daily sales outstanding
zarządzanie kredytem handlowym
zarządzanie wierzytelnościami
rentowność firmy
obrót wierzytelnościami
codzienna sprzedaż zaległa
Opis:
In a dynamic and hyper-competitive business environment, trade credit management is critical to the growth and survival of any organization. Trade credit management is an effective method to reinforce the organization’s sound financial situation. This research paper aims to explore the relationship between trade credit management and firm profitability. A sample of 41 manufacturing firms from three indexes namely energy, materials and capital goods, listed at the Tadawul Stock Exchange in Saudi Arabia from 2009 to 2017 is used. Fixed effect regression method is employed to analyze the panel data with the operating profit margin as the dependent variable, daily sales outstanding and accounts receivable turnover as independent variables. The empirical results of the study identified a strong, positive and significant influence of trade credit on firm profitability. The outcomes of the study imply that effective trade credit management can substantially improve the cash flows and profitability of the manufacturing firms in Saudi Arabia.
W dynamicznym i hiperkonkurencyjnym otoczeniu biznesowym zarządzanie kredytami handlowymi ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i przetrwania każdej organizacji. Zarządzanie kredytami handlowymi jest skuteczną metodą wzmocnienia dobrej sytuacji finansowej organizacji. Niniejszy artykuł badawczy ma na celu zbadanie związku między zarządzaniem kredytem handlowym a rentownością firmy. Wykorzystano próbkę 41 firm produkcyjnych z trzech indeksów, a mianowicie energii, materiałów i dóbr inwestycyjnych, notowanych na giełdzie Tadawul w Arabii Saudyjskiej w latach 2009-2017. Metodę regresji o ustalonym skutku stosuje się do analizy danych panelu z marżą zysku operacyjnego jako zmienną zależną, dzienną sprzedażą zaległą i obrotem należności jako zmiennymi niezależnymi. Wyniki badań empirycznych wykazały silny, pozytywny i znaczący wpływ kredytu kupieckiego na rentowność firmy. Wyniki badania wskazują, że skuteczne zarządzanie kredytami handlowymi może znacznie poprawić przepływy pieniężne i rentowność firm produkcyjnych w Arabii Saudyjskiej.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2019, 20, 1; 243-253
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The relationship between changes in inflation and financial development
Związek między zmianami w inflacji a rozwojem finansowym
Autorzy:
Sanusi, K. A.
Meyer, D.
Ślusarczyk, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/404807.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
credit allocation
financial development
inflation
management
ARDL
South Africa
alokacja kredytów
rozwój finansowy
inflacja
zarządzanie
RPA
Opis:
The relationship between inflation and financial development remains an important issue in the empirical and theoretical literature, but has yet to receive significant research attention. This paper examines this issue for South Africa by applying the bounds testing (ARDL) approach to cointegration using a monthly series for the period from 2007 to 2016. The bounds tests suggest that the variables are bound together in the long run when credit allocated to the private sector is the dependent variable. The associated equilibrium correction is also significant, confirming the existence of a long-run relationship. The results indicate significant Granger and ARDL causality from inflation to the credit allocated to private sector as a measure of financial development. The empirical finding implies moderate rise in price level would motivate financial development in South Africa. Hence, the study concludes that management of financial system must be conducted in a manner that would motivate a moderate increase in price levels.
Związek między inflacją a rozwojem finansowym pozostaje ważnym zagadnieniem w literaturze empirycznej i teoretycznej, ale nie poświęcono tematowi temu znacznej uwagi badawczej. W niniejszym artykule Autorzy analizują wspomnianą problematykę w Republice Południowej Afryki, stosując podejście testowania granic (ARDL) do kointegracji przy użyciu miesięcznych serii w okresie od 2007 do 2016. Testy granic sugerują, że zmienne są powiązane w dłuższej perspektywie, gdy środki przydzielone do sektora prywatnego są zmienną zależną. Związana z tym korekta równowagi jest również znacząca, co potwierdza istnienie związku długotrwałego. Wyniki wskazują na znaczącą zależność przyczynowości Grangera i ARDL między inflacją i kredytami przyznanymi sektorowi prywatnemu jako miarę rozwoju finansowego. Badania empiryczne sugerują, że umiarkowany wzrost poziomu cen będzie motywował do rozwoju finansowego w RPA. Stąd w badaniu stwierdza się, że zarządzanie systemem finansowym musi być prowadzone w sposób, który motywowałby umiarkowany wzrost poziomu cen.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2017, 16, 2; 253-265
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
THE IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED CREDIT RISK MANAGEMENT IN OPERATING IN POLAND COMMERCIAL BANKS
IMPLEMENTACJA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM W DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE BANKACH KOMERCYJNYCH
ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ДЕЙСТВУЮЩИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ПОЛЬШИ
Autorzy:
Prokopowicz, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/576775.pdf
Data publikacji:
2015-12-30
Wydawca:
Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie
Tematy:
management, risk, credit, banking, bank, integrated
zarządzanie, ryzyko, kredytowe, bankowe, bank, zintegrowane
менеджмент, риск, кредит, банковское дело,банковский, интегрированный
Opis:
Od końca lat 90. rośnie znaczenie implementacji zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych działających w Polsce. W klasycznym ujęciu zintegrowane zarządzanie ryzykiem polega na identyfikacji i szacowaniu wartości poszczególnych kategorii ryzyka bankowego związanych z prowadzoną działalnością. Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych pozwoliło na wzrost integracji różnych segmentów działalności w banku oraz rozwijanie modelu portfelowego zarządzania ryzykiem. Implementacja zintegrowanego zarządzania ryzykiem zastosowanego do portfela kredytów udoskonaliło proces sterowania działalnością aktywną banku. W ten sposób zintegrowane zarządzanie ryzykiem w zakresie portfela kredytów znacząco uzupełnia model analizy ryzyka każdej z osobna transakcji kredytowej.
Since the late 90-th the value of an integrated credit risk management in commercial banks operating in Poland has become very actual. In classical terms, the integrated risk management is the identification and valuation of certain categories of bank risks associated with their activities. The using of modern information systems helpes to improve the integration of the various business segments in the banks and develope a model for risk management portfolio. The implementation of integrated risk management in relation to the loan portfolio improved process control assets of banks. Thus, a comprehensive risk management in terms of loan portfolio significantly adds risk analysis model, each credit transaction.
С конца 90-х годов значение реализации комплексного управления кредитным риском в коммерческих банках, работающих в Польше стало очень актуальным. В классических терминах, интегрированное управление рисками является выявлением и оценкой стоимости отдельных категорий банковского риска, связанного с их деятельностью. Использование современных информационных систем позволило повысить интеграцию различных сегментов бизнеса в банках и разработать модель портфеля управления рисками. Осуществление комплексного управления рисками применительно к кредитному портфелю улучшило управления процессом деятельности активами банков. Таким образом, комплексное управление риском с точки зрения кредитного портфеля значительно дополняет модели анализа рисков каждой отдельной кредитной сделки.
Źródło:
International Journal of New Economics and Social Sciences; 2015, 2(2); 83-95
2450-2146
2451-1064
Pojawia się w:
International Journal of New Economics and Social Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Impact of Credit Risk on Bank Profitability in Nigeria
Autorzy:
Onyeiwu, Charles
Ajayi, Gideon
Muoneke B., Obumneke
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2046419.pdf
Data publikacji:
2020-10-09
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
Credit risk
Management
GRETL
Commercial Banks
Nigeria
Opis:
This study examines the impact credit risk management has on the profitability of commercial banks in Nigeria. The main objective of this material is to show how credit risk parameters are related to the expected performance of commercial banks in Nigeria. Using the regression analysis, relationship was drawn between credit risk parameters (which include capital adequacy ratio and non-performing loan ratio) and the profitability ratio (return on average asset, in particular) of five big Nigerian banks. Mixed research methodology was adopted in that primary data were sourced via questionnaires and secondary data were used via annual report of selected banks. Regression analysis was used to analyse the data. The conclusion drawn from the data analysis shows that there is a strong relationship between credit risk parameters and returns of the bank implying that credit risk management has a strong impact on the profitability of commercial banks in Nigeria. The study recommends that banks’ capital should be matched with their total risk exposure and if there is an imbalance, new capital requirements are necessary. Insider-related interests in loan applications should be closely monitored by the regulators to ensure continuous performance of the loan facility. Also, there should be an extant profiling of loan defaulters whether individuals or corporate entities.
Źródło:
Journal of Banking and Financial Economics; 2020, 1(13); 5-22
2353-6845
Pojawia się w:
Journal of Banking and Financial Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych
Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks
Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках
Autorzy:
Ludwiczak, Bogdan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/542166.pdf
Data publikacji:
2014-12
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Portfel kredytowy
Banki spółdzielcze
Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem
Credit portfolio
Cooperative banks
Credit risk
Risk management
Opis:
В статье рассматривается использование метода CreditRiskPlus для тестирования крайних условий в процессе кредитования. Были представлены возможности его использования в управлении риском кредитного портфеля в розничных экспозициях Общие соображения были показаны на примере использования метода в избранном кооперативном банке. Было указано на возможности использования метода тестирования крайних условий и определения лимитов понижения кредитного участия.
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.
The subject of this article is to apply the CreditRiskPlus method to test extreme conditions in the credit process. The possibility of its use in the management of risk in the credit portfolio of retail exposures. General considerations are illustrated by an example application of the method in the selected cooperative bank. The possibilities of using the method for extreme condition testing and determining the limits of reducing credit exposure are indicated in the article.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2014, 12; 70-79
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Territorial risk management in relation to country risk classification and export
Zarządzanie ryzykiem terytorialnym w odniesieniu do klasyfikacji ryzyka kraju i eksportu
Autorzy:
Petrová, Michaela
Krügerová, Martina
Kozieł, Michal
Štverková, Hana
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2149928.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
ryzyka terytorialne
ryzyko polityczne
eksport
ubezpieczenie kredytu
zarządzanie ryzykiem terytorialnym
territorial risks
political risks
export
credit insurance
territorial risk management
Opis:
The subject of research is focused on determining the dependence of exports and the level of territorial risk assessment. Companies assess and manage risks that may affect the course of their contracts. Information on business partners, territorial and commercial risks are an important tool of territorial risk management. For the exporter it is all the more important to focus on the risks associated with international reach, which may already be more difficult to assess, in terms of data acquisition and their proper evaluation. They must also decide on the appropriate way to hedge the risks. Various tools and specialized institutions can help exporters with risk assessment. The aim of the article is to evaluate the extent to which published assessments of territorial risks influence decision-making and management of territorial risks in connection with the resulting export. Based on the analysis of data from primary sources and OECD and EGAP data from 1999 to 2018, the relationship between risk assessment and export volume in selected countries was examined. The results of the analysis show that the riskiness of countries has an impact on the resulting exports.
Przedmiot badań koncentruje się na określeniu zależności eksportu od poziomu oceny ryzyka terytorialnego. Firmy oceniają i zarządzają ryzykiem, które może mieć wpływ na przebieg ich umów. Informacje o partnerach biznesowych, ryzyku terytorialnym i handlowym są ważnym narzędziem zarządzania ryzykiem terytorialnym. Dla eksportera tym ważniejsze jest skupienie się na ryzykach związanych z zasięgiem międzynarodowym, które już teraz mogą być trudniejsze do oszacowania w zakresie pozyskiwania danych i ich właściwej oceny. Muszą również zdecydować o odpowiednim sposobie zabezpieczenia się przed ryzykiem. Różne narzędzia i wyspecjalizowane instytucje mogą pomóc eksporterom w ocenie ryzyka. Celem artykułu jest ocena, w jakim stopniu publikowane oceny ryzyka terytorialnego wpływają na podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem terytorialnym w związku z wynikającym z nich eksportem. Na podstawie analizy danych ze źródeł pierwotnych oraz danych OECD i EGAP z lat 1999-2018 zbadano zależność między oceną ryzyka a wielkością eksportu w wybranych krajach. Wyniki analizy pokazują, że ryzyko krajów ma wpływ na wynikający z tego eksport.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2021, 23, 2; 369--385
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
System informacyjny banku – integracja procesów zarządzania ryzykiem kredytowym
Banking information system. An integration of credit risk management processes
Autorzy:
Siarka, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/432123.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
IT system
credit risk
New Basel Capital Accord
credit risk management system
Opis:
The author presented a general concept of banking information system regarding credit risk management process. The main elements were presented on the ground of the regulations published by the Basel Committee. The author addressed the issues of interaction between such areas as risk assessment, back-testing and stress testing. He also outlined a comprehensive approach to credit risk policy. Moreover the author showed the proper place in the risk management system for the analysis of adverse scenarios and catastrophic events. Thus, he pointed out a potentially hazardous area for the banking sector. In this article, the benefits resulting from an integration of various processes were presented. Therefore it was shown that the efficiency of credit risk management system depends on the integration of internal processes.
Źródło:
Informatyka Ekonomiczna; 2015, 1(35); 53-69
1507-3858
Pojawia się w:
Informatyka Ekonomiczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sekurytyzacja aktywów na przykładzie kryzysu "subprime" w Stanach Zjednoczonych
Asset securitization based on the example of the subprime crisis in the United States
Autorzy:
Stuglik, Aleksander Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1026631.pdf
Data publikacji:
2020-11-05
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
sekurytyzacja
kryzys subprime
ryzyko kredytowe
zarządzanie płynnością
securitization
subprime
credit risk
liquidity management
Opis:
Załamanie na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się w 2007 r. i było pod względem skali oraz skutków jednym z najbardziej dotkliwych zarówno dla rynków finansowych, jak i jego uczestników. Wykorzystywana inżynieria finansowa (sekurytyzacja) przez instytucje finansowe do tworzenia papierów wartościowych opartych na kredytach hipotecznych z segmentu subprime doprowadziła do efektu zarażania, powodując upadek instytucji o znaczeniu systemowym. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie sekurytyzacji oraz potwierdzenie, że mimo negatywnych doświadczeń płynących z kryzysu należy pozytywnie ocenić ten instrument finansowy, głównie ze względu na jego istotną rolę w zwiększeniu efektywności rynków finansowych. W pierwszej części zaprezentowano działania sekurytyzacji oraz jakie podmioty są w nią zaangażowane. Następnie skoncentrowano się na pokazaniu zdarzeń, jakie miały miejsce w USA w latach 2007-2009 oraz jaką rolę w tym wszystkim odgrywał proces sekurytyzacji aktywów. Na koniec przeprowadzono analizę samego instrumentu finansowego poprzez pryzmat kryzysu subprime, na podstawie której dokonano jego oceny.
The collapse of the US mortgage market began in 2007 and was one of the most severe in terms of scale and impact on both financial markets and its participants. The financial engineering (securitization) used by financial institutions to create securities based on subprime mortgages led to a contagion effect, causing systemic institutions to collapse. The purpose of this article is to present the asset securitization process and to confirm that despite the negative experience stemming from the subprime crisis, this financial instrument should be assessed positively, mainly due to its considerable role in increasing the efficiency of financial markets. The first part describes how securitization works and which entities are involved in it. Then the author focuses on showing the events that took place in the US in 2007-2009 and presenting the role the asset securitization process played in all of this. Finally, an analysis of the financial instrument itself is conducted through the prism of the subprime crisis on the basis of which it was assessed.
Źródło:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny; 2020, 3; 9-25
1898-2166
Pojawia się w:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko kredytowe w działalności banku
Credit Risk in Bank’s Activity
Autorzy:
Kuchciński, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/440198.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
ryzyko kredytowe
zarządzanie ryzykiem
bankowość
credit risk
risk management
banking
Opis:
Ryzyko kredytowe jest nieodłącznym elementem działalności, które wpływa na funkcjonowanie każdego banku. Zgodnie z definicją Komisji Nadzoru Finansowego, jest to „ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania”. Celem rozważań jest próba zebrania i przedstawienia uporządkowanej wiedzy dotyczącej problematyki ryzyka kredytowego, jego klasyfi kacji, czynników wpływających na nie, a także zarządzania nim. Artykuł może przyczynić się do lepszego poznania problemu ryzyka kredytowego, jak również może stanowić podstawę do dalszych badań i analiz związanych z ryzykiem kredytowym występującym w działalności bankowej. Metodologia zastosowana w artykule to studium literaturowe przeprowadzone na podstawie krajowej literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych.
The credit risk is an inseparable element of activity, which aff ects the functioning of every bank. According to the defi nition of the Financial Supervision Authority, this is “the risk of an unexpected failure to perform the obligation or deterioration of the credit capacity threatening performance of the obligation”. An aim of considerations is an attempt to collect and present the arranged knowledge about the credit risk, its classifi cation, the factors aff ecting it, and management thereof. The article may contribute to a better learning of the credit risk problem as well as it may be a basis for further research and analyses related to the credit risk occurring in banking activity. The methodology applied in the article is a literature study carried out on the grounds of the national literature of the subject and Internet sources.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2016, 2(48); 35-48
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko koncentracji kredytowej jako kluczowy element informacji zarządczej w banku
Credit concentration risk as a key element of bank management information system
Autorzy:
Jóźwiak, Przemysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1811771.pdf
Data publikacji:
2017-11-22
Wydawca:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
bank
credit risk
credit concentration risk
management information system
ryzyko kredytowe
ryzyko koncentracji kredytowej
system informacji zarządczej
Opis:
The concentration risk, as a one of the aspect of credit risk, which is commonly the most important identified risk in banking activity, in opinion of author should be an especially element of banking information management. Materialisation of credit risk (witch mines delays in loan repayment) in a significant way can be affect the bank’s financial result. Consequently, it threatens the bank’s operations. The article analyzes influence of credit concentration risk on the bank’s financial results, emphasizing the importance meaning of management information in process of objective risk management. The first theoretical part of the article focuses on specification of management information system and on credit concentration risk. This part shows strategic and primary elements of concentration risk management and additionally covers definition of management information system and it’s basics assumptions. In the practical part author explains credits quality influences (through reserves) on financial result. All of the conclusions are based on selected data of one of the cooperative banks.
Ryzyko koncentracji, jako jeden z aspektów ryzyka kredytowego – uznawanego powszechnie za najbardziej istotne spośród ryzyk identyfikowanych w działalności banku – w opinii autora winno stanowić szczególny element bankowej informacji zarządczej. Materializacja wynikającego z koncentracji zaangażowań oraz powiązań między kredytobiorcami ryzyka kredytowego (opóźnienia w spłacie) w znaczący sposób może wpłynąć na wynik finansowy banku, zagrażając w konsekwencji jego wypłacalności. W artykule dokonano analizy wpływu ryzyka koncentracji kredytowej na wynik finansowy banku, akcentując znaczenie informacji zarządczej w procesie zarządzania przedmiotowym ryzykiem. Pierwsza, teoretyczna część opracowania skupia się na opisie ryzyka koncentracji kredytowej oraz charakterystyce systemu informacji zarządczej. Omawiane są m.in.: definicja, cele strategiczne i podstawowe elementy systemu zarządzania ryzykiem koncentracji oraz podstawowe założenia systemu informacji zarządczej. Część empiryczna ukazuje natomiast skutki – w postaci wpływu na wynik finansowy banku przeklasyfikowania do grupy kredytów zagrożonych ekspozycji kredytowych, w tym wobec podmiotów powiązanych. W efekcie prowadzonych rozważań przedstawiony zostaje potencjalny wpływ wymaganych do utworzenia rezerw celowych na wynik finansowy poddanego analizie banku.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia; 2017, 9, 31; 21-30
1733-8891
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 34

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies