Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "convergence rates" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
A direct and accurate adaptive semi-Lagrangian scheme for the Vlasov-Poisson equation
Autorzy:
Campos Pinto, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/929689.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
metoda Lagrangiana
oszacowanie błędu
szybkość zbieżności
fully adaptive scheme
semi-Lagrangian method
Vlasov-Poisson equation
error estimate
convergence rates
optimal transport of adaptive multiscale meshes
Opis:
This article aims at giving a simplified presentation of a new adaptive semi-Lagrangian scheme for solving the (1 + 1)- dimensional Vlasov-Poisson system, which was developed in 2005 with Michel Mehrenberger and first described in (Campos Pinto and Mehrenberger, 2007). The main steps of the analysis are also given, which yield the first error estimate for an adaptive scheme in the context of the Vlasov equation. This article focuses on a key feature of our method, which is a new algorithm to transport multiscale meshes along a smooth flow, in a way that can be said optimal in the sense that it satisfies both accuracy and complexity estimates which are likely to lead to optimal convergence rates for the whole numerical scheme. From the regularity analysis of the numerical solution and how it gets transported by the numerical flow, it is shown that the accuracy of our scheme is monitored by a prescribed tolerance parameter \epsilon which represents the local interpolation error at each time step. As a consequence, the numerical solutions are proved to converge in L\infty towards the exact ones as \epsilon and \delta t tend to zero, and in addition to the numerical tests presented in (Campos Pinto and Mehrenberger, 2007), some complexity bounds are established which are likely to prove the optimality of the meshes.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2007, 17, 3; 351-359
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza konwergencji stóp procentowych w Polsce i Czechach w kontekście wejścia do UGW
Convergens of interest rates in Poland and Czech before accession to EMU
Autorzy:
Goczek, Łukasz
Mycielska, Dagmara
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587160.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Czechy
Konwergencja stóp procentowych
Polska
Premia za ryzyko
Czech Republic
Interest rates convergence
Polska
Risk premium
Opis:
Celem artykułu1 jest analiza konwergencji stóp procentowych strefy euro oraz dwóch krajów-członków UE z derogacją w kwestii przyjęcia euro – Polski i Czech. Teoria integracji postuluje występowanie pełnej konwergencji stóp procentowych w długim okresie. Oznacza to zatem, iż ewentualna premia za ryzyko powinna maleć w czasie. W artykule postawiono hipotezę, iż następuje konwergencja nominalna między strefą euro a Polską i Czechami, lecz jej tempo jest bardzo słabe. Uzyskane wyniki wskazują, iż w przypadku Polski premia za ryzyko maleje, jednak pozostaje dodatnia. W przypadku Czech dane postulują stałą, dodatnią premię za ryzyko. Hipoteza jest weryfikowana za pomocą modeli wektorowej korekty błędem (VECM).
This paper aims at examining the degree of the long-run interest rate convergence in the context of Poland’s and Czech’s accession to EMU. From this point of view it is frequently argued that the expectations of country’s monetary integration should manifest themselves in long-run interest rate convergence. At the same time this implies falling risk premiums. In this paper we raise the question of the actual speed of such convergence and question the existence of this phenomenon in Poland and Czech Republic. The main hypothesis of the article is verified using a VECM model of uncovered interest rate parity.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 228; 128-139
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Approximation of finite-dimensional distributions for integrals driven by α-stable Lévy motion
Autorzy:
Janicki, Aleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1338939.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
stochastic integrals
α-stable Lévy motion
convergence rates
stochastic processes with jumps
Poissonian series representation
Opis:
We present a method of numerical approximation for stochastic integrals involving α-stable Lévy motion as an integrator. Constructions of approximate sums are based on the Poissonian series representation of such random measures. The main result gives an estimate of the rate of convergence of finite-dimensional distributions of finite sums approximating such stochastic integrals. Stochastic integrals driven by such measures are of interest in constructions of models for various problems arising in science and engineering, often providing a better description of real life phenomena than their Gaussian counterparts.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 4; 473-488
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On some shift invariant integral operators, univariate case
Autorzy:
Anastassiou, George
Gonska, Heinz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1311499.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
global smoothness preservation
convergence to the unit with rates
Jackson type inequalities
sharp inequalities
modulus of continuity
integral operators
shift invariant operators
convolution type operators
shape preserving operators
probabilistic distribution function
Opis:
In recent papers the authors studied global smoothness preservation by certain univariate and multivariate linear operators over compact domains. Here the domain is ℝ. A very general positive linear integral type operator is introduced through a convolution-like iteration of another general positive linear operator with a scaling type function. For it sufficient conditions are given for shift invariance, preservation of global smoothness, convergence to the unit with rates, shape preserving and preservation of continuous probabilistic functions. Finally, four examples of very general specialized operators are presented fulfilling all the above properties; in particular, the inequalities for global smoothness preservation are proven to be sharp.
Źródło:
Annales Polonici Mathematici; 1995, 61, 3; 225-243
0066-2216
Pojawia się w:
Annales Polonici Mathematici
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Orthogonal series regression estimators for an irregularly spaced design
Autorzy:
Popiński, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1208167.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
convergence rates
nonparametric regression
orthogonal series estimator
Opis:
Nonparametric orthogonal series regression function estimation is investigated in the case of a fixed point design where the observation points are irregularly spaced in a finite interval [a,b]i ⊂ ℝ. Convergence rates for the integrated mean-square error and pointwise mean-square error are obtained in the case of estimators constructed using the Legendre polynomials and Haar functions for regression functions satisfying the Lipschitz condition.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 3; 309-318
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies