Temat: copula functions - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach
Rozkłady wielowymiarowe w analizie danych finansowych - próba systematyzacji
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906833.pdf
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multivariate distributions
copula functions
portfolio theory
Opis:: The paper gives an attempt to systematize different problems in finance which can be solved by multivariate analysis. First of all, some theoretical remarks on multivariate distributions are given. Then, taxonomy of multivariate financial problems is provided.
W artykule przedstawiona jest próba systematyzacji różnych problemów finansowych, do rozwiązania których stosowane są metody analizy wielowymiarowej. Na wstępie podane są uwagi na temat rozkładów wielowymiarowych. Następnie proponowana jest taksonomia wielowymiarowych problemów finansowych.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The application of generalized pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk
Autorzy:: Basiaga, Krzysztof
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/425185.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: operational risk
copula functions
GPD distribution
VaR
Opis:: The article concerns the issue of modelling of operational risk in a bank. The area of analysis is related to two separate analytical areas composed of certain combinations of the Basel Matrix risk categories. The focus of interest is in the modelling of loss severity distributions in LDA models and in consideration of the power and character of dependences among the studied analytical areas. To model a single loss severity distribution, the authors used the approach based on extreme values theory EVT. GPD distribution was used to model the right tail. The t-Student copula function was used in the cases of consideration of power and character of dependences. The determined values describe the effects of the applied approach in relative scale.
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 1(39); 133-143
1507-3866
Pojawia się w:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja