Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "conditional estimation" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-6 z 6
Tytuł:
On stratification of population on the basis of auxiliary variable and the selected sample
O warstwowaniu populacji na podstawie zmiennej pomocniczej i próby po jej wylosowaniu
Autorzy:
Wywiał, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905368.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
stratification after sample selection
conditional estimation
conditional mean
conditional variance
Opis:
Survey sampling conditional methods are usually connected with poststratification estimators for domains and with inference on the basis of regression models or contingency tables. These problems were considered e.g. by Rao (1985), Tillé (1998), Williams (1962). The problem of stratification of a population on the basis of observations on the variable under study in a sample was considered by e.g. Dalenius (1957). We deal with the problem of appropriate division of a simple sample into sub-samples of equal sizes. This partition of the sample leads to clustering a population into sub-populations. Each of these sub-populations includes one and only one previously created sub-sample. The linear combinations of statistics from the sub-samples are used for estimation of a population mean. The coefficients of this linear combination are proportionate to the sizes of the sub-populations. This statistic is the unbiased estimator of the population mean. The variance of the estimator has been derived. The example of determining of the estimator parameters is presented. Moreover, some generalisations of proposed estimators are suggested.
Problem estymacji wartości przeciętnej w populacji na podstawie próby prostej losowanej bezzwrotnie z populacji ustalonej i skończonej jest rozważany. Zakładamy, że wartości zmiennej pomocniczej są obserwowane w całej populacji. Próba prosta, po jej wylosowaniu, jest porządkowana zgodnie z rosnącymi wartościami zmiennej pomocniczej. Następnie próba ta jest dzielona na H > 1 równolicznych podprób. Potem zlicza się, ile jest elementów populacji pomiędzy elementami rozdzielającymi podpróby. Udziały tych liczebności stanowią współczynniki kombinacji liniowej, m.in. średnich z podprób. Taki warunkowy estymator daje nieobciążone (warunkowo i bezwarunkowo) oceny wartości średniej w populacji. Pokazano przykład oceny wartości średniej w populacji z wyznaczeniem wartości wariancji warunkowych i bezwarunkowych estymatora.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Investigation of the statistical method of time delay estimation based on conditional averaging of delayed signal
Autorzy:
Kowalczyk, A.
Hanus, P.
Szlachta, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/220429.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
time delay estimation
random signals
conditional averaging
cross-correlation
Opis:
This paper presents the results of the theoretical and practical analysis of selected features of the function of conditional average value of the absolute value of delayed signal (CAAV). The results obtained with the CAAV method have been compared with the results obtained by method of cross correlation (CCF), which is often used at the measurements of random signal time delay. The paper is divided into five sections. The first is devoted to a short introduction to the subject of the paper. The model of measured stochastic signals is described in Section 2. The fundamentals of time delay estimation using CCF and CAAV are presented in Section 3. The standard deviations of both functions in their extreme points are evaluated and compared. The results of experimental investigations are discussed in Section 4. Computer simulations were used to evaluate the performance of the CAAV and CCF methods. The signal and the noise were Gaussian random variables, produced by a pseudorandom noise generator. The experimental standard deviations of both functions for the chosen signal to noise ratio (SNR) were obtained and compared. All simulation results were averaged for 1000 independent runs. It should be noted that the experimental results were close to the theoretical values. The conclusions and final remarks were included in Section 5. The authors conclude that the CAAV method described in this paper has less standard deviation in the extreme point than CCF and can be applied to time delay measurement of random signals.
Źródło:
Metrology and Measurement Systems; 2011, 18, 2; 335-342
0860-8229
Pojawia się w:
Metrology and Measurement Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the nonparametric estimation of the conditional hazard estimator in a single functional index
Autorzy:
Gagui, Abdelmalek
Chouaf, Abdelhak
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2107053.pdf
Data publikacji:
2022-06-14
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
single functional index
conditional hazard function
nonparametric estimation
α-mixing dependency
asymptotic normality
functional data
Opis:
This paper deals with the conditional hazard estimator of a real response where the variable is given a functional random variable (i.e it takes values in an infinite-dimensional space). Specifically, we focus on the functional index model. This approach offers a good compromise between nonparametric and parametric models. The principle aim is to prove the asymptotic normality of the proposed estimator under general conditions and in cases where the variables satisfy the strong mixing dependency. This was achieved by means of the kernel estimator method, based on a single-index structure. Finally, a simulation of our methodology shows that it is efficient for large sample sizes.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 2; 89-105
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Estimating of the Conditional Density with Application to the Mode Function in Scalar-On-Function Regression Structure: Local Linear Approach with Missing at Random
Szacowanie gęstości warunkowej z wykorzystaniem modelu w strukturze regresji skalarnej na funkcji: lokalne podejście liniowe z losowym brakiem
Autorzy:
Bouabsa, Wahiba
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2196129.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
functional data
local linear estimation
conditional mode function
functional non-parametric statistics
dane funkcjonalne
lokalna estymacja liniowa
funkcja trybu warunkowego
funkcjonalna statystyka nieparametryczna
Opis:
The aim of this research was to study a nonparametric estimator of the density and mode function of a scalar response variable given a functional variable, when the observations are i.i.d. This proposed estimator is given by combining Missing At Random (MAR) with the local linear approach. Finally, a comparison study based on simulated data is also provided to illustrate the finite sample performances and the usefulness of the local linear approach with MAR to the presence of even a small proportion of outliers in the data.
Celem analizy było zbadanie nieparametrycznego estymatora funkcji gęstości i trybu skalarnej zmiennej odpowiedzi na zmienną funkcyjną, gdy obserwacje są i.i.d. Ten proponowany estymator jest tworzony przez połączenie metody Missing At Random (MAR) z lokalnym podejściem liniowym. Na koniec zapewniono również badanie porównawcze oparte na symulowanych danych, aby zilustrować wydajność skończonej próbki i przydatność lokalnego podejścia liniowego z MAR do obecności nawet niewielkiej części wartości odstających w danych.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2023, 27, 1; 17-32
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Asymptotic normality of conditional density and conditional mode in the functional single index model
Asymptotyczna normalność rozkładu warunkowej gęstości i warunkowej dominanty modelu jednowskaźnikowego
Autorzy:
Akkal, Fatima
Kadiri, Nadia
Rabhi, Abbes
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1182026.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
asymptotic normality
conditional density
functional single index model functional random variable nonparametric estimation
asymptotyczna normalność
gęstość warunkowa
funkcjonalny model pojedynczego wskaźnika
funkcjonalna zmienna losowa
estymacja nieparametryczna
Opis:
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie nieparametrycznej estymacji warunkowej gęstości skalarnej zmiennej zależnej Y, przy założeniu, że zmienna objaśniająca X przyjmuje wartość w przestrzeni Hilberta, gdy próbka obserwacji jest traktowana jako niezależne zmienne losowe o identycznym rozkładzie i są one połączone jedną funkcjonalną strukturą indeksu. Przede wszystkim wprowadzono estymator typu jądrowego dla warunkowej funkcji gęstości (cond-df). Następnie określono asymptotyczne właściwości warunkowego estymatora gęstości, gdy obserwacje są połączone ze strukturą pojedynczego indeksu, i wyprowadzano centralne twierdzenie graniczne (CLT) warunkowego estymatora gęstości w celu zaprezentowania asymptotycznej normalności estymacji jądrowej tego modelu. W aplikacji przedstawiono dominantę warunkową w funkcjonalnym modelu z pojedynczym indeksem, a także asymptotyczny (1-) przedział ufności funkcji dominanty warunkowej dla 0 < < 1. Na koniec omówiono estymację indeksu funkcjonalnego metodą pseudomaksymalnej wiarygodności.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2021, 25, 1; 1-24
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estymacja jądrowa w badaniach regionalnej konwergencji
Kernel density estimation in regional convergence studies
Ядерная оценка в обследованиях региональной конвергенции
Autorzy:
Wójcik, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/543467.pdf
Data publikacji:
2016-10
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
konwergencja regionalna
osiągnięcia edukacyjne
gminy
estymacja jądrowa
warunkowa funkcja gęstości
metoda adaptacyjna
regional convergence
educational achievements
municipalities
kernel density estimation
conditional density
adaptive method
региональная конвергенция
уровень образования
гмины
ядерная оценка
функция условной плотности
адаптивный метод
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie nieparametrycznej metody estymacji jądrowej jako narzędzia do empirycznej weryfikacji hipotezy o konwergencji regionalnej, w tym konwergencji grup gmin (klubów). Omówiono, jak taka estymacja uzupełnia inne metody stosowane w badaniach zjawiska konwergencji. W badaniu zastosowano tę metodę do analizy konwergencji osiągnięć edukacyjnych uczniów w Polsce w okresie 2003—2013. Osiągnięcia edukacyjne zmierzono na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych w zakresie profilu matematyczno-przyrodniczego w układzie gmin. Badanie wskazuje na występowanie konwergencji regionalnej wyników egzaminów, przy czym w przypadku analizy okresów trzyletnich stwierdzono występowanie konwergencji klubów, w której gminy o najsłabszych rezultatach egzaminów stanowią odrębny klub.
The aim of the article is to present a non-parametric kernel density estimation method as a tool used for empirical verification of the regional convergence hypothesis, including convergence of clubs. It is explained how kernel density estimation complements other methods applied to verify the phenomenon of convergence. The empirical part shows an application of the non-parametric density estimation to the analysis of regional convergence of educational achievements of Polish pupils, measured by the average results of the mathematical and natural science part of the lower-secondary school leaving exams on the level of municipalities in years 2002—2013. The results of the analysis indicate the existence of regional convergence of exam results for Polish municipalities. In case of the analysis for three-yearly periods convergence of clubs was observed — the municipalities with lowest exam results constitute a separate club of convergence.
Целью статьи является представление непараметрического анализа ядерной оценки в качестве инструмента для эмпирической проверки гипотезы о региональной конвергенции, в том числе конвергенции групп гмин (клубов). Было обсуждено, каким образом такая оценка дополняет другие методы используемые в обследованиях явления конвергенции. В обследовании этот метод был использован для анализа конвергенции уровня образования учеников в Польше в 2002—2013 гг. Уровень образования измерялся на основе результатов гимназиальных экзаменов в области математики и естественных наук в отношении к гминам. Обследование указывает на существование региональной конвергенции результатов экзаменов, где в случае анализа трехлетних периодов было установлено существование конвергенции клубов, в которой гмины с самыми слабыми результатами экзаменов составляют отдельный клуб.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2016, 10; 7-21
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-6 z 6

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies