Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "covariance matrix" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 30
Tytuł:
A note on Andersons note on a stationary autoregressive process
Autorzy:
Kala, Radosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729964.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
spectral radius
stationarity
covariance matrix
Opis:
A form of the covariance matrix of a weakly stationary first-order autoregressive process is established.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2010, 30, 2; 237-239
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multiple Linear Regression Using Cholesky Decomposition
Autorzy:
Sumiati, Ira
Handoyo, Fiyan
Purwani, Sri
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1031897.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
Cholesky decomposition
Multiple linear regression
covariance matrix
Opis:
Various real-world problem areas, such as engineering, physics, chemistry, biology, economics, social, and other problems can be modeled with mathematics to be more easily studied and done calculations. One mathematical model that is very well known and is often used to solve various problem areas in the real world is multiple linear regression. One of the stages of working on multiple linear regression models is the preparation of normal equations which is a system of linear equations using the least-squares method. If more independent variables are used, the more linear equations are obtained. So that other mathematical tools that can be used to simplify and help to solve the system of linear equations are matrices. Based on the properties and operations of the matrix, the linear equation system produces a symmetric covariance matrix. If the covariance matrix is also positive definite, then the Cholesky decomposition method can be used to solve the system of linear equations obtained through the least-squares method in multiple linear regression. Based on the background of the problem outlined, such that this paper aims to construct a multiple linear regression model using Cholesky decomposition. Then, the application is used in the numerical simulation and real case.
Źródło:
World Scientific News; 2020, 140; 12-25
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of the Stieltjes transform of the normalized spectral function of covariance matrices
Autorzy:
Witaszczyk, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658093.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
random matrices
covariance matrix
Stieltjes transform
spectral funcion
Opis:
W pracy przedstawiono G-estymator przekształcenia Stieltjesa unormowanej funkcji spektralnej macierzy kowariancji otrzymany przez V. Girko i jego własności na przykładach symulacyjnych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego. W teorii dużych prób, w klasycznym podejściu, bada się własności estymatorów, przyjmując założenie, że liczebność próby n dąży do nieskończoności. Z matematycznego punktu widzenia wyniki mają charakter twierdzeń granicznych. W praktyce wyniki asymptotyczne stosowane są jako przybliżone, w sytuacji, gdy n jest skończone. W wielu zagadnieniach praktycznych problemem staje się ograniczenie liczebności próby. Wtedy estymatory największej wiarogodności tracą swoje optymalne własności (efektywność, zgodność). V. Girko w swoich pracach zajmuje się ogólniejszym przypadkiem, gdy wraz ze wzrostem liczby obserwacji również liczba współrzędnych wektora losowego dąży do nieskończoności. Proponowane podejście: optymalizować zachowanie asymptotyczne, przy założeniu, że stosunek liczby parametrów do liczby obserwacji jest stały, często występuje w praktyce.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Maximization of Estimation Accuracy in Multiparameter Two Stage Sampling
O maksymalizacji dokładności estymacji w wieloparametrowym losowaniu dwustopniowym
Autorzy:
Skibicki, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904926.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
two stage sampling
sample allocation
covariance matrix
spectral radius
Opis:
In the paper the problem of sample allocation for both stages in such a way, that the accuracy of an estimation of the means of many variables is maximal and the survey cost is restricted is considered. As the measure of accuracy, value of the spectral radius of covariance matrix of means estimators vector is taken. It was proved that the spectral radius is a convex function of sample sizes. That allows effective solving the problem using known methods adapted to this issue.
W pracy rozważano zadanie ustalenia liczebności prób losowanych na obydwu stopniach losowania tak, aby dokładność estymacji średnich wielu cech populacji była maksymalna przy kosztach obserwacji próby nieprzekraczających zadanego poziomu. Za miarę dokładności estymacji przyjęto wartość promienia spektralnego macierzy kowariancji wektora estymatorów wartości średnich cech. Wykazano, że promień spektralny tej macierzy dla przekształconego zadania jego minimalizacji jest wypukłą funkcją odpowiedniego wektora. Pozwala to na efektywne poszukiwanie optymalnego rozwiązania przy użyciu znanych metod adaptowanych do tego problemu.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Inverting covariance matrices
Autorzy:
Stępniak, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729982.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
multi-way classification
cross
hierarchical
balanced
unbalanced
covariance matrix
inverting
Opis:
Some useful tools in modelling linear experiments with general multi-way classification of the random effects and some convenient forms of the covariance matrix and its inverse are presented. Moreover, the Sherman-Morrison-Woodbury formula is applied for inverting the covariance matrix in such experiments.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 2; 163-177
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Minimum Array Elements for Resolution of Several Direction of Arrival Estimation Methods in Various Noise-Level Environments
Autorzy:
El Ouargui, I.
Safi, S.
Frikel, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/956990.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
covariance matrix
direction of arrival
geolocation
resolution
noise
smart antenna
Opis:
The resolution of a Direction of Arrival (DOA) estimation algorithm is determined based on its capability to resolve two closely spaced signals. In this paper, authors present and discuss the minimum number of array elements needed for the resolution of nearby sources in several DOA estimation methods. In the real world, the informative signals are corrupted by Additive White Gaussian Noise (AWGN). Thus, a higher signal-to-noise ratio (SNR) offers a better resolution. Therefore, we show the performance of each method by applying the algorithms in different noise level environments.
Źródło:
Journal of Telecommunications and Information Technology; 2018, 2; 87-94
1509-4553
1899-8852
Pojawia się w:
Journal of Telecommunications and Information Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Simulation analysis of extended Kalman filter applied for estimating position and speed of a brushless DC motor
Autorzy:
Chojowski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1193591.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
extended Kalman filter
brushless DC motor
covariance matrix
sensorless control
BLDC
Opis:
The purpose of this paper was to present a method for the estimation of the rotor speed and position of brushless DC (BLDC) motor. The BLDC motor state equations were developed, and the model was discretised. Extended Kalman filter has been designed to observe specific states from the state vector, needed for the sensorless control (rotor position) and to determine the speed, which may be useful to use as a feedback for the controller. A test was carried out to determine the noise covariance matrices in a simulation manner.
Źródło:
Power Electronics and Drives; 2018, 3, 38; 145-155
2451-0262
2543-4292
Pojawia się w:
Power Electronics and Drives
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Linear Cholesky decomposition of covariance matrices in mixed models with correlated random effects
Autorzy:
Rabe, Anasu
Shangodoyin, D. K.
Thaga, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1186928.pdf
Data publikacji:
2019-12-10
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
correlated random effects
covariance matrix
linear Cholesky decomposition
linear mixed models
Opis:
Modelling the covariance matrix in linear mixed models provides an additional advantage in making inference about subject-specific effects, particularly in the analysis of repeated measurement data, where time-ordering of the responses induces significant correlation. Some difficulties encountered in these modelling procedures include high dimensionality and statistical interpretability of parameters, positive definiteness constraint and violation of model assumptions. One key assumption in linear mixed models is that random errors and random effects are independent, and its violation leads to biased and inefficient parameter estimates. To minimize these drawbacks, we developed a procedure that accounts for correlations induced by violation of this key assumption. In recent literature, variants of Cholesky decomposition were employed to circumvent the positive definiteness constraint, with parsimony achieved by joint modelling of mean and covariance parameters using covariates. In this article, we developed a linear Cholesky decomposition of the random effects covariance matrix, providing a framework for inference that accounts for correlations induced by covariate(s) shared by both fixed and random effects design matrices, a circumstance leading to lack of independence between random errors and random effects. The proposed decomposition is particularly useful in parameter estimation using the maximum likelihood and restricted/residual maximum likelihood procedures.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2019, 20, 4; 59-70
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fuzzy regression : a scalar variable formation
Autorzy:
Guo, R.
Guo, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2069559.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Tematy:
credibility measure
fuzzy variable
fuzzy regression
M-estimator
variance-covariance matrix
Opis:
In reliability, quality control and risk analysis, fuzzy methodologies are more and more involved and inevitably introduced difficulties in seeking fuzzy functional relationship between factors. In this paper, we propose a scalar variable formation of fuzzy regression model based on the credibility measure theoretical foundation. It is expecting our scalar variable treatments on fuzzy regression models will greatly simplify the efforts to seeking fuzzy functional relationship between fuzzy factors. An M-estimator for the regression coefficients is obtained and accordingly the properties and the variance-covariance for the coefficient M-estimators are also investigated in terms of weighted least-squares arguments. Finally, we explore the asymptotic membership function for the coefficient M-estimators.
Źródło:
Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2008, 1; 159--167
2084-5316
Pojawia się w:
Journal of Polish Safety and Reliability Association
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena niepewności prostokątnych składowych impedancji wyznaczanych pośrednio z pomiarów składowych biegunowych i vice versa
Evaluation of the uncertainties of rectangular components of the impedance determined indirectly from measurements of polar components and vice versa
Autorzy:
Warsza, Z. L.
Puchalski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/274594.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
niepewność
pomiary pośrednie
składowe impedancji
macierz kowariancji
uncertainty
indirect measurements
impedance components
covariance matrix
Opis:
W artykule omówiono oszacowanie niepewności składowych prostokątnych impedancji wyznaczonych pośrednio z bezpośrednich pomiarów jego polarnych składowych i odwrotnie. Przedstawiono wzory i funkcje znormalizowanych niepewności bezwzględnych i względnych pary składowych impedancji wyznaczonej pośrednio z pomiarów pozostałej pary. Uwzględniono również ich współczynnik korelacji w funkcji kąta fazowego impedancji i niepewności mierzonej pary. Otrzymane zależności zostały szczegółowo przeanalizowane i omówione.
The paper discusses the estimation of the uncertainties of rectangular components of the impedances determined indirectly from direct measurements of its polar components and vice versa. Patterns and functions for normalized absolute and relative uncertainties of a pair of impedance components determined indirectly from measurements of the remaining pair are given. Their correlation coefficient as a function of the phase angle of the impedance and the uncertainty of the measured pair is also included. The dependencies received were discussed in detail.
Źródło:
Pomiary Automatyka Robotyka; 2018, 22, 3; 61-67
1427-9126
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Robotyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the convergence of the Bhattacharyya bounds in the multiparametric case
Autorzy:
Alharbi, Abdulghani
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340569.pdf
Data publikacji:
1994
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
exponential family
characterizations
Seth-Shanbhag results
bivariate distributions
MVUE
Bhattacharyya bounds
diagonal of covariance matrix
Opis:
Shanbhag (1972, 1979) showed that the diagonality of the Bhattacharyya matrix characterizes the set of normal, Poisson, binomial, negative binomial, gamma or Meixner hypergeometric distributions. In this note, using Shanbhag's techniques, we show that if a certain generalized version of the Bhattacharyya matrix is diagonal, then the bivariate distribution is either normal, Poisson, binomial, negative binomial, gamma or Meixner hypergeometric. Bartoszewicz (1980) extended the result of Blight and Rao (1974) to the multiparameter case. He gave an application of this result when independent samples come from the exponential distribution, and also evaluated the generalized Bhattacharyya bounds for the best unbiased estimator of P(Y
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 3; 339-349
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estymacja macierzowa niepewności wieloparametrowych pomiarów pośrednich z przykładami
Matrix Estimation of Uncertainty of Indirect Multiparameter Measurements with Examples
Autorzy:
Warsza, Z. L.
Puchalski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/277873.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
pomiary pośrednie
multimenzurand
macierz kowariancji
niepewność pomiaru
indirect measurements
multimeasurand
covariance matrix
uncertainty of measurement
Opis:
W pracy podano zależności wektorowe umożliwiające estymację bezwzględnych i względnych niepewności pomiarowych składowych multimenzurandu mierzonego pośrednio, tj. wyznaczanych z zależności z wielkościami mierzonymi bezpośrednio i z ich niepewności. Wyznaczone zostaną macierze kowariancji dla trzech przykładów pomiarów pośrednich: przyrostu i temperatury średniej, trzech rodzajów mocy prądu elektrycznego oraz trzech składowych i modułu pola magnetycznego w dwu jego punktach. Określono niepewności złożone dla parametrów wyznaczanych z tych pomiarów, czyli mierzonych pośrednio.
It this work the vector dependences are presented which gives possibility to estimate of absolute and relative measuring uncertainties of components of the multimeasurand vector. These components are indirectly measured by the multiparametrical measurement system with regarding of the uncertainty directly measured input quantities. The covariance matrixes have been determined for three examples: measurements of two temperatures, three components of the electrical power as well as three component of magnetic field in two its points. The complex of uncertainties for parameters determined indirectly from these measurements are presented.
Źródło:
Pomiary Automatyka Robotyka; 2018, 22, 2; 31-39
1427-9126
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Robotyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Decomposing matrices with Jerzy K. Baksalary
Autorzy:
Isotalo, Jarkko
Puntanen, Simo
Styan, George
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729958.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
BLUE
BLUE's covariance matrix
canonical correlations
generalized inverse
linear model
linear sufficiency
OLSE
orthogonal projector
residuals
Opis:
In this paper we comment on some papers written by Jerzy K. Baksalary. In particular, we draw attention to the development process of some specific research ideas and papers now that some time, more than 15 years, has gone after their publication.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2008, 28, 1; 91-111
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dwuwymiarowy model pomiaru dla typowych, założonych rozkładów prawdopodobieństwa wielkości wejściowych
Bivariate model of measurement for typical probability distributions
Autorzy:
Puchalski, Jacek
Fotowicz, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/267018.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Tematy:
obszar rozszerzenia
korelacja
macierz korelacji
metoda Monte Carlo
coverage region
correlation
covariance matrix
Monte Carlo method
Opis:
Dla dwuwymiarowego modelu pomiaru zostaną zaprezentowane przykłady zostaną Zaprezentowane przykłady rozkładów, których sploty generują rozkłady wypadkowe dla dwuwymiarowego modelu pomiaru. W ogólności zmienne wejściowe jako zmienne losowe mogą być skorelowane co wpływa na kształt i położenie obszaru rozszerzenia który wyznacza obszar niepewności pomiaru. Dla wielkości wejściowych będących zmiennymi losowymi o rozkładzie Gaussa podano wzory analityczne pozwalające obliczyć długości półosi elipsy - modelu obszaru niepewności dla wielkości wyjściowych. Również metodą Monte Carlo wyznaczone zostaną obszary rozszerzenia dla modelu dwuwymiarowego dla przyjętego prawdopodobieństwa 95 %. Wyniki symulacji zostaną przedstawiona na trójwymiarowych wykresach uzyskanych z projekcji plików graficznych .fig (środowisko Matlab). Zaprezentowane zostaną także obszary rozszerzenia wyznaczone metodą Monte Carlo dla innych rozkładów, powstałych w wyniku splotu rozkładu normalnego i prostokątnego, a także dwóch rozkładów prostokątnych które nie mają trywialnego rozwiązania analitycznego. Dokonana będzie ocena uzyskanych symulacji numerycznych.
In this work a few examples of typical distributions have been used for convolutions of results distributions in bivariate model of measurement. In general, the correlations of output quantities appeared and its has impact on the shape and location of coverage region. In the case of Gaussian distributions where analytical formulas have described the border of cover regions, the explicit formulas of half axes of elliptical cover region have been given. For bivariate models, in which the both one dimensional distributions are assumed as the convolution of typical distribution like: Gaussian and rectangular, the 95% coverage regions have been determined by using Monte Carlo method in Matlab environment. The coverage regions are illustrated on the perspective views of graphic Matlab .fig files. The convolutions of uniform distributions and Gaussian and rectangular distribution have no analytical border solutions, and to compare, the marked cover region for only Gaussian convolutions have been added. Finally, the assessment of gathered simulation has been carried out.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2019, 66; 71-74
1425-5766
2353-1290
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multi-parameter data visualization by means of principal component analysis (PCA) in qualitative evaluation of various coal types
Autorzy:
Niedoba, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/109595.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
principal component analysis
PCA
multi-parameter data visualization
coal
identification of data
covariance matrix
pattern recognition
Opis:
Multi-parameter data visualization methods are a modern tool allowing to classify some analyzed objects. When it comes to grained materials, e.g. coal, many characteristics have an influence on the material quality. Besides the most obvious features like particle size, particle density or ash contents, coal has many other qualities which show significant differences between the studied types of material. The paper presents the possibility of applying visualization techniques for coal type identification and determination of significant differences between various types of coal. The Principal Component Analysis was applied to achieve this purpose. Three types of coal 31, 34.2 and 35 (according to Polish classification of coal types) were investigated, which were initially screened on sieves and subsequently divided into density fractions. Next, each size-density fraction was analyzed chemically to obtain other characteristics. It was pointed out that the applied methodology allowed to identify certain coal types efficiently, which makes it useful as a qualitative criterion for grained materials. However, it was impossible to provide such identification based on contrastive comparisons of all three types of coal. The presented methodology is a new way of analyzing data concerning widely understood mineral processing.
Źródło:
Physicochemical Problems of Mineral Processing; 2014, 50, 2; 575-589
1643-1049
2084-4735
Pojawia się w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 30

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies