Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "convergence rates" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Orthogonal series regression estimators for an irregularly spaced design
    Autorzy:
    Popiński, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208167.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    convergence rates
    nonparametric regression
    orthogonal series estimator
    Opis:
    Nonparametric orthogonal series regression function estimation is investigated in the case of a fixed point design where the observation points are irregularly spaced in a finite interval [a,b]i ⊂ ℝ. Convergence rates for the integrated mean-square error and pointwise mean-square error are obtained in the case of estimators constructed using the Legendre polynomials and Haar functions for regression functions satisfying the Lipschitz condition.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 3; 309-318
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Approximation of finite-dimensional distributions for integrals driven by α-stable Lévy motion
    Autorzy:
    Janicki, Aleksander
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338939.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    stochastic integrals
    α-stable Lévy motion
    convergence rates
    stochastic processes with jumps
    Poissonian series representation
    Opis:
    We present a method of numerical approximation for stochastic integrals involving α-stable Lévy motion as an integrator. Constructions of approximate sums are based on the Poissonian series representation of such random measures. The main result gives an estimate of the rate of convergence of finite-dimensional distributions of finite sums approximating such stochastic integrals. Stochastic integrals driven by such measures are of interest in constructions of models for various problems arising in science and engineering, often providing a better description of real life phenomena than their Gaussian counterparts.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 4; 473-488
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A direct and accurate adaptive semi-Lagrangian scheme for the Vlasov-Poisson equation
    Autorzy:
    Campos Pinto, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/929689.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    metoda Lagrangiana
    oszacowanie błędu
    szybkość zbieżności
    fully adaptive scheme
    semi-Lagrangian method
    Vlasov-Poisson equation
    error estimate
    convergence rates
    optimal transport of adaptive multiscale meshes
    Opis:
    This article aims at giving a simplified presentation of a new adaptive semi-Lagrangian scheme for solving the (1 + 1)- dimensional Vlasov-Poisson system, which was developed in 2005 with Michel Mehrenberger and first described in (Campos Pinto and Mehrenberger, 2007). The main steps of the analysis are also given, which yield the first error estimate for an adaptive scheme in the context of the Vlasov equation. This article focuses on a key feature of our method, which is a new algorithm to transport multiscale meshes along a smooth flow, in a way that can be said optimal in the sense that it satisfies both accuracy and complexity estimates which are likely to lead to optimal convergence rates for the whole numerical scheme. From the regularity analysis of the numerical solution and how it gets transported by the numerical flow, it is shown that the accuracy of our scheme is monitored by a prescribed tolerance parameter \epsilon which represents the local interpolation error at each time step. As a consequence, the numerical solutions are proved to converge in L\infty towards the exact ones as \epsilon and \delta t tend to zero, and in addition to the numerical tests presented in (Campos Pinto and Mehrenberger, 2007), some complexity bounds are established which are likely to prove the optimality of the meshes.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2007, 17, 3; 351-359
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza konwergencji stóp procentowych w Polsce i Czechach w kontekście wejścia do UGW
    Convergens of interest rates in Poland and Czech before accession to EMU
    Autorzy:
    Goczek, Łukasz
    Mycielska, Dagmara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587160.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Czechy
    Konwergencja stóp procentowych
    Polska
    Premia za ryzyko
    Czech Republic
    Interest rates convergence
    Polska
    Risk premium
    Opis:
    Celem artykułu1 jest analiza konwergencji stóp procentowych strefy euro oraz dwóch krajów-członków UE z derogacją w kwestii przyjęcia euro – Polski i Czech. Teoria integracji postuluje występowanie pełnej konwergencji stóp procentowych w długim okresie. Oznacza to zatem, iż ewentualna premia za ryzyko powinna maleć w czasie. W artykule postawiono hipotezę, iż następuje konwergencja nominalna między strefą euro a Polską i Czechami, lecz jej tempo jest bardzo słabe. Uzyskane wyniki wskazują, iż w przypadku Polski premia za ryzyko maleje, jednak pozostaje dodatnia. W przypadku Czech dane postulują stałą, dodatnią premię za ryzyko. Hipoteza jest weryfikowana za pomocą modeli wektorowej korekty błędem (VECM).
    This paper aims at examining the degree of the long-run interest rate convergence in the context of Poland’s and Czech’s accession to EMU. From this point of view it is frequently argued that the expectations of country’s monetary integration should manifest themselves in long-run interest rate convergence. At the same time this implies falling risk premiums. In this paper we raise the question of the actual speed of such convergence and question the existence of this phenomenon in Poland and Czech Republic. The main hypothesis of the article is verified using a VECM model of uncovered interest rate parity.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 228; 128-139
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On some shift invariant integral operators, univariate case
    Autorzy:
    Anastassiou, George
    Gonska, Heinz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1311499.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    global smoothness preservation
    convergence to the unit with rates
    Jackson type inequalities
    sharp inequalities
    modulus of continuity
    integral operators
    shift invariant operators
    convolution type operators
    shape preserving operators
    probabilistic distribution function
    Opis:
    In recent papers the authors studied global smoothness preservation by certain univariate and multivariate linear operators over compact domains. Here the domain is ℝ. A very general positive linear integral type operator is introduced through a convolution-like iteration of another general positive linear operator with a scaling type function. For it sufficient conditions are given for shift invariance, preservation of global smoothness, convergence to the unit with rates, shape preserving and preservation of continuous probabilistic functions. Finally, four examples of very general specialized operators are presented fulfilling all the above properties; in particular, the inequalities for global smoothness preservation are proven to be sharp.
    Źródło:
    Annales Polonici Mathematici; 1995, 61, 3; 225-243
    0066-2216
    Pojawia się w:
    Annales Polonici Mathematici
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies