Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "covariance" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Approximate sums of squares in analysis of variance
Autorzy:
Stępniak, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747994.pdf
Data publikacji:
1977
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Opis:
.
Consider the two-way crossed classification model, in which there are a levels of the factor A, b levels of the factor B and nij observations y(i,j,k), k=1,⋯,n(i,j), for the (i,j)th cell, i=1,⋯,a, j=1,⋯,b. The sum of squares for testing interactions in this model can be written as Q=∑(i,j)n(i,j)(y(i,j,⋅)/n(i,j)−y(i,⋅,⋅)/n(i,⋅)−y(⋅,j,⋅)/n(j,⋅)+y(⋅,⋅,⋅)/n(⋅,⋅))^2, where y(i,j,⋅)=∑(k)y(i,j,k), y(i,⋅,⋅)=∑(j)y(i,j,⋅), y(⋅,j,⋅)=∑(i)y(i,j,⋅), y(⋅,⋅,⋅)=∑(i)y(i,⋅,⋅), n(i,⋅)=∑(j)n(i,j), n(⋅,j)=∑(i)n(i,j) and n(⋅,⋅)=∑(i)n(i,⋅). It is well known that if the numbers of observations are proportional, i.e., if (1) n(i,j)=n(i,⋅)n(⋅,j)/n(⋅,⋅) for all i=1,⋯,a and j=1,⋯,b, then the quadratic form Q(0)=∑(i,j)y(i,j,⋅)^2/n(i,j)−∑(i)y(i,⋅,⋅)^2/n(i,⋅)−∑(j)y^2(⋅,j,⋅)/n(⋅,j)+y^2(⋅,⋅,⋅)/n(⋅,⋅) is nonnegative definite, being then identical with Q. The author proves the converse of this implication; he shows that the nonnegative definiteness of Q0 implies the proportionality condition (1). He considers a similar problem also for the case of the three-way crossed classification model.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1977, 5, 10
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Quadratic estimation of variance components in linear models
Autorzy:
Gnot, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748358.pdf
Data publikacji:
1986
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Opis:
.
In the paper the theory of quadratic estimation of variance components in linear models and its applications are presented. In the presentation of the theory the coordinate-free approach is used. The applications concern estimation of variance components in general linear regression model and its special cases. The problem of admissibility of quadratic estimates in mixed linear models with two variance components is considered separately.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1986, 14, 27
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Simultaneous test procedures in multivariate analysis of variance
Autorzy:
Caliński, Tadeusz
Dyczkowski, Andrzej
Sitek, Mirosława
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748461.pdf
Data publikacji:
1979
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Opis:
Rozważane jest zagadnienie testowania wielu hipotez w analizie doświadczenia, w którym każda jednostka doświadczalna obserwowana jest ze względu na p wyróżnionych zmiennych. Zmienne te mogą przedstawiać różne cechy lub tę samą cechę obserwowaną róznych warunkach pomiarowych; mogą także przedstawiać różne cechy i różne warunki pomiarowe.
The article contains no abstract
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1979, 7, 14
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of covariance in systems with split-plot design
Autorzy:
Kuczyński, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747948.pdf
Data publikacji:
1981
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Opis:
W pracy rozważany jest model analizy kowariancji z wieloma zmiennymi towarzyszącymi w układzie pojedynczo rozszczepionych jednostek eksperymentalnych ze skorelowanymi efektami błędów. Uwzględnione zostały dwa rodzaje współczynników regresji (dla jednostek pierwszego i drugiego rzędu) zmiennej głównej względem zmiennych towarzyszących. Rozważany jest model losowy (efekty czynników A i B są zmiennymi losowymi) i modele mieszane (efekty A lub B stałe), przy czym w każdym przypadku efekty replikacji są traktowane jako zmienne losowe.
From the introduction: "We consider a model for the analysis of covariance with many concomitant variables in a system of individually split-plot design with correlated error effects. We consider two types of regression coefficients (for first- and second-order plots) of the principal variable in relation to the concomitant variables. We consider the random model (the effects of factors A and B are random variables) and mixed models (the effects of A or B are constant), and in each case the effects of replication are treated as random variables.''
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1981, 9, 17
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A note on Andersons note on a stationary autoregressive process
Autorzy:
Kala, Radosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729964.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
spectral radius
stationarity
covariance matrix
Opis:
A form of the covariance matrix of a weakly stationary first-order autoregressive process is established.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2010, 30, 2; 237-239
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Classifiers for doubly multivariate data
Autorzy:
Krzyśko, Mirosław
Skorzybut, Michał
Wołyński, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729872.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
classifiers
repeated measures data (doubly multivariate data)
Kronecker product covariance structure
compound symmetry covariance structure
AR(1) covariance structure
maximum likelihood estimates
likelihood ratio tests
Opis:
This paper proposes new classifiers under the assumption of multivariate normality for multivariate repeated measures data (doubly multivariate data) with Kronecker product covariance structures. These classifiers are especially useful when the number of observations is not large enough to estimate the covariance matrices, and thus the traditional classifiers fail. The quality of these new classifiers is examined on some real data. Computational schemes for maximum likelihood estimates of required class parameters, and the likelihood ratio test relating to the structure of the covariance matrices, are also given.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2011, 31, 1-2; 5-27
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The analysis of bus air spring condition influence upon the vibration signals at bus frame
Analiza wpływu stanu technicznego resora pneumatycznego autobusu na sygnały drgań w ramie autobusu
Autorzy:
Kilikevičienė, K.
Skeivalas, J.
Kilikevičius, A.
Pečeliūnas, R.
Bureika, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/300990.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
pneumatic suspension
covariance function
cross-covariance
quantization interval
zawieszenie pneumatyczne
funkcja kowariancji
kowariancja wzajemna
przedział kwantyzacji
Opis:
The paper analyses the spread of vibration intensity through the bus frame mechanical structure. The research has been completed upon application of the theory of covariance functions. Results of measuring the intensity of vibrations at fixed bus framepoints were recorded on the time scale in the form of data arrays (matrixes). The authors have completed the estimation of covariance functions by measuring the intensity of vibrations between the arrays of digital results and auto-covariance functions of single arrays upon changing the quantization interval on the time scale. The research results enable to define if the solidity of bus frame is disordered and to assess the technical condition of pneumatic suspension considering the vibration of frame points. Dangerous zones of bus suspension and reliability level of bus exploitation can be determined by application of these results.
W pracy przeprowadzono analizę rozkładu intensywności drgań w mechanicznej konstrukcji ramy autobusu. Badania prowadzono z zastosowaniem teorii funkcji kowariancji. Wyniki pomiaru intensywności drgań w ustalonych punktach ramy autobusu rejestrowano na skali czasu, w postaci tablic danych (matryc). Funkcje kowariancji obliczano porównując natężenie drgań pomiędzy tablicami wyników cyfrowych, zaś funkcje auto-kowariancji pojedynczych tablic obliczano po zmianie przedziału kwantyzacji w skali czasowej. Wyniki badań pozwalają na określenie, czy zaburzona została stabilność struktury ramy autobusowej oraz umożliwiają ocenę stanu technicznego zawieszenia pneumatycznego na podstawie drgań w określonych punktach ramy. Wyniki te można wykorzystać do określenia niebezpiecznych stref zawieszenia autobusowego oraz poziomu niezawodności pracy autobusu.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2015, 17, 3; 463-469
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multiple Linear Regression Using Cholesky Decomposition
Autorzy:
Sumiati, Ira
Handoyo, Fiyan
Purwani, Sri
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1031897.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
Cholesky decomposition
Multiple linear regression
covariance matrix
Opis:
Various real-world problem areas, such as engineering, physics, chemistry, biology, economics, social, and other problems can be modeled with mathematics to be more easily studied and done calculations. One mathematical model that is very well known and is often used to solve various problem areas in the real world is multiple linear regression. One of the stages of working on multiple linear regression models is the preparation of normal equations which is a system of linear equations using the least-squares method. If more independent variables are used, the more linear equations are obtained. So that other mathematical tools that can be used to simplify and help to solve the system of linear equations are matrices. Based on the properties and operations of the matrix, the linear equation system produces a symmetric covariance matrix. If the covariance matrix is also positive definite, then the Cholesky decomposition method can be used to solve the system of linear equations obtained through the least-squares method in multiple linear regression. Based on the background of the problem outlined, such that this paper aims to construct a multiple linear regression model using Cholesky decomposition. Then, the application is used in the numerical simulation and real case.
Źródło:
World Scientific News; 2020, 140; 12-25
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An analysis of variation of geomagnetic field parameters upon applying the theory of covariance functions
Autorzy:
Skeivalas, Jonas
Obuchovski, Romuald
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/221411.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
geomagnetic field parameters
covariance function
quantization interval
Opis:
In the paper, the variation of the intensity of the geomagnetic field force is analysed in time and space. For the research, the data from measurements of the intensity of the geomagnetic field force at four airports (Kaunas, Klaipéda, Palanga and Vilnius) and 6 geomagnetic field repeat stations as well as the data from Belsk Magnetometric Observatory (Poland) were used. For the data analysis, the theory of covariance functions was applied. The estimates of the cross-covariance functions of the measured intensity of the geomagnetic field force or the estimates of auto-covariance functions of single data were calculated according to the random functions created from the force intensity measurement data arrays. The estimates of covariance functions were calculated upon varying the quantization interval on the time scale and applying the software created using Matlab package of procedures. The impact of radars of airports on the intensity of geomagnetic field variation and on changes of their covariance functions was established.
Źródło:
Metrology and Measurement Systems; 2019, 26, 2; 363-376
0860-8229
Pojawia się w:
Metrology and Measurement Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of the Stieltjes transform of the normalized spectral function of covariance matrices
Autorzy:
Witaszczyk, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658093.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
random matrices
covariance matrix
Stieltjes transform
spectral funcion
Opis:
W pracy przedstawiono G-estymator przekształcenia Stieltjesa unormowanej funkcji spektralnej macierzy kowariancji otrzymany przez V. Girko i jego własności na przykładach symulacyjnych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego. W teorii dużych prób, w klasycznym podejściu, bada się własności estymatorów, przyjmując założenie, że liczebność próby n dąży do nieskończoności. Z matematycznego punktu widzenia wyniki mają charakter twierdzeń granicznych. W praktyce wyniki asymptotyczne stosowane są jako przybliżone, w sytuacji, gdy n jest skończone. W wielu zagadnieniach praktycznych problemem staje się ograniczenie liczebności próby. Wtedy estymatory największej wiarogodności tracą swoje optymalne własności (efektywność, zgodność). V. Girko w swoich pracach zajmuje się ogólniejszym przypadkiem, gdy wraz ze wzrostem liczby obserwacji również liczba współrzędnych wektora losowego dąży do nieskończoności. Proponowane podejście: optymalizować zachowanie asymptotyczne, przy założeniu, że stosunek liczby parametrów do liczby obserwacji jest stały, często występuje w praktyce.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Conditional simulation of spatiotemporal random fields of environmental contamination
Autorzy:
Jankowski, R.
Walukiewicz, H.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1955358.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Politechnika Gdańska
Tematy:
stochastic modelling
random fields
spatiotemporal covariance function
soil contamination
Opis:
The paper considers a method of conditional simulation of spatiotemporal scalar random fields of certain environmental phenomena. The method can be used to predict field values at given space points at specified time, on the basis of field values at other locations and data on second order moment functions in the domain. This approach has been applied to a space-time prognosis of soil contamination fields. The assessment of the spatiotemporal variability of heavy metals' concentrations provides the knowledge needed to monitor and control soil contamination. Empirical data of heavy metal (viz. chromium) concentration in the soil of northern Poland have been used in the study. The acceptance-rejection method has been applied to generate covariance matrices and vectors of discrete field values, taking into account conditional probability distributions. The results of the study show that the considered method can be successfully used to model conditional, spatiotemporal random fields of contamination with relatively small simulation errors.
Źródło:
TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk; 2006, 10, 1; 21-26
1428-6394
Pojawia się w:
TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Lorentz transformation of radiation 4-potential
Autorzy:
Comay, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1050861.pdf
Data publikacji:
2018-05
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
covariance
4-potential
electromagnetic radiation
electromagnetic fields
Lorentz invariants
Opis:
The laws of Maxwellian electrodynamics are used in an analysis of the structure of the 4-potential of radiation fields. The paper examines multi-particle and single-particle effects of a radiating source. Causality of electromagnetic processes is an important element of the analysis. Covariance properties of the relevant variables are examined and the apparent non-covariance of the radiation 4-potential where A_{0}≡0 in all frames is explained. It turns out that the origin of this feature stems from the multi-charge properties of radiation. It is also shown how in every Lorentz frame one can use covariant properties of radiation fields and reconstruct an appropriate 4-potential.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2018, 133, 5; 1294-1298
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Maximization of Estimation Accuracy in Multiparameter Two Stage Sampling
O maksymalizacji dokładności estymacji w wieloparametrowym losowaniu dwustopniowym
Autorzy:
Skibicki, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904926.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
two stage sampling
sample allocation
covariance matrix
spectral radius
Opis:
In the paper the problem of sample allocation for both stages in such a way, that the accuracy of an estimation of the means of many variables is maximal and the survey cost is restricted is considered. As the measure of accuracy, value of the spectral radius of covariance matrix of means estimators vector is taken. It was proved that the spectral radius is a convex function of sample sizes. That allows effective solving the problem using known methods adapted to this issue.
W pracy rozważano zadanie ustalenia liczebności prób losowanych na obydwu stopniach losowania tak, aby dokładność estymacji średnich wielu cech populacji była maksymalna przy kosztach obserwacji próby nieprzekraczających zadanego poziomu. Za miarę dokładności estymacji przyjęto wartość promienia spektralnego macierzy kowariancji wektora estymatorów wartości średnich cech. Wykazano, że promień spektralny tej macierzy dla przekształconego zadania jego minimalizacji jest wypukłą funkcją odpowiedniego wektora. Pozwala to na efektywne poszukiwanie optymalnego rozwiązania przy użyciu znanych metod adaptowanych do tego problemu.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust estimation of variance components
Autorzy:
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747683.pdf
Data publikacji:
1989
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Robustness and adaptive procedures
Opis:
.
In gaussian linear models with known matrices covariance, the problem of robust estimation of a given linear function f of variance components is considered. An estimator of robust is constructed which is the most stable (most model-robust) to changes of the kurtosis of the original distributions.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1989, 17, 31
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of covariance of height of pine stands
Analiza kowariancji wysokości drzew dla drzewostanu sosnowego
Autorzy:
Kazmierczak, K.
Graczyk, M.
Zawieja, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/9777.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Tematy:
covariance analysis
tree
height
pine stand
Scotch pine
Pinus sylvestris
Źródło:
Colloquium Biometricum; 2008, 38
1896-7701
Pojawia się w:
Colloquium Biometricum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Inverting covariance matrices
Autorzy:
Stępniak, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729982.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
multi-way classification
cross
hierarchical
balanced
unbalanced
covariance matrix
inverting
Opis:
Some useful tools in modelling linear experiments with general multi-way classification of the random effects and some convenient forms of the covariance matrix and its inverse are presented. Moreover, the Sherman-Morrison-Woodbury formula is applied for inverting the covariance matrix in such experiments.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 2; 163-177
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Minimum Array Elements for Resolution of Several Direction of Arrival Estimation Methods in Various Noise-Level Environments
Autorzy:
El Ouargui, I.
Safi, S.
Frikel, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/956990.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
covariance matrix
direction of arrival
geolocation
resolution
noise
smart antenna
Opis:
The resolution of a Direction of Arrival (DOA) estimation algorithm is determined based on its capability to resolve two closely spaced signals. In this paper, authors present and discuss the minimum number of array elements needed for the resolution of nearby sources in several DOA estimation methods. In the real world, the informative signals are corrupted by Additive White Gaussian Noise (AWGN). Thus, a higher signal-to-noise ratio (SNR) offers a better resolution. Therefore, we show the performance of each method by applying the algorithms in different noise level environments.
Źródło:
Journal of Telecommunications and Information Technology; 2018, 2; 87-94
1509-4553
1899-8852
Pojawia się w:
Journal of Telecommunications and Information Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Asymptotic properties of the ANOVA test under general loss functions
Autorzy:
Adamczyk, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747641.pdf
Data publikacji:
1993
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Small sample properties of tests
Analysis of variance and covariance
Opis:
.
The author studies the classical analysis of variance problem under nonnormal distributions involving a location parameter (so that these distributions really do not involve an unknown variance). The quadratic function in the analysis of variance decomposition is replaced by a convex even function w, and the asymptotic distribution of the corresponding test statistic under the null hypothesis is found to be a chi-squared distribution. Several specific choices of w are considered in detail.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1993, 22, 36
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Simulation analysis of extended Kalman filter applied for estimating position and speed of a brushless DC motor
Autorzy:
Chojowski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1193591.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
extended Kalman filter
brushless DC motor
covariance matrix
sensorless control
BLDC
Opis:
The purpose of this paper was to present a method for the estimation of the rotor speed and position of brushless DC (BLDC) motor. The BLDC motor state equations were developed, and the model was discretised. Extended Kalman filter has been designed to observe specific states from the state vector, needed for the sensorless control (rotor position) and to determine the speed, which may be useful to use as a feedback for the controller. A test was carried out to determine the noise covariance matrices in a simulation manner.
Źródło:
Power Electronics and Drives; 2018, 3, 38; 145-155
2451-0262
2543-4292
Pojawia się w:
Power Electronics and Drives
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of the covariance function approach with an iterative two-stage algorithm to the estimation of parameters of a random regression test day model for dairy production traits
Autorzy:
Szyda, J
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2041979.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
animal genetics
random regression model
covariance function
dairy production
dairy cattle
Źródło:
Journal of Applied Genetics; 2001, 42, 2; 177-191
1234-1983
Pojawia się w:
Journal of Applied Genetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Linear Cholesky decomposition of covariance matrices in mixed models with correlated random effects
Autorzy:
Rabe, Anasu
Shangodoyin, D. K.
Thaga, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1186928.pdf
Data publikacji:
2019-12-10
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
correlated random effects
covariance matrix
linear Cholesky decomposition
linear mixed models
Opis:
Modelling the covariance matrix in linear mixed models provides an additional advantage in making inference about subject-specific effects, particularly in the analysis of repeated measurement data, where time-ordering of the responses induces significant correlation. Some difficulties encountered in these modelling procedures include high dimensionality and statistical interpretability of parameters, positive definiteness constraint and violation of model assumptions. One key assumption in linear mixed models is that random errors and random effects are independent, and its violation leads to biased and inefficient parameter estimates. To minimize these drawbacks, we developed a procedure that accounts for correlations induced by violation of this key assumption. In recent literature, variants of Cholesky decomposition were employed to circumvent the positive definiteness constraint, with parsimony achieved by joint modelling of mean and covariance parameters using covariates. In this article, we developed a linear Cholesky decomposition of the random effects covariance matrix, providing a framework for inference that accounts for correlations induced by covariate(s) shared by both fixed and random effects design matrices, a circumstance leading to lack of independence between random errors and random effects. The proposed decomposition is particularly useful in parameter estimation using the maximum likelihood and restricted/residual maximum likelihood procedures.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2019, 20, 4; 59-70
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fuzzy regression : a scalar variable formation
Autorzy:
Guo, R.
Guo, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2069559.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Tematy:
credibility measure
fuzzy variable
fuzzy regression
M-estimator
variance-covariance matrix
Opis:
In reliability, quality control and risk analysis, fuzzy methodologies are more and more involved and inevitably introduced difficulties in seeking fuzzy functional relationship between factors. In this paper, we propose a scalar variable formation of fuzzy regression model based on the credibility measure theoretical foundation. It is expecting our scalar variable treatments on fuzzy regression models will greatly simplify the efforts to seeking fuzzy functional relationship between fuzzy factors. An M-estimator for the regression coefficients is obtained and accordingly the properties and the variance-covariance for the coefficient M-estimators are also investigated in terms of weighted least-squares arguments. Finally, we explore the asymptotic membership function for the coefficient M-estimators.
Źródło:
Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2008, 1; 159--167
2084-5316
Pojawia się w:
Journal of Polish Safety and Reliability Association
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Single-Frame Attitude Determination Methods for Nanosatellites
Autorzy:
Cilden Guler, D.
Conguroglu, E. S.
Hajiyev, C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/221643.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
attitude determination
single-frame methods
algebraic method
covariance analysis
vector observation
Opis:
Single-frame methods of determining the attitude of a nanosatellite are compared in this study. The methods selected for comparison are: Single Value Decomposition (SVD), q method, Quaternion ESTimator (QUEST), Fast Optimal Attitude Matrix (FOAM) − all solving optimally the Wahba’s problem, and the algebraic method using only two vector measurements. For proper comparison, two sensors are chosen for the vector observations on-board: magnetometer and Sun sensors. Covariance results obtained as a result of using those methods have a critical importance for a non-traditional attitude estimation approach; therefore, the variance calculations are also presented. The examined methods are compared with respect to their root mean square (RMS) error and variance results. Also, some recommendations are given.
Źródło:
Metrology and Measurement Systems; 2017, 24, 2; 313-324
0860-8229
Pojawia się w:
Metrology and Measurement Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of covariance parameters for GNSS/leveling geoid data by Leave-One-Out validation
Autorzy:
Jarmołowski, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/298144.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tematy:
GNSS
leveling
geoid
least squares collocation
leave-one-out
LOO
covariance
noise
Opis:
The article describes the estimation of covariance parameters in Least Squares Collocation (LSC) by Leave-One-Out (LOO) validation, which is often considered as a kind of cross validation (CV). Two examples of GNSS/leveling (GNSS/lev) geoid data, characterized by different area extent and resolution are applied in the numerical test. A special attention is focused on the noise, which is not correlated in this case. The noise variance is set to be homogeneous for all points. Two parameters in three covariance models are analyzed via LOO, together with a priori noise standard deviation, which is a third parameter. The LOO validation finds individual parameters for different applied functions i.e. different correlation lengths and a priori noise standard deviations. Diverse standard deviations of a priori noise found for individual datasets illustrate a relevance of applying LOO in LSC. Two examples of data representing different spatial resolutions require individual noise covariance matrices to obtain optimal LSC results in terms of RMS in LOO validation. The computation of appropriate a priori noise variance is however difficult via typical covariance function fitting, especially in the case of sparse GNSS/leveling geoid data. Therefore LOO validation may be helpful in describing how the a priori noise parameter may affect LSC result and a posteriori error.
Źródło:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn; 2013, 16(4); 291-307
1505-4675
2083-4527
Pojawia się w:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Międzydobowa zmienność parowania terenowego w obszarach zurbanizowanych i różnych typach roślinności paranaturalnej
Interdiurnal variability of evapotranspiration in urban areas and different types of vegetation backgrounds
Autorzy:
Siedlecki, Mariusz
Pawlak, Włodzimierz
Fortuniak, Krzysztof
Zieliński, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/578406.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
ewapotranspiracja
metoda kowariancji wirów
klimat miasta
evapotranspiration
eddy covariance methods
urban climate
Opis:
W pracy zaprezentowano porównanie parowania terenowego w obszarach miejskich z wynikami pomiarów w terenach rolniczych i bagiennych. W tym celu wykorzystano pomiary kowariancyjne wykonane na trzech stacjach: w Łodzi (stacja miejska), w miejscowości Annosław (obszar rolniczy) i na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (tereny bagienne). Analiza obejmowała pomiary z lat 2013–2014. Przeprowadzone badania potwierdziły, że parowanie terenowe w obszarach zurbanizowanych jest niższe w stosunku do pomiarów na terenach rolniczych i bagiennych. Na przykład średnie sumy godzinne (w godzinach południowych) w miesiącach wiosennych i letnich zawierały się w przedziale 0,15–0,20 mm/h. Na stacjach zamiejskich wartości te były wyższe i osiągały poziom 0,25–0,30 mm/h. Jednakże analiza przebiegów dobowych w wybranych okresach pokazała, że o ile w okresie wiosennym w warunkach zamiejskich strumień pary wodnej znacznie przewyższa wartości odnotowane w mieście, to w drugiej połowie lata (po żniwach) i jesienią uzyskane wyniki osiągają zbliżone wartości.
The main objective of this work is a comparison of urban evapotranspiration with the measurement of evapotranspiration on agricultural fields and wetland area. The results are taken from three eddy covariance measurement station located: in Łódź (urban station), in the Annosław village (agriculture area) and in Biebrza National Park (wetland area). The analyses cover a two-year measurement period (2013–2014). The investigation has confirmed that the urban evapotranspiration is lower than the one observed on agricultural and wetland areas. For example, from April to August, the urban evapotranspiration is characterized by a distinct diurnal pattern with the highest average values (around noon) at a level of ca. 0.15 to 0.20 mm/h. At the wetland and agricultural stations these values were higher and reached the level of 0.25–0.30 mm/h. However, the analysis of the daily course of evapotranspiration during the selected periods shows that during the second part of summer (after harvesting) and autumn, urban evapotranspiration is close to the level found in agricultural field evapotranspiration.
Źródło:
Acta Geographica Lodziensia; 2016, 104; 213-1249
0065-1249
Pojawia się w:
Acta Geographica Lodziensia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting currency covariances using machine learning tree-based algorithms with low and high prices
Autorzy:
Bejger, Sylwester
Fiszeder, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1981380.pdf
Data publikacji:
2021-12-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
machine learning
tree-based ensembles
volatility models
high-low range
covariance forecasting
Opis:
We combine machine learning tree-based algorithms with the usage of low and high prices and suggest a new approach to forecasting currency covariances. We apply three algorithms: Random Forest Regression, Gradient Boosting Regression Trees and Extreme Gradient Boosting with a tree learner. We conduct an empirical evaluation of this procedure on the three most heavily traded currency pairs in the Forex market: EUR/USD, USD/JPY and GBP/USD. The forecasts of covariances formulated on the three applied algorithms are predominantly more accurate than the Dynamic Conditional Correlation model based on closing prices. The results of the analyses indicate that the GBRT algorithm is the bestperforming method.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2021, 68, 3; 1-15
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Measuring and Testing Mutual Dependence of Multivariate Functional Data
Autorzy:
Krzyśko, Mirosław
Smaga, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1058987.pdf
Data publikacji:
2020-09-04
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
characteristic function
dependence measure
distance covariance
multivariate functional data
permutation method
test of independence
Opis:
This paper considers new measures of mutual dependence between multiple multivariate random processes representing multidimensional functional data. In the case of two processes, the extension of functional distance correlation is used by selecting appropriate weight function in the weighted distance between characteristic functions of joint and marginal distributions. For multiple random processes, two measures are sums of squared measures for pairwise dependence. The dependence measures are zero if and only if the random processes are mutually independent. This property is used to construct permutation tests for mutual independence of random processes. The finite sample properties of these tests are investigated in simulation studies. The use of the tests and the results of simulation studies are illustrated with an example based on real data.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 3; 21-37
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A priori noise and regularization in least squares collocation of gravity anomalies
Szum a priori i regularyzacja w kolokacji najmniejszych kwadratów anomalii grawimetrycznych
Autorzy:
Jarmołowski, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/145348.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
anomalia grawitacyjna
kowariancja
hałas
gravity anomaly
least squares collocation
leave-one-out
covariance
noise
Opis:
The paper describes the estimation of covariance parameters in least squares collocation (LSC) by the cross-validation (CV) technique called leave-one-out (LOO). Two parameters of Gauss-Markov third order model (GM3) are estimated together with a priori noise standard deviation, which contributes significantly to the covariance matrix composed of the signal and noise. Numerical tests are performed using large set of Bouguer gravity anomalies located in the central part of the U.S. Around 103 000 gravity stations are available in the selected area. This dataset, together with regular grids generated from EGM2008 geopotential model, give an opportunity to work with various spatial resolutions of the data and heterogeneous variances of the signal and noise. This plays a crucial role in the numerical investigations, because the spatial resolution of the gravity data determines the number of gravity details that we may observe and model. This establishes a relation between the spatial resolution of the data and the resolution of the gravity field model. This relation is inspected in the article and compared to the regularization problem occurring frequently in data modeling.
Artykuł opisuje estymację parametrów kowariancji w kolokacji najmniejszych kwadratów (LSC) przy pomocy techniki kroswalidacji nazywanej leave-one-out (LOO). Wyznaczane są dwa parametry modelu Gaussa-Markova trzeciego rzędu (GM3) wraz z odchyleniem standardowym szumu a priori, które ma znaczny wpływ na macierz kowariancji złożoną z sygnału i szumu. Testy numeryczne przeprowadzono na dużym zbiorze anomalii grawimetrycznych Bouguera z obszaru centralnej części USA. Obszar ten mieści około 103000 pomiarów grawimetrycznych. Dane te wraz z regularnymi siatkami wygenerowanymi z modelu geopotencjalnego EGM2008 pozwalają na pracę z różną rozdzielczością przestrzenną i różnymi wariancjami sygnału i szumu. Odgrywa to kluczową rolę w badaniach numerycznych, ponieważ rozdzielczość przestrzenna danych grawimetrycznych wyznacza liczbę szczegółów pola siły ciężkości, które możemy obserwować i modelować. Oznacza to relację pomiędzy rozdzielczością przestrzenną danych i rozdzielczością modelu pola siły ciężkości. Związek ten jest w artykule analizowany i porównywany z problemem regularyzacji, występującym często w modelowaniu danych przestrzennych.
Źródło:
Geodesy and Cartography; 2013, 62, 2; 199-216
2080-6736
2300-2581
Pojawia się w:
Geodesy and Cartography
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena niepewności prostokątnych składowych impedancji wyznaczanych pośrednio z pomiarów składowych biegunowych i vice versa
Evaluation of the uncertainties of rectangular components of the impedance determined indirectly from measurements of polar components and vice versa
Autorzy:
Warsza, Z. L.
Puchalski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/274594.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
niepewność
pomiary pośrednie
składowe impedancji
macierz kowariancji
uncertainty
indirect measurements
impedance components
covariance matrix
Opis:
W artykule omówiono oszacowanie niepewności składowych prostokątnych impedancji wyznaczonych pośrednio z bezpośrednich pomiarów jego polarnych składowych i odwrotnie. Przedstawiono wzory i funkcje znormalizowanych niepewności bezwzględnych i względnych pary składowych impedancji wyznaczonej pośrednio z pomiarów pozostałej pary. Uwzględniono również ich współczynnik korelacji w funkcji kąta fazowego impedancji i niepewności mierzonej pary. Otrzymane zależności zostały szczegółowo przeanalizowane i omówione.
The paper discusses the estimation of the uncertainties of rectangular components of the impedances determined indirectly from direct measurements of its polar components and vice versa. Patterns and functions for normalized absolute and relative uncertainties of a pair of impedance components determined indirectly from measurements of the remaining pair are given. Their correlation coefficient as a function of the phase angle of the impedance and the uncertainty of the measured pair is also included. The dependencies received were discussed in detail.
Źródło:
Pomiary Automatyka Robotyka; 2018, 22, 3; 61-67
1427-9126
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Robotyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Simulation of vertical vehicle non-stationary random vibrations considering various speeds
Symulacja pionowych niestacjonarnych przypadkowych wibracji pojazdu z prędkością zmienną
Autorzy:
Saga, M.
Jakubovicova, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/196274.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
non-stationary random process
mean response
covariance response
niestacjonarny proces przypadkowy
wartość średnia
kowariancja
Opis:
The aim of the paper is the application of evolutionary non-stationary random vibration theory in the classic statistical solution vibrations. The dynamic model parameters are the deterministic function. The evolutionary non-stationary random function will be modelled by changeable speed of the vehicle model and vertical irregularity of track. It’ll assume evolutionary Gaussian process.
Celem artykułu jest zastosowanie teorii ewolucyjnych niestacjonarnych przypadkowych procesów w rozwiązywaniu problemu drgania pojazdów z prędkością zmienną. Model dynamiczny pojazdu zakłada parametry deterministyczne, a niestacjonarność procesu będzie modelowana właśnie za pomocą zmiennej prędkości oraz pionowych nierówności trasy. Będzie przy tym uwzględniany proces ewolucyjny Gaussa.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska; 2014, 84; 113-118
0209-3324
2450-1549
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Performance of Hybrid Sensing Method in Environment with Noise Uncertainty
Autorzy:
Kustra, M.
Kosmowski, K.
Suchański, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/308868.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
Covariance Absolute Value
Cyclic Autocorrelation Function
hybrid detector
noise uncertainty
OFDM
SNR wall
WiMAX
Opis:
The paper presents a novel hybrid spectrum sensing method used in cognitive radio and presents a hybrid detector (HD) which improves the sensing performance. The proposed HD takes advantage of the energy detection (ED) principle and a method based on Covariance Absolute Value (CAV), as well as on Cyclic Autocorrelation Function (CAF). The paper shows the limitations of using ED, resulting from the uncertainty of spectral density of noise power estimation, known as the SNR wall. The paper describes a system model and presents simulation results for the OFDM signal of a WiMAX-based communications system. The simulation results refer to an ideal environment with well-known parameters, and to an environment with uncertain spectral density of noise power estimation.
Źródło:
Journal of Telecommunications and Information Technology; 2018, 1; 51-57
1509-4553
1899-8852
Pojawia się w:
Journal of Telecommunications and Information Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the convergence of the Bhattacharyya bounds in the multiparametric case
Autorzy:
Alharbi, Abdulghani
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340569.pdf
Data publikacji:
1994
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
exponential family
characterizations
Seth-Shanbhag results
bivariate distributions
MVUE
Bhattacharyya bounds
diagonal of covariance matrix
Opis:
Shanbhag (1972, 1979) showed that the diagonality of the Bhattacharyya matrix characterizes the set of normal, Poisson, binomial, negative binomial, gamma or Meixner hypergeometric distributions. In this note, using Shanbhag's techniques, we show that if a certain generalized version of the Bhattacharyya matrix is diagonal, then the bivariate distribution is either normal, Poisson, binomial, negative binomial, gamma or Meixner hypergeometric. Bartoszewicz (1980) extended the result of Blight and Rao (1974) to the multiparameter case. He gave an application of this result when independent samples come from the exponential distribution, and also evaluated the generalized Bhattacharyya bounds for the best unbiased estimator of P(Y
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 3; 339-349
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estymacja macierzowa niepewności wieloparametrowych pomiarów pośrednich z przykładami
Matrix Estimation of Uncertainty of Indirect Multiparameter Measurements with Examples
Autorzy:
Warsza, Z. L.
Puchalski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/277873.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
pomiary pośrednie
multimenzurand
macierz kowariancji
niepewność pomiaru
indirect measurements
multimeasurand
covariance matrix
uncertainty of measurement
Opis:
W pracy podano zależności wektorowe umożliwiające estymację bezwzględnych i względnych niepewności pomiarowych składowych multimenzurandu mierzonego pośrednio, tj. wyznaczanych z zależności z wielkościami mierzonymi bezpośrednio i z ich niepewności. Wyznaczone zostaną macierze kowariancji dla trzech przykładów pomiarów pośrednich: przyrostu i temperatury średniej, trzech rodzajów mocy prądu elektrycznego oraz trzech składowych i modułu pola magnetycznego w dwu jego punktach. Określono niepewności złożone dla parametrów wyznaczanych z tych pomiarów, czyli mierzonych pośrednio.
It this work the vector dependences are presented which gives possibility to estimate of absolute and relative measuring uncertainties of components of the multimeasurand vector. These components are indirectly measured by the multiparametrical measurement system with regarding of the uncertainty directly measured input quantities. The covariance matrixes have been determined for three examples: measurements of two temperatures, three components of the electrical power as well as three component of magnetic field in two its points. The complex of uncertainties for parameters determined indirectly from these measurements are presented.
Źródło:
Pomiary Automatyka Robotyka; 2018, 22, 2; 31-39
1427-9126
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Robotyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Homotopy Approach to Rational Covariance Extension With Degree Constraint
Autorzy:
Enqvist, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/908061.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
optymalizacja
teoria systemów
stochastic realization theory
rational covariance extension problem
ARMA model design
continuation method
optimization
Opis:
The solutions to the Rational Covariance Extension Problem (RCEP) are parameterized by the spectral zeros. The rational filter with a specified numerator solving the RCEP can be determined from a known convex optimization problem. However, this optimization problem may become ill-conditioned for some parameter values. A modification of the optimization problem to avoid the ill-conditioning is proposed and the modified problem is solved efficiently by a continuation method.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2001, 11, 5; 1173-1201
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Decomposing matrices with Jerzy K. Baksalary
Autorzy:
Isotalo, Jarkko
Puntanen, Simo
Styan, George
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729958.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
BLUE
BLUE's covariance matrix
canonical correlations
generalized inverse
linear model
linear sufficiency
OLSE
orthogonal projector
residuals
Opis:
In this paper we comment on some papers written by Jerzy K. Baksalary. In particular, we draw attention to the development process of some specific research ideas and papers now that some time, more than 15 years, has gone after their publication.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2008, 28, 1; 91-111
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fusion of multiple estimates by covariance intersection: Why and how it is suboptimal
Autorzy:
Ajgl, J.
Straka, O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/330451.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
decentralised estimation
fusion under unknown correlations
covariance intersection
Minkowski sum
estymacja zdecentralizowana
iloczyn kowariancji
suma Minkowskiego
Opis:
The fusion under unknown correlations tunes a combination of local estimates in such a way that upper bounds of the admissible mean square error matrices are optimised. Based on the recently discovered relation between the admissible matrices and Minkowski sums of ellipsoids, the optimality of existing algorithms is analysed. Simple examples are used to indicate the reasons for the suboptimality of the covariance intersection fusion of multiple estimates. Further, an extension of the existing family of upper bounds is proposed, which makes it possible to get closer to the optimum, and a general case is discussed. All results are obtained analytically and illustrated graphically.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2018, 28, 3; 521-530
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dwuwymiarowy model pomiaru dla typowych, założonych rozkładów prawdopodobieństwa wielkości wejściowych
Bivariate model of measurement for typical probability distributions
Autorzy:
Puchalski, Jacek
Fotowicz, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/267018.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Tematy:
obszar rozszerzenia
korelacja
macierz korelacji
metoda Monte Carlo
coverage region
correlation
covariance matrix
Monte Carlo method
Opis:
Dla dwuwymiarowego modelu pomiaru zostaną zaprezentowane przykłady zostaną Zaprezentowane przykłady rozkładów, których sploty generują rozkłady wypadkowe dla dwuwymiarowego modelu pomiaru. W ogólności zmienne wejściowe jako zmienne losowe mogą być skorelowane co wpływa na kształt i położenie obszaru rozszerzenia który wyznacza obszar niepewności pomiaru. Dla wielkości wejściowych będących zmiennymi losowymi o rozkładzie Gaussa podano wzory analityczne pozwalające obliczyć długości półosi elipsy - modelu obszaru niepewności dla wielkości wyjściowych. Również metodą Monte Carlo wyznaczone zostaną obszary rozszerzenia dla modelu dwuwymiarowego dla przyjętego prawdopodobieństwa 95 %. Wyniki symulacji zostaną przedstawiona na trójwymiarowych wykresach uzyskanych z projekcji plików graficznych .fig (środowisko Matlab). Zaprezentowane zostaną także obszary rozszerzenia wyznaczone metodą Monte Carlo dla innych rozkładów, powstałych w wyniku splotu rozkładu normalnego i prostokątnego, a także dwóch rozkładów prostokątnych które nie mają trywialnego rozwiązania analitycznego. Dokonana będzie ocena uzyskanych symulacji numerycznych.
In this work a few examples of typical distributions have been used for convolutions of results distributions in bivariate model of measurement. In general, the correlations of output quantities appeared and its has impact on the shape and location of coverage region. In the case of Gaussian distributions where analytical formulas have described the border of cover regions, the explicit formulas of half axes of elliptical cover region have been given. For bivariate models, in which the both one dimensional distributions are assumed as the convolution of typical distribution like: Gaussian and rectangular, the 95% coverage regions have been determined by using Monte Carlo method in Matlab environment. The coverage regions are illustrated on the perspective views of graphic Matlab .fig files. The convolutions of uniform distributions and Gaussian and rectangular distribution have no analytical border solutions, and to compare, the marked cover region for only Gaussian convolutions have been added. Finally, the assessment of gathered simulation has been carried out.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2019, 66; 71-74
1425-5766
2353-1290
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
DiSTFAG method robust to gross errors in monitoring displacements and strains in unstable reference systems
Odporna na błędy grube metoda DiSTFAG w monitoringu przemieszczeń i odkształceń w niestabilnych układach odniesienia
Autorzy:
Kamiński, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/145452.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
metoda DiSTFA
trójwymiarowa osnowa geodezyjna
monitoring przemieszczeń
displacements
strains
unstable reference system
gross error
covariance matrices
Opis:
The DiSTFA method (Displacements and Strains using Transformation and Free Adjustment) was presented in Kaminski (2009). The method has been developed for the determination of displacements and strains of engineering objects in unstable reference systems, as well as for examining the stability of reference points. The DiSTFAG (Gross errors) method presented in the paper is the extension of the DiSTFA method making it robust to gross errors. Theoretical considerations have been supplemented with an example of a practical application on a simulated 3D surveying network.
W niniejszej pracy zaproponowano uodpornienie metody DiSTFA (Displacements and Strains Rusing Transformation and Free Adjustment) na błędy grube. Metodę DiSTFA opracowano do wyznaczania przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich w niestabilnych układach odniesienia jak również badania stałości punktów dostosowania. Metoda DiSTFAG jest rozwinięciem metody DiSTFA uwzględniającym w rozwiązaniu obserwacje obarczone błędami grubymi. Teoretyczne rozważania uzupełniono przykładem praktycznego zastosowania na symulowanej, trójwymiarowej osnowie geodezyjnej.
Źródło:
Geodesy and Cartography; 2011, 60, 1; 21-33
2080-6736
2300-2581
Pojawia się w:
Geodesy and Cartography
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multi-parameter data visualization by means of principal component analysis (PCA) in qualitative evaluation of various coal types
Autorzy:
Niedoba, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/109595.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
principal component analysis
PCA
multi-parameter data visualization
coal
identification of data
covariance matrix
pattern recognition
Opis:
Multi-parameter data visualization methods are a modern tool allowing to classify some analyzed objects. When it comes to grained materials, e.g. coal, many characteristics have an influence on the material quality. Besides the most obvious features like particle size, particle density or ash contents, coal has many other qualities which show significant differences between the studied types of material. The paper presents the possibility of applying visualization techniques for coal type identification and determination of significant differences between various types of coal. The Principal Component Analysis was applied to achieve this purpose. Three types of coal 31, 34.2 and 35 (according to Polish classification of coal types) were investigated, which were initially screened on sieves and subsequently divided into density fractions. Next, each size-density fraction was analyzed chemically to obtain other characteristics. It was pointed out that the applied methodology allowed to identify certain coal types efficiently, which makes it useful as a qualitative criterion for grained materials. However, it was impossible to provide such identification based on contrastive comparisons of all three types of coal. The presented methodology is a new way of analyzing data concerning widely understood mineral processing.
Źródło:
Physicochemical Problems of Mineral Processing; 2014, 50, 2; 575-589
1643-1049
2084-4735
Pojawia się w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
Generalized least squares method
Autorzy:
Puchalski, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2200081.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Główny Urząd Miar
Tematy:
metoda najmniejszych kwadratów
regresja liniowa
niepewność
macierz kowariancji
least square method
linear regression
uncertainty
covariance matrix
Opis:
Artykuł przedstawia uogólnione podejście dla dobrze znanej metody najmniejszych kwadratów stosowanej w praktyce metrologicznej. Wyznaczone niepewności punktów pomiarowych i korelacje między mierzonymi zmiennymi tworzą symetryczną macierz kowariancji, której odwrotność mnożona jest lewostronnie i prawostronnie przez wektory błędów obu zmiennych losowych i stanowi funkcję kryterialną celu. Aby uzyskać maksymalną wartość funkcji największej wiarygodności i rozwiązać złożony problemu minimalizacji funkcji kryterialnej, zaprezentowano oryginalny sposób wyznaczenia funkcji kryterialnej do postaci jednoargumentowej zależności obliczanej numerycznie, w której jedyną zmienną jest poszukiwany współczynnik kierunkowy prostej regresji. Artykuł zawiera podstawowe informacje o tego typu regresji liniowej, dla której najlepiej dopasowana prosta minimalizuje funkcję celu. Na przykładzie obliczeniowym pokazana jest pełna procedura dopasowania numerycznego prostej do danego zestawu punktów pomiarowych o zadanych niepewnościach i współczynnikach korelacji tworzących macierz kowariancji.
The paper presents a generalized approach for the well-known least squares method used in metrological practice. In order to solve the complex problem of minimizing the objective function to obtain the maximum value of the likelihood function, the original way of determining this function in the form of a unary relationship calculated numerically was presented. The article presents borderline cases with analytical solutions. The computational example shows the full procedure of numerical adjustment of a straight line to a given set of measurement points with given uncertainties and correlation coefficients forming the covariance matrix.
Źródło:
Metrologia i Probiernictwo : biuletyn Głównego Urzędu Miar; 2022, 1 (28); 9--16
2300-8806
Pojawia się w:
Metrologia i Probiernictwo : biuletyn Głównego Urzędu Miar
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estymacja uogólnionej wariancji wybranych rozkładów wielowymiarowych
Estimation of Generalized Variance of Chosen Multivariate Distribution
Autorzy:
Witaszczyk, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1827196.pdf
Data publikacji:
2009-06-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
uogólniona wariancja
wektor losowy
macierz kowariancji
wyznacznik losowy
generalized variance
random vector
covariance matrix
random determinant
Opis:
Uogólniona wariancja, czyli wyznacznik macierzy kowariancji jest skalarną miarą rozrzutu rozkładów wielowymiarowych. Dokładny rozkład uogólnionej wariancji znany jest tylko dla wektorów losowych o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Dla wektorów losowych o dużych wymiarach przyjmuje on skomplikowaną postać, co stanowi utrudnienie w zastosowaniach praktycznych. W pracy przedstawiono tzw. G-estymator logarytmu uogólnionej wariancji otrzymany na podstawie twierdzeń granicznych dla wyznaczników losowych i jego własności na przykładach symulacyjnych dla kilku wybranych rozkładów wielowymiarowych.
Generalized variance i.e. the determinant of the covariance matrix is a scalar measure of multivariate distribution dispersion. The exact distribution of the generalized variance is known only for multivariate normal vectors. For random vectors in high dimensional spaces it has a complicated formula very troublesome to apply. An estimator of the logarithm of generalized variance derived with the help of limit theorems for random determinants was presented as well as its properties in examples of chosen simulation multivariate distributions.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 135-153
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie kowariancji kursów walutowych z zastosowaniem cen minimalnych i maksymalnych
Exchange Rate Covariance Modelling by Means of Minimum and Maximum Prices
Autorzy:
Fiszeder, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1921709.pdf
Data publikacji:
2019-03-13
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
kursy walutowe
prognozowanie
ceny minimalne i maksymalne
kowariancja
exchange rates
forecasting
minimum and maximum prices
covariance
Opis:
W artykule przedstawiono propozycję modelowania kursów walutowych z zastosowaniem cen minimalnych i maksymalnych, która prowadzi do lepszego opisu zależności na rynku walutowym. Konstruowane na podstawie zaproponowanego wielorównaniowego modelu GARCH prognozy kowariancji stóp zwrotu są trafniejsze niż prognozy konstruowane na podstawie wyłącznie cen zamknięcia. Wielorównaniowe modele GARCH należą do najbardziej popularnych modeli opisujących finansowe szeregi czasowe. Przedstawiona propozycja modelu nie wymaga pozyskania dodatkowych danych, ponieważ dzienne ceny minimalne i maksymalne są na ogół dostępne równolegle z cenami zamknięcia, co jest ważne z punktu widzenia aplikacji modelu na rynku Forex.
The article presents a proposal for exchange rate modelling by means of minimum and maximum prices that enables a better description of dependencies in the foreign exchange market. Forecasts of return rate covariance based on the proposed multiple-equation GARCH model are more accurate than those produced solely on the basis of closing prices. Multiple-equation GARCH models are among the most popular models describing financial time series. The proposed model does not require additional data because daily minimum and maximum prices are generally available together with closing prices, which is important from the point of view of the application of the model in the Forex market.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2018, 3/2018 (76); 37-49
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Best unbiased estimates for parameters of three-level multivariate data with doubly exchangeable covariance structure and structured mean vector
Autorzy:
Kozioł, Arkadiusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729718.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
best unbiased estimator
doubly exchangeable covariance structure
three-level multivariate data
coordinate free approach
structured mean vector
Opis:
In this article author obtain the best unbiased estimators of doubly exchangeable covariance structure. For this purpose the coordinate free-coordinate approach is used. Considered covariance structure consist of three unstructured covariance matrices for three-level $m-$variate observations with equal mean vector over v points in time and u sites under the assumption of multivariate normality. To prove, that the estimators are best unbiased, complete statistics are used. Additionally, strong consistency is proven. Under the proposed model the variances of the estimators of covariance components are compared with the ones in the model in [11].
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2016, 36, 1-2; 93-113
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Numerical simulations of a portfolio selection model with information cost
Autorzy:
Banek, T.
Kowalik, P.
Kozłowski, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/205773.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
optymalizacja
programowanie stochastyczne
symulacja numeryczna
covariance matrices
investment
numerical simulations
portfolio
purchase of information
Warsaw Stock Exchange
Opis:
Results of numerical simulations of a portfolio selection model with information cost are presented. Simulations are based on the real data from the Warsaw Stock Exchange. The results show that buying the information according to the presented model may lead to an essential reduction of investment risk depending on the required level of return. If the return level is not too high, reduction of risk really takes place.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2000, 29, 2; 617-622
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Finitely additive functions in measure theory and applications
Autorzy:
Alpay, Daniel
Jorgensen, Palle
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/29519748.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
Hilbert space
reproducing kernel
probability space
Gaussian field
transforms
covariance
Itô integration
Itô calculus
generalized Brownian motion
Opis:
In this paper, we consider, and make precise, a certain extension of the Radon–Nikodym derivative operator, to functions which are additive, but not necessarily sigma-additive, on a subset of a given sigma-algebra. We give applications to probability theory; in particular, to the study of μ-Brownian motion, to stochastic calculus via generalized Itô-integrals, and their adjoints (in the form of generalized stochastic derivatives), to systems of transition probability operators indexed by families of measures μ, and to adjoints of composition operators.
Źródło:
Opuscula Mathematica; 2024, 44, 3; 323-339
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:
Opuscula Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Continuum mechanical considerations for rigid bodies and fluid-structure interaction problems
Koncepcja continuum w mechanice ciał sztywnych i problemach interakcji między płynem i strukturą
Autorzy:
Hesch, C.
Betsch, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/140306.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
continuum mechanics
rigid bodies
covariance
fluid-structure interaction
mechanika kontinuum
ciała sztywne
kowariancja
interakcja między płynem a strukturą
Opis:
The present work deals with continuum mechanical considerations for deformable and rigid solids as well as for fluids. A common finite element framework is used to approximate all systems under considerations. In particular, we present a standard displacement based formulation for the deformable solids and make use of this framework for the transition of the solid to a rigid body in the limit of infinite stiffness. At last, we demonstrate how to immerse a discretized solid into a fluid for fluid-structure interaction problems.
Przedstawiona praca dotyczy mechaniki continuum w zastosowaniu do ciał sztywnych i odkształcalnych oraz do płynów. W ramach wspólnego systemu elementów skończonych dokonano aproksymacji całego rozważanego systemu. W szczególności, przedstawiono standardowe, oparte na przemieszczeniach, sformułowanie FEM dla ciał deformowalnych i wykorzystano je przy przejściu granicznym do ciała o nieskończonej sztywności. W końcu, zademonstrowano problemy interakcji między płynem a strukturą na przykładzie zdyskretyzowanego ciała zanurzonego w cieczy.
Źródło:
Archive of Mechanical Engineering; 2013, LX, 1; 95-108
0004-0738
Pojawia się w:
Archive of Mechanical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
State filtering for networked control systems subject to switching disturbances
Autorzy:
Chabir, K.
Rhouma, T.
Keller, J. Y.
Sauter, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/329860.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
Kalman filter
unknown inputs
constant bias
switching disturbances
linear system
covariance matrix
filtr Kalmana
układ liniowy
macierz kowariancji
Opis:
State estimation of stochastic discrete-time linear systems subject to unknown inputs has been widely studied, but few works take into account disturbances switching between unknown inputs and constant biases. We show that such disturbances affect a networked control system subject to deception attacks on the control signals transmitted by the controller to the plant via unreliable networks. This paper proposes to estimate the switching disturbance from an augmented state version of the intermittent unknown input Kalman filter. The sufficient stochastic stability conditions of the obtained filter are established when the arrival binary sequence of data losses follows a Bernoulli random process.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2018, 28, 3; 473-482
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strategies of covariance matrix calculation in the PCA method applied for three-dimensional data
Strategie tworzenia macierzy kowariancji w metodzie PCA dla danych trójwymiarowych
Autorzy:
Forczmański, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/158248.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
redukcja wymiarowości
analiza głównych składowych
macierz kowariancji
kompresja obrazu
dimensionality reduction
principal component analysis
covariance matrix
image compression
Opis:
The paper presents a problem of reducing dimensionality of data structured in three-dimensional matrices, like true-color RGB digital images. In this paper we consider an application of Principal Component Analysis to one of the most typical image processing tasks, namely image compression. Unlike the cases reported in the literature [5,11,12] the compression being an application of three-dimensional PCA is performed on image blocks organized as three-dimensional structures (see Fig.1). In the first step, an image, which is stored as a three-dimensional matrix is decomposed into non-overlapping 3D blocks. Then each block is projected into lower-dimensional representation (1D or 2D) according to the chosen strategy: concatenation of rows, concatenation of columns, integration of rows, integration of columns [13] and concatenation of slices. Next, the blocks are centered (subtraction of mean value) and covariance matrices are being calculated. Finally, the eigenproblem is being solved on the covariance matrices giving a set of eigenvalues and eigenvectors, which are a base for creation of transformation matrices. Each block is then multiplied by respective transformation functions created from truncated eigenvectors matrices giving its reduced representation. The experimental part of the paper shows the comparison of strategies of calculating covariance matrices in the aspect of image reconstruction quality (evaluated by Peak Signal-to-Noise Ratio).
W niniejszym artykule przedstawiono problem redukcji wymiarowości danych zorganizowanych w trójwymiarowych macierzach za pomocą metody Analizy Głównych Składowych (PCA). W przeciwieństwie do znanych metod prezentowanych w literaturze [5,11,12] wybrane metody opisane w pracy zakładają wykonanie obliczeń dla danych zagregowanych, bez ich rozdzielania na kanały. W pierwszym kroku algorytmu obraz kolorowy (macierz trójwymiarowa) jest dekomponowany na niezależne sub-bloki (3D). Następnie każdy z bloków jest poddawany projekcji 1D lub 2D zgodnie z przyjętą strategią: poprzez konkatenację wierszy, konkatenację kolumn, integrację wierszy, integracje kolumn lub konkatenację warstw. W kolejnym kroku są one centrowane i obliczane są odpowiednie macierze kowariancji. Następnie obliczany jest ich rozkład, który służy do stworzenia macierzy transformacji 3D PCA. Za ich pomocą przeprowadzana jest redukcja wymiarowości danych obrazowych. W przypadku omawianym w niniejszej pracy kompresji poddany jest obraz RGB i oceniana jest jakość rekonstrukcji (PSNR) jako funkcja liczby pozostawionych współczynników przekształcenia.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 10, 10; 1162-1165
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An interval Kalman filter enhanced by lowering the covariance matrix upper bound
Autorzy:
Tran, Tuan Anh
Jauberthie, Carine
Trave-Massuyés, Louise
Lu, Quoc Hung
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1838206.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
uncertain linear systems
Kalman filter
interval analysis
estimation
covariance matrix
układ liniowy
filtr Kalmana
analiza interwałowa
macierz kowariancji
Opis:
This paper proposes a variance upper bound based interval Kalman filter that enhances the interval Kalman filter based on the same principle proposed by Tran et al. (2017) for uncertain discrete time linear models. The systems under consideration are subject to bounded parameter uncertainties not only in the state and observation matrices, but also in the covariance matrices of the Gaussian noises. By using the spectral decomposition of a symmetric matrix and by optimizing the gain matrix of the proposed filter, we lower the minimal upper bound on the state estimation error covariance for all admissible uncertainties. This paper contributes with an improved algorithm that provides a less conservative error covariance upper bound than the approach proposed by Tran et al. (2017). The state estimates are determined using interval analysis in order to enclose the set of all possible solutions of the classical Kalman filter consistent with the uncertainties.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2021, 31, 2; 259-269
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ typu zabudowy na intensywność turbulencyjnej wymiany masy i energii w Łodzi – wstępne wyniki badań porównawczych z lat 2013-2016
Autorzy:
Pawlak, Włodzimierz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/763114.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
turbulent fl ux, eddy covariance method, urban climate, greenhouse gases
strumień turbulencyjny, metoda kowariancji wirów, klimat miasta, gazy cieplarniane
Opis:
This paper contains the results of measurement of turbulent exchange of heat and mass in Łódź in the period 2013–2016. Measurement campaigns of sensible (QH) and latent (QE) heat fluxes as well as carbon dioxide and methane (FCO2 and FCH4) fluxes have been carried out on two urban sites characterized by different development and use. The first site has been located at the city center (artificial surfaces percentage ~60%) dominated by the net of urban canyons and 3–4 storey tenement buildings. The second site has been located at postindustrial district about 4.8 km to the north. This part of the city is characterized by lower development density (~40%) and dominated by big postindustrial buildings converted into warehouses and large stores. Turbulent fluxes QH, QE, FCO2, and FCH4 have been measured with eddy covariance technique. Both sites have been equipped with typical instrumentation set consisting of ultrasonic anemometers and water vapor, carbon dioxide and methane gas analyzers. According to eddy-covariance method principles, on both sites instruments have been mounted on the height double or more higher than mean surrounding urban canopy layer. The aim of this paper was to show variability of heat and mass fluxes registered during August, September and October 2016 in the postindustrial district and compare with the results obtained during the same months in the center of Łódź in the years 2013–2015. The results show that intensity of turbulent exchange is clearly related to land use and characteristics of urban surface. Turbulent exchange of sensible and latent heat on postindustrial area, covered by big buildings and wide market places has been smaller than in the center of Łódź, dominated by urban canyons and residential buildings. Moreover, turbulent fluxes of greenhouse gases have been also smaller especially in the case of carbon dioxide. Diurnal courses of FCO2 and FCH4 fluxes registered at the city center have been dominated by two maxima, related to diurnal rhythm of fossil fuel combustion during traffic rush hours and evening inhabitants activities (cooking, heating tec.). While traffic is much less intense in comparison with city center and there is a lack of residential buildings on postindustrial areas, carbon dioxide fluxes are much smaller there and methane fluxes have only one maximum a day.
W pracy opisano wyniki pomiarów turbulencyjnych strumieni ciepła jawnego i utajonego oraz gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla i metan) przeprowadzonych w okresie sierpień-październik 2016 w dzielnicy poprzemysłowej w Łodzi, na tle wyników podobnych pomiarów prowadzonych w tych samych miesiącach w latach 2013-2015 w centrum miasta. Wyniki pomiarów potwierdziły, iż typ zabudowy oraz zależność odsetek powierzchni sztucznych/odsetek  terenów pokrytych roślinnością to bardzo ważne determinanty intensywności wymiany turbulencyjnej energii i masy pomiędzy powierzchnią miasta a atmosferą. Podobne zależności uzyskano podczas kilku kampanii pomiarowych prowadzonych w innych miasta świata (Offerle i in. 2006a, 2006b; Nordbo i in. 2012; Christen 2014; Kotthaus, Grimmond 2014a, 2014b;  Helfter i in., 2016). W centrum Łodzi zaobserwowano relatywnie wysokie strumienie ciepła oraz gazów cieplarnianych, które miały mniej (QH, QE) lub bardziej (FCO2, FCH4) wyraźnie obniżone wartości w dzielnicy o mniejszym odsetku powierzchni sztucznych, bez kanionów ulicznych oraz budynków mieszkalnych. Wydzielony przypadek elektrociepłowni, której działalności towarzyszą emisje gazów cieplarnianych rejestrowane na stanowisku LP (EC3) w dzielnicy poprzemysłowej, pokazuje że w badaniach tego typu nie należy pomijać istnienia tzw. źródeł lokalnych. Zgodnie z założeniami metody kowariancji wirów stanowiska pomiarowe strumieni turbulencyjnych instaluje się miejscach o jak najbardziej homogenicznej zabudowie. Rezultatem są uśrednione  wartości strumieni reprezentatywne dla typowych dzielnic w miastach (np. centrum, dzielnica domów jednorodzinnych, handlowa, itd.). Wyniki ze stanowiska LP EC3 pokazują jednak, że pomijanie takich miejsc może prowadzić do zaniżenia oceny intensywności wymiany gazów cieplarnianych w skali całego miasta.Zmienność strumieni turbulencyjnych energii i masy zarejestrowane w Łodzi dobrze wpisują się w dostępną wiedzę dotyczącą problemu turbulencyjnej wymiany na terenach zurbanizowanych. Podobnie jak w innych centrach miast obserwuje się tu relatywnie wysokie wartości strumieni ciepła jawnego oraz podwójne maksima w ciągu doby w przyadku strumieni gazów cieplarnianych (Offerle i in. 2006a, 2006b; Nordbo i in. 2012; Christen 2014; Kotthaus, Grimmond 2014a, 2014b). Na podstawie danych z kilkunastu miast świata (również z Łodzi), potwierdzono, że w dzielnicach o podwyższonym odsetku powierzchni pokrytych roślinnością maleją strumienie ciepła jawnego oraz dwutlenku węgla, a strumienie ciepłą utajonego rosną. Ze względu na niewielką liczbę kampanii pomiarowych strumieni metanu w miastach, w przypadku tego gazu taka zależność wciąż czeka na potwierdzenie (Nicolini i in. 2013, Christen 2014; Helfter i in. 2016). Z dotychczas opublikowanych prac wynika, iż taka zależność istnieje, np. w centrum Łodzi strumienie metanu są wyraźnie niższe niż w gęściej zabudowanym centrum Londynu. Prawdopodobnie jednak lepszą zmienną charakteryzującą przestrzenną zmienność strumienia metanu w mieście może być gęstość zaludnienia, której, w różnych dzielnicach, towarzyszy inna gęstość infrastruktury będącej potencjalnym źródłem metanu (gazociągi, sieci kanalizacyjne, ulice z ruchem samochodowym o różnym natężeniu, itd.)
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia; 2017, 72, 2
0137-1983
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies